VO (EU) 153/2013
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Kapitel I
Allgemeines
Artikel 1 Begriffsbestimmungen
Kapitel II
Anerkennung einer in einem Drittstaat ansässigen CCP
Artikel 2 Informationen, die der ESMa für die Anerkennung einer CCP vorzulegen sind
Kapitel III
Organisatorische Anforderungen
Artikel 3 Regelungen zur Unternehmensführung
Artikel 4 Mechanismen zur Risikosteuerung und zur internen Kontrolle
Artikel 5 Compliance - Grundsätze und Verfahren
Artikel 6 Compliance-Funktion
Artikel 7 Organisationsstruktur und Trennung zwischen den Berichtslinien
Artikel 8 Vergütungspolitik
Artikel 9 Informationstechnische Systeme
Artikel 10 Offenlegung
Artikel 11 Innenrevision
Kapitel IV
Aufbewahrungspflichten
Artikel 12 Allgemeine Anforderungen
Artikel 13 Aufzeichnungen von Transaktionen
Artikel 14 Aufzeichnungen von Positionen
Artikel 15 Geschäftsaufzeichnungen
Artikel 16 Aufzeichnungen von an ein Transaktionsregister gemeldeten Daten
Kapitel V
Fortführung des Geschäftsbetriebs
Artikel 17 Strategie und Grundsätze
Artikel 18 Business-Impact-Analyse
Artikel 19 Katastrophenmanagement
Artikel 20 Tests und Überwachung
Artikel 21 Aufrechterhaltung
Artikel 22 Krisenbewältigung
Artikel 23 Kommunikation
Kapitel VI
Einschusszahlungen
Artikel 24 Prozentsatz
Artikel 25 Zeithorizont für die Berechnung der historischen Volatilität
Artikel 26 Zeithorizonte für die Liquidationsperiode
Artikel 27 Einschussregelungen bei Portfolios
Artikel 28 Prozyklizität
Kapitel VII
Ausfallfonds
Artikel 29 Rahmen und Governance
Artikel 30 Ermittlung extremer, aber plausibler Marktbedingungen
Artikel 31 Überprüfung extremer, aber plausibler Szenarien
Kapitel VIII
Kontrolle der Liquiditätsrisiken
Artikel 32 Bewertung des Liquiditätsrisikos
Artikel 33 Zugang zu Liquidität
Artikel 34 Konzentrationsrisiko
Kapitel IX
Wasserfallprinzip
Artikel 35 Berechnung des beim Wasserfallprinzip zu verwendenden Eigenmittelbetrags
Artikel 36 Erhaltung des beim Wasserfallprinzip zu verwendenden Eigenmittelbetrags
Kapitel X
Sicherheiten
Artikel 37 Allgemeine Anforderungen
Artikel 38 Barsicherheiten
Artikel 39 Finanzinstrumente
Artikel 40 Bewertung von Sicherheiten
Artikel 41 Abschläge
Artikel 42 Konzentrationsgrenzen
Kapitel XI
Anlagepolitik
Artikel 43 Hochliquide Finanzinstrumente
Artikel 44 Besonders sichere Vereinbarungen zur Hinterlegung von Finanzinstrumenten
Artikel 45 Besonders sichere Vereinbarungen zur Erhaltung von Barmitteln
Artikel 45 Konzentrationsgrenzen
Artikel 46 Unbare Sicherheiten
Kapitel XII
Überprüfung der Modelle, Stresstests und Backtests
Abschnitt 1
Modelle und Programme
Artikel 47 Modellvalidierung
Artikel 48 Testprogramme
Abschnitt 2
Backtests
Artikel 49 Verfahren für Backtests
Abschnitt 3
Sensitivitätstests und -analysen
Artikel 50 Verfahren für Sensitivitätstests und -analysen
Abschnitt 4
Stresstests
Artikel 51 Verfahren für Stresstests
Artikel 52 Risikofaktoren bei Stresstests
Artikel 53 Stresstests für die Finanzmittel insgesamt
Artikel 54 Stresstests für die liquiden Finanzmittel
Abschnitt 5
Deckungsniveau und Verwendung von Testergebnissen
Artikel 55 Erhaltung eines ausreichenden Deckungsniveaus
Artikel 56 Überprüfung von Modellen anhand von Testergebnissen
Abschnitt 6
Reverse Stresstests
Artikel 57 Reverse Stresstests
Abschnitt 7
Verfahren bei Ausfall eines Clearingmitglieds
Artikel 58 Tests der Verfahren bei Ausfall eines Clearingmitglieds
Abschnitt 8
Häufigkeit der Validierung und Tests
Artikel 59 Häufigkeit
Abschnitt 9
Zeithorizonte bei der Durchführung von Tests
Artikel 60 Zeithorizonte
Abschnitt 10
Veröffentlichung
Artikel 61 Zu veröffentlichende Informationen
Artikel 62 Inkrafttreten und Anwendung
Anhang I Bedingungen für Finanzinstrumente, Bankgarantien und Gold, die als hochliquide Sicherheiten betrachtet werden
Abschnitt 1
Finanzinstrumente
Abschnitt 2
Bankgarantien
Abschnitt 3
Gold