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Durchführungsverordnung (EU) 2022/2365 der Kommission vom 2. Dezember 2022 zur Änderung der in der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 festgelegten technischen Durchführungsstandards im Hinblick auf die Zuordnungstabellen der Bonitätsbeurteilungen externer Ratingagenturen für Verbriefungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 312 vom 05.12.2022 S. 101)
| Ergänzende Informationen |
| Liste zur Ergänzung, Verlängerung und Festlegung der VO 575/2013 |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 1, insbesondere auf Artikel 270e Unterabsatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) In der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 der Kommission 2 sind die Tabellen für die Zuordnung der einschlägigen Ratings aller externen Ratingagenturen (ECAI) zu den in Teil 3 Titel II Kapitel 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Bonitätsstufen festgelegt.
(2) Mit der Verordnung (EU) 2017/2401 des Europäischen Parlaments und des Rates 3 wurde die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 geändert, um die verfügbaren Ansätze, bei denen auf ECAI-Ratings zurückgegriffen wird, und die Anzahl der in Teil 3 Titel II Kapitel 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Bonitätsstufen zu ändern.
(3) Für alle Institute unterliegen die Eigenmittelanforderungen für Verbriefungspositionen nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 denselben Berechnungsmethoden, wobei nach einer Rangfolge der Ansätze gemäß Artikel 254 der genannten Verordnung verfahren wird. Institute, die den auf externen Beurteilungen basierenden Ansatz verwenden, sollten die risikogewichteten Positionsbeträge auf der Grundlage der in den Artikeln 263 und 264 der genannten Verordnung festgelegten 18 Bonitätsstufen für langfristige externe Ratings berechnen, wodurch für eine verbesserte Granularität und Risikosensitivität gesorgt wird.
(4) Daher ist es erforderlich, die in der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 enthaltenen Zuordnungstabellen zu aktualisieren, um der neuen Struktur der Bonitätsstufen in der geänderten Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Rechnung zu tragen.
(5) Seit der Annahme der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 haben zwei ECAI ihre Ratings auf Verbriefungsinstrumente ausgeweitet. Es ist daher erforderlich, die Zuordnungen für die betreffenden ECAI festzulegen.
(6) Seit der Annahme der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 wurde eine weitere Ratingagentur, die über Methoden und Verfahren für die Erstellung von Ratings für Verbriefungsinstrumente verfügt, im Einklang mit den Artikeln 14 bis 18 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 4 registriert, während eine ECAI, für die in der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 eine Zuordnung vorgesehen war, aus dem Register gelöscht wurde. Da nach Artikel 270e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für jede ECAI eine entsprechende Zuordnung festzulegen ist, sollte die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 geändert werden, um Zuordnungen für die neu registrierte ECAI vorzusehen und die Zuordnung für die aus dem Register gelöschte ECAI zu entfernen.
(7) Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 sollte daher entsprechend geändert werden.
(8) Die vorliegende Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, den die Europäische Bankenaufsichtsbehörde der Kommission vorgelegt hat.
(9) Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat zu diesem Entwurf technischer Durchführungsstandards öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 5 eingesetzten Interessengruppe Bankensektor eingeholt
- hat folgende Verordnung erlassen:
Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 wird wie folgt geändert:
2. Artikel 2 erhält folgende Fassung:
"Artikel 2 Zuordnungstabellen gemäß dem auf externen Beurteilungen basierenden Ansatz
Die Übereinstimmung der Ratingkategorien der externen Ratingagenturen für dem auf externen Beurteilungen basierenden Ansatz unterliegende Verbriefungspositionen mit den Bonitätsstufen gemäß Artikel 263 und 264 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird in Anhang II dieser Verordnung festgelegt."
4. Anhang II erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 2. Dezember 2022
2) Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 der Kommission vom 11. Oktober 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen für Verbriefungen durch externe Ratingagenturen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 275 vom 12.10.2016 S. 27).
3) Verordnung (EU) 2017/2401 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (ABl. L 347 vom 28.12.2017 S. 1).
4) Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009 S. 1).
5) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010 S. 12).
| Anhang |
"Anhang II
Zuordnungstabellen für die Zwecke des Artikels 2
| Bonitätsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Alle anderen |
| A.M. Best (EU) Rating Services B.V. | ||||||||||||||||||
| Skala für langfristige Emissionsratings | ||||||||||||||||||
| aaa(sf) | aa+(sf) | aa(sf) | aa-(sf) | a+(sf) | a(sf) | a-(sf) | bbb+(sf) | bbb(sf) | bbb-(sf) | bb+(sf) | bb(sf) | bb-(sf) | b+(sf) | b(sf) | b-(sf) | ccc+(sf), ccc(sf), ccc-(sf) | Schlechter als ccc-(sf) | |
| Skala für kurzfristige Emissionsratings | ||||||||||||||||||
| AMB-1+(sf), AMB-1(sf) | AMB-2(sf) | AMB-3(sf) | Schlechter als AMB-3(sf) | |||||||||||||||
| ARC Ratings S.A. | ||||||||||||||||||
| Skala für mittel- und langfristige Emissionsratings | ||||||||||||||||||
| AAASF | AA+SF | AASF | AA-SF | A+SF | ASF | A-SF | BBB+SF | BBBSF | BBB-SF | BB+SF | BBSF | BB-SF | B+SF | BSF | B-SF | CCC+SFCCCSF, CCC-SF | Schlechter als CCC-SF | |
| Skala für kurzfristige Emissionsratings | ||||||||||||||||||
| A-1+SF, A-1 SF | A-2SF, | A-3SF | Schlechter als A-3SF | |||||||||||||||
| Bonitätsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Alle anderen |
| Axesor Risk Management S.L. | ||||||||||||||||||
| Skala für langfristige Ratings für strukturierte Finanzinstrumente | ||||||||||||||||||
| AAA(sf) | AA+(sf) | AA(sf) | AA-(sf) | A+(sf) | A(sf) | A-(sf) | BBB+(sf) | BBB(sf) | BBB-(sf) | BB+(sf) | BB(sf) | BB-(sf) | B+(sf) | B(sf) | B-(sf) | CCC+(sf),CCC(sf), CCC-(sf) | Schlechter als CCC-(sf) | |
| Creditreform Rating AG | ||||||||||||||||||
| Skala für langfristige Ratings | ||||||||||||||||||
| AAAsf | AA+sf | AAsf | AA-sf | A+sf | Asf | A-sf | BBB+sf | BBBsf | BBB-sf | BB+sf | BBsf | BB-sf | B+sf | Bsf | B-sf | CCCsf | Schlechter als CCCsf | |
| DBRS Ratings GmbH | ||||||||||||||||||
| Skala für langfristige Anleiheratings | ||||||||||||||||||
| AAA(sf) | AA(high)(sf) | AA(sf) | AA(low)(sf) | A(high)(sf) | A(sf) | A(low)(sf) | BBB(high)(sf) | BBB(sf) | BBB(low)(sf) | BB(high)(sf) | BB(sf) | BB(low)(sf) | B(high)(sf) | B(sf) | B(low)(sf) | CCC(high)(sf), CCC(sf), CCC(low)(sf) | Schlechter als CCC(low)(sf) | |
| Skala für Ratings von Geldmarktpapieren und kurzfristigen Verbindlichkeiten | ||||||||||||||||||
| R-1(high)(sf), R-1(middle)(sf), R-1(low)(sf) | R-2(high)(sf), R-2(middle)(sf), R-2(low)(sf) | R-3(sf) | Schlechter als R-3(sf) | |||||||||||||||
| Bonitätsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Alle anderen |
| Fitch Ratings Ireland Limited | ||||||||||||||||||
| Skala für langfristige Ratings | ||||||||||||||||||
| AAASF | AA+SF | AASF | AA-SF | A+SF | ASF | A-SF | BBB+SF | BBBSF | BBB-SF | BB+SF | BBSF | BB-SF | B+SF | BSF | B-SF | CCCSF | Schlechter als CCCSF | |
| Skala für kurzfristige Ratings | ||||||||||||||||||
| F1+SF, F1 SF | F2SF | F3SF | Schlechter als F3SF | |||||||||||||||
| HR Ratings de México, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||
| Skala für langfristige Ratings | ||||||||||||||||||
| HR AAA (E) | HR AA+ (E) | HR AA (E) | HR AA- (E) | HR A+ (E) | HR A (E) | HR A- (E) | HR BBB+ (E) | HR BBB (E) | HR BBB- (E) | HR BB+ (E) | HR BB (E) | HR BB- (E) | HR B+ (E) | HR B (E) | HR B- (E) | HR C+ (E) | Schlechter als HR C+ (E) | |
| ICAP S.A. | ||||||||||||||||||
| Globale Ratingskala | ||||||||||||||||||
| AAASF, AAA-SF | AA+SF | AASF | AA-SF | A+SF | ASF | A-SF | BBB+SF | BBBSF | BBB-SF | BB+SF | BBSF | BB-SF | B+SF | BSF | B-SF | CCC+SF, CCCSF, CCC-SF | Schlechter als CCC-SF | |
| Bonitätsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Alle anderen |
| Japan Credit Rating Agency Ltd | ||||||||||||||||||
| Skala für langfristige Emissionsratings | ||||||||||||||||||
| AAA | AA+ | AA | AA- | A+ | A | A- | BBB+ | BBB | BBB- | BB+ | BB | BB- | B+ | B | B- | CCC | Schlechter als CCC | |
| Skala für kurzfristige Emissionsratings | ||||||||||||||||||
| J-1+, J-1 | J-2 | J-3 | Schlechter als J-3 | |||||||||||||||
| Kroll Bond Rating Agency Europe Limited | ||||||||||||||||||
| Skala für langfristige Ratings | ||||||||||||||||||
| AAA(sf) | AA+(sf) | AA(sf) | AA-(sf) | A+(sf) | A(sf) | A-(sf) | BBB+(sf) | BBB(sf) | BBB-(sf) | BB+(sf) | BB(sf) | BB-(sf) | B+(sf) | B(sf) | B-(sf) | CCC+(sf), CCC(sf), CCC-(sf) | Schlechter als CCC-(sf) | |
| Skala für kurzfristige Ratings | ||||||||||||||||||
| K1+(sf), K1(sf) | K2(sf) | K3(sf) | Schlechter als K3(sf) | |||||||||||||||
| Bonitätsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Alle anderen |
| Moody's Investors Service | ||||||||||||||||||
| Globale Skala für langfristige Ratings | ||||||||||||||||||
| Aaa(sf) | Aa1(sf) | Aa2(sf) | Aa3(sf) | A1(sf) | A2(sf) | A3(sf) | Baa1(sf) | Baa2(sf) | Baa3(sf) | Ba1(sf) | Ba2 (sf) | Ba3 (sf) | B1 (sf) | B2 (sf) | B3 (sf) | Caa1(sf), Caa2(sf), Caa3(sf) | Schlechter als Caa3(sf) | |
| Globale Skala für kurzfristige Ratings | ||||||||||||||||||
| P-1 (sf) | P-2 (sf) | P-3 (sf) | Schlechter als P-3(sf) | |||||||||||||||
| Scope Ratings GmbH | ||||||||||||||||||
| Skala für langfristige Ratings | ||||||||||||||||||
| AAASF | AA+SF | AASF | AA-SF | A+SF | ASF | A-SF | BBB+SF | BBBSF | BBB-SF | BB+SF | BBSF | BB-SF | B+SF | BSF | B-SF | CCCSF | Schlechter als CCCSF | |
| Skala für kurzfristige Ratings | ||||||||||||||||||
| S-1+SF, S-1SF | S-2 SF | S-3 SF | , | Schlechter als S-3 SF | ||||||||||||||
| Bonitätsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Alle anderen |
| S&P Global Ratings Europe Limited | ||||||||||||||||||
| Globale Skala für langfristige Emissionsratings | ||||||||||||||||||
| AAA(sf) | AA+(sf) | AA(sf) | AA-(sf) | A+(sf) | A(sf) | A-(sf) | BBB+(sf) | BBB(sf) | BBB-(sf) | BB+(sf) | BB(sf) | BB-(sf) | B+(sf) | B(sf) | B-(sf) | CCC+(sf), CCC(sf), CCC-(sf) | Schlechter als CCC-(sf) | |
| Globale Skala für kurzfristige Emissionsratings | ||||||||||||||||||
| A-1+(sf), A-1(sf) | A-2(sf) | A-3(sf) | Schlechter als A-3(sf) | |||||||||||||||
"
 | ENDE |