umwelt-online: Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (2)

Tabelle 5.3 Zinsderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Zinsderivate
Unteranlageklasse	Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für jede Unterklasse, für die kein liquider Markt besteht
	SSTI Vorhandel	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
Anleihenfutures/- forwards	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Anleihenoptionen	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
IR Futures und FRA	5.000.000 EUR	10.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
IR-Optionen	5.000.000 EUR	10.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Swaptions	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Fixed-to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Float -to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Float-to-Float Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Fixed-to-Fixed Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Overnight Index Swap (OIS) Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Overnight Index Swap (OIS) Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps und Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Fixed-to-Float Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Float Single Currency Swaps	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Float-to-Float Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Float-to-Float Single Currency Swaps	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Fixed-to-Fixed Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Fixed-to-Fixed Single Currency Swaps	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Overnight Index Swap (OIS) Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Overnight Index Swap (OIS) Single Currency Swaps	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Inflation Single Currency Swaps und Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swaps	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR
Sonstige Zinsderivate	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	9.000.000 EUR	10.000.000 EUR

6. Eigenkapitalderivate

Tabelle 6.1 Eigenkapitalderivate, die keinen liquiden Markt haben ²³

Anlageklasse - Eigenkapitalderivate
jeder Vertrag gemäß Richtlinie 2014/65/EU Anhang I Abschnitt C Nummer 4 in Bezug auf: eine oder mehrere Aktien, Aktienzertifikate, Zertifikate, sonstige ähnliche Finanzinstrumente, Cashflows oder andere Produkte, die mit der Entwicklung einer oder mehrerer Aktien, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate oder ähnlicher Finanzinstrumente verbunden sind; ein Aktienindex, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate, sonstige ähnliche Finanzinstrumente, Cashflows oder andere Produkte, die mit der Entwicklung einer oder mehrerer Aktien, Aktienzertifikate, ETF, Zertifikate oder ähnlicher Finanzinstrumente verbunden sind
Unteranlageklasse			Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung
Aktien- Index-Optionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Aktienindex ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = STIX RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Indexoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Aktienindex-Futures/Forwards Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert ein Aktienindex ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = STIX RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Index-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Aktienoptionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert eine Aktie oder ein aus einer Kapitalmaßnahme resultierender Aktienkorb ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = SHRS RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Aktienoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Aktien-Futures/Forwards Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert eine Aktie oder ein aus einer Kapitalmaßnahme resultierender Aktienkorb ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = SHRS RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Aktien-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Aktien-Dividenden-Optionen Eine Option auf die Dividende einer spezifischen Aktie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DVSE RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Aktiendividendenoptionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Aktien-Dividenden-Futures/Forwards Ein Future/Forward auf die Dividende einer spezifischen Aktie RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = DVSE RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Aktien-Dividenden-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Dividendenindex-Optionen Eine Option auf einen Index, der aus Dividenden aus mehr als einer Aktie besteht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DIVI RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Dividendenindex-Optionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Dividendenindex-Futures/Forwards Ein Future/Forward auf einen Index, der aus Dividenden aus mehr als einer Aktie besteht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = DIVI RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Dividendenindex-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Volatilitätsindex-Optionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Volatilitätsindex ist, der definiert wird als ein Index, der sich auf die Volatilität eines spezifischen zugrunde liegenden Index von Eigenkapitalinstrumenten bezieht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = VOLI RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Volatilitätsindex-Optionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
Volatilitätsindex-Futures/Forwards Ein Future/Forward, deren zugrunde liegender Wert ein Volatilitätsindex ist, der definiert wird als ein Index, der sich auf die Volatilität eines spezifischen zugrunde liegenden Index von Eigenkapitalinstrumenten bezieht RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = VOLI RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen Volatilitätsindex-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
ETF-Optionen Eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein ETF ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = ETFS RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen ETF-Optionen wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben
ETF-Futures/-Forwards Ein Future/Forward, dessen zugrunde liegender Wert ein ETF ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR oder FORW RTS2#27 = ETFS RTS23#26 oder falls null RTS23#28			Bei allen ETF-Futures/Forwards wird davon ausgegangen, dass sie einen liquiden Markt haben

Anlageklasse - Eigenkapitalderivate
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert			Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte der quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt
Unteranlageklasse				Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1]	Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2]
Swaps RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = SWAP	Eine Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS2#27) - zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 2 (RTS23#26 oder falls null RTS23#28) - zugrunde liegender Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 3 (RTS2#28) - Parameter: Parameter Kursrendite zugrunde liegender Wert, Parameter Dividendenrendite, Parameter Renditevarianz, Parameter Renditevolatilität Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:			50.000.000 EUR
	Parameter Preisrendite zugrunde liegender Wert	Parameter Renditevarianz/Volatilität	Parameter Dividendenrendite
	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Monat	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 3 Monate	Laufzeitband 1: 0 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr
	Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit < 3 Monate	Laufzeitband 2: 3 Monat < Fälligkeit < 6 Monate	Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre
	Laufzeitband 3: 3 Monat < Fälligkeit < 6 Monate	Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre
	Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	...
	Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre	...
	...	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
Portfolio Swaps RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = PSWP	Eine Portfolio-Swap-Unterklasse wird definiert ausgehend von einer spezifischen Kombination von: Segmentierungskriterium 1 (RTS2#27) - zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 2 (RTS23#26 oder falls null RTS23#28) - zugrunde liegender Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 3 (RTS2#28) - Parameter: Parameter Kursrendite zugrunde liegender Wert, Parameter Dividendenrendite, Parameter Renditevarianz, Parameter Renditevolatilität Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Portfolio Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre			50.000.000 EUR	15
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung
Sonstige Eigenkapitalderivate - ein Eigenkapitalderivat, das nicht zu einer der obigen Unteranlageklassen zählt RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OTHR	Für sonstige Eigenkapitalderivate wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht

Tabelle 6.2 Eigenkapitalderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Eigenkapitalderivate
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und LIS-Schwellenwerte wird jede Unteranlageklasse in Unterklassen segmentiert, wie nachstehend definiert			Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berücksich- tigende Geschäfte	Vorhandels- und Nachhandels-SSTI- und LIS-Schwellenwerte, die für die Unterklassen mit liquidem Markt auf der Grundlage des durchschnittlichen täglichen Nennbetragsbands (ADNA), zu dem die Unterklassen zählen
					Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA)	SSTI Vorhandel	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
					Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA)	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
Aktien- Index-Optionen	Eine Aktien-Index-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Aktienindex			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 100 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR
					100 Mio. EUR < ADNA < 200 Mio. EUR	2.500.000 EUR	3.000.000 EUR	25.000.000 EUR	30.000.000 EUR
					200 Mio. EUR < ADNA < 600 Mio. EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR	50.000.000 EUR	55.000.000 EUR
					ADNA > 600 Mio. EUR	15.000.000 EUR	20.000.000 EUR	150.000.000 EUR	160.000.000 EUR
Aktienindex-Futures/ Forwards	Eine Aktienindex-Future/ Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Aktienindex			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 100 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR
					100 Mio. EUR < ADNA < 1 Mrd. EUR	500.000 EUR	550.000 EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR
					1 Mrd. EUR < ADNA < 3 Mrd. EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR	50.000.000 EUR	55.000.000 EUR
					3 Mrd. EUR < ADNA < 5 Mrd. EUR	15.000.000 EUR	20.000.000 EUR	150.000.000 EUR	160.000.000 EUR
					ADNA > 5 Mrd. EUR	25.000.000 EUR	30.000.000 EUR	250.000.000 EUR	260.000.000 EUR
Aktienoptionen	Eine Aktienoptionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegende Aktie			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 5 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	1.000.000 EUR	1.250.000 EUR
					5 Mio. EUR < ADNA < 10 Mio. EUR	250.000 EUR	300.000 EUR	1.250.000 EUR	1.500.000 EUR
					10 Mio. EUR < ADNA < 20 Mio. EUR	500.000 EUR	550.000 EUR	2.500.000 EUR	3.000.000 EUR
					ADNA > 20 Mio. EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR
Aktien-Futures/ Forwards	eine Aktien-Future/ Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegende Aktie			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 5 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	1.000.000 EUR	1.250.000 EUR
					5 Mio. EUR < ADNA < 10 Mio. EUR	250.000 EUR	300.000 EUR	1.250.000 EUR	1.500.000 EUR
					10 Mio. EUR < ADNA < 20 Mio. EUR	500.000 EUR	550.000 EUR	2.500.000 EUR	3.000.000 EUR
					ADNA > 20 Mio. EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR
Aktien-Dividenden- Optionen	Eine Aktien-Dividenden- Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegende Aktie, die Anspruch auf Dividenden gibt			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 5 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	400.000 EUR	450.000 EUR
					5 Mio. EUR < ADNA < 10 Mio. EUR	25.000 EUR	30.000 EUR	500.000 EUR	550.000 EUR
					10 Mio. EUR < ADNA < 20 Mio. EUR	50.000 EUR	100.000 EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR
					ADNA > 20 Mio. EUR	100.000 EUR	150.000 EUR	2.000.000 EUR	2.500.000 EUR
Aktien-Dividenden- Futures/Forwards	Eine Aktien-Dividenden-Future/ Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegende Aktie, die Anspruch auf Dividenden gibt			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 5 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	400.000 EUR	450.000 EUR
					5 Mio. EUR < ADNA < 10 Mio. EUR	25.000 EUR	30.000 EUR	500.000 EUR	550.000 EUR
					10 Mio. EUR < ADNA < 20 Mio. EUR	50.000 EUR	100.000 EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR
					ADNA > 20 Mio. EUR	100.000 EUR	150.000 EUR	2.000.000 EUR	2.500.000 EUR
Dividendenindex- Optionen	Eine Dividendenindex- Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Dividendenindex			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 100 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR
					100 Mio. EUR < ADNA < 200 Mio. EUR	2.500.000 EUR	3.000.000 EUR	25.000.000 EUR	30.000.000 EUR
					200 Mio. EUR < ADNA < 600 Mio. EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR	50.000.000 EUR	55.000.000 EUR
					ADNA > 600 Mio. EUR	15.000.000 EUR	20.000.000 EUR	150.000.000 EUR	160.000.000 EUR
Dividendenindex- Futures/Forwards	Eine Dividendenindex-Future/ Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Dividendenindex			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 100 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR
					100 Mio. EUR < ADNA < 1 Mrd. EUR	500.000 EUR	550.000 EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR
					1 Mrd. EUR < ADNA < 3 Mrd. EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR	50.000.000 EUR	55.000.000 EUR
					3 Mrd. EUR < ADNA < 5 Mrd. EUR	15.000.000 EUR	20.000.000 EUR	150.000.000 EUR	160.000.000 EUR
					ADNA > 5 Mrd. EUR	25.000.000 EUR	30.000.000 EUR	250.000.000 EUR	260.000.000 EUR
Volatilitäts-Index- Optionen	Eine Volatilitäts-Index- Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Volatilitätsindex			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 100 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR
					100 Mio. EUR < ADNA < 200 Mio. EUR	2.500.000 EUR	3.000.000 EUR	25.000.000 EUR	30.000.000 EUR
					200 Mio. EUR < ADNA < 600 Mio. EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR	50.000.000 EUR	55.000.000 EUR
					ADNA > 600 Mio. EUR	15.000.000 EUR	20.000.000 EUR	150.000.000 EUR	160.000.000 EUR
Volatilitätsindex- Futures/Forwards	Eine Volatilitätsindex-Future/ Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Volatilitätsindex			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 100 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR
					100 Mio. EUR < ADNA < 1 Mrd. EUR	500.000 EUR	550.000 EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR
					1 Mrd. EUR < ADNA < 3 Mrd. EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR	50.000.000 EUR	55.000.000 EUR
					3 Mrd. EUR < ADNA < 5 Mrd. EUR	15.000.000 EUR	20.000.000 EUR	150.000.000 EUR	160.000.000 EUR
					ADNA > 5 Mrd. EUR	25.000.000 EUR	30.000.000 EUR	250.000.000 EUR	260.000.000 EUR
ETF-Optionen	Eine ETF-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender ETF			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 5 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	1.000.000 EUR	1.250.000 EUR
					5 Mio. EUR < ADNA < 10 Mio. EUR	250.000 EUR	300.000 EUR	1.250.000 EUR	1.500.000 EUR
					10 Mio. EUR < ADNA < 20 Mio. EUR	500.000 EUR	550.000 EUR	2.500.000 EUR	3.000.000 EUR
					ADNA > 20 Mio. EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR
ETF-Futures/ -Forwards	Eine ETF-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender ETF			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	< 5 Mio. EUR ADNA	20.000 EUR	25.000 EUR	1.000.000 EUR	1.250.000 EUR
					5 Mio. EUR < ADNA < 10 Mio. EUR	250.000 EUR	300.000 EUR	1.250.000 EUR	1.500.000 EUR
					10 Mio. EUR < ADNA < 20 Mio. EUR	500.000 EUR	550.000 EUR	2.500.000 EUR	3.000.000 EUR
					ADNA > 20 Mio. EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR
Swaps	Eine Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 2 - zugrunde liegender Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 3 - Parameter: Kursrendite zugrunde liegender Wert, Dividendenrendite, Renditevarianz, Parameterrenditevolatilität Segmentierungskriterium 4 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	50 Mio. EUR < ADNA < 100 Mio. EUR	250.000 EUR	300.000 EUR	1.250.000 EUR	1.500.000 EUR
					100 Mio. EUR < ADNA < 200 Mio. EUR	500.000 EUR	550.000 EUR	2.500.000 EUR	3.000.000 EUR
					ADNA > 200 Mio. EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR
	Parameter Preisrendite zugrunde liegender Wert	Parameter Rendite- varianz / Volatilität	Parameter Dividenden- rendite
	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Monat	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 3 Monate	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Jahr
	Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit < 3 Monate	Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit < 6 Monate	Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre
	Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 6 Monate	Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre
	Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	...
	Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre	...
	...	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
Portfolio Swaps	eine Portfolio-Swap-Unterklasse wird definiert ausgehend von einer spezifischen Kombination von: Segmentierungskriterium 1 - zugrunde liegender Typ: Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 2 - zugrunde liegender Single Name, Index, Korb Segmentierungskriterium 3 - Parameter: Kursrendite zugrunde liegender Wert, Dividendenrendite, Renditevarianz, Parameterrenditevolatilität Segmentierungskriterium 4 - das Laufzeitband der Fälligkeit des Portfolio Swaps ist wie folgt definiert:			Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Geschäfte, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	50 Mio. EUR < ADNA < 100 Mio. EUR	250.000 EUR	300.000 EUR	1.250.000 EUR	1.500.000 EUR
					100 Mio. EUR < ADNA < 200 Mio. EUR	500.000 EUR	550.000 EUR	2.500.000 EUR	3.000.000 EUR
					ADNA > 200 Mio. EUR	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR	5.000.000 EUR	5.500.000 EUR
	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Monat
	Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit < 3 Monate
	Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 6 Monate
	Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr
	Laufzeitband 5: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre
	Laufzeitband 6: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre
	...
	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre

Tabelle 6.3 Eigenkapitalderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Eigenkapitalderivate
Unteranlageklasse	Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht
	SSTI Vorhandel	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
Swaps	20.000 EUR	25.000 EUR	100.000 EUR	150.000 EUR
Portfolio Swaps	20.000 EUR	25.000 EUR	100.000 EUR	150.000 EUR
Sonstige Eigenkapitalderivate	20.000 EUR	25.000 EUR	100.000 EUR	150.000 EUR

7. Warenderivate

Tabelle 7.1 Warenderivate, die keinen liquiden Markt haben ²³

Anlageklasse - Warenderivate
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert			Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte nicht erreicht
				Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1]	Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2]
Metall-Waren-Futures/Forwards RTS2#3 = "DERV" und RTS2#4 = "COMM" und RTS23#35 = "METL" und [RTS2#5 = "FUTR" oder "FORW"]	Eine Metall-Waren-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36) - Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall Segmentierungskriterium 2 (RTS23#37) - zugrunde liegendes Metall Segmentierungskriterium 3 (RTS2#15) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Future/Forward Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Futures/Forward ist wie folgt definiert:			10.000 000 EUR	10
	Edelmetalle	Nichtedelmetalle
	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 3 Monate	Laufzeitband 1: 0 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr
	Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre
	Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre
	Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre	...
	...	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
Metall-Waren-Optionen RTS2#3 = "DERV" und RTS2#4 = "COMM" und RTS23#35 = "METL" und RTS2#5 = "OPTN"	Eine Metall-Waren-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36) - Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall Segmentierungskriterium 2 (RTS23#37) - zugrunde liegendes Metall Segmentierungskriterium 3 (RTS2#15) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:			10.000.000 EUR	10
	Edelmetalle	Nichtedelmetalle
	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 3 Monate	Laufzeitband 1: 0 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr
	Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre
	Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre
	Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre	...
	...	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
Metall-Waren-Swaps RTS2#3 = "DERV" und RTS2#4 = "COMM" und RTS23#35 = "METL" und RTS2#5 = "SWAP"	Eine Metall-Waren-Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36) - Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall Segmentierungskriterium 2 (RTS23#37) - zugrunde liegendes Metall Segmentierungskriterium 3 (RTS2#15) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps Segmentierungskriterium 4 (RTS23#34) - Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges Segmentierungskriterium 5 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:			10.000.000 EUR	10
	Edelmetalle	Nichtedelmetalle
	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 3 Monate	Laufzeitband 1: 0 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr
	Laufzeitband 2: 3 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre
	Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre
	Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre	...
	...	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
Energiewaren-Futures/Forwards RTS2#3 = "DERV" und RTS2#4 = "COMM" und RTS23#35 = "NRGY" und [RTS2#5 = "FUTR" oder "FORW"]	Eine Energiewaren-Future/Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36) - Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Segmentierungskriterium 2 (RTS23#37) - Energie-Basiswert Segmentierungskriterium 3 (RTS2#15) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Future/Forward Segmentierungskriterium 4 - [gestrichen] Segmentierungskriterium 5 (RTS2#14) - Lieferung/Barabwicklungsort anwendbar auf alle Energietypen Segmentierungskriterium 6 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Futures/Forward ist wie folgt definiert:			10.000.000 EUR	10
	Öl/Destillate/leichte Bestandteile des Öls	Kohle	Erdgas/Strom/Arbitragegeschäft
	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 4 Monate	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 6 Monate	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Monat
	Laufzeitband 2: 4 Monat < Fälligkeit < 8 Monate	Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit < 1 Jahr
	Laufzeitband 3: 8 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre
	Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	...	...
	...	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
Energiewaren-Optionen RTS2#3 = "DERV" und RTS2#4 = "COMM" und RTS23#35 = "NRGY" und RTS2#5 = "OPTN"	Eine Energiewaren-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36) - Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Segmentierungskriterium 2 (RTS23#37) - Energie-Basiswert Segmentierungskriterium 3 (RTS2#15) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option Segmentierungskriterium 4 - [gestrichen] Segmentierungskriterium 5 (RTS2#14) - Lieferung/Barabwicklungsort anwendbar auf alle Energietypen Segmentierungskriterium 6 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:			10.000.000 EUR	10
	Öl/Destillate/leichte Bestandteile des Öls	Kohle	Erdgas/Strom/Arbitragegeschäft
	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 4 Monate	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 6 Monate	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Monat
	Laufzeitband 2: 4 Monat < Fälligkeit < 8 Monate	Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit < 1 Jahr
	Laufzeitband 3: 8 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre
	Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	...	...
	...	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
Energiewaren-Swaps RTS2#3 = "DERV" und RTS2#4 = "COMM" und RTS23#35 = "NRGY" und RTS2#5 = "SWAP"	Eine Unterklasse von Energiewaren-Swaps wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36) - Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft Segmentierungskriterium 2 (RTS23#37) - Energie-Basiswert Segmentierungskriterium 3 (RTS2#15) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps Segmentierungskriterium 4 (RTS23#34) - Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges Segmentierungskriterium 5 - [gestrichen] Segmentierungskriterium 6 (RTS2#14) - Lieferung/Barabwicklungsort anwendbar auf alle Energietypen Segmentierungskriterium 7 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:			10.000.000 EUR	10
	Öl/Destillate/leichte Bestandteile des Öls	Kohle	Erdgas/Strom/Arbitragegeschäft
	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 4 Monate	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 6 Monate	Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Monat
	Laufzeitband 2: 4 Monat < Fälligkeit < 8 Monate	Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit < 1 Jahr
	Laufzeitband 3: 8 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr	Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre
	Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre	...	...
	...	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
	Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre
Futures/Forwards für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse RTS2#3 = "DERV" und RTS2#4 = "COMM" und RTS23#35 = "AGRI" und [RTS2#5 = "FUTR" oder "FORW"]	Eine Future/Forward-Unterklasse für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36 und RTS23#37) - zugrunde liegendes landwirtschaftliches Grunderzeugnis (Warenuntergruppe und weitere Warenuntergruppe) Segmentierungskriterium 2 (RTS2#15) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Future/Forward Segmentierungskriterium 3 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Futures/Forward ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 2: 3 Monat < Fälligkeit < 6 Monate Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre			10.000.000 EUR	10
Optionen auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse RTS2#3 = "DERV" und RTS2#4 = "COMM" und RTS23#35 = "AGRI" und RTS2#5 = "OPTN"	Eine Optionsunterklasse auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36 und RTS23#37) - zugrunde liegendes landwirtschaftliches Grunderzeugnis (Warenuntergruppe und weitere Warenuntergruppe) Segmentierungskriterium 2 (RTS2#15) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option Segmentierungskriterium 3 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 2: 3 Monat < Fälligkeit < 6 Monate Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre			10.000.000 EUR	10
Swaps auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse RTS2#3 = "DERV" und RTS2#4 = "COMM" und RTS23#35 = "AGRI" und RTS2#5 = "SWAP"	Eine Unterklasse von Swaps auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#36 und RTS23#37) - zugrunde liegendes landwirtschaftliches Grunderzeugnis (Warenuntergruppe und weitere Warenuntergruppe) Segmentierungskriterium 2 (RTS2#15) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps Segmentierungskriterium 3 (RTS23#34) - Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 2: 3 Monat < Fälligkeit < 6 Monate Laufzeitband 3: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre			10.000.000 EUR	10
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung
Sonstige Warenderivate
Ein Warenderivat, das nicht zu einer der obigen Unteranlageklassen zählt	Für jedes sonstige Warenderivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht

Tabelle 7.2 Warenderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Warenderivate
Unteranlageklasse	Perzentile und Schwellenwerte für die Berechnung von Vorhandels- und Nachhandels-SSTI und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen mit liquidem Markt
	Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berück- sichtigende Geschäfte	SSTI Vorhandel					LIS Vorhandel		SSTI Nachhandel			LIS Nachhandel
		Handel - Perzentil				Schwellenwert	Handel - Perzentil	Schwellenwert	Handel - Perzentil	Volumen - Perzentil	Schwellenwert	Handel - Perzentil	Volumen - Perzentil	Schwellenwert
Metall-Waren- Futures/ Forwards	Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	S1	S2	S3	S4	250.000 EUR	70	500.000 EUR	80	60	750.000 EUR	90	70	1.000.000 EUR
		30	40	50	60
Metall-Waren- Optionen	Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	S1	S2	S3	S4	250.000 EUR	70	500.000 EUR	80	60	750.000 EUR	90	70	1.000.000 EUR
		30	40	50	60
Metall-Waren- Swaps	Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	S1	S2	S3	S4	250.000 EUR	70	500.000 EUR	80	60	750.000 EUR	90	70	1.000.000 EUR
		30	40	50	60
Energiewaren- Futures/ Forwards	Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	S1	S2	S3	S4	250.000 EUR	70	500.000 EUR	80	60	750.000 EUR	90	70	1.000.000 EUR
		30	40	50	60
Energiewaren- Optionen	Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	S1	S2	S3	S4	250.000 EUR	70	500.000 EUR	80	60	750.000 EUR	90	70	1.000.000 EUR
		30	40	50	60
Energiewaren- Swaps	Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	S1	S2	S3	S4	250.000 EUR	70	500.000 EUR	80	60	750.000 EUR	90	70	1.000.000 EUR
		30	40	50	60
Futures/ Forwards für landwirt- schaftliche Grund- erzeugnisse	Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	S1	S2	S3	S4	250.000 EUR	70	500.000 EUR	80	60	750.000 EUR	90	70	1.000.000 EUR
		30	40	50	60
Optionen auf landwirt- schaftliche Grund- erzeugnisse	Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	S1	S2	S3	S4	250.000 EUR	70	500.000 EUR	80	60	750.000 EUR	90	70	1.000.000 EUR
		30	40	50	60
Swaps auf landwirt- schaftliche Grund- erzeugnisse	Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichtigung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden	S1	S2	S3	S4	250.000 EUR	70	500.000 EUR	80	60	750.000 EUR	90	70	1.000.000 EUR
		30	40	50	60

Tabelle 7.3 Warenderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Warenderivate
Unteranlageklasse	Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht
	SSTI Vorhandel	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
Metall-Waren-Futures/ Forwards	250.000 EUR	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR
Metall-Waren-Optionen	250.000 EUR	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR
Metall-Waren-Swaps	250.000 EUR	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR
Energiewaren-Futures/ Forwards	250.000 EUR	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR
Energiewaren-Optionen	250.000 EUR	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR
Energiewaren-Swaps	250.000 EUR	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR
Futures/Forwards für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse	250.000 EUR	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR
Optionen auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse	250.000 EUR	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR
Swaps auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse	250.000 EUR	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR
Sonstige Derivate auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse	250.000 EUR	500.000 EUR	750.000 EUR	1.000.000 EUR

8. Fremdwährungsderivate

Tabelle 8.1 Devisenderivate, die keinen liquiden Markt haben ²³

Anlageklasse - Devisenderivate
Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Devisen, wie in Abschnitt C Absatz 4 des Anhangs I der Richtlinie 2014/65/EU definiert
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert	Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte der quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt
		Durch-schnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1]	Durch-schnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2]
Nicht lieferbarer Forward (NDF) Bezeichnet einen Forward, der gemäß Vereinbarung von den Gegenparteien in bar abgewickelt wird, wobei der Abwicklungsbetrag durch die Differenz des Wechselkurses der beiden Währungen am Handelstag und am Bewertungstag bestimmt wird. Am Abwicklungsdatum schuldet eine Partei der anderen Partei die Nettodifferenz zwischen (i) dem Wechselkurs am Handelstag und (ii) dem Wechselkurs am Bewertungstag ausgehend vom Nennbetrag, wobei dieser Nettobetrag in der Abwicklungswährung gemäß Vertrag zahlbar ist. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = FORW RTS2#26 = NDLV	Eine nicht lieferbare Devisen-Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#13 und RTS23#47) - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Forward ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Woche Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Bei nicht lieferbaren Forward (NDF) wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben
Lieferbarer Forward (DF) Bezeichnet einen Forward, der allein den Wechsel von zwei verschiedenen Währungen an einem spezifischen vertraglich vereinbarten Abwicklungsdatum zu einem festen bei Einrichtung des Vertrags geltenden Kurs in Bezug auf den Wechsel betrifft. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = FORW RTS2#26 = DLVB	Eine lieferbarer Devisen-Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#13 und RTS23#47) - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Forward ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Woche Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Bei lieferbaren Forward (FD) wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben
Nicht lieferbare Devisenoptionen (NDO) Bezeichnet eine Option, die gemäß Vereinbarung von den Gegenparteien in bar abgewickelt wird, wobei der Abwicklungsbetrag durch die Differenz des Wechselkurses der beiden Währungen am Handelstag und am Bewertungstag bestimmt wird. Am Abwicklungsdatum schuldet eine Partei der anderen Partei die Nettodifferenz zwischen (i) dem Wechselkurs am Handelstag und (ii) dem Wechselkurs am Bewertungstag ausgehend vom Nennbetrag, wobei dieser Nettobetrag in der Abwicklungswährung gemäß Vertrag zahlbar ist. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OPTN RTS2#26 = NDLV	Eine nicht lieferbare Devisenoptions-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#13 und RTS23#47) - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Woche Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Bei nicht lieferbaren Devisenoptionen (NDO) wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben
Lieferbare Devisenoption (DO) Bezeichnet eine Option, die allein den Wechsel von zwei verschiedenen Währungen an einem spezifischen vertraglich vereinbarten Abwicklungsdatum zu einem festen bei Einrichtung des Vertrags geltenden Kurs in Bezug auf den Wechsel betrifft. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OPTN RTS2#26 = DLVB	Eine lieferbarer Devisenoptions-Unterklasse wird definiert ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#13 und RTS23#47) - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Woche Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Bei lieferbaren Devisenoptionen (DO) wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben
Nicht Lieferbare Devisen-Swaps (NDS) Bezeichnet einen Swap, der gemäß Vereinbarung von den Gegenparteien in bar abgewickelt wird, wobei der Abwicklungsbetrag durch die Differenz des Wechselkurses der beiden Währungen am Handelstag und am Bewertungstag bestimmt wird. Am Abwicklungsdatum schuldet eine Partei der anderen Partei die Nettodifferenz zwischen (i) dem Wechselkurs am Handelstag und (ii) dem Wechselkurs am Bewertungstag ausgehend vom Nennbetrag, wobei dieser Nettobetrag in der Abwicklungswährung gemäß Vertrag zahlbar ist. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = SWAP RTS2#26 = NDLV	Eine nicht lieferbare Devisen-Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#13 und RTS23#47) - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Woche Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Bei nicht lieferbaren Devisenswap (NDD) wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben
Lieferbare Devisen-Swaps (DS) Bezeichnet einen Swap, der allein den Wechsel von zwei verschiedenen Währungen an einem spezifischen vertraglich vereinbarten Abwicklungsdatum zu einem festen bei Einrichtung des Vertrags geltenden Kurs in Bezug auf den Wechsel betrifft. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = SWAP RTS2#26 = DLVB	Eine lieferbarer Devisen-Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#13 und RTS23#47) - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Woche Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Bei lieferbaren Devisen-Swaps (DS) wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben
Devisen-Futures RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = FUTR	Eine Devisen-Future-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#13 und RTS23#47) - zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Futures ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Woche Laufzeitband 2: 1 Woche < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 4: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 5: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Bei lieferbaren Devisen-Futures wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben
Anlageklasse - Devisenderivate
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung
Sonstige Devisenderivate Ein Devisenderivat, das nicht zu einer der obigen Unteranlageklassen zählt RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OTHR	Für jedes sonstige Devisenderivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht

Tabelle 8.2 Devisenderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Devisenderivate
Unteranlageklasse	Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht
	SSTI Vorhandel	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
Nicht lieferbarer Forward (NFD)	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Lieferbarer Forward (DF)	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Nicht lieferbare Devisenoptionen (NDO)	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Lieferbare Devisenoptionen (DS)	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Nicht Lieferbare Devisen-Swaps (NDS)	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Lieferbare Devisen-Swaps (DS)	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Devisen-Futures	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
Sonstige Devisenderivate	4.000.000 EUR	5.000.000 EUR	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR

9. Kreditderivate

Tabelle 9.1 Kreditderivate - Klassen, die keinen liquiden Markt haben ²³

Anlageklasse - Kreditderivate
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert	Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte der quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt. Für Unterklassen mit einem liquiden Markt finden gegebenenfalls die zusätzlichen qualitativen Liquiditätskriterien Anwendung.
		Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1]	Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2]	On-the-Run-Status Index [zusätzliches qualitatives Liquiditätskriterium]
Index Credit Default Swap (CDS) - ein Swap, bei dem der Austausch von Cashflow verknüpft ist mit der Kreditwürdigkeit der verschiedenen Emittenten der Finanzinstrumente, aus denen der Index zusammengesetzt ist, und dem Auftreten von Kreditereignissen RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT	Eine Unterklasse von Index Credit Default Swap wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS2#34) - zugrunde liegender Index Segmentierungskriterium 2 (RTS2#42) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Derivats Segmentierungskriterium 3 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des CDS ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	200.000.000 EUR	10	Bei dem zugrunde liegenden Index wird in folgenden Fällen davon ausgegangen, dass ein liquider Markt besteht: (1) er befindet sich während des gesamten Zeitraum im Status "on-the-run" (2) er befindet sich während der ersten 30 Arbeitstage im Status "1x off-the-run" Ein "on-the-run"-Index bezeichnet die rollende jüngste Version (Serie) des Index, die beginnt zum Zeitpunkt, zu dem die Zusammensetzung des Index festgelegt wird und die einen Tag vor dem Datum, zu dem die Zusammensetzung der neuesten Version (Serie) des Index wirksam wird, endet. "1x off-the-run status" bezeichnet die Version (Serie) des Index, die unmittelbar vor der On-the-run-Version (Serie) liegt. Eine Version (Serie) ist dann nicht mehr "on-the-run" und wird zu "1x off-the-run", wenn die neueste Version (Serie) des Index eingerichtet wird.
Single Name Credit Default Swap (CDS) - ein Swap, bei dem der Austausch von Cashflow verknüpft ist mit der Kreditwürdigkeit eines Emittenten der Finanzinstrumente und dem Auftreten von Kreditereignissen RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT	Ein Single Name Default Swap wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS2#41) - zugrunde liegende Bezugseinrichtung Segmentierungskriterium 2 (RTS2#39) - Typ der zugrunde liegenden Bezugseinrichtung gemäß folgender Definition: "Emittent öffentlicher Art" bezeichnet entweder: die Union; einen Mitgliedstaat, einschließlich Ministerium, Agentur oder Zweckgesellschaft eines Mitgliedstaats; eine öffentliche Einrichtung, die nicht unter den Buchstaben a und b aufgeführt ist; im Falle eines Mitgliedstaats, der als Bundesstaat organisiert ist, ein Mitglied des Bunds; eine Zweckgesellschaft für verschiedene Mitgliedstaaten; ein internationales Finanzinstitut mit Sitz in zwei oder mehr Mitgliedstaaten, das den Zweck verfolgt, Finanzmittel zu mobilisieren und Finanzhilfe zu leisten zugunsten der eigenen Mitglieder, die mit schwerwiegenden finanziellen Problemen konfrontiert oder von solchen bedroht sind; die Europäische Investitionsbank; eine öffentliche Einrichtung, die nicht Emittent einer öffentlichen Anleihe gemäß den Buchstaben a bis c ist. "privater Emittent" bezeichnet einen Emittenten, der kein Emittent öffentlicher Art ist. Segmentierungskriterium 3 (RTS2#42) - Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Derivats Segmentierungskriterium 4 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des CDS ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 2: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 3: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	10.000.000 EUR	10
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert	Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie die folgenden quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt
CDS Index-Optionen - eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein CDS-Index ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT	Eine CDS-Index-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#26) - CDS-Index-Unterklasse, wie für die Unteranlageklasse des Index Credit Default Swap (CDS) angegeben Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 6 Monate Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Eine CDS-Index-Option, deren zugrunde liegender CDS-Index eine Unterklasse mit liquidem Markt ist und deren Laufzeitband 0-6 Monate beträgt, wird als liquider Markt betrachtet Eine CDS-Index-Option, deren zugrunde liegender CDS-Index eine Unterklasse mit liquidem Markt ist und deren Laufzeitband nicht 0-6 Monate beträgt, wird nicht als liquider Markt betrachtet Eine CDS-Index-Option, deren zugrunde liegender CDS-Index eine Unterklasse ist, die keinen liquiden Markt hat, wird zu keiner Zeit des Laufzeitbands als eine Option mit liquidem Markt betrachtet
Single Name CDS-Optionen - eine Option, deren zugrunde liegender Wert ein Single Name CDS ist RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT	Ein Single Name CDS wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS23#26) - Single Name CDS-Unterklasse, wie für die Unteranlageklasse Single Name CDS angegeben Segmentierungskriterium 2 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 6 Monate Laufzeitband 2: 6 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 3: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 4: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	Eine CDS-Option, deren zugrunde liegender Single Name CDS eine Unterklasse mit liquidem Markt ist und deren Laufzeitband 0-6 Monate beträgt, wird als liquider Markt betrachtet Eine CDS-Option, deren zugrunde liegender Single Name CDS eine Unterklasse mit liquidem Markt ist und deren Fälligkeitslaufzeitband nicht 0-6 Monate beträgt, wird nicht als liquider Markt betrachtet Eine CDS-Option, deren zugrunde liegender Single Name CDS eine Unterklasse ist, die keinen liquiden Markt hat, wird zu keiner Zeit des Fälligkeitslaufzeitbands als eine Option mit liquidem Markt betrachtet
Anlageklasse - Kreditderivate
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, findet folgende Methode Anwendung
Sonstige Kreditderivate - ein Kreditderivat, das nicht zu einer der obigen Unteranlageklassen zählt RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR	Für jedes sonstige Kreditderivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht

Tabelle 9.2 Kreditderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht ²³

Anlageklasse - Kreditderivate

Unteranlageklasse

Perzentile und Schwellenwerte für die Berechnung von Vorhandels- und Nachhandels-SSTI und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen mit liquidem Markt

Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berücksichtigende Geschäfte

SSTI Vorhandel

LIS Vorhandel

SSTI Nachhandel

LIS Nachhandel

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Volumen - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Volumen - Perzentil

Schwellenwert

Index Credit Default Swap (CDS)

Die Berechnung der Schwellenwerte wird für jede Unterklasse der Unteranlageklassen unter Berücksichtigung der Transaktionen durchgeführt, die im Hinblick auf Finanzinstrumente der Unterklasse getätigt wurden.

2.500.000 EUR

5.000.000 EUR

7.500.000 EUR

10.000.000 EUR

Single Name Credit Default Swap (CDS)

2.500.000 EUR

5.000.000 EUR

7.500.000 EUR

10.000.000 EUR

CDS Index-Optionen

2.500.000 EUR

5.000.000 EUR

7.500.000 EUR

10.000.000 EUR

Single Name CDS-Optionen

2.500.000 EUR

5.000.000 EUR

7.500.000 EUR

10.000.000 EUR

Tabelle 9.3 Kreditderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht ²³

Anlageklasse - Kreditderivate
Unteranlageklasse	Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht
	SSTI Vorhandel	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
Index Credit Default Swap (CDS)	2.500.000 EUR	5.000.000 EUR	7.500.000 EUR	10.000.000 EUR
Single Name Credit Default Swap (CDS)	2.500.000 EUR	5.000.000 EUR	7.500.000 EUR	10.000.000 EUR
CDS Index-Optionen	2.500.000 EUR	5.000.000 EUR	7.500.000 EUR	10.000.000 EUR
Single Name CDS-Optionen	2.500.000 EUR	5.000.000 EUR	7.500.000 EUR	10.000.000 EUR
Sonstige Kreditderivate	2.500.000 EUR	5.000.000 EUR	7.500.000 EUR	10.000.000 EUR

10. C10-Derivate

Tabelle 10.1 C10-Derivate - Klassen, die keinen liquiden Markt haben ²³

Anlageklasse - C10-Derivate
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert	Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte der quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt
		Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1]	Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2]
Frachtderivate Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Frachttarifen im Sinne von Anhang I Abschnitt C Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU RTS2#3 = "DERV" und RTS2#4 = "COMM" und RTS23#35 = "FRGT"	Eine Frachtderivatunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert: Segmentierungskriterium 1 (RTS2#5) - Vertragstyp: Futures oder Optionen Segmentierungskriterium 2 (RTS23#36) - Frachtart Segmentierungskriterium 3 (RTS2#37) - Fracht-Untertyp Segmentierungskriterium 4 (RTS2#12) - Spezifikation der Größe in Verbindung mit dem Fracht-Untertyp Segmentierungskriterium 5 (RTS2#13) - Spezifische Route oder Zeitcharterdurchschnitt Segmentierungskriterium 6 (RTS2#8) - das Laufzeitband der Fälligkeit des Derivats ist wie folgt definiert: Laufzeitband 1: 0 < Fälligkeit < 1 Monat Laufzeitband 2: 1 Monat < Fälligkeit < 3 Monate Laufzeitband 3: 3 Monate < Fälligkeit < 6 Monate Laufzeitband 4: 6 Monate < Fälligkeit < 9 Monate Laufzeitband 5: 9 Monate < Fälligkeit < 1 Jahr Laufzeitband 6: 1 Jahr < Fälligkeit < 2 Jahre Laufzeitband 7: 2 Jahre < Fälligkeit < 3 Jahre ... Laufzeitband m: (n-1) Jahre < Fälligkeit < n Jahre	10.000.000 EUR	10
Anlageklasse - C10-Derivate
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung
Sonstige C10-Derivate ein Finanzinstrument im Sinne von Anhang I Abschnitt C Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU, das kein Frachtderivat ist, und alle folgenden Unteranlageklassen der Zinsderivate: Inflation Multi-Currency Swap oder Cross-Currency Swap, ein Future/Forward auf Inflation Multi-Currency Swaps oder Cross-Currency Swaps, ein Inflation Single Currency Swap, ein Future/Forward auf Inflation Single Currency Swap und alle folgenden Eigenkapitalderivat-Unteranlageklassen: eine Volatilitäts-Index Option, ein Volatilitäts-Index Future/Forward, ein Swap mit Parameter-Renditevarianz, ein Swap mit Parameter-Renditevolatilität, ein Portfolio Swap mit Parameter-Renditevarianz, ein Portfolio Swap mit Parameterrenditevolatilität	Für jedes sonstige C10-Derivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht

Tabelle 10.2 C10-Derivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Anlageklasse - C10-Derivate

Unter- anlage- klasse

Perzentile und Schwellenwerte für die Berechnung von Vorhandels- und Nachhandels-SSTI und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen mit liquidem Markt

Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berücksichti- gende Geschäfte

SSTI Vorhandel

LIS Vorhandel

SSTI Nachhandel

LIS Nachhandel

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Volumen - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Volumen - Perzentil

Schwellenwert

Fracht- derivate

Die Berechnung der Schwellenwerte sollte für jede Unterklasse der Unteranlageklasse durchgeführt werden unter Berücksichti- gung der Transaktionen, die im Hinblick auf Finanz- instrumente der Unterklasse getätigt wurden

25.000 EUR

50.000 EUR

75.000 EUR

100.000 EUR

Tabelle 10.3 C10-Derivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

Anlageklasse - C10-Derivate
Unteranlageklasse	Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht
	SSTI Vorhandel	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
Frachtderivate	25.000 EUR	50.000 EUR	75.000 EUR	100.000 EUR
Sonstige C10-Derivate	25.000 EUR	50.000 EUR	75.000 EUR	100.000 EUR

11. Finanzielle Differenzgeschäfte (CFD)

Tabelle 11.1 CFD - Klassen, die keinen liquiden Markt haben ²³

Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt haben, wird jede Unteranlageklasse in die nachfolgend definierten Unterklassen segmentiert	Qualitatives Liquiditätskriterium	Durchschnittlicher täglicher Nennbetrag (ADNA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1]	Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2]
Währungs-CFD RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = CURR	Eine Unterklasse Währungs-CFD wird definiert durch das zugrunde liegende Währungspaar, das definiert wird als Kombination der zwei Währungen, die dem CFD/Spread Betting-Vertrag zugrunde liegen RTS2#30 und RTS2#31		50.000.000 EUR	100
Waren-CFD RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = COMM	Eine Unterklasse Waren-CFD wird definiert durch die zugrunde liegende Ware des CFD/Spread Betting-Vertrags RTS23#35 und RTS23#36 und RTS23#37		50.000.000 EUR	100
Aktien-CFD RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = EQUI	Die Unterklasse Aktien-CFD wird definiert durch das zugrunde liegende Beteiligungspapier des CFD/Spread Betting-Vertrags RTS23#26	Die Unterklasse Aktien-CFD hat dann einen liquiden Markt, wenn das zugrunde liegende Beteiligungspapier ein Beteiligungspapier ist, für das ein liquider Markt in Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 17 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 besteht
Anleihen-CFD RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = BOND	Eine Unterklasse Anleihen-CFD wird definiert durch die zugrunde liegende Anleihe oder das Anleihen-Future des CFD/Spread Betting-Vertrags RTS23#26	Eine Unterklasse Anleihen-CFD hat dann einen liquiden Markt, wenn die zugrunde liegende Anleihe eine Anleihe oder ein Anleihen-Future ist, für das ein liquider Markt in Übereinstimmung mit Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b besteht.
CFD auf Aktien-Future/Forward RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = FTEQ	Ein CFD auf eine Aktien-Future/Forward-Unterklasse wird definiert durch den zugrunde liegende Future/Forward auf einen Aktien-CFD des CFD/Spread Betting-Vertrag RTS23#26	Ein CFD auf eine Unterklasse Aktien-Future/Forward hat dann einen liquiden Markt, wenn der zugrunde liegende Wert ein Aktien-Future/Forward ist, für das ein liquider Markt in Übereinstimmung mit Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b besteht.
CFD auf eine Aktienoption RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = OPEQ	Ein CFD auf eine Unterklasse Aktienoption wird definiert durch die zugrunde liegende Option auf eine Aktie des CFD/Spread Betting-Vertrags RTS23#26	Ein CFD auf eine Unterklasse Aktienoption hat dann einen liquiden Markt, wenn der zugrunde liegende Wert eine Aktienoption ist, für die ein liquider Markt in Übereinstimmung mit Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b besteht.
Anlageklasse - Finanzielle Differenzgeschäfte (CFD)
Unteranlageklasse	Zu Zwecken der Bestimmung der Klassen der Finanzinstrumente, für welche festgestellt wird, dass gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b kein liquider Markt besteht, findet folgende Methode Anwendung
Sonstige CFD
Ein CFD/Spread Betting, das nicht zu einer der obigen Unteranlageklassen zählt RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = OTHR	Für jedes sonstige CFD/Spread Betting wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht

Tabelle 11.2 CFD- Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Finanzielle Differenzgeschäfte (CFD)
Unteranlageklasse	Perzentile und Schwellenwerte für die Berechnung von Vorhandels- und Nachhandels-SSTI und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen mit liquidem Markt
	Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berücksichtigende Geschäfte	SSTI Vorhandel					LIS Vorhandel		SSTI Nachhandel			LIS Nachhandel
		Handel - Perzentil				Schwellenwert	Handel - Perzentil	Schwellenwert	Handel - Perzentil	Volumen - Perzentil	Schwellenwert	Handel - Perzentil	Volumen - Perzentil	Schwellenwert
Währungs- CFD	Geschäfte auf Währungs-CFD mit liquidem Markt gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b	S1	S2	S3	S4	50.000 EUR	70	60.000 EUR	80	60	90.000 EUR	90	70	100.000 EUR
		30	40	50	60
Waren-CFD	Geschäfte auf Waren-CFD mit liquidem Markt gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b	S1	S2	S3	S4	50.000 EUR	70	60.000 EUR	80	60	90.000 EUR	90	70	100.000 EUR
		30	40	50	60
Aktien-CFD	Geschäfte auf Aktien-CFD mit liquidem Markt gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b	S1	S2	S3	S4	50.000 EUR	70	60.000 EUR	80	60	90.000 EUR	90	70	100.000 EUR
		30	40	50	60
Anleihen- CFD	Geschäfte auf Anleihen-CFD mit liquidem Markt gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b	S1	S2	S3	S4	50.000 EUR	70	60.000 EUR	80	60	90.000 EUR	90	70	100.000 EUR
		30	40	50	60
CFD auf Aktien- Future/ Forward	Geschäfte auf CFD auf Future auf eine Aktie mit liquidem Markt gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b	S1	S2	S3	S4	50.000 EUR	70	60.000 EUR	80	60	90.000 EUR	90	70	100.000 EUR
		30	40	50	60
CFD auf eine Aktienoption	Geschäfte auf CFD auf Option auf eine Aktie mit liquidem Markt gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b	S1	S2	S3	S4	50.000 EUR	70	60.000 EUR	80	60	90.000 EUR	90	70	100.000 EUR
		30	40	50	60

Tabelle 11.3 CFD- Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Finanzielle Differenzgeschäfte (CFD)
Unteranlageklasse	Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht
	SSTI Vorhandel	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
Währungs-CFD	50.000 EUR	60.000 EUR	90.000 EUR	100.000 EUR
Waren-CFD	50.000 EUR	60.000 EUR	90.000 EUR	100.000 EUR
Aktien-CFD	50.000 EUR	60.000 EUR	90.000 EUR	100.000 EUR
Anleihen-CFD	50.000 EUR	60.000 EUR	90.000 EUR	100.000 EUR
CFD auf Aktien-Future/ Forward	50.000 EUR	60.000 EUR	90.000 EUR	100.000 EUR
CFD auf eine Aktienoption	50.000 EUR	60.000 EUR	90.000 EUR	100.000 EUR
Sonstige CFD/Spread Betting	50.000 EUR	60.000 EUR	90.000 EUR	100.000 EUR

12. Emissionszertifikate

Tabelle 12.1 Emissionszertifikate, die keinen liquiden Markt haben ²³

Anlageklasse - Emissionszertifikate
Unteranlageklasse	Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte der quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt
Unteranlageklasse	Durchschnittliche tägliche Menge (ADA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1]	Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2]
EU-Zertifikate (EUA) jede Einheit, die die Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ¹(Emissionshandelssystem) erfüllt und ein Recht auf Emission des Äquivalents einer Tonne Kohlendioxid (tCO₂e) darstellt RTS2#3 = EMAL und RTS2#11 = EUAE	150.000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent	5
EU-Luftfahrtzertifikate (EUAA) jede Einheit, die die Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG (Emissionshandelssystem) erfüllt und das Recht auf Emission des Äquivalents einer Tonne Kohlendioxid (tCO₂e) aus der Luftfahrt darstellt RTS2#3 = EMAL und RTS2#11 = EUAA	150.000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent	5
Zertifizierte Emissionsreduktionen (CER) jede Einheit, die die Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG (Emissionshandelssystem) erfüllt und eine Emissionsreduktion entsprechend einer Tonne Kohlendioxid (tCO₂e) darstellt RTS2#3 = EMAL und RTS2#11 = CERE	150.000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent	5
Emissionsreduktionseinheiten (ERU) jede Einheit, die die Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG (Emissionshandelssystem) erfüllt und eine Emissionsreduktion entsprechend einer Tonne Kohlendioxid (tCO₂e) darstellt RTS2#3 = EMAL und RTS2#11 = ERUE	150.000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent	5
Sonstige Emissionszertifikate Ein Emissionszertifikat, das für die Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG erteilt wird (Emissionshandelssystem) und kein EU-Zertifikat (EUA), kein EU-Luftfahrzertifikat (EUAA), keine zertifizierte Emissionsreduktion (CER) und keine Emissionsreduktionseinheit (ERU) darstellt RTS2#3 = EMAL und RTS2#11 = OTHR	Für jedes sonstige Emissionszertifikat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht
1) Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003 S. 32).

Tabelle 12.2 Emissionszertifikate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unteranlageklassen, für die ein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Emissionszertifikate

Unteranlageklasse

Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berücksichti- gende Geschäfte

Perzentile und Schwellenwerte für die Berechnung von Vorhandels- und Nachhandels-SSTI und LIS-Schwellenwerte für Unteranlageklassen mit liquidem Markt

SSTI Vorhandel

LIS Vorhandel

SSTI Nachhandel

LIS Nachhandel

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Schwellenwert

EU-Zertifikate (EUA)

Geschäfte auf alle EU-Zertifikate (EUA)

40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

90.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

100.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

EU-Luftfahrt- zertifikate (EUAA)

Geschäfte auf alle EU-Luftfahrt- zertifikate (EUA)

20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

Zertifizierte Emissions- reduktionen (CER)

Geschäfte auf alle zertifizierte Emissions- reduktionen (CER)

20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

Emissions- reduktions- einheiten (ERU)

Geschäfte auf alle Emissions- reduktions- einheiten (ERU)

20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

Tabelle 12.3 Emissionszertifikate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unteranlageklassen, für die kein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Emissionszertifikate
Unteranlageklasse	Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht
	SSTI Vorhandel	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
EU-Zertifikate (EUA)	40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	90.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	100.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent
EU-Luftfahrtzertifikate (EUAA)	20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent
Zertifizierte Emissionsreduktionen (CER)	20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent
Emissionsreduktions- einheiten (ERU)	20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

13. Emissionszertifikatderivate

Tabelle 13.1 Emissionsderivate - Klassen, die keinen liquiden Markt haben ²³

	Anlageklasse - Emissionszertifikatderivate
Unteranlageklasse	Für jede Unterklasse wird festgestellt, dass sie gemäß Artikel 6 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b keinen liquiden Markt hat, wenn sie einen oder alle der folgenden Schwellenwerte der quantitativen Liquiditätskriterien nicht erfüllt
Unteranlageklasse	Durchschnittliche tägliche Menge (ADA) [quantitatives Liquiditätskriterium 1]	Durchschnittliche tägliche Anzahl an Handelsgeschäften [quantitatives Liquiditätskriterium 2]
Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Zertifikat (EUA) ist Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art EU-Zertifikat (EUA), wie in Anhang I Abschnitt C Nummer 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert RTS2#3 = DERV und RTS2#4 = EMAL und RTS2#43 = EUAE	150.000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent	5
Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA) ist Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA), wie in Anhang I Abschnitt C Nummer 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert RTS2#3 = DERV und RTS2#4 = EMAL und RTS2#43 = EUAA	150.000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent	5
Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER), wie in Anhang I Abschnitt C Nummer 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert RTS2#3 = DERV und RTS2#4 = EMAL und RTS2#43 = CERE	150.000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent	5
Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktionseinheit (ERU) ist Ein Finanzinstrument im Zusammenhang mit Emissionszertifikaten der Art Zertifizierte Emissionsreduktionseinheit (ERU), wie in Anhang I Abschnitt C Nummer 4 der Richtlinie 2014/65/EU definiert RTS2#3 = DERV und RTS2#4 = EMAL und RTS2#43 = ERUE	150.000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent	5
Sonstige Emissionszertifikatderivate Ein Emissionszertifikatderivat, das für die Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG erteilt wird (Emissionshandelssystem) und kein EU-Zertifikat (EUA), kein EU-Luftfahrzertifikat (EUAA), keine zertifizierte Emissionsreduktion (CER) und keine Emissionsreduktionseinheit (ERU) darstellt RTS2#3 = DERV und RTS2#4 = EMAL und RTS2#43 = OTHR	Für jedes sonstige Emissionszertifikatderivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht

Tabelle 13.2 Emissionszertifikatderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Emissionszertifikatderivate

Unteranlageklasse

Für die Berechnung der Schwellenwerte zu berücksichti- gende Geschäfte

Perzentile und Schwellenwerte für die Berechnung von Vorhandels- und Nachhandels-SSTI und LIS-Schwellenwerte für Unteranlageklassen mit liquidem Markt

SSTI Vorhandel

LIS Vorhandel

SSTI Nachhandel

LIS Nachhandel

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Handel - Perzentil

Schwellenwert

Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Zertifikat (EUA) ist

Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Zertifikat (EUA) ist

40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

90.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

100.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrt- zertifikat (EUAA) ist

Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrt- zertifikat (EUAA) ist

20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist

Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist

20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktions- einheit (ERU) ist

Geschäfte auf alle Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktions- einheit (ERU) ist

20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

Tabelle 13.3 Emissionszertifikatderivate - Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht

Anlageklasse - Emissionszertifikatderivate
Unteranlageklasse	Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unteranlageklassen, für die kein liquider Markt besteht
	SSTI Vorhandel	LIS Vorhandel	SSTI Nachhandel	LIS Nachhandel
	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert	Schwellenwert
Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Zertifikat (EUA) ist	40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	90.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	100.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent
Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art EU-Luftfahrtzertifikat (EUAA) ist	20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent
Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Zertifizierte Emissionsreduktion (CER) ist	20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent
Emissionszertifikatderivate, deren zugrunde liegender Wert der Art Emissionsreduktionseinheit (ERU) ist	20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent
Sonstige Emissionszertifikatderivate	20.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	25.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	40.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent	50.000 Tonnen Kohlendioxid- Äquivalent

1) Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (ABl. Nr. L 294 vom 10.11.2001 S. 1).

2) Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaatenden Gesellschaften im Sinne des Artikels 48 Absatz 2 des Vertrags im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten (ABl. Nr. L 258 vom 01.10.2009 S. 11).

3) Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. Nr. L 275 vom 25.10.2003 S. 32).

Zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegende Bezugsdaten

Anhang IV ²³

Tabelle 1 Symbol Tabelle für Tabelle 2

SYMBOL	DATENTYP	BEGRIFFSBESTIMMUNG
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld.
{DECIMAL-n/m}	Dezimalzahl von bis zu n Stellen, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können	Numerisches Feld für positive und negative Werte: Dezimaltrennzeichen: "." (Punkt); vor der Nummer kann ein "-" (Minus) stehen, womit negative Zahlen angegeben werden. Sofern anwendbar, werden die Werte gerundet und nicht gekürzt.
{COUNTRYCODE_2}	2 alphanumerische Zeichen	Ländercode aus 2 Buchstaben gemäß ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode.
{CURRENCYCODE_3}	3 alphanumerische Zeichen	Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217
{DATEFORMAT}	Datumsformat gemäß ISO 8601	Das Datum ist in folgendem Format anzugeben: JJJJ-MM-TT
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code nach ISO 6166
{LEI}	20 alphanumerische Zeichen	LEI-Code gemäß ISO 17442
{MIC}	4 alphanumerische Zeichen	MIC-Code gemäß ISO 10383
{EIC}	16 alphanumerische Zeichen	EIC-Code für einen Lieferpunkt innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union
{INDEX}	4 Buchstaben	"EONA" - EONIA "EONS" - EONIA SWAP "EURI" - EURIBOR "EUUS" - EURODOLLAR "EUCH" - EuroSwiss "GCFR" - GCF REPO "ISDA" - ISDAFIX "LIBI" - LIBID "LIBO" - LIBOR "MAAA" - Muni AAA "PFAN" - Pfandbriefe "TIBO" - TIBOR "STBO" - STIBOR "BBSW" - BBSW "JIBA" - JIBAR "BUBO" - BUBOR "CDOR" - CDOR "CIBO" - CIBOR "MOSP" - MOSPRIM "NIBO" - NIBOR "PRBO" - PRIBOR "TLBO" -TELBOR "WIBO" - WIBOR "TREA" - Treasury "SWAP" - SWAP "FUSW" -Future SWAP

Tabelle 2 Einzelheiten zu den zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegenden Bezugsdaten

#	FELD	ZU MELDENDE ANGABEN	FORMAT DER BERICHTERSTATTUNG
1	Kennung des Instruments	Code zur Identifizierung des Finanzinstruments	{ISIN}
2	Vollständige Bezeichnung des Instruments	Vollständige Bezeichnung des Finanzinstruments	{ALPHANUM-350}
3	MiFIR-Kennung	Identifizierung von Nichteigenkapitalfinanzinstrumenten: Verbriefte Derivate, wie in Anhang III Abschnitt 4 Tabelle 4.1 definiert Strukturierte Finanzprodukte (SFP), wie in Verordnung (EU) Nr. 600/2014 Artikel 2 Absatz 1 Nummer 28 definiert Anleihen (für alle Anleihen außer ETC und ETN), wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert ETC, wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert und in Tabelle 2.4 des Anhangs III Abschnitt 2 näher ausgeführt ETN, wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU definiert und in Tabelle 2.4 des Anhangs III Abschnitt 2 näher ausgeführt Emissionszertifikate, wie in Anhang III Abschnitt 12 Tabelle 12.1 definiert Derivate, wie in der Richtlinie 2014/65/EU Anhang I Abschnitt C Nummern 4 bis 10 definiert	Nichteigenkapitalfinanzinstrumente: "SDRV" - Verbriefte Derivate "SFPS" - Strukturierte Finanzprodukte (SFP) "BOND" - Anleihen "ETCS" - ETC "ETNS" - ETN "EMAL" - Emissionszertifikate "DERV" - Derivate
4	Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts	Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein verbrieftes Derivat oder ein Derivat ist	"INTR" - Zinssatz "EQUI" - Aktie "COMM" - Ware "CRDT" - Kredit "CURR" - Währung "EMAL" - Emissionszertifikate "OCTN" - Sonstige C10-Derivate
5	Vertragstyp	Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist	"OPTN" - Option "FUTR" - Terminkontrakt (einschließlich- Forward Freight Agreements (FFA)) "FRAS" - Forward Rate Agreement (FRA) "FORW" - Forward "SWAP" - Swap "PSWP" - Portfolio Swap "SWPT" - Swaption "OPTS" - Option on a swap "FONS" - Future on a swap "FWOS" - Forward on a swap "SPDB" - Spread Betting "CFDS" - CFD" "OTHR" - Sonstiges
6	Meldestichtag	Tag, für den die Referenzdaten bereitgestellt werden	{DATEFORMAT}
7	Handelsplatz	Segmentspezifischer MIC für den Handelsplatz, falls verfügbar, ansonsten der "Operational MIC"	{MIC}
8	Laufzeit	Festgelegte Laufzeit des Finanzinstruments. Feld für die Anlageklassen Anleihen, Zinsderivate, Aktienderivate, Warenderivate, Devisenderivate, Kreditderivate, C10-Derivate und Derivate auf Emissionszertifikate.	{DATEFORMAT}

Anleihen (alle Typen von Anleihen außer ETC und ETN) verbundene Felder

Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Anleihen im Sinne von Anhang III Abschnitt 2 Tabelle 2.1 auszufüllen.

9	Anleihetyp	Typ von Anleihe, wie in Anhang III Abschnitt 2 Tabelle 2.2 definiert. Nur auszufüllen, wenn der MiFIR-Code einer Anleihe entspricht.	"EUSB" - Staatsanleihe "OEPB" - sonstige öffentliche Anleihe "CVTB" - Wandelschuldverschreibung "CVDB" - Pfandbrief "CRPB" - Unternehmensanleihe "OTHR" - Sonstiges
10	Emissionsdatum	Datum, zu dem die Anleihe ausgegeben wird und ab dem Zinsen anfallen	{DATEFORMAT}

Mit Emissionszertifikaten verbundene Felder

Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Emissionszertifikate im Sinne von Anhang III Abschnitt 12 Tabelle 12.1 auszufüllen.

Untertyp Emissionszertifikate

Emissionszertifikate

"CERE" - CER
"ERUE" - ERU
"EUAE" - EUA
"EUAA" - EUAA
"OTHR" - Sonstiges

Mit Derivaten verbundene Felder

Warenderivate und C10-Derivate

Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Warenderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 7 Tabelle 7.1 und für C10-Derivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 10 Tabelle 10.1 auszufüllen.

12	Spezifikation der Größe in Verbindung mit dem Fracht-Untertyp	Auszufüllen, wenn das in Feld 35 der Tabelle 2 im Anhang zur Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 genannte Basisprodukt gleich Fracht ist.	Für Trockenfracht: "CAPE" - Capesize "PNMX" - Panamax "SPMX" - Supramax "HAND" - Handysize Für Nassfracht: "CLAN" - Clean "DRTY" - Dirty {ALPHANUM-4} auf andere Weise
13	Spezifische Route oder Zeitcharterdurchschnitt	Auszufüllen, wenn das in Feld 35 der Tabelle 2 im Anhang zur Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 genannte Basisprodukt gleich Fracht ist.	Für Nassfracht: "TD7" - TD7 "TD8" - TD8 "TD17" - TD17 "TD19" - TD19 "TD20" - TD20 "BLPG1" - BLPG1 "TD3C" - TD3C "TC2" - TC2 "TC2_37" - TC2_37 "TD3" - TD3 "TC5" - TC5 "TC6" - TC6 "TC7" - TC7 "TC9" - TC9 "TC12" - TC12 "TC14" - TC14 "TC15" - TC15 Für Trockenfracht: "4TC" - 4TC "5TC" - 5TC "6TC" - 6TC "10TC" - 10TC "C3" - C3 "C5" - C5 "C7" - C7 "P1A" - P1A "P2A" - P2A "P3A" - P3A "P1E" - P1E "P2E" - P2E "P3E" - P3E {ALPHANUM-6} auf andere Weise
14	Ort der Lieferung/des Barausgleichs	Auszufüllen, wenn das in Feld 35 der Tabelle 2 im Anhang zur Delegierten Verordnung (EU) 2017/585 genannte Basisprodukt gleich Energie ist.	{EIC} für Strom oder Erdgas "OTHR" - Sonstiges
15	Nennwährung	Währung des Nennwerts.	{CURRENCYCODE_3}

Zinsderivate

Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Zinsderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 5 Tabelle 5.1 auszufüllen.

16	Zugrunde liegender Typ	Die Felder sind auszufüllen für andere Vertragsarten als Swaps, Swaptions, Terminkontrakte auf einen Swap und Forwards auf einen Swap und Forwards auf einen Swap mit einer der folgenden Alternativen *********************************************************** Die Felder sind auszufüllen für die Vertragsarten Swaps, Swaptions, Optionen auf einen Swap, Terminkontrakte auf einen Swap und Forwards auf einen Swap in Bezug auf einen zugrunde liegenden Swap mit einer der folgenden Alternativen	"BOND" - Anleihe "BNDF" - Anleihenfutures "INTR" - Zinssatz "IFUT" - Zins-Futures ***************************** "FFMC" - FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS "XFMC" - FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS "XXMC" - FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS "OSMC" - OIS MULTI-CURRENCY SWAPS "IFMC" - INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS "FFSC" - FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS "XFSC" - FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS "XXSC" - FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS "OSSC" - OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS "IFSC" - INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS
17	Emittent der zugrunde liegenden Anleihe	Auszufüllen, wenn der zugrunde liegende Typ eine Anleihe oder ein Anleihen-Future mit dem LEI-Code des Emittenten der direkten oder letzten zugrunde liegenden Anleihe ist.	{LEI}
18	Fälligkeitstag der zugrunde liegenden Anleihe	Hier ist der Tag der festgelegten Fälligkeit der zugrunde liegenden Anleihe anzugeben.	{DATEFORMAT}
19	Emissionsdatum der zugrunde liegenden Anleihe	Hier ist das Emissionsdatum der zugrunde liegenden Anleihe anzugeben.	{DATEFORMAT}
20	Nennwährung der Swaption	Nur für Swaptions auszufüllen	{CURRENCYCODE_3}
21	Fälligkeit des zugrunde liegenden Swaps	Für Swaptions, Optionen auf Swaps, Futures on Swaps und Forwards on a Swap auszufüllendes Feld.	{DATEFORMAT}
22	ISIN-Code Inflationsindex / ISIN-Code der zugrunde liegenden Anleihe	Im Falle von Swaptions auf einen der folgenden Swap-Typen: Inflation Single Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swap, Inflation Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swap; ist - wenn der Inflationsindex einen ISIN-Code hat - dieses Feld mit dem ISIN-Code für diesen Index auszufüllen. ********************************************************** Im Falle von Anleiheoptionen/Optionen auf eine Anleihenoption/Optionen auf ein Anleihenfuture ist das Feld mit dem ISIN-Code der letzten zugrunde liegenden Anleihe auszufüllen.	{ISIN} ***************** {ISIN}
23	Bezeichnung des Inflationsindex	Mit einem standardisierten Namen des Index auszufüllen im Falle von Swaptions auf einen der folgenden Swap-Typen: Inflation Single Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Single Currency Swap, Inflation Multi-Currency Swap, Futures/Forwards auf Inflation Multi-Currency Swap.	{ALPHANUM-25}
24	Referenzzinssatz	Bezeichnung des Referenzzinssatzes.	{INDEX} oder {ALPHANUM-25} - wenn der Referenzzinssatz nicht in der {INDEX}-Liste enthalten ist
25	Laufzeit des zugrunde liegenden Zinssatzes	Dieses Feld gibt die Laufzeit des dem Vertrag zugrunde liegenden Zinssatzes an. Die Laufzeit ist in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren anzugeben. Standardlaufzeiten werden in diesem Feld angegeben; beginnend mit der größten Einheit der Laufzeit (Jahre) hin zur kleinsten; wenn die Laufzeit des Zinssatzes eine ganze Zahl ist.	{INTEGER-3}+"DAYS" - Tage {INTEGER-3}+"WEEK" - Wochen {INTEGER-3}+"MNTH" - Monate {INTEGER-3}+"YEAR" - Jahre

Fremdwährungsderivate

Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Fremdwährungsderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 8 Tabelle 8.1 auszufüllen.

Vertragsuntertyp

Dieses Feld ist auszufüllen, um lieferbare von nicht lieferbaren Forwards, Optionen und Swaps im Sinne von Anhang III Abschnitt 8 Tabelle 8.1 zu unterscheiden.

"DLVB" - Lieferbar
"NDLV" - Nicht lieferbar

Eigenkapitalderivate

Die Felder sind nur für Eigenkapitalderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 auszufüllen.

27	Zugrunde liegender Typ	Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie und die Unteranlageklasse weder ein Swap noch ein Portfolio Swap ist.	"STIX" - Aktienindex "SHRS" - Anteil/Aktie "DIVI" - Dividendenindex "DVSE" - Aktiendividende "BSKT" - Aktienkorb aus einer Kapitalmaßnahme "ETFS" - ETF "VOLI" - Volatilitätsindex "OTHR" - Sonstiges (einschließlich Aktienzertifikate, Zertifikate und sonstige aktienähnlichen Finanzinstrumente)
		************************************** Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie, die Unteranlageklasse entweder ein Swap oder ein Portfolio Swap und das Segmentierungskriterium 2 - wie in Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 ausgeführt - ein Single Name ist.	************* "SHRS" - Anteil/Aktie "DVSE" - Aktiendividende "ETFS" - ETF "OTHR" - Sonstiges (einschließlich Aktienzertifikate, Zertifikate und sonstige aktienähnlichen Finanzinstrumente)
		************************************** Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie, die Unteranlageklasse entweder ein Swap oder ein Portfolio Swap und das Segmentierungskriterium 2 - wie in Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 ausgeführt - ein Index ist.	************* "STIX" - Aktienindex "DIVI" - Dividendenindex "VOLI" - Volatilitätsindex "OTHR" - Sonstiges
		************************************** Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie, die Unteranlageklasse entweder ein Swap oder ein Portfolio Swap und das Segmentierungskriterium 2 - wie in Anhang III Abschnitt 6 Tabelle 6.1 ausgeführt - ein Korb ist.	************* "BSKT" - Korb
28	Parameter	Auszufüllen, wenn der MiFIR-Code ein Derivat ist, die Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts eine Aktie und die Unteranlageklasse ein Swap oder ein Portfolio Swap ist.	"PRBP" - Parameter Kursrendite zugrunde liegender Wert "PRDV" - Parameter Dividendenrendite "PRVA" - Parameter Renditenvarianz "PRVO" - Parameter Renditenvolatilität

Differenzkontrakte (CFD)

Die Felder sind nur dann auszufüllen, wenn der Vertragstyp gleich Differenzkontrakt oder Spread Betting ist

29	Zugrunde liegender Typ	Mit dem MiFIR-Code auszufüllen, wenn dieser ein Derivat ist und der Vertragstyp gleich Differenzkontrakt oder Spread Betting ist	"CURR" - Währung "EQUI" - Aktie "BOND" - Anleihen "FTEQ" - Futures/Forward auf Aktie "OPEQ" - Aktienoptionen "COMM" - Ware "EMAL" - Emissionszertifikate "OTHR" - Sonstiges
30	Nennwährung 1	Währung 1 für das zugrunde liegende Währungspaar. Dieses Feld ist anwendbar, wenn der zugrunde liegende Typ eine Währung ist	{CURRENCYCODE_3}
31	Nennwährung 2	Währung 2 für das zugrunde liegende Währungspaar. Dieses Feld ist anwendbar, wenn der zugrunde liegende Typ eine Währung ist	{CURRENCYCODE_3}

Kreditderivate

Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Kreditderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 9 Tabelle 9.1 auszufüllen.

32	ISIN-Code des zugrunde liegenden Credit Default Swap	Für Derivate auf Credit Default Swaps mit dem ISIN-Code des zugrunde liegenden Swaps auszufüllen.	{ISIN}
33	Code des Basisindexes	Für Derivate auf einen CDS-Index mit dem ISIN-Code des Index auszufüllen.	{ISIN}
34	Bezeichnung des Basisindexes	Für Derivate auf einen CDS-Index mit dem standardisierten Namen des Index auszufüllen.	{ALPHANUM-25}
35	Serie	Die Seriennummer der Zusammensetzung des Index, sofern anwendbar. Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index mit der Serie des CDS-Index auszufüllen.	{DECIMAL-18/17}
36	Version	Eine neue Version einer Serie wird herausgegeben, wenn eines der Bestandteile ausfällt und der Index neu gewichtet werden muss, um der neuen Anzahl aller Bestandteile des Index Rechnung zu tragen. Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index mit der Version des CDS-Index auszufüllen.	{DECIMAL-18/17}
37	Rollenmonat	Alle Monate, in denen die Rolle erwartet wird, wie vom Index-Anbieter für ein gegebenes Jahr vorgesehen. Das Feld wird für jeden Monat der Rolle wiederholt. Für einen CDS-Index oder ein Derivat auf einen CDS-Index auszufüllen.	"01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12"
38	Nächstes Rollendatum	Im Falle eines CDS-Index oder eines Derivats auf einen CDS-Index mit dem nächsten Rollendatum des Index auszufüllen, wie vom Indexanbieter vorgesehen	{DATEFORMAT}
39	Öffentlicher Emittent	Auszufüllen, wenn die Bezugseinrichtung eines Single Name CDS oder eines Derivats auf einen Single Name CDS ein öffentlicher Emittent gemäß Anhang III Abschnitt 9 Tabelle 9.1 ist.	"TRUE" - die Referenzeinrichtung ist ein öffentlicher Emittent "FALSE" - die Referenzeinrichtung ist nicht ein öffentlicher Emittent
40	Bezugsobligation	Für Derivate auf Single Name Credit Default Swaps mit dem ISIN-Code der Bezugsobligation auszufüllen.	{ISIN}
41	Bezugseinrichtung	Mit der Bezugseinrichtung eines Single Name CDS oder eines Derivats auf einen Single Name CDS auszufüllen.	{COUNTRYCODE_2} oder ISO 3166-2 - Ländercode mit 2 Zeichen gefolgt von einem Bindestrich "-" und bis zu 3 alphanumerischen Zeichen des Länderuntercodes oder {LEI}
42	Nennwährung	Währung des Nennwerts.	{CURRENCYCODE_3}

Emissionszertifikatderivate

Die Felder in diesem Abschnitt sind nur für Emissionszertifikatderivate im Sinne von Anhang III Abschnitt 13 Tabelle 13.1 auszufüllen.

Untertyp Emissionszertifikatderivate

Auszufüllen, wenn die Variable #3 "MiFIR-Code" ein "DERV"-Derivat ist und die Variable #4 "Anlageklasse des zugrunde liegenden Werts""EMAL"-Emissionszertifikate sind.

"CERE" - CER
"ERUE" - ERU
"EUAE" - EUA
"EUAA" - EUAA
"OTHR" - Sonstiges

Zu Zwecken der Transparenzberechnungen vorzulegende quantitative Daten

Anhang V

Tabelle 1: Symboltabelle für Tabelle 2

Symbol	Datentyp	Begriffsbestimmung
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld.
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code nach ISO 6166
{MIC}	4 alphanumerische Zeichen	MIC-Code gemäß ISO 10383
{DATEFORMAT}	Datumsformat gemäß ISO 8601	Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT.
{DECIMAL-n/m}	Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können	Numerisches Feld für positive und negative Werte. Dezimaltrennzeichen: "." (Punkt); Negativen Zahlen wird "-" (Minuszeichen) vorangestellt; Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten.
{INTEGER-n}	Ganze Zahl mit bis zu n Stellen	Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte.

Tabelle 2: Einzelheiten der für die Zwecke der Bestimmung eines liquiden Marktes, der LIS- und SSTI-Schwellenwerte für Nichteigenkapitalinstrumente zu übermittelnde Daten

#	Feld	Zu meldende Angaben	Art der Ausführung oder Ort der Veröffentlichung	Format und Standards für die Meldung
1	Kennung des Instruments	Code zur Identifizierung des Finanzinstruments	Geregelter Markt (RM) Multilaterale Handelssysteme (MTF) Organisierte Handelssysteme (OTF) Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) Bereitgestellter konsolidierter Datenträger (CTP)	{ISIN}
2	Ausführungsdatum	Datum, an dem die Geschäfte ausgeführt werden.	RM, MTF, OTF, APA, CTP	{DATEFORMAT}
3	Ausführungsplatz	Segment MIC für den EU-Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC. Segment MIC für den systematischen Internalisierer, falls verfügbar, ansonsten Operating MIC. MIC-Code XOFF für OTC-Geschäfte. Für einen bestimmten ISIN-Code und ein bestimmtes Ausführungsdatum fassen APA alle OTC-Handelstätigkeiten für das Instrument in einem Datensatz (ISIN, XOFF, Ausführungsdatum) zusammen.	RM, MTF, OTF, APA, CTP	{MIC} des Ausführungsortes oder systematischen Internalisierers oder "XOFF"
4	Kennzeichen für "Ausgesetztes Instrument"	Angabe, ob das Instrument am Ausführungsdatum während des gesamten Tages für den Handel am jeweiligen Ausführungsplatz ausgesetzt wurde. Als Folge sind die Felder 5 mit dem Wert Null zu melden.	RM, MTF, OTF	"TRUE" - wenn das Instrument für den gesamten Handelstag ausgesetzt war oder "FALSE" - wenn das Instrument nicht für den gesamten Handelstag ausgesetzt war
5	Gesamtzahl der Geschäfte	Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte. Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt. In jedem Fall ist das Feld mit einem Wert größer oder gleich Null auszufüllen. Bei Instrumenten, die für den ganzen Tag ausgesetzt werden, enthält das Feld den Wert Null.	RM, MTF, OTF, APA, CTP	{INTEGER-18}
6	Gesamtvolumen	Das Gesamtvolumen der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte. Das Volumen wird gemäß Anhang II Tabelle 4 dieser Verordnung gemessen. Geldbeträge sind in Euro anzugeben. Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt.	RM, MTF, OTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/5}
7	Klassenbereich "Geschäftsumfang"	In diesem Feld sind die in den Tabellen 3 und 4 dieses Anhangs angegebenen Werte einzugeben. Der Klassenbereich des Geschäftsumfangs ist festgelegt wie folgt: für Emissionszertifikate und Derivate daraus in Tabelle 4 dieses Anhangs; für andere Instrumente in Tabelle 3 dieses Anhangs. Für Instrumente, die für den gesamten Tag ausgesetzt werden, werden keine Daten für dieses Feld und für die Felder 8 und 9 gemeldet.	RM, MTF, OTF, APA, CTP	{ALPHANUM - -140}
8	Gesamtzahl der für diese Klasse ausgeführten Geschäfte	Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte, deren Größe im Klassenbereich liegt. Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt.	RM, MTF, OTF, APA, CTP	{INTEGER-18}
9	Gehandeltes Gesamtvolumen für diese Klasse	Gehandeltes Gesamtvolumen, dargestellt durch alle am Meldestichtag ausgeführten Geschäfte, deren Größe im Klassenbereich liegt. Das Volumen wird gemäß Anhang II Tabelle 4 dieser Verordnung gemessen. Geldbeträge sind in Euro anzugeben. Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. Geschäfte, die in den Genuss einer späteren Veröffentlichung gekommen sind, werden anhand der von den übermittelnden Einrichtungen bereitgestellten aggregierten Daten auf der Grundlage des Ausführungsdatums gezählt.	RM, MTF, OTF, APA, CTP	{DECIMAL-18/5}

Tabelle 3: Handelsumfangsklassen für Anleihen, SFP, verbriefte Derivate, Zinsderivate, Aktienderivate, Devisenderivate, Kreditderivate, Warenderivate, C10-Derivate und CFD

Geltungsbereich	Klasse "Geschäftsumfang"	Begriffsbestimmung
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 0 und 1,000,000 (exklusive)	]0-100,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von weniger als 100,000 EUR
	[100,000-100,000]	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von 100,000 EUR
	]100,000-200,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mehr als 100,000 EUR und weniger als 200,000 EUR
	[200,000-300,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 200,000 EUR und weniger als 300,000 EUR
	[300,000-400,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 300,000 EUR und weniger als 400,000 EUR
	[Y-Y+100,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Y EUR und weniger als Y EUR + 100,000 (Schritt von 100,000 EUR)
	[900,000-1,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 900,000 EUR und weniger als 1,000,000 EUR
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 1,000,000 (inklusive) und 10,000,000 (exklusive)	[1,000,000-1,500,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,000,000 EUR und weniger als 1,500,000 EUR
	[1,500,000-2,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,500,000 EUR und weniger als 2,000,000 EUR
	[Z-Z+500,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Z EUR und weniger als Z EUR +500,000 (Schritt von 500,000 EUR)
	[9,500,000-10,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 9,500,000 EUR und weniger als 10,000,000 EUR
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 10,000,000 (inklusive) und 100,000,000 (exklusive)	[10,000,000-15,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 10,000,000 EUR und weniger als 15,000,000 EUR
	[15,000,000-20,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 15,000,000 EUR und weniger als 20,000,000 EUR
	[W-W+5,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens W EUR und weniger als W EUR + 5,000,000 (Schritt von 5,000,000 EUR)
	[95,000,000-100,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 95,000,000 EUR und weniger als 100,000,000 EUR
Geschäfte mit einem Volumen von mindestens 100,000,000	[100,000,000-125,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 100,000,000 EUR und weniger als 125,000,000 EUR
	[125,000,000-150,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 125,000,000 EUR und weniger als 150,000,000 EUR
	[X-X+25,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens X EUR und weniger als X EUR + 25,000,000 (Schritt von 25,000,000 EUR)
...	...	...

Tabelle 4: Klassenbereiche "Geschäftsumfang" für Emissionszertifikate und Derivate auf Emissionszertifikate

Geltungsbereich	Klasse "Geschäftsumfang"	Begriffsbestimmung
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 0 und 1,000,000 (exklusive)	]0-100,000[	Geschäfte mit einem Volumen von weniger als 100,000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent (tCO₂e)
	[100,000-100,000]	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von 100,000 tCO₂e
	]100,000-200,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mehr als 100,000 tCO₂e und weniger als 200,000 tCO₂e
	[200,000-300,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 200,000 tCO₂e und weniger als 300,000 tCO₂e
	[300,000-400,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 300,000 tCO₂e und weniger als 400,000 tCO₂e
	[Y-Y+100,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Y tCO₂e und weniger als Y tCO₂e +100,000 (Schritt von 100,000 tCO₂e)
	[900,000-1,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 900,000 tCO₂e und weniger als 1,000,000 tCO₂e
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 1,000,000 (inklusive) und 10,000,000 (exklusive)	[1,000,000-1,500,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,000,000 tCO₂e und weniger als 1,500,000 tCO₂e
	[1,500,000-2,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 1,500,000 tCO₂e und weniger als 2,000,000 tCO₂e
	[Z-Z+ 500,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens Z tCO₂e und weniger als Z tCO₂e +500,000 (Schritt von 500,000 tCO₂e)
	[9,500,000-10,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 9,500,000 tCO₂e und weniger als 10,000,000 tCO₂e
Geschäfte mit einem Volumen zwischen 10,000,000 (inklusive) und 100,000,000 (exklusive)	[10,000,000-15,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 10,000,000 tCO₂e und weniger als 15,000,000 tCO₂e
	[15,000,000-20,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 15,000,000 tCO₂e und weniger als 20,000,000 tCO₂e
	[W-W+5,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens W tCO₂e und weniger als W tCO₂e +5,000,000 (Schritt von 5,000,000 tCO₂e)
	[95,000,000-100,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 95,000,000 tCO₂e und weniger als 100,000,000 tCO₂e
Geschäfte mit einem Volumen von mindestens 100,000,000	[100,000,000-125,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 100,000,000 tCO₂e und weniger als 125,000,000 tCO₂e
	[125,000,000-150,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens 125,000,000 tCO₂e und weniger als 150,000,000 tCO₂e
	[X-X+25,000,000[	Geschäfte mit einem Handelsvolumen von mindestens X tCO₂e und weniger als X tCO₂e +25,000,000 (Schritt von 25,000,000 tCO₂e)
...	...	...

ENDE