umwelt-online: Durchführungsverordnung (EU) 2017/2114 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 in Bezug auf Meldebögen und Erläuterungen (2)

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C 13.00 - KREDITRISIKO: VERBRIEFUNGEN - IRB-ANSATZ ZUR BESTIMMUNG DER EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CR SEC IRB)

GESAMT- BETRAG DER DURCH VERBRIE- FUNGEN BEGRÜN- DETEN RISIKO- POSI- TIONEN

SYNTHETISCHE VERBRIEFUNGEN: KREDITABSICHERUNG FÜR DIE VERBRIEFTEN RISIKOPOSITIONEN

VERBRIE- FUNGS- POSITIONEN

TECHNIKEN ZUR KREDITRISIKOMINDERUNG (CRM) MIT SUBSTITUTIONSEFFEKTEN AUF DIE RISIKOPOSITION

RISIKO- POSITION NACH SUBSTITUTIONS- EFFEKTEN AUFGRUND VON KREDIT- RISIKO- MINDERUNGEN VOR DER ANWEN- DUNG VON UMRECH- NUNGS- FAKTOREN

(-) TECHNIKEN ZUR KREDIT- RISIKO- MINDERUNG MIT AUSWIR- KUNGEN AUF DEN BETRAG DER RISIKO- POSITION: BESICHERUNG MIT SICHER- HEITS- LEISTUNG, UMFASSENDE METHODE ZUR BERÜCK- SICHTIGUNG FINAN- ZIELLER SICHER- HEITEN, ANGEPASSTER WERT (CVAM)

VOLL- STÄNDIG ANGE- PASSTER RISIKO- POSITIONS- WERT (E*)

NACH KREDIT- UMRECHNUNGS- FAKTOREN VORGENOMMENE AUFSCHLÜSSELUNG DES VOLLSTÄNDIG ANGEPASSTEN RISIKO- POSITIONSWERTS (E*) AUSSER- BILANZIELLER POSTEN

RISIKO- POSITIONS- WERT

AUFSCHLÜSSELUNG DER RISIKOPOSITIONSWERTE NACH RISIKOGEWICHTEN

(-) VERRINGE- RUNG DES RISIKO- GEWICH- TETEN POSI- TIONS- BETRAGS AUFGRUND VON WERT- BERICHTI- GUNGEN UND RÜCK- STELLUNGEN

RISIKO- GEWICH- TETER POSI- TIONS- BETRAG

GESAMT- EFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN DIE SORG- FALTS- BESTIM- MUNGEN

AUF- GRUND VON LAUF- ZEIT- INKON- GRU- ENZEN AM RISIKO- GEWICH- TETEN POSI- TIONS- BETRAG VORGE- NOM- MENE ANPAS- SUNGEN

RISIKO- GEWICHTETER POSITIONS- BETRAG INSGESAMT

ZUSATZ- INFORMATION:

RISIKO- GEWICH- TETER POSI- TIONS- BETRAG, DER DEN ABFLÜSSEN AUS DER IRB- VERBRIE- FUNG IN EINE ANDERE RISIKO- POSITIONS- KLASSE ENTSPRICHT

(-) BESICHE- RUNG MIT SICHER- HEITS- LEISTUNG (Cva)

(-) ABFLÜSSE INSGESAMT

NENNWERT EINBE- HALTENER ODER ERWOR- BENER KREDIT- ABSICHE. RUNGEN

URSPRÜNG- LICHE RISIKO- POSITION VOR DER ANWEN- DUNG VON UMRECH- NUNGS- FAKTOREN

(-) ABSICHE- RUNG OHNE SICHER- HEITS- LEISTUNG: ANGEPASSTE WERTE (Ga)

(-) ABSICHE- RUNG MIT SICHER- HEITS- LEISTUNG

SUBSTITUTION DER RISIKOPOSITION AUFGRUND VON KREDITRISIKO- MINDERUNG

0 %

> 0 % und < 20 %

> 20 % und < 50 %

> 50 % und < 100 %

(-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGEZOGEN

RISIKO- GEWICHTEN UNTER- LIEGEND

RATINGBASIERTER ANSATZ

(BONITÄTSSTUFEN)

1.250 %

AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ

TRANSPARENZ

INTERNER BEMES- SUNGS- ANSATZ

(-) ANGEPASSTE WERTE FÜR ABSICHE- RUNGEN OHNE SICHER- HEITS- LEISTUNG (G*)

(-) ABFLÜSSE INSGE- SAMT

ZUFLÜSSE INSGE- SAMT

CQS 1 & S/T CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4 & S/T CQS 2

CQS 5

CQS 6

CQS 7 & S/T CQS 3

CQS 8

CQS 9

CQS 10

CQS 11

ALLE SONSTIGEN CQS

OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG

DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%)

DAVON: SYNTHE- TISCHE VERBRIE- FUNGEN

VOR OBER- GRENZE

NACH OBER- GRENZE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

010

GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

Verknüpfung mit CA

020

DAVON: WIEDERVERBRIEFUNGEN

Verknüpfung mit CA

030

ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

040

BILANZWIRKSAME POSTEN

050

VERBRIEFUNGEN

060

070

080

WIEDERVERBRIEFUNGEN

090

100

AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE

110

VERBRIEFUNGEN

120

130

140

WIEDERVERBRIEFUNGEN

150

160

VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG

170

ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

180

BILANZWIRKSAME POSTEN

190

VERBRIEFUNGEN

200

210

220

WIEDERVERBRIEFUNGEN

230

240

AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE

250

VERBRIEFUNGEN

260

270

280

WIEDERVERBRIEFUNGEN

290

300

SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

310

BILANZWIRKSAME POSTEN

320

VERBRIEFUNGEN

330

340

350

WIEDERVERBRIEFUNGEN

360

370

AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE

380

VERBRIEFUNGEN

390

400

410

WIEDERVERBRIEFUNGEN

420

AUFSCHLÜSSELUNG AUSSTEHENDER POSITIONEN NACH DEN BEI GESCHÄFTSABSCHLUSS ANGEWENDETEN BONITÄTSSTUFEN:

430

CQS 1 & S/T CQS 1

440

CQS 2

450

CQS 3

460

CQS 4 & S/T CQS 2

470

CQS 5

480

CQS 6

490

CQS 7 & S/T CQS 3

500

CQS 8

510

CQS 9

520

CQS 10

530

CQS 11

540

ALLE SONSTIGEN CQS UND OHNE BONITÄTSBEURTEILUNG

C 14.00 - DETAILLIERTE ANGABEN ZU VERBRIEFUNGEN (SEC Details)

ZEILEN- NUMMER

INTERNER CODE

KENNUNG DER VERBRIE- FUNG

KENNUNG DES ORIGI- NATORS

VERBRIE- FUNGSART:

(TRADI- TIONELL / SYNTHE- TISCH)

BILAN- ZIERUNGS- METHODE: Werden verbriefte Risiko- positionen in der Bilanz beibehalten oder aus ihr entfernt?

SOLVENZ- RECHTLICHE BEHANDLUNG: Unterliegen die Verbriefungs- positionen Eigenmittel- anforderungen?

VERBRIEFUNG ODER WIEDER- VERBRIEFUNG?

SELBSTBEHALT

FUNKTION DES INSTITUTS:

(ORIGI- NATOR / SPONSOR / URSPRÜNG- LICHER KREDIT- GEBER / ANLEGER)

NICHT ABCP-PROGRAMME

VERBRIEFTE RISIKOPOSITIONEN

VERBRIEFUNGSSTRUKTUR

VERBRIEFUNGSPOSITIONEN

(-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGEZO- GENER WERT DER RISIKO- POSI- TIONEN

RISIKO- GEWICHTETER POSITIONS- BETRAG INSGESAMT

VERBRIEFUNGSPOSITIONEN - HANDELSBUCH

TYP DES ANGEWEN- DETEN SELBST- BEHALTS

% DES SELBST- BEHALTS AM BERICHTS- STICHTAG

EIN- HALTUNG DER SELBST- BEHALT- ANFOR- DERUNG?

URSPRUNGS- DATUM

(MM/JJJJ)

GESAMT- BETRAG VERBRIEFTER RISIKO- POSITIONEN AM URSPRUNGS- DATUM

GESAMT- BETRAG

ANTEIL DES INSTITUTS (%)

TYP

ANGEWEN- DETER ANSATZ (SA/IRB/MIX)

ANZAHL DER RISIKO- POSI- TIONEN

LAND

ELGD (%)

(-) WERT- BERICH- TUNGEN UND RÜCK- STEL- LUNGEN

EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG VOR VERBRIE- FUNG (%)

BILANZWIRKSAME POSTEN

AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE

LAUFZEIT

URSPRÜNGLICHE RISIKOPOSITION VOR UMRECHNUNGSFAKTOREN

ZUSATZINFORMATIONEN AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE

VORZEITIGE RÜCK- ZAHLUNG

CTP ODER NICHT- CTP?

NETTOPOSITIONEN

EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNGEN INSGESAMT (SA)

VOR- RANGIG

MEZZA- NINE

ERST- VERLUST

VOR- RANGIG

MEZZA- NINE

ERST- VERLUST

ERSTER VORHER- SEH- BARER KÜNDI- GUNGS- TERMIN

GESETZ- LICHER LETZTER FÄLLIG- KEITS- TERMIN

BILANZWIRKSAME POSTEN

AUSSERBILANZIELLE POSTEN UND DERIVATE

DIREKTE KREDIT- SUBSTI- TUTE

IRS / CRS

ANRECHEN- BARE LIQUIDI- TÄTS- FAZILI- TÄTEN

SONSTIGE (einschließ- lich nicht anrechen- barer LF)

ANGE- WANDTER UMRECH- NUNGS- FAKTOR

VOR- RANGIG

MEZZA- NINE

ERST- VERLUST

VOR- RANGIG

MEZZA- NINE

ERST- VERLUST

VOR OBER- GRENZE

NACH OBER- GRENZE

KAUF- POSITION

VERKAUFS- POSITION

SPEZI- FISCHES RISIKO

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

C 16.00 - OPERATIONELLES RISIKO (OPR)

BANKTÄTIGKEITEN

MASSGEBLICHER INDIKATOR

DARLEHEN UND KREDITE

(BEI ANWENDUNG DES ASA)

EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG

Gesamt- betrag der Risiko- position operatio- nelles Risiko

GEGEBENENFALLS AUSZUWEISENDE ZUSATZINFORMATIONEN NACH AMA

JAHR-3

JAHR-2

LETZTES JAHR

JAHR-3

JAHR-2

LETZTES JAHR

DAVON:

AUF EINEN ALLO- KATIONS- MECHA- NISMUS ZURÜCK- ZUFÜHREN

EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG VOR ENTLAS- TUNGS- EFFEKTEN AUFGRUND VON ERWAR- TETEN VERLUSTEN, DIVERSI- FIZIERUNG UND RISIKO- MINDE- RUNGS- TECHNIKEN

(-) REDUKTION DER EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG AUFGRUND DES IN DER GESCHÄFTS- PRAXIS ERFASSTEN, ERWAR- TETEN VERLUSTS

(-) REDUKTION DER EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG AUFGRUND VON DIVERSI- FIZIERUNGEN

(-) REDUKTION DER EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNG AUFGRUND VON TECHNIKEN ZUR RISIKO- MINDERUNG (VERSICHE- RUNGS- SCHUTZ UND SONSTIGE RISIKO- ÜBERTRA- GUNGS- MECHANIS- MEN)

010

020

030

040

050

060

070

071

080

090

100

110

120

010

1. DEM BASISINDIKATOR- ANSATZ (BIA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN

Verknüpfung mit CA2

020

2. DEM STANDARDANSATZ (SA) BZW. DEM ALTERNATIVEN STANDARDANSATZ (ASA) UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN

Verknüpfung mit CA2

DEM SA UNTERLIEGEND:

030

UNTERNEHMENS- FINANZIERUNG/ -BERATUNG (CF)

040

HANDEL (TRADING AND SALES) (TS)

050

WERTPAPIER- PROVISIONS- GESCHÄFT (RBr)

060

FIRMENKUNDEN- GESCHÄFT (CB)

070

PRIVATKUNDEN- GESCHÄFT (RB)

080

ZAHLUNGSVERKEHR UND VERRECHNUNG (PS)

090

DEPOT UND TREUHANDGESCHÄFTE (AS)

100

VERMÖGENS- VERWALTUNG (AM)

DEM ASA UNTERLIEGEND:

110

FIRMENKUNDEN- GESCHÄFT (CB)

120

PRIVATKUNDEN- GESCHÄFT (RB)

130

3. FORTGESCHRITTENEN MESSANSÄTZEN UNTERLIEGENDE BANKTÄTIGKEITEN - AMA

Verknüpfung mit CA2

C 17.01 - OPERATIONELLES RISIKO: VERLUSTE UND RÜCKFLÜSSE DES LETZTEN JAHRES NACH GESCHÄFTSFELDERN UND EREIGNISKATEGORIEN (OPR Details1)

ZUORDNUNG VON VERLUSTEN ZU GESCHÄFTSFELDERN			EREIGNISKATEGORIEN							EREIGNIS- KATEGORIEN INSGESAMT	ZUSATZ- INFORMATION: BEI DER DATEN- SAMMLUNG ANGEWANDTE BAGATELL- GRENZE
ZUORDNUNG VON VERLUSTEN ZU GESCHÄFTSFELDERN			INTERNER BETRUG	EXTERNER BETRUG	BESCHÄF- TIGUNGS- PRAXIS UND ARBEITS- PLATZ- SICHERHEIT	KUNDEN, PRODUKTE UND GESCHÄFTS- GEPFLO- GENHEITEN	SACH- SCHÄDEN	GESCHÄFTS- UNTERBRE- CHUNG UND SYSTEM- AUSFÄLLE	AUSFÜHRUNG, LIEFERUNG UND PROZESS- MANAGE- MENT	EREIGNIS- KATEGORIEN INSGESAMT	NIEDRIG- STE/R	HÖCHS- TE/R
Zeilen			010	020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	UNTERNEHMENS- FINANZIERUNG/ -BERATUNG [CF]:	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
020		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
030		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
040		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
050		Größter Einzelverlust
060		Summe der fünf größten Verluste
070		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
080		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
110	HANDEL (TRADING AND SALES) [TS]	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
120		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
130		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
140		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
150		Größter Einzelverlust
160		Summe der fünf größten Verluste
170		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
180		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
210	WERTPAPIER- PROVISIONSGESCHÄFT [RBr]	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
220		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
230		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
240		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
250		Größter Einzelverlust
260		Summe der fünf größten Verluste
270		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
280		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
310	FIRMENKUNDEN- GESCHÄFT [CB]	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
320		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
330		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
340		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
350		Größter Einzelverlust
360		Summe der fünf größten Verluste
370		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
380		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
410	PRIVATKUNDEN- GESCHÄFT [RB]	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
420		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
430		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
440		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
450		Größter Einzelverlust
460		Summe der fünf größten Verluste
470		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
480		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragung- smechanismen
510	ZAHLUNGSVERKEHR UND VERRECHNUNG [PS]	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
520		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
530		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
540		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
550		Größter Einzelverlust
560		Summe der fünf größten Verluste
570		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
580		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
610	DEPOT- UND TREUHANDGESCHÄFT [AS]	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
620		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
630		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
640		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
650		Größter Einzelverlust
660		Summe der fünf größten Verluste
670		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
680		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
710	VERMÖGENS- VERWALTUNG [AM]	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
720		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
730		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
740		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
750		Größter Einzelverlust
760		Summe der fünf größten Verluste
770		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
780		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen
810	UNTERNEHMENSPOSTEN [CI]	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse)
820		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse)
830		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung
840		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
850		Größter Einzelverlust
860		Summe der fünf größten Verluste
870		Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
880		Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragung- smechanismen
910	GESCHÄFTSFELDER INSGESAMT	Anzahl der Ereignisse (neue Ereignisse). Davon:
911		Verluste > 10.000 und < 20.000
912		Verluste > 20.000 und < 100.000
913		Verluste > 100.000 und < 1.000.000
914		Verluste > 1.000.000
920		Bruttoverlustbetrag (neue Ereignisse). Davon:
921		Verluste > 10.000 und < 20.000
922		Verluste > 20.000 und < 100.000
923		Verluste > 100.000 und < 1.000.000
924		Verluste > 1.000.000
930		Anzahl der Ereignisse mit Verlustanpassung. Davon:
935		davon: Anzahl der Ereignisse mit positiver Verlustanpassung
936		davon: Anzahl der Ereignisse mit negativer Verlustanpassung
940		Verlustanpassungen für frühere Berichtsperioden
945		davon: Beträge positiver Verlustanpassungen (+)
946		davon: Beträge negativer Verlustanpassungen (-)
950		Größter Einzelverlust
960		Summe der fünf größten Verluste
970	Direkter Gesamtrückfluss von Verlusten
980	Gesamtrückfluss aus Versicherungsschutz und sonstigen Risikoübertragungs- mechanismen

C 17.02 - OPERATIONELLES RISIKO: GROSSE VERLUSTEREIGNISSE (OPR DETAILS 2)

ID des Ereignisses

Abschluss- stichtag

Eintritts- zeitpunkt

Erkennungs- zeitpunkt

Ereignis- kategorie

Brutto- verluste

Brutto- verluste abzüglich direkter Rückflüsse

BRUTTOVERLUSTE NACH GESCHÄFTSFELDERN

Name der juristischen Person

ID der juristischen Person

Geschäfts- bereich

Beschreibung

Unter- nehmens- finanzierung [CF]:

Handel (Trading and Sales) [TS]

Wertpapier- provisions- geschäft [RBr]

Firmen- kunden- geschäft [CB]

Privat- kunden- geschäft [RB]

Zahlungs- verkehr und Verrechnung [PS]

Depot- und Treuhand- geschäfte [AS]

Vermögens- verwaltung [AM]

Unter- nehmens- posten [CI]

Zeilen

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

...

C 18.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BÖRSENGEHANDELTER SCHULDTITEL (MKR SA TDI)

Währung:

		POSITIONEN					EIGENMITTEL- ANFORDERUNGEN	GESAMT- RISIKOBETRAG
		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
		KAUF- POSITION	VERKAUFS- POSITION	KAUF- POSITION	VERKAUFS- POSITION	EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
		010	020	030	040	050	060	070
010	BÖRSENGEHANDELTE SCHULDTITEL IM HANDELSBUCH							Verknüpfung mit CA2
011	Allgemeines Risiko
012	Derivate
013	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
020	Laufzeitbezogener Ansatz
030	Bereich 1
040	0 < 1 Monat
050	> 1 < 3 Monate
060	> 3 < 6 Monate
070	> 6 < 12 Monate
080	Bereich 2
090	> 1 < 2 (1,9 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
100	> 2 < 3 (> 1,9 < 2,8 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
110	> 3 < 4 (> 2,8 < 3,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
120	Bereich 3
130	> 4 < 5 (> 3,6 < 4,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
140	> 5 < 7 (> 4,3 < 5,7 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
150	> 7 < 10 (> 5,7 < 7,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
160	> 10 < 15 (> 7,3 < 9,3 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
170	> 15 < 20 (> 9,3 < 10,6 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
180	> 20 (> 10,6 < 12,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
190	(> 12,0 < 20,0 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
200	(> 20 für Kupons von weniger als 3 %) Jahre
210	Durationsbezogener Ansatz
220	Bereich 1
230	Bereich 2
240	Bereich 3
250	Spezifisches Risiko
251	Eigenmittelanforderung für Schuldtitel, die keine Verbriefungspositionen darstellen
260	Schuldverschreibungen nach der ersten Kategorie in Tabelle 1
270	Schuldverschreibungen nach der zweiten Kategorie in Tabelle 1
280	Mit einer Restlaufzeit < 6 Monate
290	Mit einer Restlaufzeit > 6 Monate und < 24 Monate
300	Mit einer Restlaufzeit > 24 Monate
310	Schuldverschreibungen nach der dritten Kategorie in Tabelle 1
320	Schuldverschreibungen nach der vierten Kategorie in Tabelle 1
321	n-ter-Ausfall-Kreditderivate mit Bonitätsbeurteilung
325	Eigenmittelanforderung für Verbriefungspositionen
330	Eigenmittelanforderung für das Korrelationshandelsportfolio
350	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
360	Vereinfachte Methode
370	Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
380	Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
390	Szenario-Matrixansatz

C 19.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR SPEZIFISCHE RISIKEN IN VERBRIEFUNGEN (MKR SA SEC)

ALLE POSITIONEN

(-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN

NETTO- POSITIONEN

AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ

AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITIONEN NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ

GESAMTEFFEKT (ANPASSUNG) AUFGRUND VON VERSTÖSSEN GEGEN DIE SORGFALTS- BESTIMMUNGEN

VOR OBERGRENZE

NACH OBERGRENZE

EIGEN- MITTEL- ANFORDE- RUNGEN INSGE- SAMT

RISIKOGEWICHTE < 1.250 %

1.250 %

AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ

TRANS- PARENZ

INTERNER BEMES- SUNGS- ANSATZ

RISIKOGEWICHTE < 1.250 %

1.250 %

AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ

TRANS- PARENZ

INTERNER BEMESSUNGS- ANSATZ

KAUF- POSI- TION

VER- KAUFS- POSI- TION

(-) KAUF- POSI- TION

(-) VER- KAUFS- POSI- TION

KAUF- POSI- TION

VER- KAUFS- POSI- TION

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

150 %

200 %

225 %

250 %

300 %

350 %

425 %

500 %

650 %

750 %

850 %

BEUR- TEILT

OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG

DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%)

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

150 %

200 %

225 %

250 %

300 %

350 %

425 %

500 %

650 %

750 %

850 %

BEUR- TEILT

OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG

DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%)

GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN

GEWICH- TETE NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN

GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN

GEWICH- TETE NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN

SUMME DER GEWICH- TETEN NETTO- KAUF- UND NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN

GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN

GEWICH- TETE NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN

SUMME DER GEWICH- TETEN NETTO- KAUF- UND NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

010

GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

Verknüpfung mit MKR SA TDI {325:060}

020

Davon: WIEDERVERBRIEFUNGEN

030

ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

040

VERBRIEFUNGEN

050

WIEDERVERBRIEFUNGEN

060

ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

070

VERBRIEFUNGEN

080

WIEDERVERBRIEFUNGEN

090

SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

100

VERBRIEFUNGEN

110

WIEDERVERBRIEFUNGEN

AUFSCHLÜSSELUNG DES GESAMTBETRAGS GEWICHTETER NETTOKAUF- UND NETTOVERKAUFSPOSITIONEN NACH ZUGRUNDE LIEGENDEN KATEGORIEN:

120

1. Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien

130

2. Hypothekendarlehen auf Gewerbeimmobilien

140

3. Kreditkartenforderungen

150

4. Leasing

160

5. Darlehen an Unternehmen oder KMU

170

6. Verbraucherdarlehen

180

7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

190

8. Sonstige Vermögenswerte

200

9. Gedeckte Schuldverschreibungen

210

10. Sonstige Verbindlichkeiten

C 20.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR DAS SPEZIFISCHE RISIKO IM KORRELATIONSHANDELSPORTFOLIO (MKR SA CTP)

ALLE POSITIONEN

(-) VON DEN EIGEN- MITTELN ABGEZOGENE POSITIONEN

NETTO- POSITIONEN

AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(KAUF)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ

AUFSCHLÜSSELUNG DER NETTO(VERKAUFS)POSITION NACH RISIKOGEWICHTEN GEMÄSS SA- UND IRB-ANSATZ

VOR OBERGRENZE

NACH OBERGRENZE

EIGEN- MITTEL- ANFORDE- RUNGEN INSGE- SAMT

RISIKOGEWICHTE < 1.250 %

1.250 %

AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ

TRANS- PARENZ

INTERNER BEMES- SUNGS- ANSATZ

RISIKOGEWICHTE < 1.250 %

1.250 %

AUFSICHT- LICHER FORMEL- ANSATZ

TRANS- PARENZ

INTERNER BEMES- SUNGS- ANSATZ

KAUF- POSI- TION

VER- KAUFS- POSI- TION

(-) KAUF- POSI- TION

(-) VER- KAUFS- POSI- TION

KAUF- POSI- TION

VER- KAUFS- POSI- TION

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

250 %

350 %

425 %

650 %

Sonstige

BEUR- TEILT

OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG

DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%)

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100 %

250 %

350 %

425 %

650 %

Sonstige

BEUR- TEILT

OHNE BONI- TÄTS- BEUR- TEILUNG

DURCH- SCHNITT- LICHES RISIKO- GEWICHT (%)

GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN

GEWICH- TETE NETTO- VER- KAUFS- POSI- TIONEN

GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN

GEWICH- TETE NETTO- VER- KAUFS- POSI- TIONEN

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

010

GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

Verknüpfung mit MKR SA TDI {330:060}

VERBRIEFUNGSPOSITIONEN:

020

ORIGINATOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

030

VERBRIEFUNGEN

040

SONSTIGE CTP-POSITIONEN

050

ANLEGER: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

060

VERBRIEFUNGEN

070

SONSTIGE CTP-POSITIONEN

080

SPONSOR: GESAMTSUMME DER RISIKOPOSITIONEN

090

VERBRIEFUNGEN

100

SONSTIGE CTP-POSITIONEN

N-TER-AUSFALL-KREDITDERIVATE:

110

N-TER-AUSFALL-KREDITDERIVATE

120

SONSTIGE CTP-POSITIONEN

C 21.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSATZ FÜR POSITIONSRISIKEN BEI AKTIENINSTRUMENTEN (MKR SA EQU)

Nationaler Markt:

		POSITIONEN					EIGENMITTEL- ANFORDERUNGEN	GESAMT- RISIKO- BETRAG
		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITAL- ANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
		KAUF- POSITION	VERKAUFS- POSITION	KAUF- POSITION	VERKAUFS- POSITION	EINER KAPITAL- ANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN
		010	020	030	040	050	060	070
010	IM HANDELSBUCH GEHALTENE AKTIENINSTRUMENTE							Verknüpfung mit CA
020	Allgemeines Risiko
021	Derivate
022	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
030	Breit gestreute börsengehandelte Aktienindex-Terminkontrakte, für die ein bestimmter Ansatz gilt
040	Sonstige Aktieninstrumente außer breit gestreuten börsengehandelten Aktienindex-Terminkontrakten
050	Spezifisches Risiko
090	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
100	Vereinfachte Methode
110	Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
120	Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
130	Szenario-Matrixansatz

C 22.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR DAS FREMDWÄHRUNGSRISIKO (MKR SA FX)

		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN (Einschließlich Umverteilung nicht ausgeglichener Positionen in Nicht-Berichtswährungen, für die eine besondere Behandlung für ausgeglichene Positionen gilt)			EIGENMITTEL- ANFORDERUNGEN	GESAMT- RISIKO- BETRAG
		KAUF- POSITION	VERKAUFS- POSITION	KAUF- POSITION	VERKAUFS- POSITION	KAUF- POSITION	VERKAUFS- POSITION	AUSGE- GLICHEN	EIGENMITTEL- ANFORDERUNGEN	GESAMT- RISIKO- BETRAG
		020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	POSITIONEN INSGESAMT									Verknüpfung mit CA
020	Eng verbundene Währungen
025	davon: Berichtswährungen
030	Alle sonstigen Währungen (unter Einschluss von OGA, die als unterschiedliche Währungen behandelt werden)
040	Gold
050	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
060	Vereinfachte Methode
070	Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
080	Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
090	Szenario-Matrixansatz
AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTEN POSITIONEN (EINSCHLIESSLICH DER BERICHTSWÄHRUNG) NACH RISIKOPOSITIONSARTEN
100	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten außer außerbilanziellen Posten und Derivaten
110	Außerbilanzielle Posten
120	Derivate
Zusatzinformationen: WÄHRUNGSPOSITIONEN
130	EUR
140	Lek
150	Argentinischer Peso
160	Australischer Dollar
170	Brasilianischer Real
180	Bulgarischer Lev
190	Kanadischer Dollar
200	Tschechische Krone
210	Dänische Krone
220	Ägyptisches Pfund
230	Pfund Sterling
240	Forint
250	Yen
270	Litauische Litas
280	Dinar
290	Mexikanischer Peso
300	Zloty
310	Rumänischer Leu
320	Russischer Rubel
330	Serbischer Dinar
340	Schwedische Krone
350	Schweizer Franken
360	Türkische Lira
370	Hryvnia
380	US-Dollar
390	Isländische Krone
400	Norwegische Krone
410	Hongkong-Dollar
420	Neuer Taiwan-Dollar
430	Neuseeland-Dollar
440	Singapur-Dollar
450	Südkoreanischer Won
460	Renminbi Yuan
470	Sonstige
480	Kuna

C 23.00 - MARKTRISIKO: STANDARDANSÄTZE FÜR WARENPOSITIONEN (MKR SA COM)

		ALLE POSITIONEN		NETTOPOSITIONEN		EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN	EIGENMITTEL- ANFORDERUNGEN	GESAMT- RISIKOBETRAG
		KAUF- POSITION	VERKAUFS- POSITION	KAUF- POSITION	VERKAUFS- POSITION	EINER KAPITALANFORDERUNG UNTERLIEGENDE POSITIONEN	EIGENMITTEL- ANFORDERUNGEN	GESAMT- RISIKOBETRAG
		010	020	030	040	050	060	070
010	WARENPOSITIONEN INSGESAMT							Verknüpfung mit CA
020	Edelmetalle (ausgenommen Gold)
030	Nichtedelmetalle
040	Agrarerzeugnisse (Weichwaren)
050	Sonstige
060	Davon Energieprodukte (Öl, Gas)
070	Laufzeitbandverfahren
080	Erweitertes Laufzeitbandverfahren
090	Vereinfachtes Verfahren: Alle Positionen
100	Zusatzanforderungen für Optionen (ohne Delta-Faktor-Risiken)
110	Vereinfachte Methode
120	Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Gamma-Risiko
130	Delta-Plus-Ansatz - Zusatzanforderungen für das Vega-Risiko
140	Szenario-Matrixansatz

C 24.00 - INTERNES MARKTRISIKOMODELL (MKR IM)

RISIKOPOTENZIAL (VaR)

RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESS- BEDINGUNGEN (SVaR)

KAPITAL- ANFORDERUNG FÜR DAS ZUSÄTZLICHE AUSFALL- UND MIGRATIONS- RISIKO

KAPITALANFORDERUNG FÜR ALLE PREISRISIKEN BEI CTP

EIGEN- MITTEL- ANFOR- DERUNGEN

GESAMT- RISIKO- BETRAG

Zahl der Überschrei- tungen während der voraus- gegangenen 250 Geschäfts- tage

VaR Multi- plikations- faktor (mc)

SVaR Multi- plikations- faktor (ms)

ANGENOM- MENE ANFOR- DERUNG FÜR DIE CTP- UNTER- GRENZE - GEWICH- TETE NETTO- KAUF- POSI- TIONEN NACH ANWEN- DUNG DER OBER- GRENZE

ANGENOM- MENE ANFOR- DERUNG FÜR DIE CTP- UNTER- GRENZE - GEWICH- TETE NETTO- VERKAUFS- POSI- TIONEN NACH ANWEN- DUNG DER OBER- GRENZE

MULTI- PLIKATIONS- FAKTOR (m_c) × DURCH- SCHNITT DER VORAUS- GEGANG- ENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (VaR_avg)

VORTAG (VaRt-1)

MULTI- PLIKATIONS- FAKTOR (m_s) × DURCH- SCHNITT DER VORAUS- GEGANG- ENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (SVaR_avg)

LETZTER VERFÜG- BARER WERT (SVaR_t-1)

DURCH- SCHNITTS- WERT DIESER MASS- ZAHL IN DEN VORAUS- GEGANG- ENEN 12 WOCHEN

LETZTE VERFÜG- BARE MASS- ZAHL

UNTER- GRENZE

DURCH- SCHNITTS- WERT DIESER MASS- ZAHL IN DEN VORAUS- GEGANG- ENEN 12 WOCHEN

LETZTE VERFÜG- BARE MASS- ZAHL

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

POSITIONEN INSGESAMT

Verknüpfung mit CA

Zusatzinformationen: AUFSCHLÜSSELUNG DES MARKTRISIKOS

020

Börsengehandelte Schuldtitel

030

TDI - Allgemeines Risiko

040

TDI - Spezifisches Risiko

050

Aktieninstrumente

060

Aktieninstrumente - Allgemeines Risiko

070

Aktieninstrumente - Spezifisches Risiko

080

Fremdwährungsrisiko

090

Warenpositionsrisiko

100

Gesamtbetrag für das allgemeine Risiko

110

Gesamtbetrag für das spezifische Risiko

C 25.00 - RISIKO EINER ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA)

RISIKOPOSITIONSWERT

RISIKOPOTENZIAL (VaR)

RISIKOPOTENZIAL UNTER STRESSBEDINGUNGEN (SVaR)

EIGEN- MITTEL- ANFORDE- RUNGEN

GESAMT- RISIKO- BETRAG

ZUSATZINFORMATIONEN

NENNBETRÄGE DER ABSICHERUNGEN GEGEN CVA-RISIKEN

davon: OTC- Derivate

davon: WERT- PAPIER- FINAN- ZIERUNGS- GESCHÄFTE (SFT)

MULTI- PLIKATIONS- FAKTOR (m_c) × DURCH- SCHNITT DER VORAUSGE- GANGENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (VaR_avg)

VORTAG (VaRt-1)

MULTI- PLIKATIONS- FAKTOR (m_s) × DURCH- SCHNITT DER VORAUSGE- GANGENEN 60 GESCHÄFTS- TAGE (SVaR_avg)

LETZTER VERFÜG- BARER WERT (SVaR_t-1)

Anzahl der Gegen- parteien

davon: zur Berechnung des Kredit- spreads wurde ein Näherungs- wert verwendet

EINGE- GANGENE CVA

EINZEL- ADRESSEN- KREDIT- AUSFALL- SWAP

INDEX- KREDIT- AUSFALL- SWAPS

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

010

CVA-Risiko insgesamt

Verknüpfung mit {CA2;r640;c010}

020

Nach der fortgeschrittenen Methode

Verknüpfung mit {CA2;r650;c010}

030

Nach der Standardmethode

Verknüpfung mit {CA2;r660;c010}

040

Auf OEM-Grundlage

Verknüpfung mit {CA2;r670;c010}

C 33.00 - RISIKOPOSITIONEN GEGENÜBER STAATEN NACH LAND DER GEGENPARTEI (GOV)

Land:

Direkte Risikopositionen

Zusatzinformation: verkaufte Kreditderivate auf Risikopositionen gegenüber Staaten

Risiko- positions- wert

Risiko- gewichteter Positions- betrag

Bilanzwirksame Risikopositionen

Kumulierte Wert- minderung

Kumulierte negative Änderungen beim beizule- genden Zeitwert aufgrund von Ausfall- risiken

Derivate

Außerbilanzielle Risikopositionen

Gesamter Brutto- buchwert nicht derivativer finanzieller Vermögens- werte

Gesamter Brutto- buchwert nicht derivativer finanzieller Vermögens- werte (abzüglich der Verkaufs- positionen)

Nicht derivative finanzielle Vermögenswerte nach Bilanzierungsportfolio

Verkaufs- positionen

Derivate mit positivem beizulegendem Zeitwert

Derivate mit negativem beizulegendem Zeitwert

Nominal- betrag

Rück- stellungen

Kumulierte negative Ände- rungen beim beizule- genden Zeitwert aufgrund von Ausfall- risiken

Derivate mit positivem beizule- gendem Zeitwert - Buchwert

Derivate mit negativem beizule- gendem Zeitwert - Buchwert

Zu Handels- zwecken gehaltene finanzielle Vermögens- werte

Zum Handels- bestand gehörende finanzielle Vermögens- werte

Nicht zum Handels- bestand gehörende finanzielle Vermögens- werte, die erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert zu bewerten sind

Als erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewertet designierte finanzielle Vermögens- werte

Nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative, erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögens- werte

Finanzielle Vermögens- werte, die erfolgs- neutral zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden

Nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative, erfolgs- neutral im Eigen- kapital zum beizule- genden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögens- werte

Zu fort- geführten Anschaf- fungs- kosten bewertete finanzielle Vermögens- werte

Nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative, nach einer kosten- bezogenen Methode bewertete finanzielle Vermögens- werte

Sonstige nicht zum Handels- bestand gehörende, nicht derivative finanzielle Vermögens- werte

Davon: als zu Handels- zwecken gehalten oder zum Handels- bestand gehörend eingestufte Verkaufs- positionen aus Darlehen aus umgekehrten Pensions- geschäften

davon: aus finanziellen Vermögens- werten, die erfolgs- neutral zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis bewertet werden, oder aus nicht zum Handels- bestand gehörenden, nicht derivativen, erfolgs- neutral im Eigenkapital zum beizule- genden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögens- werten

davon: aus nicht zum Handels- bestand gehörenden finanziellen Vermögens- werten, die erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert zu bewerten sind, aus als erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewertet designierten finanziellen Vermögens- werten oder aus nicht zum Handels- bestand gehörenden, erfolgs- wirksam zum beizule- genden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögens- werten

Buch- wert

Nominal- betrag

Buch- wert

Nominal- betrag

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

010

Gesamtsumme der Risikopositionen

AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RISIKO, REGULIERUNGSANSATZ UND RISIKOPOSITIONSKLASSEN:

020

Risikopositionen unter dem Kreditrisikorahmen

030

Standardansatz

040

Zentralstaaten

050

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften

060

Öffentliche Stellen

070

Internationale Organisationen

080

IRB-Ansatz

090

Zentralstaaten

100

Regionale und lokale Gebietskörperschaften [Zentralstaaten]

110

Regionale und lokale Gebietskörperschaften [Institute]

120

Öffentliche Stellen [Zentralstaaten]

130

Öffentliche Stellen [Institute]

140

Internationale Organisationen [Zentralstaaten]

150

Internationale Organisationen [Institute]

160

Risikopositionen unter dem Marktrisikorahmen

AUFSCHLÜSSELUNG DER GESAMTRISIKOPOSITIONEN NACH RESTLAUFZEIT:

170

[0 - 3M]

180

[3M - 1J]

190

[1J - 2J]

200

[2J - 3J]

210

[3J - 5J]

220

[5J - 10J]

230

[10J und mehr]"

weiter .