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Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission vom 12. November 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 289 vom 03.09.2020 S. 315 A;
VO (EU) 2022/1929 - ABl. L 266 vom 13.10.2022 S. 1 Inkrafttreten)


Ergänzende Informationen
Liste zur Ergänzung / Festlegung der VO (EU) 2017/2402/EG ...

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 1, insbesondere auf Artikel 27 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um die Wirksamkeit und Harmonisierung von Meldungen zu erleichtern, sollten die Informationen zu Verbriefungen, die die Anforderungen der Artikel 19 bis 22 und 23 bis 26 der Verordnung (EU) 2017/2402 an eine einfache, transparente und standardisierte ("STS"-)Verbriefung erfüllen, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) in einem durchgängig angewandten Format und nach einheitlichen Standards übermittelt werden.

(2) Die Bereitstellung von Informationen in einem harmonisierten Format ermöglicht der ESMA eine effiziente Datenerhebung und erleichtert die Kohärenzkontrollen sowie die Bewertung der Vollständigkeit durch die Anleger und die zuständigen Behörden. Daher sollte das Format jedes für eine STS-Meldung auszufüllenden Feldes spezifiziert und sollten alle Informationen an die ESMA elektronisch übermittelt werden.

(3) Diese Verordnung basiert auf den Entwürfen technischer Durchführungsstandards, die der Kommission von der ESMA gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 vorgelegt wurden.

(4) Die ESMA hat zu den Entwürfen technischer Durchführungsstandards, auf denen diese Verordnung basiert, eine offene öffentliche Anhörung durchgeführt, die potenziell anfallenden Kosten und den Nutzen analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1 Meldebögen für die STS-Meldung 22

(1) Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 der Kommission genannten Informationen 3 werden unter Verwendung des Musters in Anhang I dieser Verordnung bereitgestellt.

(2) Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 genannten Informationen werden unter Verwendung des Musters in Anhang II dieser Verordnung bereitgestellt.

(3) Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 genannten Informationen werden unter Verwendung des Musters in Anhang III dieser Verordnung bereitgestellt.

(3a) Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 genannten Informationen werden unter Verwendung des Musters in" Anhang IV dieser Verordnung bereitgestellt.

(4) Sind die nach diesem Artikel bereitzustellenden Informationen wegen der Anwendung der in den Artikeln 43 und 43a der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Übergangsbestimmungen nicht verfügbar oder erforderlich, ist im jeweiligen Feld/in den jeweiligen Feldern der Anhänge dieser Verordnung "Entfällt wegen der Anwendung von Übergangsbestimmungen" anzugeben.

(5) Die in diesem Artikel genannten Informationen sind in elektronischer und maschinenlesbarer Form zu übermitteln.

(6) Die in Artikel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 genannten 'Zusätzlichen Informationen' sind in das Feld 'Auszufüllendes Kästchen' der Anhänge I bis IV dieser Verordnung einzufügen.

Artikel 2 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. November 2019

1) ABl. L 347 vom 28.12.2017 S. 35.

2) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010 S. 84).

3) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1226 der Kommission vom 12. November 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung der gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung zu übermittelnden Informationen (siehe Seite 285 dieses Amtsblatts).

.

Anhang I 22

Feldformate des STS-Meldeformulars

ZeichenDatentypDefinition
{ALPHANUM-n}Bis zu n alphanumerische ZeichenFreitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{LÄNDERCODE_2}2 alphanumerische ZeichenAus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{WÄHRUNGSCODE_3}3 alphanumerische ZeichenAus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{DATUMSFORMAT}Datumsformat nach ISO 8601Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT
{J/N}1 alphanumerisches Zeichen"richtig" - J
"falsch" - N
{ISIN}12 alphanumerische ZeichenISIN-Code gemäß ISO 6166
{LEI}20 alphanumerische ZeichenRechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442

STS-Meldeformular für Nicht-ABCP-Verbriefungen 22

FeldcodeFeldbezeichnungAuszufüllendes KästchenFeldformat
STSS0Erste Anlaufstelle{ALPHANUM-1000}
STSS1Identifikationsnummer des Finanzinstruments{ISIN}
STSS2LEI des Originators oder Sponsors oder ursprünglichen Kreditgebers{LEI}
STSS3Kennziffer der Meldung{ALPHANUM-100}
STSS4Eindeutige Kennung{ALPHANUM-1000}
STSS5Kennziffer des Prospekts{ALPHANUM-100}
STSS6Verbriefungsregister{ALPHANUM-1000}
STSS7Bezeichnung der Verbriefung{ALPHANUM-100}
STSS8Sitzland{LÄNDERCODE_2}
STSS9Klassifizierung der Verbriefung{LISTE}
STSS10Art der zugrunde liegenden Risikopositionen{LISTE}
STSS11Ausgabedatum{DATUMSFORMAT}
STSS12Meldedatum{DATUMSFORMAT}
STSS13Zugelassener Dritter{ALPHANUM-100}
STSS14Zugelassener Dritter (Name und Sitzland){ALPHANUM-1000}
{LÄNDERCODE_2}
STSS15Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat{ALPHANUM-100}
STSS16STS-Status{ALPHANUM-1000}
STSS17Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) ist ein Kreditinstitut{J/N}
STSS18Bestätigung der Kreditvergabekriterien{ALPHANUM-1000}
STSS19Erklärung, dass die Kreditvergabekriterien beaufsichtigt werden{ALPHANUM-1000}
STSS20Zugrunde liegende Risikopositionen im Wege einer "True-Sale"-Verbriefung erworben{ALPHANUM-10000}
STSS21Unterliegt schwerwiegender Rückforderung{ALPHANUM-10000}
STSS22Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht{ALPHANUM-10000}
STSS23Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist{ALPHANUM-1000}
STSS24Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird{ALPHANUM-10000}
STSS25Zusicherungen und Gewährleistungen{ALPHANUM-10000}
STSS26Kriterien für aktive Portfolioverwaltung{ALPHANUM-10000}
STSS27Homogenität der Vermögenswerte{ALPHANUM}
STSS28Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen/keine Wiederverbriefung{ALPHANUM-1000}
STSS29Solidität der Vergabestandards{ALPHANUM}
STSS30Erfahrung des Originators/Kreditgebers{ALPHANUM}
STSS31Ausgefallene Vermögenswerte{ALPHANUM}
STSS32Mindestens eine Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung{ALPHANUM-1000}
STSS33Rückzahlung an die Inhaber/Veräußerung von Vermögenswerten{ALPHANUM}
STSS34Erfüllung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt{LISTE}
STSS35Minderung von Zins- (IR-) und Währungs- (FX-)risiken{ALPHANUM-10000}
STSS36Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft{ALPHANUM-10000}
STSS37Derivate mit gemeinsamen Standards{ALPHANUM-10000}
STSS38An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen{ALPHANUM-10000}
STSS39Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung{ALPHANUM-10000}
STSS40Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen{ALPHANUM-1000}
STSS41Weiterreichung von Tilgungseingängen an die Anleger{ALPHANUM-1000}
STSS42Rückzahlung nicht in umgekehrter Reihenfolge zur Seniorität{ALPHANUM-1000}
STSS43Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern{ALPHANUM-1000}
STSS44Verbriefungen mit nichtsequentieller Zahlungsrangfolge{ALPHANUM-1000}
STSS45Revolvierende Verbriefung mit vorzeitigen Rückzahlungsereignissen für die Beendigung der revolvierenden Periode, basierend auf festgelegten Auslösern{ALPHANUM-10000}
STSS46Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen{ALPHANUM-10000}
STSS47Insolvenz des Originators oder des Forderungsverwalters{ALPHANUM-10000}
STSS48Absinken des Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen, die von der Verbriefungszweckgesellschaft gehalten werden, unter einen im Voraus festgelegten Schwellenwert{ALPHANUM-10000}
STSS49Nicht hinreichende Generierung neuer zugrunde liegender Risikopositionen, die über die im Voraus festgelegte Kreditqualität verfügen (auslösendes Ereignis für die Beendigung der revolvierenden Periode){ALPHANUM-10000}
STSS50Information über die vertraglichen Verpflichtungen des Forderungsverwalters, des Treuhänders und anderer Anbieter von Nebendienstleistungen{ALPHANUM-1000}
STSS51Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung{ALPHANUM-1000}
STSS52Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenparteien{ALPHANUM-1000}
STSS53Bestimmungen zur Kontinuität der Liquiditätsgeber und der kontoführenden Bank{ALPHANUM-1000}
STSS54Erforderliche Erfahrung des Forderungsverwalters sowie angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements vorhanden{ALPHANUM}
STSS55Klare und kohärente Definitionen (Problemkredite){ALPHANUM-1000}
STSS56Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse{ALPHANUM-1000}
STSS57Zeitnahe Lösung von Konflikten zwischen den verschiedenen Kategorien von Anlegern und Zuständigkeiten der Treuhänder{ALPHANUM-1000}
STSS58Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste{ALPHANUM-1000}
STSS59Externe Überprüfung einer Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen{ALPHANUM-1000}
STSS60Verfügbarkeit eines Liability-Cashflow-Modells für potenzielle Anleger{ALPHANUM-1000}
STSS61Umweltbilanz/Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte{ALPHANUM-10000}
STSS62Verantwortlichkeit von Originator und Sponsor für die Einhaltung des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402{ALPHANUM-1000}


.

Anhang II 22

Feldformate des STS-Meldeformulars

ZeichenDatentypDefinition
{ALPHANUM-n}Bis zu n alphanumerische ZeichenFreitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{LÄNDERCODE_2}2 alphanumerische ZeichenAus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{WÄHRUNGSCODE_3}3 alphanumerische ZeichenAus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{DATUMSFORMAT}Datumsformat nach ISO 8601Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT
{J/N}1 alphanumerisches Zeichen"richtig" - J
"falsch" - N
{ISIN}12 alphanumerische ZeichenISIN-Code gemäß ISO 6166
{LEI}20 alphanumerische ZeichenRechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442

STS-Meldeformular für ABCP-Verbriefungen 22

FeldcodeFeldbezeichnungAuszufüllendes KästchenFeldformat
STSAT0Erste Anlaufstelle{ALPHANUM-1000}
STSAT1Identifikationsnummer des Finanzinstruments{ISIN}
STSAT2LEI des Originators oder Sponsors oder ursprünglichen Kreditgebers{LEI}
STSAT3Kennziffer der Meldung{ALPHANUM-100}
STSAT4Eindeutige Kennung{ALPHANUM-1000}
STSAT5Kennziffer des Prospekts{ALPHANUM-100}
STSAT6Verbriefungsregister{ALPHANUM-1000}
STSAT7Bezeichnung der Verbriefung{ALPHANUM-100}
STSAT8Sitzland{ALPHANUM-1000}
STSAT9Verbriefungsart{LISTE}
STSAT10Art der zugrunde liegenden Risikopositionen{LISTE}
STSAT11Ausgabedatum{DATUMSFORMAT}
STSAT12Meldedatum{DATUMSFORMAT}
STSAT13Zugelassener Dritter{ALPHANUM-100}
STSAT14Zugelassener Dritter (Name und Sitzland){ALPHANUM-1000}
{LÄNDERCODE_2}
STSAT15Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat{ALPHANUM-100}
STSAT16STS-Status{ALPHANUM-1000}
STSAT17Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) ist ein Kreditinstitut{J/N}
STSAT18Bestätigung der Kreditvergabekriterien{ALPHANUM-1000}
STSAT19Erklärung, dass die Kreditvergabekriterien beaufsichtigt werden{ALPHANUM-1000}
STSAT20Zugrunde liegende Risikopositionen im Wege einer "True-Sale"-Verbriefung erworben{ALPHANUM-10000}
STSAT21Unterliegt schwerwiegender Rückforderung{ALPHANUM-10000}
STSAT22Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht{ALPHANUM-10000}
STSAT23Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist{ALPHANUM-1000}
STSAT24Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird{ALPHANUM-10000}
STSAT25Zusicherungen und Gewährleistungen{ALPHANUM-10000}
STSAT26Kriterien für aktive Portfolioverwaltung{ALPHANUM-10000}
STSAT27Keine Wiederverbriefung{ALPHANUM-1000}
STSAT28Übertragene zugrunde liegende Risikopositionen umfassen keine ausgefallenen Risikopositionen{ALPHANUM}
STSAT29Mindestens eine geleistete Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung{ALPHANUM-1000}
STSAT30Rückzahlung an die Inhaber/Veräußerung von Vermögenswerten{ALPHANUM}
STSAT31Minderung von Zins- (IR-) und Währungs- (FX-)risiken{ALPHANUM-10000}
STSAT32Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft{ALPHANUM-10000}
STSAT33Derivate in den zugrunde liegenden Risikopositionen{ALPHANUM-10000}
STSAT34Derivate mit gemeinsamen Standards{ALPHANUM-10000}
STSAT35Klare und kohärente Definitionen für den Umgang mit Problemkrediten{ALPHANUM-1000}
STSAT36Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse{ALPHANUM-1000}
STSAT37Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste{ALPHANUM-1000}
STSAT38Homogenität der Vermögenswerte{ALPHANUM}
STSAT39Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen{ALPHANUM-1000}
STSAT40Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen{ALPHANUM-1000}
STSAT41An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen{ALPHANUM-10000}
STSAT42Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung{ALPHANUM-10000}
STSAT43Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen/Beitreibung oder vorzeitige Fälligstellung{ALPHANUM-1000}
STSAT44Weiterreichung von Tilgungseingängen an die Anleger{ALPHANUM-1000}
STSAT45Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern{ALPHANUM-1000}
STSAT46Solidität der Vergabestandards{ALPHANUM}
STSAT47Erfahrung des Verkäufers{ALPHANUM}
STSAT48Revolvierende ABCP-Transaktion/auslösendes Ereignis Kreditqualität{ALPHANUM}
STSAT49Aufgaben der an der Verbriefung Beteiligten{ALPHANUM-1000}
STSAT50Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung{ALPHANUM-1000}
STSAT51Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenpartei und der kontoführenden Bank{ALPHANUM-1000}
STSAT52Solidität des Sponsors{ALPHANUM-1000}

.

Anhang III 22

Feldformate des STS-Meldeformulars

ZeichenDatentypDefinition
{ALPHANUM-n}Bis zu n alphanumerische ZeichenFreitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{LÄNDERCODE_2}2 alphanumerische ZeichenAus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode nach ISO 3166-1 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{WÄHRUNGSCODE_3}3 alphanumerische ZeichenAus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{DATUMSFORMAT}Datumsformat nach ISO 8601Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT
{J/N}1 alphanumerisches Zeichen"richtig" - J
"falsch" - N
{ISIN}12 alphanumerische ZeichenISIN-Code gemäß ISO 6166
{LEI}20 alphanumerische ZeichenRechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442

STS-Meldeformular für das ABCP-Programm 22

FeldcodeFeldbezeichnungAuszufüllendes KästchenFeldformat
STSAP0Erste Anlaufstelle{ALPHANUM-1000}
STSAP1Identifikationsnummer des Finanzinstruments{ISIN}
STSAP2LEI des Sponsors{LEI}
STSAP3Kennziffer der Meldung{ALPHANUM-100}
STSAP4Eindeutige Kennung{ALPHANUM-1000}
STSAP5Kennziffer des Prospekts{ALPHANUM-100}
STSAP6Verbriefungsregister{ALPHANUM-1000}
STSAP7Bezeichnung des ABCP-Programms{ALPHANUM-100}
STSAP8Sitzland{ALPHANUM-1000}
STSAP9Klassifizierung des Instruments{LISTE}
STSAP10Ausgabedatum{DATUMSFORMAT}
STSAP11Meldedatum{DATUMSFORMAT}
STSAP12Zugelassener Dritter{ALPHANUM-100}
STSAP13Zugelassener Dritter (Name und Sitzland){ALPHANUM-1000}
{LÄNDERCODE_2}
STSAP14Zuständige Behörde, die den Dritten zugelassen hat{ALPHANUM-100}
STSAP15STS-Status{ALPHANUM-1000}
STSAP16Sponsor muss beaufsichtigtes Kreditinstitut sein{ALPHANUM-1000}
STSAP17Unterstützung durch den Sponsor als Bereitsteller von Liquiditätsfazilitäten{ALPHANUM-1000}
STSAP18Nachweis, den das Kreditinstitut gegenüber seiner zuständigen Behörde zu erbringen hat{ALPHANUM-1000}
STSAP19Erfüllung der Prüf- und Sorgfaltspflichten des Sponsors{ALPHANUM-1000}
STSAP20Einhaltung der Risikoselbstbehalt-Anforderungen (Transaktionsebene/Programmebene){LISTE}
STSAP21Einhaltung von Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 auf der Ebene des ABCP-Programms{ALPHANUM-1000}
STSAP22Inanspruchnahme von Liquidität für den Fall, dass die Liquiditätsfazilität nicht erneuert wird{ALPHANUM-10000}
STSAP23Konformität der ABCP-Transaktionen im Rahmen eines ABCP-Programms mit Artikel 24 Absätze 1 bis 8 und 12 bis 20 der Verordnung (EU) 2017/2402{ALPHANUM-1000}
STSAP24Höchstens 5 % des Gesamtbetrags der zugrunde liegenden Risikopositionen temporär nicht konform{ALPHANUM}
STSAP25Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) höchstens zwei Jahre{ALPHANUM-1000}
STSAP26Vollständig unterstütztes ABCP-Programm (Sponsorenunterstützung){ALPHANUM-10000}
STSAP27Keine Wiederverbriefung und keine Bonitätsverbesserung, die eine zweite Tranchierungsebene beim ABCP-Programm schafft{ALPHANUM-1000}
STSAP28Keine Kaufoptionen{ALPHANUM-1000}
STSAP29Zins- und Währungsrisiken auf ABCP-Programmebene in geeigneter Weise gemindert und dokumentiert{ALPHANUM}
STSAP30Anforderungen an ABCP-Programmunterlagen (Zuständigkeiten des Treuhänders gegenüber den Anlegern){ALPHANUM-1000}
STSAP31Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (vertragliche Verpflichtungen des Sponsors){ALPHANUM-1000}
STSAP32Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren und Zuständigkeiten bei Ausfall des Forderungsverwalters){ALPHANUM-1000}
STSAP33Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Bestimmungen über den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden Bank){ALPHANUM-1000}
STSAP34Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren zur Gewährleistung der Besicherung der Finanzierungszusage){ALPHANUM-1000}
STSAP35Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Liquiditätsfazilität und Rückzahlung fällig werdender Wertpapiere, falls der Sponsor die Finanzierungszusage für die Liquiditätsfazilität vor deren Ablauf nicht erneuert){ALPHANUM-1000}
STSAP36Erfahrung des Forderungsverwalters{ALPHANUM}

.

Anhang IV 22

Feldformate des STS-Meldeformulars

ZEICHENDATENTYPDEFINITION
{ALPHANUM-n}Bis zu n alphanumerische ZeichenFreitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{LÄNDERCODE_2}2 alphanumerische ZeichenAus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode in ISO 3166-1. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{WÄHRUNGSCODE_3}3 alphanumerische ZeichenAus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungsabkürzungen in ISO 4217. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{DATUMSFORMAT}Datumsformat nach ISO 8601Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT
{J/N}1 alphanumerisches Zeichen'richtig' - J
'falsch' - N
{ISIN}12 alphanumerische ZeichenISIN-Code nach ISO 6166
{LEI}20 alphanumerische ZeichenRechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI)
gemäß ISO 17442

STS-Meldeformular für Bilanzverbriefungen

FELDCODEFELDBEZEICHNUNGAUSZUFÜLLENDES KÄSTCHENFELDFORMAT
STSSY 1Erste Anlaufstelle{LEI}
STSSY 2Meldedatum{DATUMSFORMAT}
STSSY 3Identifikationsnummer des Finanzinstruments{ISIN}
STSSY 4LEI{LEI}
STSSY 5Sicherungsgeber{ALPHANUM-100}
STSSY 6Kennziffer der Meldung{ALPHANUM-100}
STSSY 7Eindeutige Kennung{ALPHANUM-1000}
STSSY 8Verbriefungsregister{ALPHANUM-100}
STSSY 9Sitzland{LÄNDERCODE_2}
STSSY 10Klassifizierung der synthetischen Verbriefung{LISTE}
STSSY 11Synthetische Verbriefung mit Absicherung ohne Sicherheitsleistung{LISTE}
STSSY 12Verwendete Besicherungsvereinbarung{LISTE}
STSSY 13Klassifizierung der zugrunde liegenden Risikopositionen{LISTE}
STSSY 14Ausgabedatum{DATUMSFORMAT}
STSSY 15Zugelassene Drittpartei-Verifizierer - Erklärung{ALPHANUM-100}
STSSY 16Zugelassene Drittpartei-Verifizierer - Sitzland{LÄNDERCODE_2}
STSSY 17Zugelassene Drittpartei-Verifizierer - Zuständige Behörde{ALPHANUM-100}
STSSY 18STS-Status{ALPHANUM-1000}
STSSY 19Originator ist ein in der Union beaufsichtigtes Unternehmen{ALPHANUM-1000}
STSSY 20Originator wendet Verfahren für von Dritten erworbene Risikopositionen an{ALPHANUM-10000}
STSSY 21Originierung der zugrunde liegenden Risikopositionen{ALPHANUM-10000}
STSSY 22Zum Abschlussstichtag auf der Bilanz des Originators gehaltene Vermögenswerte{ALPHANUM-1000}
STSSY 23Kategorie der Gruppe{ALPHANUM-1000}
STSSY 24Keine weitere Absicherung der Risikoposition des Originators{ALPHANUM-1000}
STSSY 25Besicherungsvereinbarung erfüllt die Vorgaben gemäß Artikel 249 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013{ALPHANUM-1000}
STSSY 26Besicherungsvereinbarung erfüllt andere Vorgaben zur Kreditrisikominderung{ALPHANUM-10000}
STSSY27Zusicherungen und Gewährleistungen - Eigentumsrecht an den zugrunde liegenden Risikopositionen{ALPHANUM-10000}
STSSY28Zusicherungen und Gewährleistungen - Originator hält das Kreditrisiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte{ALPHANUM-10000}
STSSY29Zusicherungen und Gewährleistungen - Risikoposition erfüllt die Anerkennungskriterien{ALPHANUM-10000}
STSSY30Zusicherungen und Gewährleistungen - Verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung des Schuldners{ALPHANUM-10000}
STSSY31Zusicherungen und Gewährleistungen - Vergabekriterien{ALPHANUM-10000}
STSSY32Zusicherungen und Gewährleistungen - Für keinen Schuldner liegt eine erhebliche Verletzung oder ein Ausfall vor{ALPHANUM-10000}
STSSY33Zusicherungen und Gewährleistungen - Keine falschen Angaben in den Transaktionsunterlagen{ALPHANUM-10000}
STSSY34Zusicherungen und Gewährleistungen -Durchsetzbarkeit oder Einbringbarkeit der zugrunde liegenden Risikopositionen{ALPHANUM-10000}
STSSY35Anerkennungskriterien, die im Hinblick auf die zugrunde liegenden Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten{ALPHANUM-10000}
STSSY36Ausnahme vom Verbot der aktiven Portfolioverwaltung{ALPHANUM-10000}
STSSY37Nach Abschlussstichtag der Transaktion hinzugefügte Risikopositionen, die die Anerkennungskriterien erfüllen{ALPHANUM-10000}
STSSY 38Vollständig zurückgezahlte Risikoposition{ALPHANUM-10000}
STSSY 39Veräußerte zugrunde liegende Risikopositionen{ALPHANUM-10000}
STSSY 40Nicht kreditbedingte Änderung{ALPHANUM-10000}
STSSY 41Anerkennungskriterien nicht erfüllt{ALPHANUM-10000}
STSSY 42Homogenität der Vermögenswerte{ALPHANUM}
STSSY 43Nur eine Vermögenswertkategorie{ALPHANUM}
STSSY 44Vertraglich verbindliche und durchsetzbare Verpflichtungen{ALPHANUM-10000}
STSSY 45Festgelegte periodische Zahlung{ALPHANUM}
STSSY 46Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten{ALPHANUM}
STSSY 47Keine übertragbaren Wertpapiere{ALPHANUM}
STSSY 48Keine Wiederverbriefung{ALPHANUM-1000}
STSSY 49Potenziellen Anlegern offengelegte Vergabestandards{ALPHANUM-1000}
STSSY 50Volles Rückgriffsrecht auf einen Schuldner{ALPHANUM-1000}
STSSY 51Vergabestandards - Keine Dritten{ALPHANUM-1000}
STSSY 52Vergabestandards - Darlehen für Wohnimmobilien{ALPHANUM-1000}
STSSY 53Vergabestandards - Bewertung des Darlehensnehmers{ALPHANUM-1000}
STSSY 54Erfahrung des Originators oder des ursprünglichen Kreditgebers{ALPHANUM-1000}
STSSY 55Keine ausgefallenen Risikopositionen{ALPHANUM-10000}
STSSY 56Keine negative Bonitätsgeschichte{ALPHANUM-10000}
STSSY 57Risiko der Nichtleistung von Zahlungen ist nicht höher als bei nicht verbrieften Risikopositionen{ALPHANUM-1000}
STSSY 58Mindestens eine geleistete Zahlung zum Zeitpunkt der Aufnahme der zugrunde liegenden Vermögenswerte{ALPHANUM-1000}
STSSY 59Erfüllung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt{ALPHANUM}
STSSY 60Minderung von Zins- und Währungsrisiken{ALPHANUM-1000}
STSSY 61Sicherheiten zur Besicherung der Verpflichtungen lauten auf dieselbe Währung wie die Ausgleichszahlung{ALPHANUM-1000}
STSSY 62Betrag der Verbindlichkeiten der Verbriefungszweckgesellschaft ist gleich hoch wie oder niedriger als der Betrag der Einnahmen der Verbriefungszweckgesellschaft{ALPHANUM-10000}
STSSY 63Keine Verwendung von Derivaten, außer zur Absicherung von Zins- oder Währungsrisiken{ALPHANUM-1000}
STSSY 64Verwendung von Derivaten auf der Grundlage gemeinsamer Standards{ALPHANUM-10000}
STSSY 65An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen und sind nicht an komplexe Formeln oder Derivate gebunden{ALPHANUM-10000}
STSSY 66Verwertungs- bzw. Beendigungsfall berührt nicht die Durchsetzungsmaßnahmen des Anlegers{ALPHANUM-10000}
STSSY 67Durchsetzung der Besicherungsvereinbarung - In der Verbriefungszweckgesellschaft dürften keine Geldbeträge zurückbehalten werden{ALPHANUM-10000}
STSSY 68Zuweisung der Verluste nach Rangfolge der Tranchen{ALPHANUM-10000}
STSSY 69Sequentielle Amortisierung{ALPHANUM-10000}
STSSY 70Nichtsequentielle Zahlungsrangfolge{ALPHANUM-10000}
STSSY 71Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse{ALPHANUM}
STSSY 72Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse{ALPHANUM}
STSSY 73Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse{ALPHANUM}
STSSY 74Betrag der Sicherheit in Höhe des Amortisationsbetrags der Tranchen{ALPHANUM-10000}
STSSY 75Eingetretenes Kreditereignis und der zu einem beliebigen Zahlungstermin verfügbare Betrag der Kreditbesicherung{ALPHANUM-10000}
STSSY 76Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung - Kreditqualität{ALPHANUM-10000}
STSSY 77Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung - Verluste{ALPHANUM-10000}
STSSY 78Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung - Neue Risikopositionen{ALPHANUM-10000}
STSSY 79Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten - Forderungsverwalter{ALPHANUM-10000}
STSSY 80Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten - Treuhänder{ALPHANUM-10000}
STSSY 81Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten - Drittpartei-Verifizierer{ALPHANUM-10000}
STSSY 82Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten - Ausfall oder Insolvenz{ALPHANUM-10000}
STSSY 83Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten - Verfahren für die Forderungsverwaltung{ALPHANUM-10000}
STSSY 84Forderungsverwaltungsstandards{ALPHANUM-10000}
STSSY 85Erforderliche Erfahrung des Forderungsverwalters{ALPHANUM-1000}
STSSY 86Gut dokumentierte und angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements vorhanden{ALPHANUM-1000}
STSSY 87Verfahren für die Forderungsverwaltung sind mindestens ebenso streng wie diejenigen, die auf ähnliche, nicht verbriefte Risikopositionen angewandt werden{ALPHANUM-1000}
STSSY 88Referenzregister vorhanden{ALPHANUM}
STSSY 89Referenzregister - Inhalt{ALPHANUM-10000}
STSSY 90Zeitnahe Lösung von Konflikten zwischen verschiedenen Kategorien von Anlegern{ALPHANUM-1000}
STSSY 91Verbriefungszweckgesellschaft - Stimmrechte klar definiert{ALPHANUM-1000}
STSSY 92Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste{ALPHANUM-1000}
STSSY 93Externe Überprüfung einer Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen{ALPHANUM-1000}
STSSY 94Verfügbarkeit eines Liability-Cashflow-Modells für potenzielle Anleger{ALPHANUM-1000}
STSSY 95Veröffentlichung der Umweltbilanz von zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte handelt{ALPHANUM-10000}
STSSY 96Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung der Umweltbilanz von zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte handelt{ALPHANUM-10000}
STSSY97Verantwortlichkeit des Originators für die Einhaltung des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402{ALPHANUM-1000}
STSSY 98Informationen zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 werden potenziellen Anlegern zur Verfügung gestellt{ALPHANUM-1000}
STSSY 99Informationen zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung (EU) 2017/2402 werden potenziellen Anlegern zumindest im Entwurf oder in vorläufiger Form zur Verfügung gestellt{ALPHANUM-1000}
STSSY 100Kreditereignisse und Verwendung von Garantien{ALPHANUM-10000}
STSSY 101Kreditereignisse und Verwendung von Kreditderivaten{ALPHANUM-10000}
STSSY 102Besicherungsvereinbarung ist dokumentiert{ALPHANUM-10000}
STSSY 103Stundungsmaßnahmen schließen die Auslösung eines zulässigen Kreditereignisses nicht aus{ALPHANUM-10000}
STSSY 104Ausgleichszahlung auf der Grundlage des tatsächlich realisierten Verlusts im Einklang mit ihren Standardregeln und -verfahren{ALPHANUM-10000}
STSSY 105Ausgleichszahlung ist innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu leisten{ALPHANUM-10000}
STSSY 106Vorläufige Ausgleichszahlung spätestens sechs Monate nach Eintritt eines Kreditereignisses{ALPHANUM-10000}
STSSY 107Vorläufige Ausgleichszahlung höher als anwendbarer erwarteter Verlustbetrag{ALPHANUM-10000}
STSSY 108Bedingungen für vorläufige Ausgleichzahlungen{ALPHANUM-10000}
STSSY 109Methode zur Berechnung der vorläufigen und endgültigen Ausgleichszahlungen{ALPHANUM-10000}
STSSY 110Höhe der Ausgleichszahlung ist proportional zum Anteil des ausstehenden Nominalbetrags{ALPHANUM-10000}
STSSY 111Durchsetzbarkeit des Rechts auf Erhalt der Ausgleichszahlung{ALPHANUM-10000}
STSSY 112Von Anlegern im Rahmen der Besicherungsvereinbarung zu zahlende Beträge sind in der Besicherungsvereinbarung festgelegt{ALPHANUM-10000}
STSSY 113Berechnung der Beträge unter allen Umständen{ALPHANUM-10000}
STSSY 114Umstände, unter denen Anleger Zahlungen leisten müssen, sind in der Besicherungsvereinbarung festgelegt{ALPHANUM-10000}
STSSY 115Bewertung durch Drittpartei-Verifizierer, ob Anlegerzahlungen auslösende Umstände eingetreten sind{ALPHANUM-10000}
STSSY 116Berechnung des Betrags der Ausgleichszahlung auf der Ebene der einzelnen zugrunde liegenden Risikoposition{ALPHANUM-10000}
STSSY 117Festlegung des maximalen Verlängerungszeitraums für die Forderungsverwertung{ALPHANUM-10000}
STSSY 118Verlängerungszeitraum auf zwei Jahre begrenzt{ALPHANUM-10000}
STSSY 119Endgültige Ausgleichszahlung auf der Grundlage der endgültigen Abschätzung des Verlusts des Originators{ALPHANUM-10000}
STSSY 120Beendigung der Besicherungsvereinbarung{ALPHANUM-10000}
STSSY 121Besicherungsprämien vom ausstehenden Nominalbetrag abhängig{ALPHANUM-10000}
STSSY 122Besicherungsvereinbarung enthält keine Mechanismen, die die tatsächliche Zuweisung von Verlusten an die Anleger vermeiden oder verringern{ALPHANUM-10000}
STSSY 123Ausnahmeregelung für Prämienvorauszahlungen{ALPHANUM-10000}
STSSY 124Erläuterung zur Besicherungsprämie in den Transaktionsunterlagen{ALPHANUM-10000}
STSSY 125Durchsetzbarkeit der Rechte der Anleger{ALPHANUM-10000}
STSSY 126Bestellung einer Drittpartei-Verifizierer vor dem Abschlussstichtag der Transaktion{ALPHANUM-1000}
STSSY 127Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Mitteilung eines Kreditereignisses in den Bestimmungen der Besicherungsvereinbarung spezifiziert{ALPHANUM-1000}
STSSY 128Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Zugrunde liegende Risikoposition im Referenzportfolio enthalten{ALPHANUM-1000}
STSSY 129Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Anerkennungskriterien zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Referenzportfolio erfüllt{ALPHANUM-1000}
STSSY 130Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Bedingungen für Wiederauffüllungen erfüllt{{ALPHANUM-1000}
STSSY 131Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Verlustbetrag im Einklang mit der Gewinn- und Verlustrechnung des Originators{ALPHANUM-1000}
STSSY 132Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Verluste wurden den Anlegern korrekt zugewiesen{ALPHANUM-1000}
STSSY 133Drittpartei-Verifizierer ist unabhängig vom Originator, den Anlegern sowie gegebenenfalls von der Verbriefungszweckgesellschaft{ALPHANUM-10000}
STSSY 134Bestellung der Drittpartei-Verifizierer bis zum Abschlussstichtag{ALPHANUM-10000}
STSSY 135Überprüfung durch Drittpartei-Verifizierer erfolgt stichprobenartig{ALPHANUM-10000}
STSSY 136Möglichkeit für Anleger, von der Drittpartei-Verifizierer zu verlangen, eine bestimmte zugrunde liegende Risikoposition zu überprüfen{ALPHANUM-10000}
STSSY 137Möglichkeit für die Drittpartei-Verifizierer, Zugang zu allen relevanten Informationen zu erhalten{ALPHANUM-10000}
STSS 138Beendigung auslösende Ereignisse{ALPHANUM-10000}
STSS 139Transaktionsunterlagen - Kündigungsrechte{ALPHANUM-10000}
STSS 140Transaktionsunterlagen - Zeitbasiertes Kündigungsrecht nicht im Hinblick darauf strukturiert, die Zuweisung von Verlusten zu Bonitätsverbesserungspositionen zu vermeiden{ALPHANUM-10000}
STSS 141Zeitbasiertes Kündigungsrecht{ALPHANUM-10000}
STSS 142Besicherung mit Sicherheitsleistung - Rückgabe von Sicherheiten an die Anleger in der Reihenfolge der Seniorität der Tranchen{ALPHANUM-10000}
STSS 143Beendigung einer Transaktion durch Anleger bei Nichtzahlung der Besicherungsprämie{ALPHANUM-10000}
STSSY 144In den Transaktionsunterlagen angegebener synthetischer Zinsüberschuss gegenüber Anlegern, ausgedrückt als fester Prozentsatz des ausstehenden Gesamtsaldos des Portfolios{ALPHANUM-10000}
STSSY 145Nicht verwendeter synthetischer Zinsüberschuss, der an den Originator zurückzugeht{ALPHANUM-10000}
STSSY 146Originatoren, die den IRB-Ansatz verwenden - Zugesagter Gesamtbetrag pro Jahr nicht höher als die einjährigen regulatorischen erwarteten Verlustbeträge{ALPHANUM-10000}
STSSY 147Originatoren, die den IRB-Ansatz nicht verwenden - Berechnung des einjährigen erwarteten Verlusts des zugrunde liegenden Portfolios in den Unterlagen zu der Transaktion klar festgelegt{ALPHANUM-10000}
STSSY 148In den Transaktionsunterlagen sind die Bedingungen für den synthetischen Zinsüberschuss aufgeführt{ALPHANUM-10000}
STSS 149Verwendete Besicherung{ALPHANUM-10000}
STSSY 150Durchsetzbarkeit des Rechts des Originators, die Sicherheiten zur Erfüllung der Verpflichtungen der Anleger zur Leistung der Ausgleichszahlung zu verwenden, ist durch geeignete Sicherheitenvereinbarungen sichergestellt{ALPHANUM}
STSSY 151Recht der Anleger, bei Auflösung der Verbriefung oder entsprechend der Amortisierung der Tranchen nicht verwendete Sicherheiten zu erhalten{ALPHANUM-10000}
STSSY 152In Wertpapiere investierte Sicherheiten - In den Transaktionsunterlagen sind die Anerkennungskriterien und die Verwahrungsvereinbarung festgelegt{ALPHANUM}
STSSY 153Anleger, die dem Kreditrisiko des Originators ausgesetzt sind{ALPHANUM-10000}
STSSY 154Rechtsgutachten zur Bestätigung der Durchsetzbarkeit der Besicherung in allen Hoheitsgebieten{ALPHANUM-1000}
STSSY 155Hochwertige Sicherheiten - Schuldverschreibungen mit einem Risikogewicht von 0 %{ALPHANUM-10000}
STSSY 156Hochwertige Sicherheiten - Barmittel, die bei einem Drittkreditinstitut mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gehalten werden{ALPHANUM-10000}
STSSY 157Abweichung - Sicherheiten in Form einer Bareinlage beim Originator{ALPHANUM}
STSSY 158Sicherheiten in Form einer Bareinlage beim Originator - Zulassung durch die zuständige Behörde{ALPHANUM}
STSSY 159Übertragung von Sicherheiten, wenn das Drittkreditinstitut oder der Originator die Mindestbonitätsstufe nicht mehr erfüllt{ALPHANUM}
STSSY 160Erfüllung der Anforderungen an Sicherheiten im Falle von Anlagen in vom Originator ausgegebenen Credit Linked Notes{ALPHANUM-1000}


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