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Durchführungsverordnung (EU) 2022/1929 der Kommission vom 31. März 2022 zur Änderung der in der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 festgelegten technischen Durchführungsstandards im Hinblick auf die Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen, die gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung bei synthetischen Bilanzverbriefungen zu übermitteln sind
(ABl. L 266 vom 13.10.2022 S. 1)
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 1, insbesondere auf Artikel 27 Absatz 7 Unterabsatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) In der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission 2 wird die Verwendung von Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen gemäß den Anforderungen an die einfache, transparente und standardisierte ("STS") Meldung vorgeschrieben. Insbesondere sind in den Anhängen I bis III der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 die Informationen spezifiziert, die der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für Verbriefungen, die die STS-Anforderungen der Artikel 19 bis 22 und der Artikel 23 bis 26 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllen, zu melden sind.
(2) Mit der Verordnung (EU) 2021/557 des Europäischen Parlaments und des Rates 3 wurde die Verordnung (EU) 2017/2402 geändert, indem der Rahmen für STS-Verbriefungen auf bilanzwirksame synthetische Verbriefungen ausgeweitet wurde. Dementsprechend ist es erforderlich, den Meldebogen für die Bereitstellung von Informationen gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung für bilanzwirksame synthetische Verbriefungen festzulegen.
(3) Um Anlegern, potenziellen Anlegern und zuständigen Behörden einen vergleichenden Überblick über alle Arten von STS-Verbriefungen zu geben, ist es angebracht, für Kohärenz bei allen STS-Meldungen zu sorgen. Der Meldebogen für STS-Bilanzverbriefungen sollte daher dem Format des Meldebogens für traditionelle STS-Verbriefungen entsprechen, wobei auch den Anforderungen an Besicherungsvereinbarungen und der Rolle der Drittpartei-Verifizierer gemäß Artikel 26e der Verordnung (EU) 2017/2402 Rechnung zu tragen ist.
(4) Daher sollte das Format jedes für eine Meldung von STS-Bilanzverbriefungen auszufüllenden Feldes spezifiziert und sollten alle Informationen an die ESMA elektronisch übermittelt werden.
(5) Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 spiegelt die in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1301 der Kommission 4 festgelegten Änderungen der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 der Kommission 5 wider.
(6) Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 sollte daher entsprechend geändert werden.
(7) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der ESMA vorgelegt wurde.
(8) Die ESMA hat zu diesem Entwurf öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 6 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt
- hat folgende Verordnung erlassen:
Artikel 1 Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227
Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 wird wie folgt geändert:
1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:
a) Folgender Absatz 3a wird eingefügt:
"(3a) Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 genannten Informationen werden unter Verwendung des Musters in" Anhang IV dieser Verordnung bereitgestellt."
b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
"(4) Sind die nach diesem Artikel bereitzustellenden Informationen wegen der Anwendung der in den Artikeln 43 und 43a der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Übergangsbestimmungen nicht verfügbar oder erforderlich, ist im jeweiligen Feld/in den jeweiligen Feldern der Anhänge dieser Verordnung "Entfällt wegen der Anwendung von Übergangsbestimmungen" anzugeben."
c) Absatz 6 erhält folgende Fassung:
"(6) Die in Artikel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 genannten 'Zusätzlichen Informationen' sind in das Feld 'Auszufüllendes Kästchen' der Anhänge I bis IV dieser Verordnung einzufügen."
2. Die Anhänge I, II und III werden gemäß Anhang I der vorliegenden Verordnung geändert.
3. Anhang IV der vorliegenden Verordnung wird als Anhang II angefügt.
Artikel 2 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 31. März 2022
2) Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission vom 12. November 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung (ABl. L 289 vom 03.09.2020 S. 315).
3) Verordnung (EU) 2021/557 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung mit dem Ziel, die Erholung von der COVID-19-Krise zu fördern (ABl. L 116 vom 06.04.2021 S. 1).
4) Delegierte Verordnung (EU) 2022/1301 der Kommission vom 26 Juli 2022 zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1226 festgelegten technischen Regulierungsstandards im Hinblick auf die Informationen, die gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung bei synthetischen Bilanzverbriefungen zu übermitteln sind (ABl. L 197 vom 26.07.2022 S. 10.).
5) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1226 der Kommission vom 12. November 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung der gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung zu übermittelnden Informationen (ABl. L 289 vom 03.09.2020 S. 285).
6) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010 S. 84).
| Anhang I |
Die Anhänge I, II und III der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 werden wie folgt geändert:
1. In Anhang I erhalten in der Tabelle "STS-Meldeformular für Nicht-ABCP-Verbriefungen" die Zeilen zu den Feldcodes STSS4, STSS17, STSS21 und STSS22 folgende Fassung:
| "STSS4 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-1000} | |
| STSS17 | Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) ist ein Kreditinstitut | {J/N} | |
| STSS21 | Unterliegt schwerwiegender Rückforderung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS22 | Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht | {ALPHANUM-10000}" |
2. In Anhang II erhalten in der Tabelle "STS-Meldeformular für ABCP-Verbriefungen" die Zeilen zu den Feldcodes STSAT4, STSAT17, STSAT21 und STSAT22 folgende Fassung:
| "STSAT4 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-1000} | |
| STSAT17 | Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) ist ein Kreditinstitut | {J/N} | |
| STSAT21 | Unterliegt schwerwiegender Rückforderung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSAT22 | Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht | {ALPHANUM-10000}" |
3. In Anhang III erhält in der Tabelle "STS-Meldeformular für das ABCP-Programm" die Zeile zum Feldcode STSAP4 folgende Fassung:
| "STSAP4 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-1000}" |
| Anhang II |
"Anhang IV
Feldformate des STS-Meldeformulars
| ZEICHEN | DATENTYP | DEFINITION |
| {ALPHANUM-n} | Bis zu n alphanumerische Zeichen | Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
| {LÄNDERCODE_2} | 2 alphanumerische Zeichen | Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode in ISO 3166-1. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
| {WÄHRUNGSCODE_3} | 3 alphanumerische Zeichen | Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungsabkürzungen in ISO 4217. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen). |
| {DATUMSFORMAT} | Datumsformat nach ISO 8601 | Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT |
| {J/N} | 1 alphanumerisches Zeichen | 'richtig' - J 'falsch' - N |
| {ISIN} | 12 alphanumerische Zeichen | ISIN-Code nach ISO 6166 |
| {LEI} | 20 alphanumerische Zeichen | Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442 |
STS-Meldeformular für Bilanzverbriefungen
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN | FELDFORMAT |
| STSSY 1 | Erste Anlaufstelle | {LEI} | |
| STSSY 2 | Meldedatum | {DATUMSFORMAT} | |
| STSSY 3 | Identifikationsnummer des Finanzinstruments | {ISIN} | |
| STSSY 4 | LEI | {LEI} | |
| STSSY 5 | Sicherungsgeber | {ALPHANUM-100} | |
| STSSY 6 | Kennziffer der Meldung | {ALPHANUM-100} | |
| STSSY 7 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 8 | Verbriefungsregister | {ALPHANUM-100} | |
| STSSY 9 | Sitzland | {LÄNDERCODE_2} | |
| STSSY 10 | Klassifizierung der synthetischen Verbriefung | {LISTE} | |
| STSSY 11 | Synthetische Verbriefung mit Absicherung ohne Sicherheitsleistung | {LISTE} | |
| STSSY 12 | Verwendete Besicherungsvereinbarung | {LISTE} | |
| STSSY 13 | Klassifizierung der zugrunde liegenden Risikopositionen | {LISTE} | |
| STSSY 14 | Ausgabedatum | {DATUMSFORMAT} | |
| STSSY 15 | Zugelassene Drittpartei-Verifizierer - Erklärung | {ALPHANUM-100} | |
| STSSY 16 | Zugelassene Drittpartei-Verifizierer - Sitzland | {LÄNDERCODE_2} | |
| STSSY 17 | Zugelassene Drittpartei-Verifizierer - Zuständige Behörde | {ALPHANUM-100} | |
| STSSY 18 | STS-Status | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 19 | Originator ist ein in der Union beaufsichtigtes Unternehmen | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 20 | Originator wendet Verfahren für von Dritten erworbene Risikopositionen an | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 21 | Originierung der zugrunde liegenden Risikopositionen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 22 | Zum Abschlussstichtag auf der Bilanz des Originators gehaltene Vermögenswerte | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 23 | Kategorie der Gruppe | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 24 | Keine weitere Absicherung der Risikoposition des Originators | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 25 | Besicherungsvereinbarung erfüllt die Vorgaben gemäß Artikel 249 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 26 | Besicherungsvereinbarung erfüllt andere Vorgaben zur Kreditrisikominderung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY27 | Zusicherungen und Gewährleistungen - Eigentumsrecht an den zugrunde liegenden Risikopositionen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY28 | Zusicherungen und Gewährleistungen - Originator hält das Kreditrisiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY29 | Zusicherungen und Gewährleistungen - Risikoposition erfüllt die Anerkennungskriterien | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY30 | Zusicherungen und Gewährleistungen - Verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung des Schuldners | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY31 | Zusicherungen und Gewährleistungen - Vergabekriterien | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY32 | Zusicherungen und Gewährleistungen - Für keinen Schuldner liegt eine erhebliche Verletzung oder ein Ausfall vor | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY33 | Zusicherungen und Gewährleistungen - Keine falschen Angaben in den Transaktionsunterlagen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY34 | Zusicherungen und Gewährleistungen -Durchsetzbarkeit oder Einbringbarkeit der zugrunde liegenden Risikopositionen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY35 | Anerkennungskriterien, die im Hinblick auf die zugrunde liegenden Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY36 | Ausnahme vom Verbot der aktiven Portfolioverwaltung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY37 | Nach Abschlussstichtag der Transaktion hinzugefügte Risikopositionen, die die Anerkennungskriterien erfüllen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 38 | Vollständig zurückgezahlte Risikoposition | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 39 | Veräußerte zugrunde liegende Risikopositionen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 40 | Nicht kreditbedingte Änderung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 41 | Anerkennungskriterien nicht erfüllt | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 42 | Homogenität der Vermögenswerte | {ALPHANUM} | |
| STSSY 43 | Nur eine Vermögenswertkategorie | {ALPHANUM} | |
| STSSY 44 | Vertraglich verbindliche und durchsetzbare Verpflichtungen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 45 | Festgelegte periodische Zahlung | {ALPHANUM} | |
| STSSY 46 | Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten | {ALPHANUM} | |
| STSSY 47 | Keine übertragbaren Wertpapiere | {ALPHANUM} | |
| STSSY 48 | Keine Wiederverbriefung | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 49 | Potenziellen Anlegern offengelegte Vergabestandards | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 50 | Volles Rückgriffsrecht auf einen Schuldner | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 51 | Vergabestandards - Keine Dritten | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 52 | Vergabestandards - Darlehen für Wohnimmobilien | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 53 | Vergabestandards - Bewertung des Darlehensnehmers | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 54 | Erfahrung des Originators oder des ursprünglichen Kreditgebers | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 55 | Keine ausgefallenen Risikopositionen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 56 | Keine negative Bonitätsgeschichte | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 57 | Risiko der Nichtleistung von Zahlungen ist nicht höher als bei nicht verbrieften Risikopositionen | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 58 | Mindestens eine geleistete Zahlung zum Zeitpunkt der Aufnahme der zugrunde liegenden Vermögenswerte | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 59 | Erfüllung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt | {ALPHANUM} | |
| STSSY 60 | Minderung von Zins- und Währungsrisiken | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 61 | Sicherheiten zur Besicherung der Verpflichtungen lauten auf dieselbe Währung wie die Ausgleichszahlung | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 62 | Betrag der Verbindlichkeiten der Verbriefungszweckgesellschaft ist gleich hoch wie oder niedriger als der Betrag der Einnahmen der Verbriefungszweckgesellschaft | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 63 | Keine Verwendung von Derivaten, außer zur Absicherung von Zins- oder Währungsrisiken | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 64 | Verwendung von Derivaten auf der Grundlage gemeinsamer Standards | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 65 | An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen und sind nicht an komplexe Formeln oder Derivate gebunden | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 66 | Verwertungs- bzw. Beendigungsfall berührt nicht die Durchsetzungsmaßnahmen des Anlegers | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 67 | Durchsetzung der Besicherungsvereinbarung - In der Verbriefungszweckgesellschaft dürften keine Geldbeträge zurückbehalten werden | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 68 | Zuweisung der Verluste nach Rangfolge der Tranchen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 69 | Sequentielle Amortisierung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 70 | Nichtsequentielle Zahlungsrangfolge | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 71 | Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse | {ALPHANUM} | |
| STSSY 72 | Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse | {ALPHANUM} | |
| STSSY 73 | Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse | {ALPHANUM} | |
| STSSY 74 | Betrag der Sicherheit in Höhe des Amortisationsbetrags der Tranchen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 75 | Eingetretenes Kreditereignis und der zu einem beliebigen Zahlungstermin verfügbare Betrag der Kreditbesicherung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 76 | Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung - Kreditqualität | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 77 | Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung - Verluste | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 78 | Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung - Neue Risikopositionen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 79 | Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten - Forderungsverwalter | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 80 | Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten - Treuhänder | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 81 | Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten - Drittpartei-Verifizierer | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 82 | Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten - Ausfall oder Insolvenz | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 83 | Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten - Verfahren für die Forderungsverwaltung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 84 | Forderungsverwaltungsstandards | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 85 | Erforderliche Erfahrung des Forderungsverwalters | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 86 | Gut dokumentierte und angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements vorhanden | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 87 | Verfahren für die Forderungsverwaltung sind mindestens ebenso streng wie diejenigen, die auf ähnliche, nicht verbriefte Risikopositionen angewandt werden | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 88 | Referenzregister vorhanden | {ALPHANUM} | |
| STSSY 89 | Referenzregister - Inhalt | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 90 | Zeitnahe Lösung von Konflikten zwischen verschiedenen Kategorien von Anlegern | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 91 | Verbriefungszweckgesellschaft - Stimmrechte klar definiert | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 92 | Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 93 | Externe Überprüfung einer Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 94 | Verfügbarkeit eines Liability-Cashflow-Modells für potenzielle Anleger | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 95 | Veröffentlichung der Umweltbilanz von zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte handelt | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 96 | Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung der Umweltbilanz von zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte handelt | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY97 | Verantwortlichkeit des Originators für die Einhaltung des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 98 | Informationen zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 werden potenziellen Anlegern zur Verfügung gestellt | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 99 | Informationen zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung (EU) 2017/2402 werden potenziellen Anlegern zumindest im Entwurf oder in vorläufiger Form zur Verfügung gestellt | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 100 | Kreditereignisse und Verwendung von Garantien | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 101 | Kreditereignisse und Verwendung von Kreditderivaten | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 102 | Besicherungsvereinbarung ist dokumentiert | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 103 | Stundungsmaßnahmen schließen die Auslösung eines zulässigen Kreditereignisses nicht aus | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 104 | Ausgleichszahlung auf der Grundlage des tatsächlich realisierten Verlusts im Einklang mit ihren Standardregeln und -verfahren | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 105 | Ausgleichszahlung ist innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu leisten | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 106 | Vorläufige Ausgleichszahlung spätestens sechs Monate nach Eintritt eines Kreditereignisses | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 107 | Vorläufige Ausgleichszahlung höher als anwendbarer erwarteter Verlustbetrag | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 108 | Bedingungen für vorläufige Ausgleichzahlungen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 109 | Methode zur Berechnung der vorläufigen und endgültigen Ausgleichszahlungen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 110 | Höhe der Ausgleichszahlung ist proportional zum Anteil des ausstehenden Nominalbetrags | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 111 | Durchsetzbarkeit des Rechts auf Erhalt der Ausgleichszahlung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 112 | Von Anlegern im Rahmen der Besicherungsvereinbarung zu zahlende Beträge sind in der Besicherungsvereinbarung festgelegt | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 113 | Berechnung der Beträge unter allen Umständen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 114 | Umstände, unter denen Anleger Zahlungen leisten müssen, sind in der Besicherungsvereinbarung festgelegt | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 115 | Bewertung durch Drittpartei-Verifizierer, ob Anlegerzahlungen auslösende Umstände eingetreten sind | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 116 | Berechnung des Betrags der Ausgleichszahlung auf der Ebene der einzelnen zugrunde liegenden Risikoposition | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 117 | Festlegung des maximalen Verlängerungszeitraums für die Forderungsverwertung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 118 | Verlängerungszeitraum auf zwei Jahre begrenzt | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 119 | Endgültige Ausgleichszahlung auf der Grundlage der endgültigen Abschätzung des Verlusts des Originators | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 120 | Beendigung der Besicherungsvereinbarung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 121 | Besicherungsprämien vom ausstehenden Nominalbetrag abhängig | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 122 | Besicherungsvereinbarung enthält keine Mechanismen, die die tatsächliche Zuweisung von Verlusten an die Anleger vermeiden oder verringern | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 123 | Ausnahmeregelung für Prämienvorauszahlungen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 124 | Erläuterung zur Besicherungsprämie in den Transaktionsunterlagen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 125 | Durchsetzbarkeit der Rechte der Anleger | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 126 | Bestellung einer Drittpartei-Verifizierer vor dem Abschlussstichtag der Transaktion | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 127 | Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Mitteilung eines Kreditereignisses in den Bestimmungen der Besicherungsvereinbarung spezifiziert | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 128 | Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Zugrunde liegende Risikoposition im Referenzportfolio enthalten | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 129 | Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Anerkennungskriterien zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Referenzportfolio erfüllt | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 130 | Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Bedingungen für Wiederauffüllungen erfüllt | {{ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 131 | Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Verlustbetrag im Einklang mit der Gewinn- und Verlustrechnung des Originators | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 132 | Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer - Verluste wurden den Anlegern korrekt zugewiesen | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 133 | Drittpartei-Verifizierer ist unabhängig vom Originator, den Anlegern sowie gegebenenfalls von der Verbriefungszweckgesellschaft | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 134 | Bestellung der Drittpartei-Verifizierer bis zum Abschlussstichtag | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 135 | Überprüfung durch Drittpartei-Verifizierer erfolgt stichprobenartig | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 136 | Möglichkeit für Anleger, von der Drittpartei-Verifizierer zu verlangen, eine bestimmte zugrunde liegende Risikoposition zu überprüfen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 137 | Möglichkeit für die Drittpartei-Verifizierer, Zugang zu allen relevanten Informationen zu erhalten | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 138 | Beendigung auslösende Ereignisse | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 139 | Transaktionsunterlagen - Kündigungsrechte | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 140 | Transaktionsunterlagen - Zeitbasiertes Kündigungsrecht nicht im Hinblick darauf strukturiert, die Zuweisung von Verlusten zu Bonitätsverbesserungspositionen zu vermeiden | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 141 | Zeitbasiertes Kündigungsrecht | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 142 | Besicherung mit Sicherheitsleistung - Rückgabe von Sicherheiten an die Anleger in der Reihenfolge der Seniorität der Tranchen | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 143 | Beendigung einer Transaktion durch Anleger bei Nichtzahlung der Besicherungsprämie | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 144 | In den Transaktionsunterlagen angegebener synthetischer Zinsüberschuss gegenüber Anlegern, ausgedrückt als fester Prozentsatz des ausstehenden Gesamtsaldos des Portfolios | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 145 | Nicht verwendeter synthetischer Zinsüberschuss, der an den Originator zurückzugeht | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 146 | Originatoren, die den IRB-Ansatz verwenden - Zugesagter Gesamtbetrag pro Jahr nicht höher als die einjährigen regulatorischen erwarteten Verlustbeträge | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 147 | Originatoren, die den IRB-Ansatz nicht verwenden - Berechnung des einjährigen erwarteten Verlusts des zugrunde liegenden Portfolios in den Unterlagen zu der Transaktion klar festgelegt | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 148 | In den Transaktionsunterlagen sind die Bedingungen für den synthetischen Zinsüberschuss aufgeführt | {ALPHANUM-10000} | |
| STSS 149 | Verwendete Besicherung | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 150 | Durchsetzbarkeit des Rechts des Originators, die Sicherheiten zur Erfüllung der Verpflichtungen der Anleger zur Leistung der Ausgleichszahlung zu verwenden, ist durch geeignete Sicherheitenvereinbarungen sichergestellt | {ALPHANUM} | |
| STSSY 151 | Recht der Anleger, bei Auflösung der Verbriefung oder entsprechend der Amortisierung der Tranchen nicht verwendete Sicherheiten zu erhalten | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 152 | In Wertpapiere investierte Sicherheiten - In den Transaktionsunterlagen sind die Anerkennungskriterien und die Verwahrungsvereinbarung festgelegt | {ALPHANUM} | |
| STSSY 153 | Anleger, die dem Kreditrisiko des Originators ausgesetzt sind | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 154 | Rechtsgutachten zur Bestätigung der Durchsetzbarkeit der Besicherung in allen Hoheitsgebieten | {ALPHANUM-1000} | |
| STSSY 155 | Hochwertige Sicherheiten - Schuldverschreibungen mit einem Risikogewicht von 0 % | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 156 | Hochwertige Sicherheiten - Barmittel, die bei einem Drittkreditinstitut mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gehalten werden | {ALPHANUM-10000} | |
| STSSY 157 | Abweichung - Sicherheiten in Form einer Bareinlage beim Originator | {ALPHANUM} | |
| STSSY 158 | Sicherheiten in Form einer Bareinlage beim Originator - Zulassung durch die zuständige Behörde | {ALPHANUM} | |
| STSSY 159 | Übertragung von Sicherheiten, wenn das Drittkreditinstitut oder der Originator die Mindestbonitätsstufe nicht mehr erfüllt | {ALPHANUM} | |
| STSSY 160 | Erfüllung der Anforderungen an Sicherheiten im Falle von Anlagen in vom Originator ausgegebenen Credit Linked Notes | {ALPHANUM-1000} |
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