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| Anleitung zum Ausfüllen des in Anhang XVIII enthaltenen Meldebogens für die zusätzlich erforderlichen Parameter für die Liquiditätsüberwachung | Anhang XIX 22 |
1. Zusätzliche Liquiditätsüberwachung
1.1. Allgemeine Hinweise
1. [leer]2. Unter die Finanzierung insgesamt fallen alle finanziellen Verbindlichkeiten außer Derivate und Verkaufspositionen.
3. Unbefristete Finanzierungen jeglicher Art, einschließlich Sichteinlagen, sind als täglich fällige Finanzierungen zu betrachten.
4. Die Ursprungslaufzeit muss dem Zeitraum zwischen dem Ursprungsdatum und dem Fälligkeitstermin der Finanzierung entsprechen. Der Fälligkeitstermin der Finanzierung ist entsprechend Anhang XXIII Nummer 12 festzulegen. Dies bedeutet, dass bei Optionalität - wie etwa in Anhang XXIII Nummer 12 dargelegt - die Ursprungslaufzeit eines Finanzierungselements kürzer sein kann als die seit seiner Origination vergangene Zeitspanne.
5. Die Restlaufzeit muss dem Zeitraum zwischen dem Ende des Berichtszeitraums und dem Fälligkeitstermin der Finanzierung entsprechen. Der Fälligkeitstermin der Finanzierung ist entsprechend Anhang XXIII Nummer 12 festzulegen.
6. Für die Zwecke der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Ursprungs- oder Restlaufzeit ist für täglich fällige Einlagen oder Finanzierungen jeglicher Art eine Laufzeit von einem Tag anzusetzen.
7. Für die Zwecke der Berechnung der Ursprungs- oder Restlaufzeit von Finanzierungen, bei denen die Gegenpartei des Instituts einer Kündigungsfrist oder einer Klausel über die Auflösung oder vorzeitige Verfügung unterliegt, ist der frühestmögliche Verfügungstermin zugrunde zu legen.
8. Bei Verbindlichkeiten ohne Laufzeitbegrenzung ist eine feste Ursprungs- und Restlaufzeit von 20 Jahren anzusetzen, es sei denn, es besteht die in Anhang XXIII Nummer 12 genannte Optionalität.
9. Zur Berechnung des im Meldebogen C 67.00 genannten prozentualen Schwellenwerts nach maßgeblichen Währungen müssen die Institute einen Schwellenwert von 1 % der Gesamtverbindlichkeiten in allen Währungen anwenden.
1.2. Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien (C 67.00)
1. Zur Sammlung von Informationen über die bei den meldenden Instituten bestehende Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien im Meldebogen C 67.00 müssen die Institute den in diesem Abschnitt enthaltenen Erläuterungen folgen.2. Die Institute müssen die zehn größten Gegenparteien oder Gruppen verbundener Kunden im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 39 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, deren jeweiliger Finanzierungsbeitrag über 1 % der Gesamtverbindlichkeiten hinausgeht, in den Zeilen 020 bis 110 von Abschnitt 1 des Meldebogens melden. Dabei muss der größte Finanzierungsbeitrag, der zum Meldestichtag über den Schwellenwert von 1 % hinausgeht, von der unter 1.01 angeführten Gegenpartei oder Gruppe verbundener Kunden stammen. Der zweitgrößte Finanzierungsbeitrag, der über den Schwellenwert von 1 % hinausgeht, muss von der unter 1.02 angeführten Gegenpartei oder Gruppe verbundener Kunden stammen, und so weiter für die verbleibenden Zellen.
3. Gehört eine Gegenpartei mehreren Gruppen verbundener Kunden an, ist sie nur einmal in der Gruppe mit dem höchsten Finanzierungsbetrag anzuführen.
4. Den Gesamtbetrag sämtlicher sonstiger Finanzierungen haben die Institute in Abschnitt 2 anzuführen.
5. Die Summe von Abschnitt 1 (Zehn größte Gegenparteien) und Abschnitt 2 (Alle sonstigen Finanzierungen) müssen den Gesamtfinanzierungen des Instituts laut der gemäß dem Rahmen zur Finanzberichterstattung (FINREP - Darstellung der finanziellen Verbindlichkeiten, bereinigt um den Ausschluss von Derivaten und Leerverkaufspositionen, im Einklang mit Abschnitt 1.1 Nummer 2) übermittelten Bilanz für die Berichtszeiträume entsprechen, in denen beide Meldungen vorliegen (z.B. Finrep Q1 und C 67.00 März/Q1).
6. Die Institute müssen für jede Gegenpartei die Spalten 0010 bis 0080 ausfüllen.
7. Erfolgt die Finanzierung in mehreren Produktarten, ist jene Art anzuführen, auf die der größte Anteil der Finanzierung entfällt. Die Identifizierung der Wertpapierinhaber muss nach bestem Bemühen erfolgen. Verfügt ein Institut aufgrund seiner Eigenschaft als Depotbank über Informationen betreffend den Wertpapierinhaber, ist dieser Betrag bei der Meldung der Konzentration nach Gegenparteien zu berücksichtigen. Liegen keine Informationen über den Wertpapierinhaber vor, muss der entsprechende Betrag nicht gemeldet werden.
8. Erläuterungen zu bestimmten Spalten:
| Spalte | Rechtsgrundlagen und Erläuterungen |
| 0010 | Name der Gegenpartei
Der Name jeder Gegenpartei, deren jeweiliger Finanzierungsbeitrag 1 % der Gesamtverbindlichkeiten übersteigt, ist in Spalte 0010 in absteigender Reihenfolge, also beginnend mit dem höchsten Betrag an erhaltenen Mitteln, aufzunehmen. Die angegebene Gegenpartei kann eine juristische oder eine natürliche Person sein. Ist die Gegenpartei eine juristische Person, muss es sich beim angegebenen Namen um den vollständigen Namen des Rechtsträgers, von dem die Finanzierung stammt, einschließlich etwaiger Verweise auf die Art des Unternehmens nach dem jeweiligen nationalen Gesellschaftsrecht handeln. Hat die Gruppe verbundener Kunden keine Muttergesellschaft, muss die auszuweisende Gegenpartei dem Einzelunternehmen entsprechen, das aus Sicht des Instituts innerhalb der Gruppe verbundener Kunden die größte Bedeutung hat. In allen anderen Fällen muss die auszuweisende Gegenpartei der einzelnen Gegenpartei entsprechen. |
| 0015 | Code
Dieser Code ist eine Zeilenkennung und bezeichnet jeweils eine Gegenpartei. Für Institute und Versicherungsunternehmen ist die Unternehmenskennung (LEI-Code) anzugeben. Für andere Unternehmen ist der LEI-Code oder, falls nicht verfügbar, ein nationaler Code anzugeben. Der Code muss spezifisch sein und durchgängig in allen Meldebögen und einheitlich im Zeitverlauf verwendet werden. Das Codefeld muss immer ausgefüllt sein. |
| 0016 | Art des Codes
Die Institute müssen die Art des in Spalte 0015 ausgewiesenen Codes als "LEI-Code" oder "Nicht-LEI-Code" angeben. Die Art des Codes ist stets anzugeben. |
| 0017 | Nationaler Code
Institute, die in der Spalte "Code" den LEI-Code angeben, können zusätzlich den nationalen Code angeben. |
| 0030 | Branche der Gegenpartei
Jeder Gegenpartei ist eine Branche auf der Grundlage der folgenden Branchenklassen nach FINREP zuzuweisen (Anhang V Teil 1 dieser Durchführungsverordnung): i) Zentralbanken; ii) Sektor Staat; iii) Kreditinstitute; iv) sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; v) nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; vi) Privathaushalte. Bei Gruppen verbundener Kunden ist keine Branche zu melden. |
| 0040 | Sitz der Gegenpartei
Es ist der Ländercode des Sitzlandes der Gegenpartei nach ISO-Standard 3166-1-Alpha-2 anzugeben, einschließlich der für internationale Organisationen geltenden Pseudo-ISO-Codes, die der neuesten Ausgabe des Zahlungsbilanz-Vademekums von Eurostat zu entnehmen sind. Bei Gruppen verbundener Kunden ist kein Land anzugeben. |
| 0050 | Produktart
Den in Spalte 0010 angeführten Gegenparteien ist unter Verwendung der nachstehenden fettgedruckten Codes eine Produktart zuzuordnen, die dem Produkt entspricht, in dem die Finanzierung erfolgt ist oder, bei gemischten Finanzierungen, in dem der größte Anteil der Finanzierung erfolgt ist: UWF (unbesicherte großvolumige Finanzierung durch Finanzkunden einschließlich Interbankengeld) |
| 0060 | Erhaltener Betrag
Der Gesamtbetrag der von den in Spalte 0010 angeführten Gegenparteien erhaltenen Finanzierung ist in Spalte 0060 auszuweisen, in der die Institute die Buchwerte angeben. |
| 0070 | Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit
Für den in Spalte 0060 angeführten Finanzierungsbetrag der in Spalte 0010 genannten Gegenpartei ist eine gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit (in Tagen) der Finanzierung in Spalte 0070 anzugeben. Die gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit ist als durchschnittliche Ursprungslaufzeit (in Tagen) der von dieser Gegenpartei erhaltenen Finanzierung zu berechnen. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen von der Gegenpartei erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der von dieser Gegenpartei erhaltenen Gesamtfinanzierung. Bei Verbindlichkeiten ohne Laufzeitbegrenzung müssen die Institute eine feste Laufzeit von 20 Jahren und bei Sichtguthaben eine Laufzeit von 1 Tag ansetzen. |
| 0080 | Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
Für den in Spalte 0060 angeführten Finanzierungsbetrag der in Spalte 0010 genannten Gegenpartei ist eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (in Tagen) der Finanzierung in Spalte 0080 anzugeben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit ist als durchschnittliche Laufzeit (in verbleibenden Tagen) der von dieser Gegenpartei erhaltenen Finanzierung zu berechnen. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen von der Gegenpartei erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der von dieser Gegenpartei erhaltenen Gesamtfinanzierung. Bei Verbindlichkeiten ohne Laufzeitbegrenzung müssen die Institute eine feste Laufzeit von 20 Jahren und bei Sichtguthaben eine Laufzeit von 1 Tag ansetzen. |
1.3. Konzentration der Finanzierung nach Produktarten (C 68.00)
1. Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über die Konzentration der Finanzierung der meldenden Institute nach Produktarten, aufgeschlüsselt nach den Finanzierungsarten gemäß den folgenden Erläuterungen zu den Zeilen:
| Zeile | Rechtsgrundlagen und Erläuterungen |
| 0010 | 1. Retail-Einlagen
Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und Privatkundenanleihen im Sinne des Artikels 28 Absatz 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission. |
| 0020 | 1.1. davon Sichteinlagen
Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sichteinlagen handelt. |
| 0031 | 1.2. davon Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können
Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Termineinlagen handelt, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können. |
| 0041 | 1.3. davon Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können
Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Termineinlagen handelt, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können. |
| 0070 | 1.4. Sparkonten
Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sparkonten handelt, die eine der folgenden Eigenschaften haben:
In dieser Zeile ist keine Eintragung vorzunehmen. |
| 0080 | 1.4.1. bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen
Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sparkonten handelt, bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen. |
| 0090 | 1.4.2. bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen
Die in Zeile 0010 genannten Retail-Einlagen, bei denen es sich um Sparkonten handelt, bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen. |
| 0100 | 2. Großvolumige Finanzierung
Alle Gegenparteien außer von Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. In dieser Zeile ist keine Eintragung vorzunehmen. |
| 0110 | 2.1. Unbesicherte großvolumige Finanzierung;
Alle Gegenparteien außer von Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, bei denen es sich um eine unbesicherte Finanzierung handelt. |
| 0120 | 2.1.1. davon Darlehen und Einlagen von Finanzkunden
Die in Zeile 0110 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Darlehen und Einlagen von Finanzkunden handelt. Finanzierungen von Zentralbanken sind nicht in dieser Zeile auszuweisen. |
| 0130 | 2.1.2. davon Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden
Die in Zeile 0110 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden handelt. Finanzierungen von Zentralbanken sind nicht in dieser Zeile auszuweisen. |
| 0140 | 2.1.3. davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe
Die in Zeile 0110 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe handelt, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden ist. Großvolumige Finanzierungen von Unternehmen der eigenen Gruppe sind nur auf Einzelbasis oder auf teilkonsolidierter Basis auszuweisen. |
| 0150 | 2.2. Besicherte großvolumige Finanzierung;
Alle Gegenparteien außer von Privatkundeneinlagen im Sinne des Artikels 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, bei denen es sich um eine besicherte Finanzierung handelt. |
| 0160 | 2.2.1. davon Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Die in Zeile 0150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen mittels Rückkaufsvereinbarungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 82 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 handelt. |
| 0170 | 2.2.2. davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen
Die in Zeile 0150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen mittels Emission gedeckter Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 129 Absatz 4 oder 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder gemäß Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG handelt. |
| 0180 | 2.2.3. davon Emissionen forderungsgedeckter Wertpapiere
Die in Zeile 0150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen mittels Emission forderungsgedeckter Wertpapiere einschließlich forderungsgedeckter Geldmarktpapiere handelt. |
| 0190 | 2.2.4. davon finanzielle Verbindlichkeiten außer Derivaten und Verkaufspositionen von Unternehmen der eigenen Gruppe.
Die in Zeile 0150 genannten Finanzierungen, bei denen es sich um Finanzierungen von Unternehmen der eigenen Gruppe handelt, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne des Artikels 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden ist. Großvolumige Finanzierungen von Unternehmen der eigenen Gruppe sind nur auf Einzelbasis oder auf teilkonsolidierter Basis auszuweisen. |
2. -3. Die Institute müssen für jede Produktart die Spalten 0010 bis 0050 ausfüllen.
4. Die in den Zeilen 1 "Retail-Einlagen", 2.1 "Unbesicherte großvolumige Finanzierung" und 2.2 "Besicherte großvolumige Finanzierung" ausgewiesenen Beträge können im Vergleich zu den dazugehörigen "davon" Kategorien eine größere Palette an Produktarten umfassen.
5. Beteiligungspositionen sind in diesem Meldebogen nicht zu melden.
6. Erläuterungen zu bestimmten Spalten:
| Spalte | Rechtsgrundlagen und Erläuterungen |
| 0010 | Erhaltener Buchwert
Der für jede der in Spalte "Produktbezeichnung" angeführten Produktarten erhaltene Buchwert der Finanzierung ist in Spalte 0010 des Meldebogens anzugeben. |
| 0020 | Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag
Summe des durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Betrags vom für jede der in der Spalte "Produktbezeichnung" angeführten Produktarten in Spalte 0010 angegebenen Gesamtbetrag der erhaltenen Finanzierung. Anmerkung: Die in Spalte 0020 und 0030 angeführten Beträge für die in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktkategorien müssen dem in Spalte 0010 genannten Gesamtbetrag entsprechen. |
| 0030 | Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag
Summe des nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Betrags vom für jede der in der Spalte "Produktbezeichnung" angeführten Produktarten in Spalte 0010 angegebenen Gesamtbetrag der erhaltenen Finanzierung. Anmerkung: Die in Spalte 0020 und 0030 angeführten Beträge für die in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktarten müssen dem in Spalte 0010 genannten Gesamtbetrag entsprechen. |
| 0040 | Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit
Für den in Spalte 0010 angeführten Finanzierungsbetrag der in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktarten ist eine gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit der Finanzierung (in Tagen) in Spalte 0040 aufzunehmen. Die gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit ist als durchschnittliche Ursprungslaufzeit (in Tagen) der für diese Produktart erhaltenen Finanzierung zu berechnen. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der aus allen Emissionen dieser Produktart erhaltenen Gesamtfinanzierung. |
| 0050 | Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
Für den in Spalte 0010 angeführten Finanzierungsbetrag der in der Spalte "Produktbezeichnung" angegebenen Produktkarten ist eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzierung (in Tagen) in Spalte 0050 aufzunehmen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit ist als durchschnittliche verbleibende Laufzeit (in Tagen) der für diese Produktart erhaltenen Finanzierung zu berechnen. Der Durchschnitt ist nach der Höhe zu gewichten und errechnet sich auf der Grundlage der Höhe der einzelnen erhaltenen Finanzierungsbeträge im Verhältnis zu der aus allen Emissionen dieser Produktart erhaltenen Gesamtfinanzierung. |
1.4. Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume (C 69.00)
1. Die Institute müssen die Informationen über das Transaktionsvolumen und die vom Institut entrichteten Kosten für die während des Berichtszeitraums erhaltenen und am Ende des Berichtszeitraums noch vorhandenen Finanzierungen im Meldebogen C 69.00 entsprechend den folgenden Ursprungslaufzeiten ausweisen:
- täglich fällig (Spalten 0010 und 0020),
- Laufzeit von mehr als 1 Tag, aber weniger als oder gleich 1 Woche (Spalten 0030 und 0040),
- Laufzeit von mehr als 1 Woche, aber weniger als oder gleich 1 Monat (Spalten 0050 und 0060),
- Laufzeit von mehr als 1 Monat, aber weniger als oder gleich 3 Monaten (Spalten 0070 und 0080),
- Laufzeit von mehr als 3 Monaten, aber weniger als oder gleich 6 Monaten (Spalten 0090 und 0100),
- Laufzeit von mehr als 6 Monaten, aber weniger als oder gleich 1 Jahr (Spalten 0110 und 0120),
- Laufzeit von mehr als 1 Jahr, aber weniger als oder gleich 2 Jahren (Spalten 0130 und 0140),
- Laufzeit von mehr als 2 Jahren, aber weniger als oder gleich 5 Jahren (Spalten 0150 und 0160),
- Laufzeit von mehr als 5 Jahren, aber weniger als oder gleich 10 Jahren (Spalten 0170 und 0180).
Im Falle von Währungsneubewertungen erfolgt keine neue Finanzierung in der ursprünglichen Währung und das meldende Institut leistet keine über den ursprünglichen Preis bei der ursprünglichen Einzahlung der Mittel hinausgehenden Zahlungen. Daher wird ein positiver Anstieg infolge der Währungsneubewertung in diesem Meldebogen nicht ausgewiesen.
Finanzierungsquellen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als zehn Jahren sind nicht auszuweisen.
2. Bei der Ermittlung der Laufzeit der Finanzierungen müssen die Institute den Zeitraum zwischen Handels- und Abwicklungszeitpunkt unberücksichtigt lassen, d. h. eine Verbindlichkeit mit einer Laufzeit von drei Monaten, die in zwei Wochen abgewickelt wird, ist der Kategorie "3 Monate" (Spalten 0070 und 0080) zuzuordnen.
3. Bei dem in der linken Spalte jedes Laufzeitbands angeführten Spread muss es sich um einen der folgenden handeln:
4. den vom Institut zahlbaren Spread für Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger, würden diese nicht später als zum Geschäftsschluss am Tag der Transaktion in den täglich fälligen Vergleichsindex für die entsprechende Währung konvertiert;
5. den vom Unternehmen bei der Emission von Verbindlichkeiten mit einer Ursprungslaufzeit von über einem Jahr zahlbaren Spread, würden diese nicht später als zum Geschäftsschluss am Tag der Transaktion in den entsprechenden 3-Monats-Vergleichsindex für die jeweilige Währung (z.B. den 3-Monats-EURIBOR für EUR) konvertiert.
6. Ausschließlich für die Zwecke der oben unter den Buchstaben a und b genannten Berechnung des Spreads kann das Institut auf der Grundlage historischer Erfahrungswerte und je nach Sachlage die Ursprungslaufzeit mit oder ohne Berücksichtigung der Optionalität festlegen.
7. Die Spreads sind in Basispunkten anzugeben und mit einem negativen Vorzeichen zu versehen, wenn die neue Finanzierung im Vergleich zum jeweiligen Vergleichszinssatz kostengünstiger ist. Sie sind auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnitts zu berechnen.
8. Zur Ermittlung des bei mehreren Emissionen/Einlagen/Darlehen durchschnittlich zahlbaren Spreads müssen die Institute die Gesamtkosten in der Emissionswährung berechnen. Dabei müssen etwaige Devisenswap-Geschäfte unberücksichtigt bleiben, während zahlbare oder ausstehende Prämien, Abschläge und Gebühren einbezogen werden müssen, wobei die Laufzeit eines etwaigen theoretischen oder tatsächlichen Zinsswaps entsprechend der Laufzeit der Verbindlichkeit zugrunde zu legen ist. Der Spread muss dem Zinssatz der Verbindlichkeit abzüglich des Swapsatzes entsprechen.
9. Der Finanzierungsbetrag für die jeweiligen in der Spalte "Kategorie" angeführten Finanzierungskategorien ist in die Spalte "Volumen" des jeweiligen Laufzeitbands aufzunehmen.
10. In der Spalte "Volumen" müssen die Institute innerhalb des jeweiligen der Ursprungslaufzeit entsprechenden Laufzeitbands die Beträge aufführen, die dem Buchwert der neu erhaltenen Finanzierung entsprechen.
11. Wie bei allen anderen Posten müssen die Institute auch bei außerbilanziellen Posten nur die entsprechenden bilanzwirksamen Posten angeben. Eine dem Institut bereitgestellte außerbilanzielle Verbindlichkeit ist nur nach einer entsprechenden Inanspruchnahme im Meldebogen C 69.00 auszuweisen. Im Fall einer Inanspruchnahme müssen das zu meldende Volumen und der zu meldende Spread dem am Ende des Berichtszeitraums in Anspruch genommenen Betrag und zutreffenden Spread entsprechen. Wenn die Inanspruchnahme nach Ermessen des Instituts nicht verlängert werden kann, ist die tatsächliche Laufzeit der Inanspruchnahme anzugeben. Hat das Institut die Fazilität bereits am Ende des vorherigen Berichtszeitraums in Anspruch genommen und die Fazilität anschließend stärker genutzt, ist nur der zusätzlich in Anspruch genommene Betrag anzugeben.
12. Einlagen von Privatkunden sind als Einlagen im Sinne des Artikels 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu betrachten.
13. Bei Finanzierungen, die während des Berichtszeitraums verlängert wurden, aber am Ende des Berichtszeitraums noch ausstehen, ist der zu diesem Zeitpunkt (d. h. am Ende des Berichtszeitraums) gültige Durchschnitt der Spreads anzugeben. Für die Zwecke des Meldebogens C 69.00 sind Finanzierungen, die verlängert wurden und am Ende des Berichtszeitraums noch vorhanden sind, als neue Finanzierungen zu betrachten.
14. Abweichend vom Rest des Abschnitts 1.4 sind das Volumen und der Spread von Sichteinlagen nur dann anzugeben, wenn der Einleger im vorangegangenen Berichtszeitraum nicht über eine Sichteinlage verfügte, oder wenn die Einlagen im Vergleich zum vorigen Referenzdatum mengenmäßig angestiegen sind. In dem Fall ist der mengenmäßige Anstieg als neue Finanzierung zu betrachten. Der Spread muss dem am Ende des Zeitraums gültigen Spread entsprechen.
15. Entfallen Meldungen, weil Spreads beim jeweiligen Institut nicht existieren, sind die entsprechenden Zellen leer zu lassen.
16. Beteiligungspositionen sind in diesem Meldebogen nicht zu melden.
17. Erläuterungen zu bestimmten Zeilen:
| Zeile | Rechtsgrundlagen und Erläuterungen |
| 0010 | 1. Finanzierung insgesamt
Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads aller Finanzierungen sind wie folgt für die folgenden Zeiträume anzugeben:
|
| 0020 | 1.1 Retail-Einlagen
Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen Retail-Finanzierungen von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung. |
| 0030 | 1.2 Unbesicherte großvolumige Finanzierung
Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen unbesicherten großvolumigen Finanzierung von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung. |
| 0035 | 1.2.1. davon: vorrangige unbesicherte Wertpapiere
Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der erhaltenen vorrangigen unbesicherten Wertpapiere von der in Kategorie 1.2 angeführten unbesicherten großvolumigen Finanzierung. |
| 0045 | 1.3 Besicherte Finanzierung (keine Zentralbank)
Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der von einer Gegenpartei, die keine Zentralbank ist, erhaltenen besicherten Finanzierung von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung. |
| 0065 | 1.3.1. davon: gedeckte Schuldverschreibungen
Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads sämtlicher emittierter gedeckter Schuldverschreibungen, die die eigenen Vermögenswerte des Instituts belasten, von der in Kategorie 1.3 angeführten besicherten Finanzierung. |
| 0075 | 1.3.2. davon: forderungsbesicherte Wertpapiere einschließlich ABCP
Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der emittierten forderungsbesicherten Schuldverschreibungen einschließlich forderungsbesicherter Wertpapiere von der in Kategorie 1.3 angeführten besicherten Finanzierung. |
| 0080 | 1.4 Sonstige Finanzierung
Das Gesamtvolumen und der gewichtete Durchschnitt des Spreads der nicht in den Kategorien 1.1 bis 1.3 enthaltenen Finanzierung, einschließlich der besicherten Finanzierung durch Zentralbanken, von der in Kategorie 1 angeführten Gesamtfinanzierung. |
1.5. Anschlussfinanzierung (C 70.00)
1. Dieser Meldebogen dient der Sammlung von Informationen über das Volumen der fällig werdenden Mittel und der neu erhaltenen Finanzierung, d. h. der "Anschlussfinanzierung" auf Tagesbasis des dem Meldestichtag vorangegangenen Monats.2. Die Institute müssen alle in den folgenden Laufzeitbändern fällig werdenden Finanzierungen (in Kalendertagen) entsprechend ihrer Ursprungslaufzeit melden:
- täglich fällig (Spalten 0010 bis 0040),
- zwischen 1 Tag und 7 Tagen (Spalten 0050 bis 0080),
- zwischen 7 Tag und 14 Tagen (Spalten 0090 bis 0120),
- zwischen 14 Tagen und 1 Monat (Spalten 0130 bis 0160),
- zwischen 1 Monat und 3 Monaten (Spalten 0170 bis 0200),
- zwischen 3 Monat und 6 Monaten (Spalten 0210 bis 0240),
- in mehr als 6 Monaten (Spalten 0250 bis 0280).
3. Für jedes in Nummer 2 beschriebene Laufzeitband ist der fällig werdende Betrag in die linke Spalte "Fällig", der verlängerte Finanzierungsbetrag in die Spalte "Verlängert", die neu erhaltene Finanzierung in die Spalte "Neue Mittel" und die Nettodifferenz zwischen den neuen Mitteln einerseits und der verlängerten Finanzierung abzüglich der fällig werdenden Mittel andererseits in die rechte Spalte "Netto" einzutragen.
4. Der Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme ist in Spalte 290 aufzunehmen und muss der Summe aller "Netto"-Spalten (0040, 0080, 0120, 0160, 0200, 0240 und 0280) entsprechen.
5. Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für fällig werdende Mittel ist in Spalte 0300 in Tagen anzuführen.
6. Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für verlängerte Mittel ist in Spalte 0310 in Tagen anzuführen.
7. Die durchschnittliche Finanzierungslaufzeit für neue Mittel ist in Spalte 0320 in Tagen anzuführen.
8. Der unter "Fällig" anzugebende Betrag muss alle Verbindlichkeiten umfassen, die der Finanzierungsgeber vertragsgemäß am betreffenden Tag im Berichtszeitraum abheben darf oder die am betreffenden Tag im Berichtszeitraum fällig sind. Dieser Betrag ist stets mit einem positiven Vorzeichen zu versehen.
9. Der unter "Verlängert" anzugebende Betrag muss den fällig werdenden Betrag im Sinne der Nummern 2 und 3 umfassen, der dem Institut am betreffenden Tag des Berichtszeitraums noch zur Verfügung steht. Dieser Betrag ist stets mit einem positiven Vorzeichen zu versehen. Hat sich die Laufzeit der Finanzierung aufgrund einer Anschlussfinanzierung geändert, ist der "verlängerte" Betrag in dem der neuen Laufzeit entsprechenden Laufzeitband auszuweisen.
10. "Neue Mittel" müssen die tatsächlichen Mittelzuflüsse an dem betreffenden Tag im Berichtszeitraum umfassen. Dieser Betrag ist stets mit einem positiven Vorzeichen zu versehen.
11. Der "Netto"-Betrag muss der Änderung der Finanzierungen innerhalb eines bestimmten Ursprungslaufzeitbands am betreffenden Tag des Berichtszeitraums entsprechen und ist in der Spalte "Netto" anzugeben, indem die neuen Mittel zuzüglich der Anschlussfinanzierungen abzüglich der fällig werdenden Finanzierungen addiert werden.
12. Erläuterungen zu bestimmten Spalten:
| Spalte | Rechtsgrundlagen und Erläuterungen |
| 0010 bis 0040 | Täglich fällig
Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Tag ist in Spalte 0010 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Tag ist in Spalte 0020 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Tag sind in Spalte 0030 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den täglich fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0040 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. |
| 0050 bis 0080 | > 1 Tag < 7 Tage
Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Tag und 1 Woche ist in Spalte 0050 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Tag und 1 Woche ist in Spalte 0060 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Tag und 1 Woche ist in Spalte 0070 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0080 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. |
| 0090 bis 0120 | > 7 Tage < 14 Tage
Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Woche und 2 Wochen ist in Spalte 0090 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Woche und 2 Wochen ist in Spalte 0100 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Woche und 2 Wochen ist in Spalte 0110 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0120 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. |
| 0130 bis 0160 | > 14 Tage < 1 Monat
Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 2 Wochen und 1 Monat ist in Spalte 0130 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 2 Wochen und 1 Monat ist in Spalte 0140 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 2 Wochen und 1 Monat ist in Spalte 0150 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0160 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. |
| 0170 bis 0200 | > 1 Monat < 3 Monate
Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Monat und 3 Monaten ist in Spalte 0170 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Monat und 3 Monaten ist in Spalte 0180 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 1 Monat und 3 Monaten ist in Spalte 0190 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0200 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. |
| 0210 bis 0240 | > 3 Monate < 6 Monate
Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 3 Monaten und 6 Monaten ist in Spalte 0210 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 3 Monaten und 6 Monaten ist in Spalte 0220 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit zwischen 3 Monaten und 6 Monaten ist in Spalte 0230 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0240 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. |
| 0250 bis 0280 | > 6 Monate
Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums fällig werdenden Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 6 Monaten ist in Spalte 0250 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen sowie bei Wochenenden sind die irrelevanten Zeilen leer zu lassen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums verlängerten Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 6 Monaten ist in Spalte 0260 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Der Gesamtbetrag der am betreffenden Tag des Berichtszeitraums neu erhaltenen Finanzierungen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 6 Monaten ist in Spalte 0270 in den Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. Die Nettodifferenz zwischen den fällig werdenden Finanzierungen einerseits und den Anschlussfinanzierungen zuzüglich der neu erhaltenen Finanzierungen andererseits ist in Spalte 0280 der Zeilen 1.1 bis 1.31 anzuführen. |
| 0290 | Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme
Der Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme, der der Summe aller "Netto"-Spalten" (0040, 0080, 0120, 0160, 0200, 0240, und 0280) entspricht, ist in Spalte 0290 aufzunehmen. |
| 0300 bis 0320 | Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)
Die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller fällig werdenden Mittel ist in Spalte 0300 in Tagen anzuführen. Die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller verlängerten Mittel ist in Spalte 0310 in Tagen anzuführen, und die gewichtete durchschnittliche Finanzierungslaufzeit aller neu erhaltenen Mittel ist in Spalte 0320 in Tagen anzuführen. |
| Angaben zum Liquiditätsdeckungspotenzial | Anhang XX 22 |
|
MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG | ||
| Meldebogen-nummer | Meldebogen-code | Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
| MELDEBÖGEN ZUR KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS | ||
|
71 | C 71.00 | KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS NACH EMITTENTEN |
| C 71.00 - KONZENTRATION DES LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIALS NACH EMITTENTEN | |||||||||||
| |||||||||||
| Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten | |||||||||||
| Emittent | Unternehmens- kennung (LEI) | Branche des Emittenten | Sitz des Emittenten | Produkt- art | Währung | Bonitäts- stufe | Marktpreis/ Nennwert | Zentral- bankfähiger Sicherheiten- wert | |||
| Zeile | ID | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | |
| 010 | 1. DIE ZEHN GRÖSSTEN EMITTENTEN | ||||||||||
| 020 | 1.01 | ||||||||||
| 030 | 1.02 | ||||||||||
| 040 | 1.03 | ||||||||||
| 050 | 1.04 | ||||||||||
| 060 | 1.05 | ||||||||||
| 070 | 1.06 | ||||||||||
| 080 | 1.07 | ||||||||||
| 090 | 1.08 | ||||||||||
| 100 | 1.09 | ||||||||||
| 110 | 1.10 | ||||||||||
| 120 | 2. ALLE ANDEREN ALS LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL GENUTZTEN POSTEN | ||||||||||
| Anleitung zum Ausfüllen des in Anhang XX enthaltenen Meldebogens "Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials" (C 71.00) | Anhang XXI 22 |
Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials nach Emittenten/Gegenparteien (C 71.00)
1. Bei den Angaben im Meldebogen C 71.00 zur Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials des meldenden Instituts, aufgeschlüsselt nach den zehn größten gehaltenen Vermögenswerten bzw. den dem Institut zu diesem Zweck zugesagten Liquiditätslinien, müssen die Institute den in diesem Anhang enthaltenen Erläuterungen folgen.2. Ist ein Emittent oder eine Gegenpartei mehr als einer Produktart, Währung oder Bonitätsstufe zugeordnet, ist der Gesamtbetrag anzugeben. Auszuweisen sind jene Produktarten, Währungen oder Bonitätsstufen, die für den größten Teil der Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials relevant sind.
3. Das im Meldebogen C 71.00 gemeldete Liquiditätsdeckungspotenzial muss mit jenem im Meldebogen C 66.01 übereinstimmen, für die Zwecke des Meldebogens C 71.00 aber unbelastet sein, damit das Institut es zum Berichtsstichtag in Bargeld umwandeln kann.
4. Um die Konzentrationen für die Zwecke des Meldebogens C 71.00 nach maßgeblichen Währungen zu berechnen, müssen die Institute die Konzentrationen in allen Währungen verwenden.
5. Gehört ein Emittent oder eine Gegenpartei mehreren Gruppen verbundener Kunden an, ist er oder sie einmalig der Gruppe mit der höheren Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials zuzuordnen.
6. Außer in Zeile 0120 sind Konzentrationen des Liquiditätsdeckungspotenzials mit einer Zentralbank als Emittent oder Gegenpartei in diesem Meldebogen nicht auszuweisen. Falls ein Institut bei einer Zentralbank Vermögenswerte für gewöhnliche geldpolitische Operationen bereitgestellt hat und soweit diese Vermögenswerte auf die zehn größten Emittenten oder Gegenparteien von unbelastetem Liquiditätsdeckungspotenzial entfallen, muss das Institut den ursprünglichen Emittenten und die ursprüngliche Produktart melden.
| Spalte | Rechtsgrundlagen und Erläuterungen |
| 0010 | Name des Emittenten
Die Namen der zehn größten Emittenten unbelasteter Vermögenswerte oder Gegenparteien von dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinien sind in Spalte 0010 in absteigender Reihenfolge anzugeben. Die größte Position wird unter 1.01 ausgewiesen, die zweitgrößte Position unter 1.02 usw. Emittenten und Gegenparteien, die eine Gruppe verbundener Kunden bilden, sind als eine einzige Konzentration zu melden. Beim angegebenen Namen des Emittenten bzw. der Gegenpartei muss es sich um den vollständigen Namen des Rechtsträgers, der die Vermögenswerte ausgegeben bzw. die Liquiditätslinien zugesagt hat, einschließlich etwaiger Verweise auf die Art des Unternehmens nach dem jeweiligen nationalen Gesellschaftsrecht handeln. |
| 0020 | Unternehmenskennung (LEI)
Die Unternehmenskennung der Gegenpartei. |
| 0030 | Branche des Emittenten
Jedem Emittenten bzw. jeder Gegenpartei ist eine Branche auf der Grundlage der folgenden Branchenklassen nach FINREP zuzuweisen (Anhang V Teil 1 dieser Durchführungsverordnung): i) Sektor Staat; ii) Kreditinstitute; iii) sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; iv) nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; v) Privathaushalte. Bei Gruppen verbundener Kunden ist keine Branche zu melden. |
| 0040 | Sitz des Emittenten
Es ist der Ländercode des Landes der Eintragung des Emittenten bzw. der Gegenpartei nach ISO-Standard 3166-1-Alpha-2 zu verwenden, einschließlich der für internationale Organisationen geltenden Pseudo-ISO-Codes, die der neuesten Ausgabe des Zahlungsbilanz-Vademekums von Eurostat zu entnehmen sind. Bei Gruppen verbundener Kunden ist kein Land anzugeben. |
| 0050 | Produktart
Den in Spalte 0010 angeführten Emittenten/Gegenparteien ist unter Verwendung der nachstehenden fettgedruckten Codes eine Produktart zuzuordnen, die dem Produkt entspricht, in dem der Vermögenswert gehalten wird bzw. die abrufbare Liquiditätsfazilität empfangen wurde: SrB (vorrangige Anleihe) |
| 0060 | Währung
Den in Spalte 0010 angeführten Emittenten bzw. Gegenparteien ist in Spalte 0060 ein ISO-Währungscode zuzuweisen, der der Währung des empfangenen Vermögenswerts bzw. der dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinie entspricht. Anzugeben ist der aus drei Buchstaben bestehende Code für die Währungseinheit nach ISO 4217. Enthält eine Konzentration des Liquiditätsdeckungspotenzials eine Linie bestehend aus mehreren Währungen, so ist diese Linie in der Währung zu zählen, die in der Konzentration ansonsten vorherrschend ist. Im Hinblick auf eine gesonderte Meldung in signifikanten Währungen gemäß Artikel 415 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 müssen die Institute bewerten, in welcher Währung der Ab- oder Zufluss voraussichtlich erfolgt, und die Position im Einklang mit den Vorgaben für die gesonderte Meldung signifikanter Währungen im Rahmen der Liquiditätsdeckungsanforderung (LCR) gemäß der Verordnung (EU) 2021/451 ausschließlich in dieser signifikanten Währung melden. |
| 0070 | Bonitätsstufe
Die zutreffende Bonitätsstufe ist gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zuzuweisen und hat der Bonitätsstufe der im Meldebogen "Laufzeitband" ausgewiesenen Posten zu entsprechen. Liegt keine Einstufung vor, ist die Stufe "ohne Rating" zuzuweisen. |
| 0080 | Marktpreis/Nennwert
Der Marktpreis oder Zeitwert der Vermögenswerte oder gegebenenfalls der Nennwert der dem Institut zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Liquiditätslinie. |
| 0090 | Zentralbankfähiger Sicherheitenwert
Sicherheitenwert gemäß den Vorschriften der Zentralbank für ständige Fazilitäten für die jeweiligen Vermögenswerte.. Bei Vermögenswerten in einer Währung, die laut der Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 der Kommission * zu den Währungen zählt, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist, müssen die Institute dieses Feld leer lassen. |
| *) Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Währungen, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist (ABl. L 39 vom 14.02.2015 S. 11). | |
| Meldebögen für die Liquiditätsüberwachung: Meldebogen Laufzeitband | Anhang XXII 22 |
|
MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG | ||
| Meldebogennummer | Meldebogencode | Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
| MELDEBOGEN LAUFZEITBAND | ||
|
66 | C 66.01 | MELDEBOGEN LAUFZEITBAND |
| C 66.01 - LAUFZEITBAND | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Code | ID | Posten | Fälligkeit der vertraglichen Ströme | ||||||||||||||||||||||
| 0010 | 0020 | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | |||
| 0010- 0380 | 1. | ABFLÜSSE | Aus- gangs- bestand | Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen | Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen | Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen | Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen | Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen | Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen | Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen | Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen | Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten | Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten | Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten | Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten | Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten | Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten | Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten | Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren | Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren | Laufzeit länger als 5 Jahre | ||
| Täglich fällig | davon: Posten mit offener Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||
| 0010 | 1.1. | Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten (sofern diese nicht als Privatkundeneinlagen behandelt werden) | |||||||||||||||||||||||
| 0011 | 1.1.0.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0020 | 1.1.1. | Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0030 | 1.1.2. | Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0040 | 1.1.3. | Fällige Verbriefungen | |||||||||||||||||||||||
| 0050 | 1.1.4. | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0065 | 1.2. | Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist keine Zentralbank): | |||||||||||||||||||||||
| 0066 | 1.2.0.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0075 | 1.2.1. | Handelbare Aktiva der Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0085 | 1.2.1.1. | Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0095 | 1.2.1.1.1. | Zentralbank - Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0105 | 1.2.1.1.2. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0115 | 1.2.1.1.3. | Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) | |||||||||||||||||||||||
| 0125 | 1.2.1.1.4. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter) | |||||||||||||||||||||||
| 0135 | 1.2.1.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0145 | 1.2.2. | Handelbare Aktiva der Stufe 2A | |||||||||||||||||||||||
| 0155 | 1.2.2.1. | Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0165 | 1.2.2.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0175 | 1.2.2.3. | Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0185 | 1.2.3. | Handelbare Aktiva der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0195 | 1.2.3.1. | Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0205 | 1.2.3.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6) | |||||||||||||||||||||||
| 0215 | 1.2.3.3. | Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3) | |||||||||||||||||||||||
| 0225 | 1.2.3.4. | Aktien der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0235 | 1.2.3.5. | Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5) | |||||||||||||||||||||||
| 0245 | 1.2.4. | Sonstige handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0251 | 1.2.5. | Sonstige Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0252 | 1.2a | Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist Zentralbank): | |||||||||||||||||||||||
| 0253 | 1.2a.1. | Handelbare Aktiva der Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0254 | 1.2a.2 | Handelbare Aktiva der Stufe 2A | |||||||||||||||||||||||
| 0255 | 1.2a.3. | Handelbare Aktiva der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0256 | 1.2a.4. | Sonstige handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0257 | 1.2a.5. | Sonstige Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0260 | 1.3. | Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen (außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden) | |||||||||||||||||||||||
| 0261 | 1.3.0.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0270 | 1.3.1. | Stabile Privatkundeneinlagen | |||||||||||||||||||||||
| 0280 | 1.3.2. | Andere Privatkundeneinlagen | |||||||||||||||||||||||
| 0290 | 1.3.3. | Operative Einlagen | |||||||||||||||||||||||
| 0300 | 1.3.4. | Nicht-operative Einlagen von Kreditinstituten | |||||||||||||||||||||||
| 0310 | 1.3.5. | Nicht-operative Einlagen anderer Finanzkunden | |||||||||||||||||||||||
| 0320 | 1.3.6. | Nicht-operative Einlagen von Zentralbanken | |||||||||||||||||||||||
| 0330 | 1.3.7. | Nicht-operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen | |||||||||||||||||||||||
| 0340 | 1.3.8. | Nicht-operative Einlagen anderer Gegenparteien | |||||||||||||||||||||||
| 0350 | 1.4. | Fällig werdende Devisenswaps | |||||||||||||||||||||||
| 0360 | 1.5. | Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten | |||||||||||||||||||||||
| 0370 | 1.6. | Andere Abflüsse | |||||||||||||||||||||||
| 0380 | 1.7. | Abflüsse insgesamt | |||||||||||||||||||||||
| 0390-0720 | 2 | ZUFLÜSSE | Aus- gangs- bestand | Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen | Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen | Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen | Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen | Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen | Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen | Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen | Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen | Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten | Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten | Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten | Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten | Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten | Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten | Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten | Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren | Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren | Laufzeit länger als 5 Jahre | ||
| Täglich fällig | davon: Posten mit offener Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||
| 0390 | 2.1. | Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch: | |||||||||||||||||||||||
| 0391 | 2.1.0.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0400 | 2.1.1. | Handelbare Aktiva der Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0410 | 2.1.1.1. | Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0420 | 2.1.1.1.1. | Zentralbank - Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0430 | 2.1.1.1.2. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0440 | 2.1.1.1.3. | Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) | |||||||||||||||||||||||
| 0450 | 2.1.1.1.4. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter) | |||||||||||||||||||||||
| 0460 | 2.1.1.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0470 | 2.1.2. | Handelbare Aktiva der Stufe 2A | |||||||||||||||||||||||
| 0480 | 2.1.2.1. | Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0490 | 2.1.2.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0500 | 2.1.2.3. | Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0510 | 2.1.3. | Handelbare Aktiva der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0520 | 2.1.3.1. | ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0530 | 2.1.3.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6) | |||||||||||||||||||||||
| 0540 | 2.1.3.3. | Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3) | |||||||||||||||||||||||
| 0550 | 2.1.3.4. | Aktien der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0560 | 2.1.3.5. | Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5) | |||||||||||||||||||||||
| 0570 | 2.1.4. | Sonstige handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0580 | 2.1.5. | Sonstige Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0590 | 2.2. | Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an: | |||||||||||||||||||||||
| 0600 | 2.2.1. | Privatkunden | |||||||||||||||||||||||
| 0610 | 2.2.2. | Nichtfinanzunternehmen | |||||||||||||||||||||||
| 0620 | 2.2.3. | Kreditinstitute | |||||||||||||||||||||||
| 0621 | 2.2.3.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0630 | 2.2.4. | Andere Finanzkunden | |||||||||||||||||||||||
| 0640 | 2.2.5. | Zentralbanken | |||||||||||||||||||||||
| 0650 | 2.2.6. | Andere Gegenparteien | |||||||||||||||||||||||
| 0660 | 2.3. | Fällig werdende Devisenswaps | |||||||||||||||||||||||
| 0670 | 2.4. | Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten | |||||||||||||||||||||||
| 0680 | 2.5. | Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio | |||||||||||||||||||||||
| 0690 | 2.6. | Andere Zuflüsse | |||||||||||||||||||||||
| 0691 | 2.6.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 0700 | 2.7. | Zuflüsse insgesamt | |||||||||||||||||||||||
| 0710 | 2.8. | Vertragliche Lücke, netto | |||||||||||||||||||||||
| 0720 | 2.9. | Kumulierte vertragliche Lücke, netto | |||||||||||||||||||||||
| 0730-1080 | 3 | LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL | Aus- gangs- bestand | Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen | Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen | Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen | Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen | Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen | Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen | Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen | Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen | Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten | Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten | Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten | Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten | Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten | Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten | Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten | Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren | Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren | Laufzeit länger als 5 Jahre | ||
| Täglich fällig | davon: Posten mit offener Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||
| 0730 | 3.1. | Münzen und Banknoten | |||||||||||||||||||||||
| 0740 | 3.2. | Abziehbare Zentralbankreserven | |||||||||||||||||||||||
| 0750 | 3.3. | Handelbare Aktiva der Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0760 | 3.3.1. | Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0770 | 3.3.1.1. | Zentralbank - Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0780 | 3.3.1.2. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0790 | 3.3.1.3. | Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) | |||||||||||||||||||||||
| 0800 | 3.3.1.4. | Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter) | |||||||||||||||||||||||
| 0810 | 3.3.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0820 | 3.4. | Handelbare Aktiva der Stufe 2A | |||||||||||||||||||||||
| 0830 | 3.4.1. | Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0840 | 3.4.3. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0850 | 3.4.4. | Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) | |||||||||||||||||||||||
| 0860 | 3.5. | Handelbare Aktiva der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0870 | 3.5.1. | ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0880 | 3.5.2. | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6) | |||||||||||||||||||||||
| 0890 | 3.5.3. | Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3) | |||||||||||||||||||||||
| 0900 | 3.5.4. | Aktien der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 0910 | 3.5.5. | Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5) | |||||||||||||||||||||||
| 0920 | 3.6. | Sonstige handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0930 | 3.6.1. | Zentralstaat (Bonitätsstufe 1) | |||||||||||||||||||||||
| 0940 | 3.6.2. | Zentralstaat (Bonitätsstufen 2 und 3) | |||||||||||||||||||||||
| 0950 | 3.6.3. | Aktien | |||||||||||||||||||||||
| 0960 | 3.6.4. | Gedeckte Schuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||
| 0970 | 3.6.5. | ABS | |||||||||||||||||||||||
| 0980 | 3.6.6. | Sonstige handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0990 | 3.7. | Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 0991 | 3.7a | Zentralbankfähige Eigenemissionen | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 3.8. | Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1010 | 3.8.1. | Fazilitäten der Stufe 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1020 | 3.8.2. | Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 1030 | 3.8.3. | Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B | |||||||||||||||||||||||
| 1040 | 3.8.4. | Sonstige Fazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1050 | 3.8.4.1. | gruppeninterner Gegenparteien | |||||||||||||||||||||||
| 1060 | 3.8.4.2. | anderer Gegenparteien | |||||||||||||||||||||||
| 1070 | 3.9. | Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials | |||||||||||||||||||||||
| 1080 | 3.10. | Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial | |||||||||||||||||||||||
| 1090-1140 | 4 | EVENTUALABFLÜSSE | Aus- gangs- bestand | Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen | Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen | Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen | Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen | Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen | Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen | Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen | Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen | Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten | Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten | Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten | Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten | Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten | Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten | Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten | Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren | Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren | Laufzeit länger als 5 Jahre | ||
| Täglich fällig | davon: Posten mit offener Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||
| 1090 | 4.1. | Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1091 | 4.1.0.1. | davon: Gruppenintern oder IPS | |||||||||||||||||||||||
| 1100 | 4.1.1. | Zugesagte Kreditfazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1110 | 4.1.1.1. | die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden | |||||||||||||||||||||||
| 1120 | 4.1.1.2. | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 1130 | 4.1.2. | Liquiditätsfazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1131 | 4.1a | Abflüsse aus nicht zweckgebundenen Finanzierungsfazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| 1140 | 4.2. | Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen | |||||||||||||||||||||||
| 1150-1290 | ZUSATZINFORMATIONEN | Aus- gangs- bestand | Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen | Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen | Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen | Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen | Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen | Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen | Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen | Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen | Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen | Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten | Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten | Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten | Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten | Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten | Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten | Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten | Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren | Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren | Laufzeit länger als 5 Jahre | |||
| Täglich fällig | davon: Posten mit offener Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||
| 1230 | 13. | Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva - handelbare Aktiva | |||||||||||||||||||||||
| 1241 | 14. | Unter 3.6 gemeldete handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind | |||||||||||||||||||||||
| 1270 | 17. | Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen | |||||||||||||||||||||||
| 1280 | 18. | Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten | |||||||||||||||||||||||
| 1290 | 19. | Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten | |||||||||||||||||||||||
| Erläuterungen zur Meldung des Laufzeitbands | Anhang XXIII 22 |
Teil I: Allgemeine Erläuterungen
1. Damit Laufzeitinkongruenzen bei den Geschäften eines Instituts im Meldebogen in Anhang XXII ("Laufzeitband") ihren Niederschlag finden, ist den in diesem Anhang enthaltenen Erläuterungen zu folgen.
2. Das Überwachungsinstrument "Laufzeitband" muss sowohl vertragliche Ströme als auch Eventualabflüsse erfassen. Die vertraglichen Ströme, die sich aus rechtsverbindlichen Vereinbarungen ergeben, und die Restlaufzeit ab dem Meldedatum sind den Bestimmungen dieser Vereinbarungen entsprechend anzugeben.
3. Zuflüsse dürfen nicht doppelt gezählt werden.
4. In der Spalte "Ausgangsbestand" ist der Bestand zum Meldedatum anzugeben.
5. Im Meldebogen in Anhang XXII sind nur die leeren weißen Felder auszufüllen.
6. Im Abschnitt "Ab- und Zuflüsse" sind künftige vertragliche Zahlungsströme aus allen bilanziellen und außerbilanziellen Posten anzugeben. Auszuweisen sind nur Ab- und Zuflüsse aus zum Meldedatum gültigen Kontrakten. In alle relevanten Posten der Abschnitte "Abflüsse" und "Zuflüsse" sind Zinsab- und -zuflüsse aus allen bilanziellen und außerbilanziellen Instrumenten außer Garantien aufzunehmen, und zwar in dem entsprechenden Laufzeitband, in dem sie fällig werden. Zahlungen und Eingänge von Zinsen, die fünf Jahre nach dem Meldestichtag fällig werden, bleiben im Laufzeitband unberücksichtigt.
7. Im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" ist der Bestand an unbelasteten Vermögenswerten oder anderen Finanzierungsquellen auszuweisen, die dem Institut zum Meldedatum zur Deckung potenzieller vertraglicher Lücken rechtlich und praktisch zur Verfügung stehen. Auszuweisen sind nur Ab- und Zuflüsse aus zum Meldedatum gültigen Kontrakten.
8. Mittelab- und -zuflüsse in den Abschnitten "Abflüsse" und "Zuflüsse" sind als Bruttowerte mit positivem Vorzeichen anzugeben. Zu zahlende und ausstehende Beträge sind unter Abflüsse" bzw. "Zuflüsse" anzugeben.
9. Im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" sind Zuflüsse als Nettowert mit positivem Vorzeichen und Abflüsse als Nettowert mit negativem Vorzeichen anzugeben. Bei Zahlungsströmen sind die fälligen Beträge anzugeben. Wertpapierströme sind zum aktuellen Marktwert anzugeben. Zahlungsströme aus Kredit- und Liquiditätslinien sind in Höhe der vertraglich verfügbaren Beträge anzugeben.
10. Vertragliche Ströme sind entsprechend ihrer Restlaufzeit den 22 Laufzeitbändern zuzuordnen, wobei sich die Tage auf Kalendertage beziehen.
11. Anzugeben sind alle vertraglichen Ströme, einschließlich aller Zahlungsströme aus nicht finanziellen Aktivitäten wie Steuern, Boni, Dividenden und Mieten. Zahlungsströme aus nicht finanziellen Tätigkeiten sind im entsprechenden Laufzeitband auszuweisen, in dem sie fällig werden. Diese Zahlungsströme bleiben im Laufzeitband unberücksichtigt, wenn sie fünf Jahre nach dem Meldestichtag fällig werden.
12. Damit die Vorgehensweise eines Instituts bei der Bestimmung der vertraglichen Fälligkeit von Zahlungsströmen als konservativ betrachtet werden kann, müssen die Institute Folgendes sicherstellen:
13. [leer]
14. Fällig werdende Devisenswaps müssen den Nominalwert von Währungsswaps, Devisentermingeschäften und nicht abgewickelten Devisenkassageschäften zum Fälligkeitszeitpunkt in den zugehörigen Laufzeitbändern des Meldebogens widerspiegeln.
15. Zahlungsströme aus nicht abgewickelten Geschäften sind in dem kurzen Zeitraum vor der Abwicklung in die entsprechenden Zeilen und Laufzeitbänder aufzunehmen.
16. Bei Posten, die für die Geschäftstätigkeit des Instituts irrelevant sind - wenn beispielsweise Einlagen einer bestimmten Kategorie fehlen -, ist das Feld leer zu lassen.
17. Nicht anzugeben sind überfällige Posten und Posten, bei denen das Institut Grund hat, von einem Ausfall auszugehen.
18. Werden empfangene Sicherheiten erneut beliehen und endet die Laufzeit dieses neuen Geschäfts nach dem Geschäft, in dessen Rahmen das Institut die Sicherheit erhalten hat, ist im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" in dem der Laufzeit des ersten der beiden Geschäfte entsprechenden Laufzeitband ein Wertpapierabfluss in Höhe des beizulegenden Zeitwerts der empfangenen Sicherheit auszuweisen.
19. Werden gemäß Artikel 16 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 die Sichteinlagen, die das meldende Kreditinstitut beim Zentralinstitut hält, als liquide Aktiva behandelt, so sollten die Sichteinlagen im Laufzeitband als vertraglicher Interbankenzufluss behandelt werden.
20. Gruppeninterne Posten dürfen die Meldung auf konsolidierter Ebene nicht beeinflussen.
21. Der nicht abhebbare Teil der Zentralbankreserven wird nicht im Meldebogen ausgewiesen.
Teil II: Erläuterungen zu bestimmten Zeilen
| Zeile | Rechtsgrundlagen und Erläuterungen |
| 0010 bis 0380 | 1. ABFLÜSSE Die gesamten Mittelabflüsse sind in folgenden Unterkategorien anzugeben: |
| 0010 | 1.1. Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten (sofern diese nicht als Privatkundeneinlagen behandelt werden)
Mittelabflüsse aufgrund von Schuldverschreibungen, die vom meldenden Institut begeben wurden, d. h. Eigenemissionen. |
| 0011 | 1.1.0.1. davon:
Gruppenintern oder IPS Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Abflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist. |
| 0020 | 1.1.1. Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf unbesicherte Schuldtitel zurückgeht, die das meldende Institut an Dritte begeben hat. |
| 0030 | 1.1.2. Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf Schuldverschreibungen zurückgeht, die für die in Artikel 129 Absätze 4 oder 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG beschriebene Behandlung infrage kommen. |
| 0040 | 1.1.3. Fällige Verbriefungen Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der auf Verbriefungsgeschäfte mit Dritten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht. |
| 0050 | 1.1.4. Sonstige Der Teil der unter 1.1 ausgewiesenen Mittelabflüsse aus begebenen Wertpapieren, der nicht auf die in den oben genannten Unterkategorien angegebenen Wertpapiere zurückgeht. |
| 0065 | 1.2. Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist keine Zentralbank):
Die Gesamtsumme sämtlicher Mittelabflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Gegenpartei keine Zentralbank ist, im Sinne von Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Anmerkung: Hier sind ausschließlich Zahlungsströme anzugeben; Wertpapierströme im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen. |
| 0066 | 1.2.0.1. davon:
Gruppenintern oder IPS Der Teil der unter 1.2 ausgewiesenen Abflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist. |
| 0075 | 1.2.1. Handelbare Aktiva der Stufe 1
Der unter 1.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden. Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0085 | 1.2.1.1. Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen Der unter 1.2.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist. |
| 0095 | 1.2.1.1.1. Zentralbank - Stufe 1 Der unter 1.2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden. |
| 0105 | 1.2.1.1.2. Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der unter 1.2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden. |
| 0115 | 1.2.1.1.3. Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) Der unter 1.2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden. |
| 0125 | 1.2.1.1.4. Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter) Der unter 1.2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse mit Ausnahme der unter 1.2.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden. |
| 0135 | 1.2.1.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der unter 1.2.1 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können. |
| 0145 | 1.2.2. Handelbare Aktiva der Stufe 2A
Der unter 1.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden. Als Aktiva der Stufe 2A geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0155 | 1.2.2.1. Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) Der unter 1.2.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde. |
| 0165 | 1.2.2.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der unter 1.2.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde. |
| 0175 | 1.2.2.3. Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der unter 1.2.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2A gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen. |
| 0185 | 1.2.3. Handelbare Aktiva der Stufe 2B
Der unter 1.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 12 oder 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden. Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0195 | 1.2.3.1. Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) Der unter 1.2.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere) besichert ist. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 alle forderungsbesicherten Wertpapiere, die als Verbriefungen der Stufe 2B gelten, die Bonitätsstufe 1 aufweisen müssen. |
| 0205 | 1.2.3.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6) Der unter 1.2.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist. |
| 0215 | 1.2.3.3. Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3) Der unter 1.2.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Unternehmensschuldverschreibungen besichert ist. |
| 0225 | 1.2.3.4. Aktien der Stufe 2B Der unter 1.2.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktien besichert ist. |
| 0235 | 1.2.3.5. Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5) Der unter 1.2.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva der Stufe 2B besichert ist, die nicht unter 1.2.3.1 bis 1.2.3.4 ausgewiesen werden. |
| 0245 | 1.2.4. Sonstige handelbare Aktiva Der unter 1.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die nicht unter 1.2.1, 1.2.2 oder 1.2.3 ausgewiesen werden. |
| 0251 | 1.2.5. Sonstige Aktiva Der unter 1.2 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 oder 1.2.4 ausgewiesen werden. |
| 0252 | 1.2a Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist keine Zentralbank):
Die Gesamtsumme sämtlicher Mittelabflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Gegenpartei eine Zentralbank ist, im Sinne von Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Anmerkung: Hier sind ausschließlich Zahlungsströme anzugeben; Wertpapierströme im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen. |
| 0253 | 1.2a.1. Handelbare Aktiva der Stufe 1
Der unter 1.X ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden. Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0254 | 1.2a.2. Handelbare Aktiva der Stufe 2A
Der unter 1.X ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden. Als Aktiva der Stufe 2A geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0255 | 1.2a.3. Handelbare Aktiva der Stufe 2B
Der unter 1.X ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die - würden sie nicht zur Absicherung dieses Geschäfts eingesetzt - die Anforderungen der Artikel 7, 8 und 12 oder 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllen würden. Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0256 | 1.2a.4. Sonstige handelbare Aktiva Der unter 1.2a ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter 1.2a.1, 1.2a.2 oder 1.2a.3 ausgewiesen werden. |
| 0257 | 1.2a.5. Sonstige Aktiva Der unter 1.X ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter 1.2a.1, 1.2a.2, 1.2a.3 oder 1.2a.4 ausgewiesen werden. |
| 0260 | 1.3. Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen (außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden)
Mittelabflüsse aus sämtlichen entgegengenommenen Einlagen außer den unter 1.2 ausgewiesenen Abflüssen und den als Sicherheit entgegengenommenen Einlagen. Mittelabflüsse aus Derivatgeschäften sind unter 1.4 oder 1.5 anzugeben. Einlagen sind entsprechend dem frühestmöglichen vertraglichen Fälligkeitstermin auszuweisen. Einlagen, die ohne Ankündigung sofort aufgelöst werden können ("Sichteinlagen") und Einlagen ohne Fälligkeitstermin sind im Laufzeitband "Täglich fällig" auszuweisen. |
| 0261 | 1.3.0.1. davon:
Gruppenintern oder IPS Der Teil der unter 1.3 ausgewiesenen Abflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist. |
| 0270 | 1.3.1. Stabile Privatkundeneinlagen Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf Privatkundeneinlagen im Sinne von Artikel 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und Artikel 24 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht. |
| 0280 | 1.3.2. Andere Privatkundeneinlagen Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf Privatkundeneinlagen im Sinne von Artikel 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht, außer den unter 1.3.1 genannten. |
| 0290 | 1.3.3. Operative Einlagen Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf operative Einlagen im Sinne von Artikel 27 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht. |
| 0300 | 1.3.4. Nicht operative Einlagen von Kreditinstituten Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf Einlagen von Kreditinstituten zurückgeht, außer den unter 1.3.3 genannten. |
| 0310 | 1.3.5. Nicht operative Einlagen anderer Finanzkunden Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf Einlagen von Finanzkunden Sinne von Artikel 411 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht, außer den unter 1.3.3 und 1.3.4 genannten. |
| 0320 | 1.3.6. Nicht operative Einlagen von Zentralbanken Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf nicht operative, von Zentralbanken hinterlegte Einlagen zurückgeht. |
| 0330 | 1.3.7. Nicht operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf nicht operative, von Nichtfinanzunternehmen hinterlegte Einlagen zurückgeht. |
| 0340 | 1.3.8. Nicht operative Einlagen anderer Gegenparteien Der unter 1.3 ausgewiesene Teil der Mittelabflüsse, der auf nicht unter 1.3.1 bis 1.3.7 ausgewiesene Einlagen zurückgeht. |
| 0350 | 1.4. Fällig werdende Devisenswaps Gesamtsumme der Mittelabflüsse bei Fälligkeit von Devisenswap-Geschäften, wie Austausch der Kapitalbeträge am Ende der Laufzeit. |
| 0360 | 1.5. Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten
Gesamtsumme der Mittelabflüsse aus zu zahlenden Derivatpositionen aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Kontrakten mit Ausnahme der Abflüsse, die durch fällig werdende Devisenswaps bedingt sind und unter 1.4 ausgewiesen werden müssen. Die Summe beinhaltet Abwicklungsbeträge einschließlich nicht abgewickelter Nachschüsse zum Meldedatum. Die Gesamtsumme ist die Summe aus den Nummern 1 und 2 über die verschiedenen Laufzeitbänder hinweg.
Gemäß den vorstehenden Ausführungen gilt Folgendes: Bei Derivaten gemäß Nummer 1 wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten nicht im Laufzeitband ausgewiesen. Bei Derivaten gemäß Nummer 2 wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten in Abschnitt 3 des Laufzeitbands ausgewiesen. Die Rückgabe bereits entgegengenommener (ausgezahlter) Sicherheiten wird als negative (positive) Mutation in dem der Laufzeit des Derivats entsprechenden Laufzeitband ausgewiesen. Eine positive Mutation wird nur dann ausgewiesen, wenn sie bei der Rückgabe als Ausgleichskapazität gelten würde. Handelt es sich bei der Rückgabe bereits entgegengenommener (ausgezahlter) Sicherheiten um Barsicherheiten, ist die Rückgabe der Sicherheiten im entsprechenden Laufzeitband unter 1.6 "Andere Abflüsse" (2.6 "Andere Zuflüsse") auszuweisen. Für die Zwecke dieser Zeile wird eine Situation, in der die mit einer Gegenpartei ausgetauschten Sicherheiten den Wertänderungen des Derivats nicht vollständig entsprechen, weiterhin als angemessen besichert behandelt, wenn die Abweichung den Mindesttransferbetrag nicht übersteigt. |
| 0370 | 1.6. Andere Abflüsse Gesamtsumme aller anderen, nicht unter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 oder 1.5 angegebenen Mittelabflüsse. Eventualabflüsse sind hier nicht anzugeben. |
| 0380 | 1.7. Abflüsse insgesamt Summe der unter 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 und 1.6 angegebenen Abflüsse. |
| 0390 bis 0700 | 2. ZUFLÜSSE |
| 0390 | 2.1. Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:
Gesamtsumme der Mittelzuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne von Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Hier sind ausschließlich Zahlungsströme anzugeben; Wertpapierströme im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen. |
| 0391 | 2.1.0.1. davon:
Gruppenintern oder IPS Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Zuflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist. |
| 0400 | 2.1.1. Handelbare Aktiva der Stufe 1
Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen. Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0410 | 2.1.1.1. Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen Der unter 2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist. |
| 0420 | 2.1.1.1.1. Zentralbank - Stufe 1 Der unter 2.1.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden. |
| 0430 | 2.1.1.1.2. Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der unter 2.1.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden. |
| 0440 | 2.1.1.1.3. Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) Der unter 2.1.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden. |
| 0450 | 2.1.1.1.4. Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter) Der unter 2.1.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse mit Ausnahme der unter 2.1.1.1.1 genannten, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden. |
| 0460 | 2.1.1.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der unter 2.1.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch andere Aktiva als gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können. |
| 0470 | 2.1.2. Handelbare Aktiva der Stufe 2A
Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen. Als Aktiva der Stufe 2A geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0480 | 2.1.2.1. Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) Der unter 2.1.2 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde. |
| 0490 | 2.1.2.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der unter 2.1.2 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensanleihen besichert ist, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde. |
| 0500 | 2.1.2.3. Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der unter 2.1.2 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Aktiva in Form von Forderungen besichert ist, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2A gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen. |
| 0510 | 2.1.3. Handelbare Aktiva der Stufe 2B
Der Teil der unter 2.1 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die den Artikeln 7, 8 und 12 oder 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 entsprechen. Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0520 | 2.1.3.1. ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) Der unter 2.1.3 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere) besichert ist. |
| 0530 | 2.1.3.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6) Der unter 2.1.3 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch gedeckte Schuldverschreibungen besichert ist. |
| 0540 | 2.1.3.3. Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3) Der unter 2.1.3 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Unternehmensschuldverschreibungen besichert ist. |
| 0550 | 2.1.3.4. Aktien der Stufe 2B Der unter 2.1.3 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Aktien besichert ist. |
| 0560 | 2.1.3.5. Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5) Der unter 2.1.3 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Aktiva der Stufe 2B besichert ist, die nicht unter 2.1.3.1 bis 2.1.3.4 ausgewiesen werden. |
| 0570 | 2.1.4. Sonstige handelbare Aktiva Der unter 2.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch handelbare Aktiva besichert ist, die nicht unter 2.1.1, 2.1.2 oder 2.1.3 ausgewiesen werden. |
| 0580 | 2.1.5. Sonstige Aktiva Der unter 2.1 ausgewiesene Teil der Mittelzuflüsse, der durch Aktiva besichert ist, die nicht unter 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 oder 2.1.4 ausgewiesen werden. |
| 0590 | 2.2. Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an:
Mittelzuflüsse aus Darlehen und Krediten. Mittelzuflüsse sind zum spätestmöglichen vertraglichen Rückzahlungszeitpunkt anzugeben. Bei revolvierenden Fazilitäten ist davon auszugehen, dass der bestehende Kredit verlängert wird, und sind alle etwaigen verbleibenden Salden wie zugesagte Fazilitäten zu behandeln. |
| 0600 | 2.2.1. Privatkunden Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf natürliche Personen oder KMU gemäß Artikel 411 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht. |
| 0610 | 2.2.2. Nichtfinanzunternehmen Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Nichtfinanzunternehmen zurückgeht. |
| 0620 | 2.2.3. Kreditinstitute Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Kreditinstitute zurückgeht. |
| 0621 | 2.2.3.1. davon:
Gruppenintern oder IPS Der Teil der unter 2.2.3 ausgewiesenen Zuflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist. |
| 0630 | 2.2.4. Andere Finanzkunden Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Finanzkunden gemäß Artikel 411 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zurückgeht, außer den unter 2.2.3 genannten. |
| 0640 | 2.2.5. Zentralbanken Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf Zentralbanken zurückgeht. Abhebbare Barreserven, die unter 3.2 fallen, sind nicht in diesen Posten aufzunehmen. |
| 0650 | 2.2.6. Andere Gegenparteien Der Teil der unter 2.2 ausgewiesenen Mittelzuflüsse, der auf andere, nicht unter den Nummern 2.2.1-2.2.5 aufgeführte Gegenparteien zurückgeht. |
| 0660 | 2.3. Fällig werdende Devisenswaps
Gesamtsumme der vertraglichen Mittelzuflüsse bei Fälligkeit von Devisenswap-Geschäften, wie Austausch der Kapitalbeträge am Ende der Laufzeit. Dies spiegelt den fällig werdenden Nominalwert von Währungsswaps, Devisenkassa- und Termingeschäften in den zugehörigen Laufzeitbändern des Meldebogens wider. |
| 0670 | 2.4. Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten
Gesamtsumme der vertraglichen Mittelzuflüsse aus zu erhaltenden Derivatpositionen aus den in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Kontrakten mit Ausnahme der Zuflüsse, die durch fällig werdende Devisenswaps bedingt sind und unter 2.3 ausgewiesen werden müssen. Die Summe beinhaltet Abwicklungsbeträge einschließlich nicht abgewickelter Nachschüsse zum Meldedatum. Die Gesamtsumme ist die Summe aus den Nummern 1 und 2 über die verschiedenen Laufzeitbänder hinweg.
Gemäß den vorstehenden Ausführungen gilt Folgendes: Bei Derivaten gemäß Nummer 1 wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten nicht im Laufzeitband ausgewiesen. Bei Derivaten gemäß Nummer 2 wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten in Abschnitt 3 des Laufzeitbands ausgewiesen. Die Rückgabe bereits entgegengenommener (ausgezahlter) Sicherheiten wird als negative (positive) Mutation in dem der Laufzeit des Derivats entsprechenden Laufzeitband ausgewiesen. Eine positive Mutation wird nur dann ausgewiesen, wenn sie bei der Rückgabe als Ausgleichskapazität gelten würde. Handelt es sich bei der Rückgabe bereits entgegengenommener (ausgezahlter) Sicherheiten um Barsicherheiten, ist die Rückgabe der Sicherheiten im entsprechenden Laufzeitband unter 1.6 "Andere Abflüsse" (2.6 "Andere Zuflüsse") auszuweisen. Für die Zwecke dieser Zeile wird eine Situation, in der die mit einer Gegenpartei ausgetauschten Sicherheiten den Wertänderungen des Derivats nicht vollständig entsprechen, weiterhin als angemessen besichert behandelt, wenn die Abweichung den Mindesttransferbetrag nicht übersteigt. |
| 0680 | 2.5. Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio Die Zuflüsse aus fälligen eigenen Anlagen in Schuldverschreibungen die auf Basis ihrer vertraglichen Restlaufzeit angegeben werden. Ebenfalls anzuführen sind hier Mittelzuflüsse aus fällig werdenden Wertpapieren, die unter "Liquiditätsdeckungspotenzial" ausgewiesen sind. Aus diesem Grund ist ein Wertpapier, sobald es fällig wird, im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" als Wertpapierabfluss und hier als Mittelzufluss auszuweisen. |
| 0690 | 2.6. Andere Zuflüsse Gesamtsumme aller anderen, nicht unter 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 oder 2.5 angegebenen Mittelzuflüsse. Eventualzuflüsse sind hier nicht anzugeben. |
| 0691 | 2.6.1. davon:
Gruppenintern oder IPS Der Teil der unter 2.6 ausgewiesenen Zuflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist. |
| 0700 | 2.7. Zuflüsse insgesamt Summe der unter 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6 angegebenen Zuflüsse. |
| 0710 | 2.8. Vertragliche Lücke, netto Die unter 2.7 angeführte Gesamtsumme der Zuflüsse abzüglich der unter 1.7 angeführten Gesamtsumme der Abflüsse. |
| 0720 | 2.9. Kumulierte vertragliche Lücke, netto Kumulierte vertragliche Lücke (netto) vom Meldedatum bis zur Obergrenze eines maßgeblichen Laufzeitbands. |
| 0730-1080 | 3. LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL
Im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" sind Angaben zur Entwicklung der Bestände an Aktiva unterschiedlicher Liquidität zu machen, worunter u. a. handelbare und zentralbankfähige Aktiva sowie dem Institut vertraglich zugesagte Fazilitäten zählen. Konsolidierte Meldungen zur Zentralbankfähigkeit müssen sich auf die für die einzelnen konsolidierten Institute in ihrem jeweiligen Sitzland geltenden Vorschriften stützen. Wird in diesem Abschnitt auf handelbare Aktiva Bezug genommen, sind die an großen, tiefen und aktiven, durch einen niedrigen Konzentrationsgrad gekennzeichneten Repo- oder Kassamärkten gehandelten Aktiva auszuweisen. In den Spalten des Abschnitts "Liquiditätsdeckungspotenzial" dürfen nur unbelastete Aktiva angegeben werden, die die Institute über den Zeithorizont hinweg jederzeit zur Schließung vertraglicher Lücken zwischen Mittelzu- und -abflüssen liquidieren können. Belastete Vermögenswerte sind zu diesem Zweck belastete Vermögenswerte im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission. Die Vermögenswerte dürfen nicht zur Bonitätsverbesserung bei strukturierten Geschäften eingesetzt oder zur Deckung von Betriebskosten (wie Mieten und Gehälter) genutzt werden und müssen einzig und allein dem Ziel dienen, als zusätzliche Finanzierungsquelle herangezogen werden zu können. Vermögenswerte, die das Institut bei umgekehrten Pensions- und Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) als Sicherheit erhalten hat, können als Teil des Liquiditätsdeckungspotenzials betrachtet werden, wenn sie vom Institut gehalten werden, nicht erneut beliehen wurden und das Institut rechtlich und vertraglich über sie verfügen kann. Um bei der Meldung der vom Institut bereits als Sicherheit vorgesehenen Vermögenswerte unter den Punkten 3.1 bis 3.7 Doppelzählungen zu vermeiden, darf das Institut das mit diesen Fazilitäten verbundene Potenzial nicht unter 3.8 ausweisen. Vermögenswerte sind von den Instituten in Spalte 0010 als Ausgangsbestand zu melden, wenn sie einer Rubrik entsprechen und zum Meldetermin zur Verfügung stehen. In den Spalten 0020 bis 0220 des Abschnitts "Liquiditätsdeckungspotenzial" sind vertragliche Ströme anzugeben. Hat ein Institut ein Pensionsgeschäft abgeschlossen, ist der in Pension gegebene Vermögenswert in dem Laufzeitband, in dem das Pensionsgeschäft fällig wird, als Wertpapierzufluss wieder aufzunehmen. Dementsprechend ist der Mittelabfluss infolge des fällig werdenden Pensionsgeschäfts unter 1.2 im entsprechenden Laufzeitband für Mittelabflüsse auszuweisen. Hat ein Institut ein umgekehrtes Pensionsgeschäft abgeschlossen, ist der in Pension gegebene Vermögenswert in dem Laufzeitband, in dem das Pensionsgeschäft fällig wird, als Wertpapierabfluss wieder aufzunehmen. Dementsprechend ist der Mittelzufluss infolge des fällig werdenden Pensionsgeschäfts unter 2.1 im entsprechenden Laufzeitband für Mittelzuflüsse auszuweisen. Sicherheitentauschgeschäfte sind im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" in dem jeweiligen Laufzeitband, in dem diese Geschäfte fällig werden, als vertragliche Wertpapierzu- und -abflüsse auszuweisen. für CBC infrage kommende Aktiva, die im Zusammenhang mit Derivaten zum Meldestichtag bereits entgegengenommen oder bereitgestellt wurden (d. h. in der Spalte "Bestand" in Abschnitt 3 des Laufzeitbands, falls unbelastet und zur Belastung verfügbar). Bei Derivaten, die vollständig und angemessen besichert sind, wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten nicht im Laufzeitband ausgewiesen. Bei Derivaten, die teilweise besichert sind, wird die Rückgabe bereits entgegengenommener oder ausgezahlter Sicherheiten in Abschnitt 3 des Laufzeitbands ausgewiesen. Die Rückgabe bereits entgegengenommener (ausgezahlter) Sicherheiten wird als negative (positive) Mutation in dem der Laufzeit des Derivats entsprechenden Laufzeitband ausgewiesen. Eine positive Mutation wird nur dann ausgewiesen, wenn sie bei der Rückgabe als Ausgleichskapazität gelten würde. Eine Veränderung bei der Höhe der unter 3.8 angegebenen vertraglich verfügbaren Kredit- und Liquiditätslinien ist im betreffenden Laufzeitband als Zahlungsstrom anzugeben. Hat ein Institut täglich fällige Einlagen bei einer Zentralbank, so sind diese unter 3.2 als Ausgangsbestand auszuweisen. Fällig werdende Wertpapiere sind in diesem Abschnitt ihrer vertraglichen Laufzeit entsprechend auszuweisen. Wird ein Wertpapier fällig, ist es aus der Kategorie, in der es ursprünglich ausgewiesen wurde, zu entfernen und als Wertpapierabfluss zu behandeln und ist der daraus resultierende Mittelzufluss unter 2.5 anzugeben. Die Werte sämtlicher Wertpapiere sind im entsprechenden Laufzeitband zum aktuellen Marktwert anzugeben. Unter Posten 3.8 sind ausschließlich vertraglich verfügbare Beträge auszuweisen. Um eine Doppelzählung zu vermeiden, sind unter 3.1 oder 3.2 des Abschnitts "Liquiditätsdeckungspotenzial" keine Mittelzuflüsse auszuweisen. Die Posten des Liquiditätsdeckungspotenzials sind in folgenden Unterkategorien auszuweisen: |
| 0730 | 3.1. Münzen und Banknoten Gesamtwert des Bargeldbestands. |
| 0740 | 3.2. Abziehbare Zentralbankreserven
Gesamtsumme der Guthaben bei Zentralbanken im Sinne von Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61, die spätestens von einem Geschäftstag auf den anderen abgezogen werden können. Wertpapiere, die Forderungen gegenüber Zentralbanken darstellen oder von diesen garantiert werden, sind hier nicht auszuweisen. Dieser Betrag ist nur in der Spalte "Anfangsbestand" und nicht als Zufluss von Zentralbanken unter 2.2.5 auszuweisen. |
| 0750 | 3.3. Handelbare Aktiva der Stufe 1
Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61. Als Aktiva der Stufe 1 geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0760 | 3.3.1. Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen Der unter 3.3 angegebene Betrag ohne gedeckte Schuldverschreibungen. |
| 0770 | 3.3.1.1. Zentralbank - Stufe 1 Der Teil des unter 3.3.1 angegebenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden. |
| 0780 | 3.3.1.2. Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der Teil des unter 3.3 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden. |
| 0790 | 3.3.1.3. Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3) Der Teil des unter 3.3.1 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden. |
| 0800 | 3.3.1.4. Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 oder schlechter) Der Teil des unter 3.3.1 ausgewiesenen Betrags ohne den unter 3.3.1.1 genannten, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Emittenten oder Garantiegeber bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 4 oder schlechter zugewiesen wurde, oder von diesem garantiert werden. |
| 0810 | 3.3.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1) Der unter 3.3 angegebene Betrag ohne gedeckte Schuldverschreibungen. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe f der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 nur gedeckte Schuldverschreibungen der Bonitätsstufe 1 als Aktiva der Stufe 1 gelten können. |
| 0820 | 3.4. Handelbare Aktiva der Stufe 2A
Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 11 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61. Als Aktiva der Stufe 2A geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0830 | 3.4.1. Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1) Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf Unternehmensanleihen zurückgeht, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde. |
| 0840 | 3.4.3. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf gedeckte Schuldverschreibungen zurückgeht, denen von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 oder 2 zugewiesen wurde. |
| 0850 | 3.4.4. Öffentlicher Sektor - Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2) Der Teil des unter 3.4 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber Zentralstaaten, Zentralbanken, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen bestehen oder von diesen garantiert werden. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a und b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 alle Aktiva in Form von Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen, die als Aktiva der Stufe 2A gelten, die Bonitätsstufe 1 oder 2 haben müssen. |
| 0860 | 3.5. Handelbare Aktiva der Stufe 2B
Marktwert der handelbaren Aktiva im Sinne der Artikel 7, 8 und 12 oder 13 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61. Als Aktiva der Stufe 2B geltende OGA-Positionen im Sinne von Artikel 15 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 sind ihren Basiswerten entsprechend in folgenden Unterkategorien auszuweisen. |
| 0870 | 3.5.1. ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1) Der Teil des unter 3.5 ausgewiesenen Betrags, der auf forderungsbesicherte Wertpapiere, darunter auch RMBS (durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere), zurückgeht. Es ist zu beachten, dass nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 alle forderungsbesicherten Wertpapiere, die als Verbriefungen der Stufe 2B gelten, die Bonitätsstufe 1 aufweisen. |
| 0880 | 3.5.2. Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6) Der unter 3.5 angegebene Betrag ohne gedeckte Schuldverschreibungen. |
| 0890 | 3.5.3. Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3) Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf Unternehmensanleihen zurückgeht. |
| 0900 | 3.5.4. Aktien der Stufe 2B Der unter 3.5 angegebene Betrag, der auf Aktien zurückgeht. |
| 0910 | 3.5.5. Öffentlicher Sektor - Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5) Der Teil des unter 3.5 angegebenen Betrags, der auf Aktiva der Stufe 2B zurückgeht, die nicht unter den Punkten 3.5.1 bis 3.5.4 ausgewiesen werden. |
| 0920 | 3.6. Sonstige handelbare Aktiva
Der Marktwert handelbarer Aktiva, die nicht unter 3.3, 3.4 und 3.5 ausgewiesen sind. Nicht im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen sind Wertpapiere und Wertpapierströme aus anderen handelbaren Aktiva in Form gruppeninterner Aktiva. Zahlungsströme aus diesen Posten sind jedoch in den relevanten Teilen der Abschnitte 1 und 2 des Meldebogens anzugeben. |
| 0930 | 3.6.1. Zentralstaat (Bonitätsstufe 1) Der Teil des unter 3.6 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Staat bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 1 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden. |
| 0940 | 3.6.2. Zentralstaat (Bonitätsstufen 2-3) Der Teil des unter 3.6 ausgewiesenen Betrags, der auf Aktiva in Form von Forderungen zurückgeht, die gegenüber einem Staat bestehen, dem von einer benannten externen Ratingagentur die Bonitätsstufe 2 oder 3 zugewiesen wurde, oder von einem solchen garantiert werden. |
| 0950 | 3.6.3. Aktien Der unter 3.6 angegebene Betrag, der auf Aktien zurückgeht. |
| 0960 | 3.6.4. Gedeckte Schuldverschreibungen Der unter 3.6 angegebene Betrag ohne gedeckte Schuldverschreibungen. |
| 0970 | 3.6.5. ABS Der unter 3.6 angegebene Betrag, der auf ABS zurückgeht. |
| 0980 | 3.6.6. Sonstige handelbare Aktiva Der Teil des unter 3.6 angegebenen Betrags, der auf sonstige handelbare Aktiva zurückgeht, die nicht unter 3.6.1 bis 3.6.5 und 3.7a ausgewiesen werden. |
| 0990 | 3.7. Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva
Der Buchwert nicht handelbarer Aktiva, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann. Bei Aktiva, die auf eine Währung lauten, die im Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 der Kommission 1 als Währung mit äußerst eingeschränkter Zentralbankfähigkeit aufgeführt ist, ist dieses Feld leer zu lassen. Nicht im Abschnitt "Liquiditätsdeckungspotenzial" auszuweisen sind Wertpapiere und Wertpapierströme aus anderen nicht handelbaren Aktiva in Form gruppeninterner Aktiva. Zahlungsströme aus diesen Posten sind jedoch in den relevanten Teilen der Abschnitte 1 und 2 des Meldebogens anzugeben. |
| 0991 | 3.7a Zentralbankfähige Eigenemissionen Vom Institut begebene besicherte Schuldtitel, die zentralbankfähig sind und in der Bilanz des Instituts verbleiben und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann. |
| 1000 | 3.8. Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten
Gesamthöhe der dem meldenden Institut zugesagten, von diesem aber nicht in Anspruch genommenen Fazilitäten. Hierunter fallen Fazilitäten, deren Unwiderrufbarkeit vertraglich festgelegt ist. Werden für die Inanspruchnahme dieser Fazilitäten mehr Sicherheiten benötigt als vorhanden, ist ein verringerter Betrag anzugeben. Um in Fällen, in denen das meldende Institut für eine nicht in Anspruch genommene Kreditfazilität bereits Aktiva als Sicherheit vorgesehen und diese unter 3.1 bis 3.7 angegeben hat, Doppelzählungen zu vermeiden, dürfen diese Fazilitäten nicht unter 3.8 ausgewiesen werden. Das Gleiche gilt in Fällen, in denen das meldende Institut unter Umständen Aktiva als Sicherheit vorsehen muss, um die Linie der Meldung in diesem Feld entsprechend in Anspruch nehmen zu können. |
| 1010 | 3.8.1. Fazilitäten der Stufe 1 Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Kreditfazilitäten der Zentralbank im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht. |
| 1020 | 3.8.2. Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Fazilitäten im Sinne von Artikel 14 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht. |
| 1030 | 3.8.3. Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B Der Teil des unter 3.8 angegebenen Betrags, der auf Liquiditätsfinanzierungen im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht. |
| 1040 | 3.8.4. Sonstige Fazilitäten Der unter 3.8 angegebene Betrag ohne den unter 3.8.1 bis 3.8.3 genannten Betrag. |
| 1050 | 3.8.4.1. gruppeninterner Gegenparteien Der Teil des unter 3.8.4 ausgewiesenen Betrags, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist. |
| 1060 | 3.8.4.2. anderer Gegenparteien Der unter 3.8.4 angegebene Betrag ohne den unter 3.8.4.1 genannten Betrag. |
| 1070 | 3.9. Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials Auszuweisen ist hier die Nettoveränderung in den Risikopositionen in 3.2, 3.3, 3.4 und 3.5, 3.6, 3.7 und 3.8 in einem bestimmten Laufzeitband, die für Zentralbanken, Wertpapierströme bzw. zugesagte Kreditlinien stehen. |
| 1080 | 3.10. Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial Kumulierter Betrag des Liquiditätsdeckungspotenzials vom Meldedatum bis zur Obergrenze eines maßgeblichen Laufzeitbands. |
| 1090-1140 | 4. EVENTUALABFLÜSSE In diesem Abschnitt sind Angaben zu Eventualabflüssen zu liefern. |
| 1090 | 4.1. Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten Mittelabflüsse aus zugesagten Fazilitäten. Anzugeben ist hier der Höchstbetrag, der in einem bestimmten Zeitraum in Anspruch genommen werden kann. Bei revolvierenden Kreditfazilitäten ist nur der über das bestehende Darlehen hinausgehende Betrag anzugeben. |
| 1091 | 4.1.0.1. davon:
Gruppenintern oder IPS Der Teil der unter 4.1 ausgewiesenen Eventualabflüsse, wenn die Gegenpartei Mutter- oder Tochterunternehmen des Instituts oder ein anderes Tochterunternehmen derselben Muttergesellschaft ist oder mit dem Kreditinstitut durch eine Beziehung im Sinne von Artikel 22 Absatz 7 der Richtlinie 2013/34/EU verbunden oder Mitglied desselben institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder Zentralinstitut oder Mitglied eines Verbunds oder einer genossenschaftlichen Gruppe gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist. |
| 1100 | 4.1.1. Zugesagte Kreditfazilitäten Der Teil des unter 4.1 angegebenen Betrags, der auf zugesagte Kreditfazilitäten im Sinne von Artikel 31 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht. |
| 1110 | 4.1.1.1. die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden Der Teil des unter 4.1.1 angegebenen Betrags, der auf Liquiditätsfinanzierungen im Sinne von Artikel 16 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht. |
| 1120 | 4.1.1.2. Sonstige Der unter 4.1.1 angegebene Betrag ohne den unter 4.1.1.1 genannten Betrag. |
| 1130 | 4.1.2. Liquiditätsfazilitäten Der Teil des unter 4.1 angegebenen Betrags, der auf Liquiditätsfazilitäten im Sinne von Artikel 31 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 zurückgeht. |
| 1131 | 4.1a Abflüsse aus nicht zweckgebundenen Finanzierungsfazilitäten Nicht zweckgebundene Kredit- und Liquiditätsfazilitäten gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61. Hier ist in dem Laufzeitband, das der frühesten Verfügbarkeit der Fazilitäten entspricht, der Höchstbetrag anzugeben, der in einem bestimmten Zeitraum in Anspruch genommen werden kann. Garantien werden in dieser Zeile nicht gemeldet. |
| 1140 | 4.2. Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen
Hier sind die Auswirkungen einer wesentlichen Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Instituts anzugeben (Herabstufung der externen Bonitätsbeurteilung um drei Stufen). Positive Beträge stehen für Eventualabflüsse, negative Beträge für eine Verringerung der ursprünglichen Verbindlichkeit. Hat die Herabstufung eine vorzeitige Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten zur Folge, sind die betreffenden Verbindlichkeiten in dem Laufzeitband, in dem sie unter 1 ausgewiesen werden, mit negativem Vorzeichen zu versehen, und für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, gleichzeitig in dem Laufzeitband, in dem die Verbindlichkeit fällig wird, mit positivem Vorzeichen zu versehen. Führt die Herabstufung zu einer Nachschussforderung, ist der Marktwert der zu hinterlegenden Sicherheit für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, in dem Laufzeitband, in dem die Anforderung fällig wird, mit positivem Vorzeichen auszuweisen. Führt die Herabstufung dazu, dass sich das Recht auf erneute Beleihung der als Sicherheit von den Gegenparteien empfangenen Wertpapiere ändert, ist der Marktwert der betreffenden Sicherheiten für den Fall, dass die Auswirkungen der Herabstufung zum Meldedatum zum Tragen kommen, in dem Laufzeitband, in dem das Institut nicht mehr auf die Sicherheiten zurückgreifen kann, mit positivem Vorzeichen auszuweisen. |
| 1150-1290 | ZUSATZINFORMATIONEN |
| 1230 | 13. Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva - handelbare Aktiva
Der unter 3.3, 3.4 und 3.5 ausgewiesene Betrag, der bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden kann und auf den das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann. Bei Aktiva, die auf eine Währung lauten, die im Anhang der Verordnung (EU) 2015/233 als Währung mit äußerst eingeschränkter Zentralbankfähigkeit aufgeführt ist, ist dieses Feld leer zu lassen. |
| 1241 | 14. Unter 3.6 gemeldete handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind
Die Summe der unter 3.6 ausgewiesenen Aktiva, die bei gewöhnlichen geldpolitischen Operationen der Zentralbank als Sicherheit anerkannt werden können und auf die das Institut auf seiner Konsolidierungsstufe unmittelbar zugreifen kann. Bei Vermögenswerten in einer Währung, die laut der Verordnung (EU) 2015/233 zu den Währungen zählt, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist, lassen die Institute dieses Feld leer. |
| 1270 | 17. Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen
Der unter 1.3 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des "Business as usual" und entsprechend der daraus abgeleiteten Fälligkeit auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter "Business as usual" ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird. Die Verteilung muss die Verweildauer der Einlagen widerspiegeln. Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind. Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder ausgefüllt werden. |
| 1280 | 18. Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten
Der unter 2.2 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des "Business as usual" und entsprechend der daraus abgeleiteten Fälligkeit auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter "Business as usual" ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird. Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind. Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder zwangsläufig ausgefüllt werden. |
| 1290 | 19. Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten
Der unter 4.1 angegebene Betrag, der unter der für das Liquiditätsmanagement des meldenden Instituts zugrunde gelegten Prämisse des "Business as usual" und entsprechend der daraus abgeleiteten Menge der Mittelabrufe und des daraus resultierenden Liquiditätsbedarfs auf die Laufzeitbänder verteilt wird. Unter "Business as usual' ist hier zu verstehen, dass nicht von Liquiditätsengpässen ausgegangen wird. Im Geschäftsplan zugrunde gelegte Annahmen bleiben hier unberücksichtigt, sodass keine Angaben zu neuen Geschäftstätigkeiten zu machen sind. Die Verteilung auf die verschiedenen Laufzeitbänder muss der für interne Zwecke verwendeten Granularität entsprechen. Somit müssen nicht alle Laufzeitbänder ausgefüllt werden. |
| 1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233 | |
| Liquiditätsmeldungen | Anhang XXIV |
| MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT | ||
| Meldebogennummer | Meldebogencode | Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
| MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄTSDECKUNG | ||
| Teil I - LIQUIDE AKTIVA | ||
|
72 | C 72.00 | LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA |
| Teil II - ABFLÜSSE | ||
|
73 | C 73.00 | LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE |
| Teil III - ZUFLÜSSE | ||
|
74 | C 74.00 | LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE |
| Teil IV - SICHERHEITENTAUSCHGESCHÄFTE | ||
|
75 | C 75.01 | LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENTAUSCHGESCHÄFTE |
| Teil V - BERECHNUNGEN | ||
|
76 | C 76.00 | LIQUIDITÄTSDECKUNG - BERECHNUNGEN |
| Teil VI - KONSOLIDIERUNGSKREIS | ||
|
77 | C 77.00 | LIQUIDITÄTSDECKUNG - KONSOLIDIERUNGSKREIS |
| C 72.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA | ||||||||
| ||||||||
| Zeile | ID | Posten | Betrag/Marktwert | Standardgewichtung | Anwendbare Gewichtung | Wert gemäß Artikel 9 | ||
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | |||||
| 0010 | 1 | SUMME DER UNBEREINIGTEN LIQUIDEN AKTIVA | ||||||
| 0020 | 1,1 | Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1 | ||||||
| 0030 | 1.1.1 | Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | ||||||
| 0040 | 1.1.1.1 | Münzen und Banknoten | 1,00 | |||||
| 0050 | 1.1.1.2 | Abziehbare Zentralbankreserven | 1,00 | |||||
| 0060 | 1.1.1.3 | Zentralbank-Aktiva | 1,00 | |||||
| 0070 | 1.1.1.4 | Zentralstaat-Aktiva | 1,00 | |||||
| 0080 | 1.1.1.5 | Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften | 1,00 | |||||
| 0090 | 1.1.1.6 | Aktiva von öffentlichen Stellen | 1,00 | |||||
| 0100 | 1.1.1.7 | Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung | 1,00 | |||||
| 0110 | 1.1.1.8 | Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat geschützt sind bzw. Förderdarlehen ausreichen) | 1,00 | |||||
| 0120 | 1.1.1.9 | Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen | 1,00 | |||||
| 0130 | 1.1.1.10 | Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Münzen/Banknoten und/oder Risikopositionen der Zentralbank als zugrunde liegenden Aktiva | 1,00 | |||||
| 0140 | 1.1.1.11 | Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, als zugrunde liegenden Aktiva | 0,95 | |||||
| 0150 | 1.1.1.12 | Alternative Liquiditätsansätze: Kreditfazilität der Zentralbank | 1,00 | |||||
| 0160 | 1.1.1.13 | Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 1 ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden | ||||||
| 0170 | 1.1.1.14 | Alternative Liquiditätsansätze: Aktiva der Stufe 2A, die als Stufe 1 anerkannt werden | 0,80 | |||||
| 0180 | 1.1.2 | Summe der unbereinigten gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 | ||||||
| 0190 | 1.1.2.1 | Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,93 | |||||
| 0200 | 1.1.2.2 | Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva | 0,88 | |||||
| 0210 | 1.1.2.3 | Zentralinstitute: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden | ||||||
| 0220 | 1,2 | Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2 | ||||||
| 0230 | 1.2.1 | Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2A | ||||||
| 0240 | 1.2.1.1 | Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %) | 0,85 | |||||
| 0250 | 1.2.1.2 | Aktiva von Zentralbanken, Zentralstaaten/regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Drittland, Risikogewicht 20 %) | 0,85 | |||||
| 0260 | 1.2.1.3 | Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2) | 0,85 | |||||
| 0270 | 1.2.1.4 | Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1) | 0,85 | |||||
| 0280 | 1.2.1.5 | Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1) | 0,85 | |||||
| 0290 | 1.2.1.6 | Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 2A als zugrunde liegenden Aktiva | 0,80 | |||||
| 0300 | 1.2.1.7 | Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2A, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden | ||||||
| 0310 | 1.2.2 | Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2B | ||||||
| 0320 | 1.2.2.1 | Forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien, Bonitätsstufe 1) | 0,75 | |||||
| 0330 | 1.2.2.2 | Forderungsbesicherte Wertpapiere (Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,75 | |||||
| 0340 | 1.2.2.3 | Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %) | 0,70 | |||||
| 0350 | 1.2.2.4 | Forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,65 | |||||
| 0360 | 1.2.2.5 | Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3) | 0,50 | |||||
| 0370 | 1.2.2.6 | Unternehmensschuldverschreibungen - nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 1/2/3) | 0,50 | |||||
| 0380 | 1.2.2.7 | Aktien (wichtiger Aktienindex) | 0,50 | |||||
| 0390 | 1.2.2.8 | Nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3-5) | 0,50 | |||||
| 0400 | 1.2.2.9 | Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken | 1,00 | |||||
| 0410 | 1.2.2.10 | Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,70 | |||||
| 0420 | 1.2.2.11 | Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva (Risikogewicht 35 %) | 0,65 | |||||
| 0430 | 1.2.2.12 | Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,60 | |||||
| 0440 | 1.2.2.13 | Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3), Aktien (wichtiger Aktienindex) oder nicht zinsbringenden Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3-5) als zugrunde liegenden Aktiva | 0,45 | |||||
| 0450 | 1.2.2.14 | Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition) | 0,75 | |||||
| 0460 | 1.2.2.15 | Liquiditätsfinanzierung für Verbundsmitglieder durch das Zentralinstitut (nicht festgelegte Besicherung) | 0,75 | |||||
| 0470 | 1.2.2.16 | Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2B, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden | ||||||
| ZUSATZINFORMATIONEN | ||||||||
| 0485 | 2 | Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition) | ||||||
| 0580 | 3 | Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus Währungsgründen ausgeschlossen werden | ||||||
| 0590 | 4 | Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus operativen Gründen, ausgenommen Währungsgründe, ausgeschlossen werden | ||||||
| C 73.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE | ||||||||||
| ||||||||||
| Betrag | Marktwert der ausgereichten Sicherheiten | Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9 | Standard- gewichtung | Anwendbare Gewichtung | Abfluss | |||||
| Zeile | ID | Posten | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | ||
| 0010 | 1 | ABFLÜSSE | ||||||||
| 0020 | 1.1 | Abflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen | ||||||||
| 0030 | 1.1.1 | Privatkundeneinlagen | ||||||||
| 0035 | 1.1.1.1 | Einlagen, die bei der Berechnung der Abflüsse ausgeschlossen werden | 0,00 | |||||||
| 0040 | 1.1.1.2 | Einlagen, bei denen die Auszahlung in den nächsten 30 Kalendertagen vereinbart wurde | 1,00 | |||||||
| 0050 | 1.1.1.3 | Einlagen, die höheren Abflüssen unterliegen | ||||||||
| 0060 | 1.1.1.3.1 | Kategorie 1 | 0,10-0,15 | |||||||
| 0070 | 1.1.1.3.2 | Kategorie 2 | 0,15-0,20 | |||||||
| 0080 | 1.1.1.4 | Stabile Einlagen | 0,05 | |||||||
| 0090 | 1.1.1.5 | Stabile Einlagen mit angewendeter Ausnahmeregelung | 0,03 | |||||||
| 0100 | 1.1.1.6 | Einlagen in Drittländern, bei denen ein höherer Abfluss angewendet wird | ||||||||
| 0110 | 1.1.1.7 | Andere Privatkundeneinlagen | 0,10 | |||||||
| 0120 | 1.1.2 | Operative Einlagen | ||||||||
| 0130 | 1.1.2.1 | Für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehalten | ||||||||
| 0140 | 1.1.2.1.1 | Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt | 0,05 | |||||||
| 0150 | 1.1.2.1.2 | Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt | 0,25 | |||||||
| 0160 | 1.1.2.2 | In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund gehalten | ||||||||
| 0170 | 1.1.2.2.1 | Nicht als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt | 0,25 | |||||||
| 0180 | 1.1.2.2.2 | Als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt | 1,00 | |||||||
| 0190 | 1.1.2.3 | Im Rahmen einer (anderen) etablierten Geschäftsbeziehung mit Nichtfinanzkunden gehalten | 0,25 | |||||||
| 0200 | 1.1.2.4 | Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (Cash Clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralinstituts innerhalb eines Verbunds gehalten | 0,25 | |||||||
| 0203 | 1.1.3 | Überschüssige operative Einlagen | ||||||||
| 0204 | 1.1.3.1 | Einlagen von Finanzkunden | 1,00 | |||||||
| 0205 | 1.1.3.2 | Einlagen von anderen Kunden | ||||||||
| 0206 | 1.1.3.2.1 | Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt | 0,20 | |||||||
| 0207 | 1.1.3.2.2 | Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt | 0,40 | |||||||
| 0210 | 1.1.4 | Nicht operative Einlagen | ||||||||
| 0220 | 1.1.4.1 | Einlagen, die sich aus einer Korrespondenzbankbeziehung oder aus der Erbringung von Primebroker-Dienstleistungen ergeben | 1,00 | |||||||
| 0230 | 1.1.4.2 | Einlagen von Finanzkunden | 1,00 | |||||||
| 0240 | 1.1.4.3 | Einlagen von anderen Kunden | ||||||||
| 0250 | 1.1.4.3.1 | Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt | 0,20 | |||||||
| 0260 | 1.1.4.3.2 | Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt | 0,40 | |||||||
| 0270 | 1.1.5 | Zusätzliche Abflüsse | ||||||||
| 0280 | 1.1.5.1 | Andere Sicherheiten als für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 1 | 0,20 | |||||||
| 0290 | 1.1.5.2 | Für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 | 0,10 | |||||||
| 0300 | 1.1.5.3 | Wesentliche Abflüsse infolge der Verschlechterung der eigenen Bonität | 1,00 | |||||||
| 0310 | 1.1.5.4 | Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte | 1,00 | |||||||
| 0340 | 1.1.5.5 | Abflüsse aus Derivaten | 1,00 | |||||||
| 0350 | 1.1.5.6 | Leerverkaufspositionen | ||||||||
| 0360 | 1.1.5.6.1 | Durch besicherte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gedeckt | 0,00 | |||||||
| 0370 | 1.1.5.6.2 | Sonstige | 1,00 | |||||||
| 0380 | 1.1.5.7 | Einforderbare überschüssige Sicherheiten | 1,00 | |||||||
| 0390 | 1.1.5.8 | Fällige Sicherheiten | 1,00 | |||||||
| 0400 | 1.1.5.9 | Sicherheiten in Form liquider Aktiva, die durch nicht liquide Aktiva ersetzt werden können | 1,00 | |||||||
| 0410 | 1.1.5.10 | Verlust an Finanzmitteln aus strukturierten Finanzierungsinstrumenten | ||||||||
| 0420 | 1.1.5.10.1 | Strukturierte Finanzierungsinstrumente | 1,00 | |||||||
| 0430 | 1.1.5.10.2 | Finanzierungsfazilitäten | 1,00 | |||||||
| 0450 | 1.1.5.11 | Interne Aufrechnung der Positionen von Kunden | 0,50 | |||||||
| 0460 | 1.1.6 | Zugesagte Fazilitäten | ||||||||
| 0470 | 1.1.6.1 | Kreditfazilitäten | ||||||||
| 0480 | 1.1.6.1.1 | Für Privatkunden | 0,05 | |||||||
| 0490 | 1.1.6.1.2 | Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden | 0,10 | |||||||
| 0500 | 1.1.6.1.3 | Für Kreditinstitute | ||||||||
| 0510 | 1.1.6.1.3.1 | Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden | 0,05 | |||||||
| 0520 | 1.1.6.1.3.2 | Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden | 0,10 | |||||||
| 0530 | 1.1.6.1.3.3 | Sonstige | 0,40 | |||||||
| 0540 | 1.1.6.1.4 | Für andere beaufsichtigte Finanzinstitute als Kreditinstitute | 0,40 | |||||||
| 0550 | 1.1.6.1.5 | In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend | ||||||||
| 0560 | 1.1.6.1.6 | In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt | 0,75 | |||||||
| 0570 | 1.1.6.1.7 | Für andere Finanzkunden | 1,00 | |||||||
| 0580 | 1.1.6.2 | Liquiditätsfazilitäten | ||||||||
| 0590 | 1.1.6.2.1 | Für Privatkunden | 0,05 | |||||||
| 0600 | 1.1.6.2.2 | Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden | 0,30 | |||||||
| 0610 | 1.1.6.2.3 | Für private Beteiligungsgesellschaften | 0,40 | |||||||
| 0620 | 1.1.6.2.4 | Für Verbriefungszweckgesellschaften | ||||||||
| 0630 | 1.1.6.2.4.1 | Für den Erwerb anderer Vermögenswerte als Wertpapiere von Nichtfinanzkunden | 0,10 | |||||||
| 0640 | 1.1.6.2.4.2 | Sonstige | 1,00 | |||||||
| 0650 | 1.1.6.2.5 | Für Kreditinstitute | ||||||||
| 0660 | 1.1.6.2.5.1 | Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden | 0,05 | |||||||
| 0670 | 1.1.6.2.5.2 | Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden | 0,30 | |||||||
| 0680 | 1.1.6.2.5.3 | Sonstige | 0,40 | |||||||
| 0690 | 1.1.6.2.6 | In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend | ||||||||
| 0700 | 1.1.6.2.7 | In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt | 0,75 | |||||||
| 0710 | 1.1.6.2.8 | Für andere Finanzkunden | 1,00 | |||||||
| 0720 | 1.1.7 | Andere Produkte und Dienstleistungen | ||||||||
| 0731 | 1.1.7.1 | Nicht zweckgebundene Finanzierungsfazilitäten | ||||||||
| 0740 | 1.1.7.2 | Nicht in Anspruch genommene Darlehen und Buchkredite an Großkunden | ||||||||
| 0750 | 1.1.7.3 | Vereinbarte, aber noch nicht in Anspruch genommene Hypothekendarlehen | ||||||||
| 0760 | 1.1.7.4 | Kreditkarten | ||||||||
| 0770 | 1.1.7.5 | Überziehungskredite | ||||||||
| 0780 | 1.1.7.6 | Geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite | ||||||||
| 0850 | 1.1.7.7 | Derivateverbindlichkeiten | ||||||||
| 0860 | 1.1.7.8 | Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung | ||||||||
| 0870 | 1.1.7.9 | Sonstige | ||||||||
| 0885 | 1.1.8 | Andere Verbindlichkeiten und fällige Verpflichtungen | ||||||||
| 0890 | 1.1.8.1 | Verbindlichkeiten aus Betriebskosten | 0,00 | |||||||
| 0900 | 1.1.8.2 | In Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt | 1,00 | |||||||
| 0912 | 1.1.8.4 | Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzkunden | ||||||||
| 0913 | 1.1.8.4.1 | Überschreitung der Finanzierung gegenüber Privatkunden | 1,00 | |||||||
| 0914 | 1.1.8.4.2 | Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzunternehmen | 1,00 | |||||||
| 0915 | 1.1.8.4.3 | Überschreitung der Finanzierung gegenüber Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen | 1,00 | |||||||
| 0916 | 1.1.8.4.4 | Überschreitung der Finanzierung gegenüber anderen juristischen Personen | 1,00 | |||||||
| 0917 | 1.1.8.5 | Vermögenswerte, die auf unbesicherter Basis geliehen wurden | 1,00 | |||||||
| 0918 | 1.1.8.6 | Sonstige | 1,00 | |||||||
| 0920 | 1.2 | Abflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen | ||||||||
| 0930 | 1.2.1 | Gegenpartei ist Zentralbank | ||||||||
| 0940 | 1.2.1.1 | Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||
| 0945 | 1.2.1.1.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 0950 | 1.2.1.2 | Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||
| 0955 | 1.2.1.2.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 0960 | 1.2.1.3 | Sicherheiten der Stufe 2A | 0,00 | |||||||
| 0965 | 1.2.1.3.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 0970 | 1.2.1.4 | Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||
| 0975 | 1.2.1.4.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 0980 | 1.2.1.5 | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B | 0,00 | |||||||
| 0985 | 1.2.1.5.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 0990 | 1.2.1.6 | Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||
| 0995 | 1.2.1.6.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 1000 | 1.2.1.7 | Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B | 0,00 | |||||||
| 1005 | 1.2.1.7.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 1010 | 1.2.1.8 | Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva | 0,00 | |||||||
| 1020 | 1.2.2 | Gegenpartei ist keine Zentralbank | ||||||||
| 1030 | 1.2.2.1 | Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||
| 1035 | 1.2.2.1.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 1040 | 1.2.2.2 | Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,07 | |||||||
| 1045 | 1.2.2.2.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 1050 | 1.2.2.3 | Sicherheiten der Stufe 2A | 0,15 | |||||||
| 1055 | 1.2.2.3.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 1060 | 1.2.2.4 | Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,25 | |||||||
| 1065 | 1.2.2.4.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 1070 | 1.2.2.5 | Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B | 0,30 | |||||||
| 1075 | 1.2.2.5.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 1080 | 1.2.2.6 | Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,35 | |||||||
| 1085 | 1.2.2.6.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 1090 | 1.2.2.7 | Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B | 0,50 | |||||||
| 1095 | 1.2.2.7.1 | Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||
| 1100 | 1.2.2.8 | Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva | 1,00 | |||||||
| 1130 | 1.3 | Summe der Abflüsse aus Sicherheitenswaps | ||||||||
| ZUSATZINFORMATIONEN | ||||||||||
| 1170 | 2 | Liquiditätsabflüsse, die mit den einhergehenden Zuflüssen saldiert werden müssen | ||||||||
| 3 | Operative Einlagen für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung | |||||||||
| 1180 | 3,1 | Durch Kreditinstitute bereitgestellt | ||||||||
| 1190 | 3,2 | Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt | ||||||||
| 1200 | 3,3 | Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt | ||||||||
| 1210 | 3,4 | Durch andere Kunden bereitgestellt | ||||||||
| 4 | Abflüsse innerhalb gruppeninterner und institutsinterner Sicherungssysteme | |||||||||
| 1290 | 4,1 | davon: für Finanzkunden | ||||||||
| 1300 | 4,2 | davon: für Nichtfinanzkunden | ||||||||
| 1310 | 4,3 | davon: besichert | ||||||||
| 1320 | 4,4 | davon: Kreditfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung | ||||||||
| 1330 | 4,5 | davon: Liquiditätsfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung | ||||||||
| 1340 | 4,6 | davon: Operative Einlagen | ||||||||
| 1345 | 4,7 | davon: überschüssige operative Einlagen | ||||||||
| 1350 | 4,8 | davon: nicht operative Einlagen | ||||||||
| 1360 | 4,9 | davon: Verbindlichkeiten in Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt | ||||||||
| 1370 | 5 | Fremdwährungsabflüsse | ||||||||
| 6 | Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierung | |||||||||
| 1400 | 6,1 | davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | ||||||||
| 1410 | 6,2 | davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 | ||||||||
| 1420 | 6,3 | davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A | ||||||||
| 1430 | 6,4 | davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B | ||||||||
| 1440 | 6,5 | davon: besichert durch nicht liquide Aktiva | ||||||||
| C 74.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Betrag | Marktwert der empfangenen Sicherheiten | Standard- gewichtung | Anwendbare Gewichtung | Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 | Zufluss | |||||||||||||||
| Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse | Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse | Von der Obergrenze für Zuflüsse aus- genommen | Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse | Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse | Von der Obergrenze für Zuflüsse aus- genommen | Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse | Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse | Von der Obergrenze für Zuflüsse aus- genommen | Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse | Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse | Von der Obergrenze für Zuflüsse aus- genommen | |||||||||
| Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse | Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse | Von der Obergrenze für Zuflüsse aus- genommen | ||||||||||||||||||
| Zeile | ID | Posten | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | ||
| 0010 | 1 | ZUFLÜSSE INSGESAMT | ||||||||||||||||||
| 0020 | 1.1 | Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen | ||||||||||||||||||
| 0030 | 1.1.1 | Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) | ||||||||||||||||||
| 0040 | 1.1.1.1 | Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0050 | 1.1.1.2 | Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) | ||||||||||||||||||
| 0060 | 1.1.1.2.1 | Fällige Zahlungen von Privatkunden | 0,50 | |||||||||||||||||
| 0070 | 1.1.1.2.2 | Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen | 0,50 | |||||||||||||||||
| 0080 | 1.1.1.2.3 | Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen | 0,50 | |||||||||||||||||
| 0090 | 1.1.1.2.4 | Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen | 0,50 | |||||||||||||||||
| 0100 | 1.1.2 | Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden | ||||||||||||||||||
| 0110 | 1.1.2.1 | Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind | ||||||||||||||||||
| 0120 | 1.1.2.1.1 | Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann | ||||||||||||||||||
| 0130 | 1.1.2.1.2 | Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann | 0,05 | |||||||||||||||||
| 0140 | 1.1.2.2 | Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind | ||||||||||||||||||
| 0150 | 1.1.2.2.1 | Fällige Zahlungen von Zentralbanken. | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0160 | 1.1.2.2.2 | Fällige Zahlungen von Finanzkunden | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0170 | 1.1.3 | Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61. | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0180 | 1.1.4 | Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0190 | 1.1.5 | Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0201 | 1.1.6 | Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin | 0,20 | |||||||||||||||||
| 0210 | 1.1.7 | Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0230 | 1.1.8 | Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0240 | 1.1.9 | Zuflüsse aus Derivaten | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0250 | 1.1.10 | Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat | ||||||||||||||||||
| 0260 | 1.1.11 | Andere Zuflüsse | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0263 | 1.2 | Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen | ||||||||||||||||||
| 0265 | 1.2.1 | Gegenpartei ist Zentralbank | ||||||||||||||||||
| 0267 | 1.2.1.1 | Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden | ||||||||||||||||||
| 0269 | 1.2.1.1.1 | Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||||||||
| 0271 | 1.2.1.1.1.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0273 | 1.2.1.1.2 | Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,07 | |||||||||||||||||
| 0275 | 1.2.1.1.2.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0277 | 1.2.1.1.3 | Sicherheiten der Stufe 2A | 0,15 | |||||||||||||||||
| 0279 | 1.2.1.1.3.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0281 | 1.2.1.1.4 | Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz) | 0,25 | |||||||||||||||||
| 0283 | 1.2.1.1.4.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0285 | 1.2.1.1.5 | Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B | 0,30 | |||||||||||||||||
| 0287 | 1.2.1.1.5.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0289 | 1.2.1.1.6 | Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen) | 0,35 | |||||||||||||||||
| 0291 | 1.2.1.1.6.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0293 | 1.2.1.1.7 | Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. oder 1.2.1.1.6. erfasst wurden | 0,50 | |||||||||||||||||
| 0295 | 1.2.1.1.7.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0297 | 1.2.1.2 | Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen | ||||||||||||||||||
| 0299 | 1.2.1.3 | Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden | ||||||||||||||||||
| 0301 | 1.2.1.3.1 | Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0303 | 1.2.1.3.2 | Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0305 | 1.2.2 | Gegenpartei ist keine Zentralbank | ||||||||||||||||||
| 0307 | 1.2.2.1 | Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden | ||||||||||||||||||
| 0309 | 1.2.2.1.1 | Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||||||||
| 0311 | 1.2.2.1.1.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0313 | 1.2.2.1.2 | Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,07 | |||||||||||||||||
| 0315 | 1.2.2.1.2.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0317 | 1.2.2.1.3 | Sicherheiten der Stufe 2A | 0,15 | |||||||||||||||||
| 0319 | 1.2.2.1.3.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0321 | 1.2.2.1.4 | Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz) | 0,25 | |||||||||||||||||
| 0323 | 1.2.2.1.4.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0325 | 1.2.2.1.5 | Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B | 0,30 | |||||||||||||||||
| 0327 | 1.2.2.1.5.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0329 | 1.2.2.1.6 | Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen) | 0,35 | |||||||||||||||||
| 0331 | 1.2.2.1.6.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0333 | 1.2.2.1.7 | Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. oder 1.2.2.1.6. erfasst wurden | 0,50 | |||||||||||||||||
| 0335 | 1.2.2.1.7.1 | Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 0337 | 1.2.2.2 | Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen | ||||||||||||||||||
| 0339 | 1.2.2.3 | Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden | ||||||||||||||||||
| 0341 | 1.2.2.3.1 | Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide | 0,50 | |||||||||||||||||
| 0343 | 1.2.2.3.2 | Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0345 | 1.2.2.3.3 | Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten | 1,00 | |||||||||||||||||
| 0410 | 1.3 | Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps | ||||||||||||||||||
| 0420 | 1.4 | (Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten, oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten) | ||||||||||||||||||
| 0430 | 1.5 | (Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut) | ||||||||||||||||||
| ZUSATZINFORMATIONEN | ||||||||||||||||||||
| 0450 | 2 | Fremdwährungszuflüsse | ||||||||||||||||||
| 0460 | 3 | Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems | ||||||||||||||||||
| 0470 | 3.1 | Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) | ||||||||||||||||||
| 0480 | 3.2 | Fällige Zahlungen von Finanzkunden | ||||||||||||||||||
| 0490 | 3.3 | Besicherte Transaktionen | ||||||||||||||||||
| 0500 | 3.4 | Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | ||||||||||||||||||
| 0510 | 3.5 | Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems | ||||||||||||||||||
| 4 | Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierungsgeschäfte | |||||||||||||||||||
| 0530 | 4,1 | davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | ||||||||||||||||||
| 0540 | 4,2 | davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 | ||||||||||||||||||
| 0550 | 4,3 | davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A | ||||||||||||||||||
| 0560 | 4,4 | davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B | ||||||||||||||||||
| 0570 | 4,5 | davon: besichert durch nicht liquide Aktiva | ||||||||||||||||||
| C 75.01 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENSWAPS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Marktwert der verliehenen Sicherheiten | Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten | Marktwert der geliehenen Sicherheiten | Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten | Standard- gewichtung | Anwendbare Gewichtung | Abflüsse | Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse | Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse | Zuflüsse - von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen | |||||
| Zeile | ID | Posten | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | ||
| 0010 | 1 | SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist Zentralbank) | ||||||||||||
| 0020 | 1,1 | Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 0030 | 1.1.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,00 | |||||||||||
| 0040 | 1.1.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0050 | 1.1.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,07 | |||||||||||
| 0060 | 1.1.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0070 | 1.1.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,15 | |||||||||||
| 0080 | 1.1.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0090 | 1.1.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,25 | |||||||||||
| 0100 | 1.1.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0110 | 1.1.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,30 | |||||||||||
| 0120 | 1.1.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0130 | 1.1.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,35 | |||||||||||
| 0140 | 1.1.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0150 | 1.1.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,50 | |||||||||||
| 0160 | 1.1.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0170 | 1.1.8 | Nicht liquide Aktiva | 1,00 | |||||||||||
| 0180 | 1.1.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0190 | 1,2 | Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 0200 | 1.2.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,00 | |||||||||||
| 0210 | 1.2.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0220 | 1.2.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 0230 | 1.2.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0240 | 1.2.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,08 | |||||||||||
| 0250 | 1.2.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0260 | 1.2.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,18 | |||||||||||
| 0270 | 1.2.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0280 | 1.2.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,23 | |||||||||||
| 0290 | 1.2.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0300 | 1.2.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,28 | |||||||||||
| 0310 | 1.2.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0320 | 1.2.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,43 | |||||||||||
| 0330 | 1.2.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0340 | 1.2.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,93 | |||||||||||
| 0350 | 1.2.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0360 | 1,3 | Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2A verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 0370 | 1.3.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,00 | |||||||||||
| 0380 | 1.3.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0390 | 1.3.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 0400 | 1.3.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0410 | 1.3.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,00 | |||||||||||
| 0420 | 1.3.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0430 | 1.3.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,10 | |||||||||||
| 0440 | 1.3.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0450 | 1.3.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,15 | |||||||||||
| 0460 | 1.3.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0470 | 1.3.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,20 | |||||||||||
| 0480 | 1.3.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0490 | 1.3.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,35 | |||||||||||
| 0500 | 1.3.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0510 | 1.3.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,85 | |||||||||||
| 0520 | 1.3.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0530 | 1,4 | Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 0540 | 1.4.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,00 | |||||||||||
| 0550 | 1.4.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0560 | 1.4.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 0570 | 1.4.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0580 | 1.4.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,00 | |||||||||||
| 0590 | 1.4.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0600 | 1.4.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||||||
| 0610 | 1.4.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0620 | 1.4.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,05 | |||||||||||
| 0630 | 1.4.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0640 | 1.4.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,10 | |||||||||||
| 0650 | 1.4.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0660 | 1.4.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,25 | |||||||||||
| 0670 | 1.4.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0680 | 1.4.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,75 | |||||||||||
| 0690 | 1.4.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0700 | 1,5 | Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 0710 | 1.5.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,00 | |||||||||||
| 0720 | 1.5.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0730 | 1.5.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 0740 | 1.5.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0750 | 1.5.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,00 | |||||||||||
| 0760 | 1.5.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0770 | 1.5.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||||||
| 0780 | 1.5.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0790 | 1.5.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 0800 | 1.5.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0810 | 1.5.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,05 | |||||||||||
| 0820 | 1.5.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0830 | 1.5.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,20 | |||||||||||
| 0840 | 1.5.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0850 | 1.5.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,70 | |||||||||||
| 0860 | 1.5.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0870 | 1,6 | Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 0880 | 1.6.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,00 | |||||||||||
| 0890 | 1.6.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0900 | 1.6.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 0910 | 1.6.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0920 | 1.6.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,00 | |||||||||||
| 0930 | 1.6.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0940 | 1.6.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||||||
| 0950 | 1.6.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0960 | 1.6.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 0970 | 1.6.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 0980 | 1.6.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||||||
| 0990 | 1.6.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1000 | 1.6.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,15 | |||||||||||
| 1010 | 1.6.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1020 | 1.6.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,65 | |||||||||||
| 1030 | 1.6.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1040 | 1,7 | Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 1050 | 1.7.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,00 | |||||||||||
| 1060 | 1.7.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1070 | 1.7.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 1080 | 1.7.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1090 | 1.7.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,00 | |||||||||||
| 1100 | 1.7.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1110 | 1.7.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||||||
| 1120 | 1.7.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1130 | 1.7.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 1140 | 1.7.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1150 | 1.7.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||||||
| 1160 | 1.7.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1170 | 1.7.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,00 | |||||||||||
| 1180 | 1.7.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1190 | 1.7.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,50 | |||||||||||
| 1200 | 1.7.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1210 | 1,8 | Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 1220 | 1.8.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,00 | |||||||||||
| 1230 | 1.8.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1240 | 1.8.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 1250 | 1.8.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1260 | 1.8.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,00 | |||||||||||
| 1270 | 1.8.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1280 | 1.8.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||||||
| 1290 | 1.8.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1300 | 1.8.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 1310 | 1.8.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1320 | 1.8.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||||||
| 1330 | 1.8.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1340 | 1.8.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,00 | |||||||||||
| 1350 | 1.8.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1360 | 1.8.8 | Nicht liquide Aktiva | ||||||||||||
| 1370 | 2 | SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist keine Zentralbank) | ||||||||||||
| 1380 | 2,1 | Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 1390 | 2.1.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,00 | |||||||||||
| 1400 | 2.1.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1410 | 2.1.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,07 | |||||||||||
| 1420 | 2.1.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1430 | 2.1.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,15 | |||||||||||
| 1440 | 2.1.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1450 | 2.1.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,25 | |||||||||||
| 1460 | 2.1.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1470 | 2.1.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,30 | |||||||||||
| 1480 | 2.1.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1490 | 2.1.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,35 | |||||||||||
| 1500 | 2.1.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1510 | 2.1.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,50 | |||||||||||
| 1520 | 2.1.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1530 | 2.1.8 | Nicht liquide Aktiva | 1,00 | |||||||||||
| 1540 | 2.1.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1550 | 2,2 | Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 1560 | 2.2.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,07 | |||||||||||
| 1570 | 2.2.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1580 | 2.2.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 1590 | 2.2.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1600 | 2.2.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,08 | |||||||||||
| 1610 | 2.2.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1620 | 2.2.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,18 | |||||||||||
| 1630 | 2.2.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1640 | 2.2.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,23 | |||||||||||
| 1650 | 2.2.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1660 | 2.2.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,28 | |||||||||||
| 1670 | 2.2.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1680 | 2.2.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,43 | |||||||||||
| 1690 | 2.2.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1700 | 2.2.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,93 | |||||||||||
| 1710 | 2.2.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1720 | 2,3 | Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2A verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 1730 | 2.3.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,15 | |||||||||||
| 1740 | 2.3.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1750 | 2.3.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,08 | |||||||||||
| 1760 | 2.3.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1770 | 2.3.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,00 | |||||||||||
| 1780 | 2.3.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1790 | 2.3.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,10 | |||||||||||
| 1800 | 2.3.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1810 | 2.3.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,15 | |||||||||||
| 1820 | 2.3.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1830 | 2.3.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,20 | |||||||||||
| 1840 | 2.3.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1850 | 2.3.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,35 | |||||||||||
| 1860 | 2.3.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1870 | 2.3.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,85 | |||||||||||
| 1880 | 2.3.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1890 | 2,4 | Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 1900 | 2.4.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,25 | |||||||||||
| 1910 | 2.4.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1920 | 2.4.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,18 | |||||||||||
| 1930 | 2.4.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1940 | 2.4.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,10 | |||||||||||
| 1950 | 2.4.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1960 | 2.4.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||||||
| 1970 | 2.4.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 1980 | 2.4.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,05 | |||||||||||
| 1990 | 2.4.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2000 | 2.4.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,10 | |||||||||||
| 2010 | 2.4.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2020 | 2.4.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,25 | |||||||||||
| 2030 | 2.4.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2040 | 2.4.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,75 | |||||||||||
| 2050 | 2.4.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2060 | 2,5 | Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 2070 | 2.5.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,30 | |||||||||||
| 2080 | 2.5.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2090 | 2.5.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,23 | |||||||||||
| 2100 | 2.5.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2110 | 2.5.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,15 | |||||||||||
| 2120 | 2.5.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2130 | 2.5.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,05 | |||||||||||
| 2140 | 2.5.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2150 | 2.5.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,00 | |||||||||||
| 2160 | 2.5.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2170 | 2.5.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,05 | |||||||||||
| 2180 | 2.5.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2190 | 2.5.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,20 | |||||||||||
| 2200 | 2.5.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2210 | 2.5.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,70 | |||||||||||
| 2220 | 2.5.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2230 | 2,6 | Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 2240 | 2.6.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,35 | |||||||||||
| 2250 | 2.6.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2260 | 2.6.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,28 | |||||||||||
| 2270 | 2.6.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2280 | 2.6.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,20 | |||||||||||
| 2290 | 2.6.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2300 | 2.6.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,10 | |||||||||||
| 2310 | 2.6.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2320 | 2.6.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,05 | |||||||||||
| 2330 | 2.6.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2340 | 2.6.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,00 | |||||||||||
| 2350 | 2.6.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2360 | 2.6.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,15 | |||||||||||
| 2370 | 2.6.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2380 | 2.6.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,65 | |||||||||||
| 2390 | 2.6.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2400 | 2,7 | Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 2410 | 2.7.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 0,50 | |||||||||||
| 2420 | 2.7.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2430 | 2.7.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,43 | |||||||||||
| 2440 | 2.7.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2450 | 2.7.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,35 | |||||||||||
| 2460 | 2.7.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2470 | 2.7.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,25 | |||||||||||
| 2480 | 2.7.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2490 | 2.7.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,20 | |||||||||||
| 2500 | 2.7.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2510 | 2.7.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,15 | |||||||||||
| 2520 | 2.7.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2530 | 2.7.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,00 | |||||||||||
| 2540 | 2.7.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2550 | 2.7.8 | Nicht liquide Aktiva | 0,50 | |||||||||||
| 2560 | 2.7.8.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2570 | 2,8 | Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden: | ||||||||||||
| 2580 | 2.8.1 | Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) | 1,00 | |||||||||||
| 2590 | 2.8.1.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2600 | 2.8.2 | Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | 0,93 | |||||||||||
| 2610 | 2.8.2.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2620 | 2.8.3 | Aktiva der Stufe 2A | 0,85 | |||||||||||
| 2630 | 2.8.3.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2640 | 2.8.4 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) | 0,75 | |||||||||||
| 2650 | 2.8.4.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2660 | 2.8.5 | Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität | 0,70 | |||||||||||
| 2670 | 2.8.5.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2680 | 2.8.6 | Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) | 0,65 | |||||||||||
| 2690 | 2.8.6.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2700 | 2.8.7 | Andere Aktiva der Stufe 2B | 0,50 | |||||||||||
| 2710 | 2.8.7.1 | Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen | ||||||||||||
| 2720 | 2.8.8 | Nicht liquide Aktiva | ||||||||||||
| ZUSATZINFORMATIONEN | ||||||||||||||
| 2730 | 3 | Summe der Sicherheitenswaps (alle Gegenparteien), bei denen geliehene Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen eingesetzt wurden | ||||||||||||
| 2740 | 4 | Summe der Sicherheitenswaps mit gruppeninternen Gegenparteien | ||||||||||||
| 5 | Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte Sicherheitenswaps | |||||||||||||
| 2750 | 5,1 | davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | ||||||||||||
| 2760 | 5,2 | davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 | ||||||||||||
| 2770 | 5,3 | davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A | ||||||||||||
| 2780 | 5,4 | davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B | ||||||||||||
| 2790 | 5,5 | davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität | ||||||||||||
| 2800 | 5,6 | davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 | ||||||||||||
| 2810 | 5,7 | davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A | ||||||||||||
| 2820 | 5,8 | davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B | ||||||||||||
| C 76.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - BERECHNUNGEN | |||||
| |||||
| Wert/Prozentsatz | |||||
| Zeile | ID | Posten | 010 | ||
| BERECHNUNGEN | |||||
| Zähler, Nenner, Verhältnis | |||||
| 0010 | 1 | Liquiditätspuffer | |||
| 0020 | 2 | Netto-Liquiditätsabfluss | |||
| 0030 | 3 | Liquiditätsdeckungsquote (%) | |||
| Berechnungen des Zählers | |||||
| 0040 | 4 | Liquiditätspuffer der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität (Wert gemäß Artikel 9): unbereinigt | |||
| 0050 | 5 | Abflüsse der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | |||
| 0060 | 6 | Zuflüsse der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | |||
| 0070 | 7 | Besicherte Liquiditätsabflüsse, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | |||
| 0080 | 8 | Besicherte Liquiditätszuflüsse, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | |||
| 0091 | 9 | Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität: "bereinigter Betrag" | |||
| 0100 | 10 | Wert von gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 gemäß Artikel 9: unbereinigt | |||
| 0110 | 11 | Abflüsse aus gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | |||
| 0120 | 12 | Zuflüsse aus gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | |||
| 0131 | 13 | Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1: "bereinigter Betrag" | |||
| 0160 | 14 | Wert von Aktiva der Stufe 2A gemäß Artikel 9: unbereinigt | |||
| 0170 | 15 | Abflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2A, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | |||
| 0180 | 16 | Zuflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2A, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | |||
| 0191 | 17 | Aktiva der Stufe 2A: "bereinigter Betrag" | |||
| 0220 | 18 | Wert von Aktiva der Stufe 2B gemäß Artikel 9: unbereinigt | |||
| 0230 | 19 | Abflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2B, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | |||
| 0240 | 20 | Zuflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2B, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden | |||
| 0251 | 21 | Aktiva der Stufe 2B: "bereinigter Betrag" | |||
| 0280 | 22 | Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva | |||
| 0290 | 23 | Liquiditätspuffer | |||
| Berechnungen des Nenners | |||||
| 0300 | 24 | Gesamtabflüsse | |||
| 0310 | 25 | Vollständig ausgenommene Zuflüsse | |||
| 0320 | 26 | Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % | |||
| 0330 | 27 | Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % | |||
| 0340 | 28 | Abschläge für vollständig ausgenommene Zuflüsse | |||
| 0350 | 29 | Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % | |||
| 0360 | 30 | Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % | |||
| 0370 | 31 | Netto-Liquiditätsabfluss | |||
| Säule 2 | |||||
| 0380 | 32 | Anforderung nach Säule 2 gemäß Artikel 105 der Eigenmittelrichtlinie | |||
| C 77.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - KONSOLIDIERUNGSKREIS | ||||||
| Mutter- oder Tochter- unternehmen | Name | Code | Art des Codes | Nationaler Code | Ländercode | Art des Unternehmens |
| 0005 | 0010 | 0020 | 0021 | 0022 | 0040 | 0050 |
| weiter . | |