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Durchführungsverordnung (EU) 2021/2005 der Kommission vom 16. November 2021 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 im Hinblick auf die Zuordnungstabellen mit den Entsprechungen zwischen den Bonitätsbeurteilungen durch externe Ratingagenturen und den in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten Bonitätsstufen
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 407 vom 17.11.2021 S. 10)
Hinweis: s. Liste zur Ergänzung, Verlängerung und Festlegung der VO 575/2013
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 1, insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1 Unterabsatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) In Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 der Kommission 2 sind die Entsprechungen zwischen den einschlägigen Bonitätsbeurteilungen externer Ratingagenturen ("ECAI") und den in Teil 3 Titel II Kapitel 2 Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Bonitätsstufen festgelegt ("Zuordnung").
(2) Seit Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 2019/2028 der Kommission 3 geändert wurde, haben sich die quantitativen und qualitativen Faktoren für die Zuordnung einiger Bonitätsbeurteilungen in Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 verändert. Außerdem haben einige ECAI ihre Bonitätsbeurteilungen auf neue Marktsegmente ausgeweitet, sodass neue Ratingskalen und -typen entstanden sind. Daher ist es erforderlich, die Zuordnungen der betreffenden ECAI zu aktualisieren.
(3) Seit die Durchführungsverordnung (EU) 2019/2028 erlassen wurde, sind zwei weitere Ratingagenturen gemäß den Artikeln 14 bis 18 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 4 registriert und zwei andere ECAI, für die die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 eine Zuordnung vorsah, aus dem Register gelöscht worden. Da nach Artikel 136 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für jede ECAI eine entsprechende Zuordnung festzulegen ist, sollte jene Verordnung geändert werden, um eine Zuordnung für die neu registrierte ECAI vorzusehen und die Zuordnung für die aus dem Register gelöschte ECAI zu entfernen.
(4) Darüber hinaus hat eine gemäß den Artikeln 14 bis 18 der Verordnung (EU) Nr. 1060/2009 registrierte ECAI, für die in der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 eine Zuordnung vorgenommen wurde, neue Symbole für die Ratingkategorien ihrer Ratingskalen eingeführt. Die Zuordnung dieser ECAI muss daher so geändert werden, dass sie die aktuellen Symbole dieser ECAI widerspiegelt.
(5) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (den "Europäischen Aufsichtsbehörden") gemeinsam vorgelegt wurde.
(6) Die Europäischen Aufsichtsbehörden haben zu diesem Entwurf öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlament und des Rates 5 eingesetzten Interessengruppe Bankensektor, die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 6 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 7 eingesetzten Interessengruppe Versicherung und Rückversicherung eingeholt.
(7) Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 sollte daher entsprechend geändert werden
- hat folgende Verordnung erlassen:
Artikel 1 Änderung der Verordnung (EU) 2016/1799
Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 wird durch den Anhang der vorliegenden Verordnung ersetzt.
Artikel 2 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 16. November 2021
2) Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 der Kommission vom 7. Oktober 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen des Kreditrisikos durch externe Ratingagenturen gemäß Artikel 136 Absatz 1 und Artikel 136 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 275 vom 12.10.2016 S. 3).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2019/2028 der Kommission vom 29. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 in Bezug auf die Zuordnungstabellen mit den Entsprechungen zwischen den Kreditrisikobewertungen externer Ratingagenturen und den in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates genannten Bonitätsstufen (ABl. L 313 vom 04.12.2019 S. 34).
4) Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009 S. 1).
5) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010 S. 12).
6) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010 S. 84).
7) Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010 S. 48).
| Anhang |
"Anhang III
Zuordnungstabellen für die Zwecke des Artikels 16
| Bonitätsstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A.M. Best (EU) Rating Services B.V. | ||||||
| Skala für langfristige Emittentenratings | aaa, aa+, aa, aa- | a+, a, a- | bbb+, bbb, bbb- | bb+, bb, bb- | b+, b, b- | ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s |
| Skala für langfristige Emissionsratings | aaa, aa+, aa, aa- | a+, a, a- | bbb+, bbb, bbb- | bb+, bb, bb- | b+, b, b- | ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s |
| Skala für Ratings der Finanzkraft | A++, A+ | A, A- | B++, B+ | B, B- | C++, C+ | C, C-, D, E, F, S |
| Skala für kurzfristige Emittentenratings | AMB-1+ | AMB-1- | AMB-2, AMB-3 | AMB- 4, d, e, f, s | ||
| Skala für kurzfristige Emissionsratings | AMB-1+ | AMB-1- | AMB-2, AMB-3 | AMB- 4, d, s | ||
| ARC Ratings S.A. | ||||||
| Skala für mittel- und langfristige Emittentenratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Skala für mittel- und langfristige Emissionsratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Skala für Ratings der Zahlungsfähigkeit | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, R |
| Skala für kurzfristige Emittentenratings | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | ||
| Skala für kurzfristige Emissionsratings | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | ||
| ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH | ||||||
| Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC/C, D |
| Skala für kurzfristige Unternehmensratings | A++ | A | B, C, D | |||
| Axesor Risk Management S.L. | ||||||
| Globale Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D, E |
| Globale Skala für kurzfristige Ratings | AS1+ | AS1 | AS2 | AS3, AS4, AS5 | ||
| Banque de France | ||||||
| Globale Skala für langfristige Emittentenratings | 3++ | 3+, 3 | 4+ | 4, 5+ | 5, 6 | 7, 8, 9, P |
| Globale neue Skala (NEC) für langfristige Emittentenratings | 1+ | 1, 1- | 2+, 2, 2- | 3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+ | 5, 5-, 6+, 6, 6- | 7, 8, P |
| BCRA - Credit Rating Agency AD | ||||||
| Globale Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Globale Skala für kurzfristige Ratings | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | ||
| Skala für langfristige Ratings von Rentenversicherern | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Skala für kurzfristige Ratings von Rentenversicherern | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | ||
| Skala für langfristige Ratings von Pensionsfonds | AAA pf, AA pf | A pf | BBB pf | BB pf | B pf | C pf |
| Skala für langfristige Ratings von Garantiefonds | AAA, AA | A | BBB | BB | B | C, D |
| Skala für kurzfristige Ratings von Garantiefonds | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | ||
| Capital Intelligence Ratings Ltd | ||||||
| Internationale Skala für langfristige Emittentenratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | C, RS, SD, D |
| Internationale Skala für langfristige Emissionsratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Internationale Skala für langfristige Ratings der Finanzkraft von Versicherern | AAA, AA | A | BBB | BB | B | C, RS, SD, D |
| Internationale Skala für kurzfristige Emittentenratings | A1+ | A1 | A2, A3 | B, C, RS, SD, D | ||
| Internationale Skala für kurzfristige Emissionsratings | A1+ | A1 | A2, A3 | B, C, D | ||
| Internationale Skala für kurzfristige Ratings der Finanzkraft von Versicherern | A1+ | A1 | A2, A3 | B, C, RS, SD, D | ||
| Cerved Rating Agency S.p.A. | ||||||
| Skala für langfristige Unternehmensratings | A1.1, A1.2, A1.3 | A2.1, A2.2, A3.1 | B1.1, B1.2 | B2.1, B2.2 | C1.1 | C1.2, C2.1 |
| Skala für kurzfristige Unternehmensratings | S-1 | S-2 | S-3 | V-1, R-1 | ||
| Creditreform Rating AG | ||||||
| Skala für langfristige Emittentenratings | AAA, AA | A | BBB | BB, B | C, SD, D | |
| Skala für langfristige Emissionsratings | AAA, AA | A | BBB | BB, B | C, D | |
| Skala für kurzfristige Ratings | L1 | L2 | L3, NEL, D | |||
| CRIF Ratings S.r.1. | ||||||
| Skala für langfristige Emittentenratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D1S, D |
| Skala für langfristige Emissionsratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, DS |
| Skala für KMU-Ratings | SME1, SME2 | SME3 | SME4 | SME5, SME6 | SME7, SME8 | |
| Skala für kurzfristige Emittentenratings | IG-1 | IG-2 | SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4 | |||
| Skala für kurzfristige Emissionsratings | IG-1 | IG-2 | SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4 | |||
| DBRS Ratings GmbH | ||||||
| Skala für langfristige Anleiheratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Skala für Ratings von Geldmarktpapieren und kurzfristigen Verbindlichkeiten | R-1 H, R-1 M | R-1 L | R-2, R-3 | R-4, R-5, D | ||
| Skala für Ratings der Finanzkraft | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, R |
| Skala für Expected-Loss-Ratings | AAA(el), AA(el) | A(el) | BBB(el) | BB(el) | B(el) | CCC(el), CC(el), C(el) |
| Egan-Jones Ratings Co. | ||||||
| Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Skala für kurzfristige Ratings | A-1+ | A-1 | A-2 | A-3, B, C, D | ||
| EuroRating Sp. z o.o. | ||||||
| Globale Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Fitch Ratings Ireland Limited | ||||||
| Skala für langfristige Ratings des Emittentenausfalls | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, RD, D |
| Unternehmensanleihen - Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C |
| Internationale Skala für langfristige Ratings der Finanzkraft von Versicherern | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C |
| Skala für Ratings von Derivatgegenparteien | AAA dcr, AA dcr | A dcr | BBB dcr | BB dcr | B dcr | CCC dcr, CC dcr, C dcr |
| Skala für kurzfristige Ratings | F1+ | F1 | F2, F3 | B, C, RD, D | ||
| Skala für kurzfristige IFS-Ratings | F1+ | F1 | F2, F3 | B, C | ||
| GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH | ||||||
| Globale Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| HR Ratings de México, S.A. de C.V. | ||||||
| Globale Skala für langfristige Ratings | HR AAA(G)/HR AA(G) | HR A(G) | HR BBB(G) | HR BB(G) | HR B(G) | HR C(G)/HR D(G) |
| Globale Skala für kurzfristige Ratings | HR+1(G)/HR1(G) | HR2(G) | HR3(G) | HR4(G), HR5(G), HR D(G) | ||
| ICAP S.A. | ||||||
| Globale Skala für langfristige Emittentenratings | AAA, AA | A, BBB | BB, B | CCC, CC | C, D | |
| Globale Skala für langfristige Emissionsratings | AAA, AA | A, BBB | BB, B | CCC, CC | C, D | |
| INBONIS S.A. | ||||||
| Skala für langfristige Ratings | AAA/AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Japan Credit Rating Agency Ltd | ||||||
| Skala für langfristige Emittentenratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, LD, D |
| Skala für langfristige Emissionsratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Skala für kurzfristige Emittentenratings | J-1+ | J-1 | J-2 | J-3, NJ, LD, D | ||
| Skala für kurzfristige Emissionsratings | J-1+ | J-1 | J-2 | J-3, NJ, D | ||
| Kroll Bond Rating Agency Europe Limited | ||||||
| Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Skala für kurzfristige Ratings | K1+ | K1 | K2, K3 | B, C, D | ||
| modeFinance S.r.1. | ||||||
| Globale Skala für langfristige Ratings | A1, A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1, C2, C3, D |
| Moody's Investors Service | ||||||
| Globale Skala für langfristige Ratings | Aaa, Aa | A | Baa | Ba | B | Caa, Ca, C |
| Globale Skala für kurzfristige Ratings | P-1 | P-2 | P-3 | NP | ||
| Nordic Credit RatingAS | ||||||
| Skala für langfristige Ratings | AAA/AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D, SD |
| Skala für kurzfristige Ratings | N-1+ | N-1, N-2, N-3, N-4 | ||||
| QIVALIO SAS (vormals Spread Research) | ||||||
| Globale Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Globale Skala für kurzfristige Ratings | SR0 | SR1, SR2 | SR3, SR4, SR5, SRD | |||
| Rating-Agentur Expert RA GmbH | ||||||
| Internationale Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D, E |
| Internationale Skala zur Reliabilitätsbewertung | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D, E |
| Internationale Skala für kurzfristige Ratings | RA1+ | RA1 | RA2, RA3 | RA4, RA5, C, D | ||
| Scope Ratings GmbH | ||||||
| Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC,C, D |
| Skala für kurzfristige Ratings | S-1+ | S-1 | S-2 | S-3, S-4 | ||
| Scope Hamburg GmbH | ||||||
| Globale Skala für langfristige Ratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, SD, D |
| S&P Global Ratings Europe Limited | ||||||
| Skala für langfristige Emittentenratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, R, SD/D |
| Skala für langfristige Emissionsratings | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, C, D |
| Skala für Ratings der Finanzkraft von Versicherern | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, SD/D, R |
| Langfristige Resolution-Counterparty-Ratings von Finanzinstituten | AAA, AA | A | BBB | BB | B | CCC, CC, SD,, D |
| Skala für Ratings des mittleren Marktsegments | MM1 | MM2 | MM3, MM4 | MM5, MM6 | MM7, MM8, MMD | |
| Skala für kurzfristige Emittentenratings | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, R, SD/D | ||
| Skala für kurzfristige Emissionsratings | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, D | ||
| Kurzfristige Resolution-Counterparty-Ratings von Finanzinstituten | A-1+ | A-1 | A-2, A-3 | B, C, SD/D" |
 | ENDE |