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Delegierte Verordnung (EU) 2019/981 der Kommission vom 8. März 2019 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II)
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 161 vom 18.06.2019 S. 1, ber. L 168 S. 16, ber. 2020 L 141 S. 39)
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 35 Absatz 9, Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 56, Artikel 86 Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel 97 Absatz 1, Artikel 111 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, e, f, fa, i, j, k und l, Artikel 211 Absatz 2 und Artikel 234,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Erfahrungen, die die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen in den ersten Jahren mit der Anwendung der Richtlinie 2009/138/EG gesammelt haben, sollten genutzt werden, um die Methoden, Annahmen und Standardparameter, die bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel verwendet werden, zu überarbeiten.
(2) Der Vorschlag der Kommission für eine neue Verordnung zur Aufstellung des Programms "InvestEU" 2 zielt darauf ab, EU-weiten Marktdefiziten und suboptimalen Investitionsbedingungen entgegenzuwirken. Er sieht zum einen die Einrichtung der InvestEU-Beratungsplattform, die eine kritische Menge an Investitionsprojekten gewährleisten soll, und zum anderen die Schaffung des InvestEU-Portals vor, das Investoren eine leicht zugängliche und benutzerfreundliche Datenbank mit Investitionsprojekten bieten dürfte. Auf diese Weise wird InvestEU Investitionen in die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen in Form von Anleihen, Darlehen oder privatem Beteiligungskapital sowie andere langfristige Aktieninvestitionen fördern. Für Investitionen in privat platzierte Schuldverschreibungen, privates Beteiligungskapital und langfristige Aktieninvestitionen sind im Rahmen der Standardformel für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung keine spezifischen Regelungen vorgesehen. Da solche Investitionen durch das InvestEU-Portal erreichbarer werden dürften, sollten derartige spezielle Regelungen eingeführt werden. Vor dem Hintergrund des Aktionsplans zur Schaffung einer Kapitalmarktunion vom 30. September 2015 wird darauf abgezielt, in Europa mehr Investitionen freizusetzen und europäischen kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Eigen- und Fremdfinanzierungen zu erleichtern. Folglich sollte die aufsichtliche Behandlung von privatem Beteiligungskapital und privat platzierten Schuldverschreibungen geändert werden, um ungerechtfertigte Hindernisse zu beseitigen, die Investitionen in diese Anlageklassen im Wege stehen.
(3) Um für die im Versicherungssektor und die in anderen Bereichen des Finanzsektors tätigen Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, sollten einige der für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen geltenden Bestimmungen den für Kredit- und Finanzinstitute geltenden Bestimmungen insoweit angeglichen werden, wie dies ihren unterschiedlichen Geschäftsmodellen angemessen ist.
(4) Handelsrisikopositionen gegenüber qualifizierten zentralen Gegenparteien (CCP) profitieren vom multilateralen Aufrechnungs- und Verlustübernahmemechanismus der qualifizierten CCP. Solche Handelsrisikopositionen haben ein verringertes Gegenparteiausfallrisiko und sollten somit einer geringeren Eigenmittelanforderung unterliegen als Positionen gegenüber Gegenparteien, die nicht von den auf CCP anwendbaren Mechanismen profitieren. Gemäß Artikel 111 Absatz 1 Buchstabe fa der Richtlinie 2009/138/EG sollten Handelsrisikopositionen gegenüber qualifizierten CCP bei der Berechnung des Gegenparteiausfallrisikos nach der Standardformel daher auf eine Weise behandelt werden, die mit den auf Kredit- und Finanzinstitute anwendbaren Kapitalanforderungen für solche Risikopositionen kohärent ist.
(5) Um zu dem von der Union angestrebten langfristigen und nachhaltigen Wachstum beizutragen, sollten Investitionen von Versicherern in privat platzierte Schuldverschreibungen erleichtert werden. Zu diesem Zweck sollten Kriterien festgelegt werden, die es ermöglichen, Anleihen und Darlehen, für die kein Rating einer benannten ECAI verfügbar ist, auf der Grundlage der eigenen internen Ratings des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens den Bonitätsstufen 2 oder 3 zuzuordnen.
(6) Wesentliche Änderungen bei den Daten, die zur Bestimmung der technischen Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven herangezogen werden, führen möglicherweise dazu, dass in der Vergangenheit genutzte Datenquellen nicht mehr zur Verfügung stehen. Darüber hinaus könnten die zur Bestimmung der technischen Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven eingesetzten Techniken durch eine verbesserte Datenverfügbarkeit hinfällig werden. Eine wesentliche Änderung der Marktbedingungen könnte zudem eine Neubewertung der Parameter, einschließlich des endgültigen Forwardzinssatzes, des Ausgangspunkts der Extrapolation der risikofreien Zinssätze oder des Zeitraums für die Konvergenz zu dem endgültigen Forwardzinssatz, erforderlich machen. Es sollten deshalb Bedingungen festgelegt werden, anhand deren bewertet werden kann, ob potenzielle Änderungen an den zur Bestimmung der technischen Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven herangezogenen Daten und Techniken mit den Zielen der Transparenz, der Vorsicht, der Zuverlässigkeit und der Kohärenz der Methoden zur Bestimmung der technischen Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven im Zeitverlauf in Einklang stehen. Zu diesem Zweck sollte die EIOPA der Kommission eine Bewertung übermitteln, aus der hervorgeht, wie sich die geänderten Techniken, Datenspezifikationen oder Parameter auswirken und inwieweit diese Änderungen im Hinblick auf eine wesentlich geänderte Datenlage verhältnismäßig sind.
(7) Transparente, vorsichtige, zuverlässige und kohärente Methoden zur Bestimmung der technischen Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven im Zeitverlauf sollten auch für die Komponenten, insbesondere die Volatilitätsanpassung angestrebt werden. Um Transparenz, Vorsicht, Zuverlässigkeit und Kohärenz im Zeitverlauf zu gewährleisten, sollte die von der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) angewandte Methode zur Bestimmung der technischen Informationen zur Volatilitätsanpassung, insbesondere die in Artikel 77d Absatz 4 der Richtlinie 2009/138/EG dargelegte Aktivierung der Länderkomponente, im Rahmen der Kommissionsüberprüfung gemäß Artikel 77f Absatz 3 der Richtlinie 2009/138/EG erneut geprüft werden, wenn erwiesen ist, dass die Ziele mit dieser Methode nicht erreicht werden.
(8) In Fällen, in denen die Solvenzkapitalanforderung drei Monate in Folge unterschritten wird, könnten Eigenmittelbestandteile in Form von eingezahlten nachrangigen Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit, eingezahlten Vorzugsaktien und dem zugehörigen Emissionsagiokonto sowie eingezahlten nachrangigen Verbindlichkeiten einen partiellen Verlustausgleichsmechanismus bieten. Es sollten Kriterien festgelegt werden, anhand deren spezifiziert werden kann, inwieweit solche Bestandteile als Tier-1-Eigenmittel gelten.
(9) Werden durch den ausgelösten Kapitalverlustausgleichsmechanismus Steuereffekte bewirkt, so sollten Verluste von Basiseigenmitteln vermieden werden. Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollten daher eine Ausnahme von der Anwendung dieses Mechanismus beantragen können. Bevor eine solche Ausnahme gewährt wird, sollten die Aufsichtsbehörden jedoch bewerten, ob eine hohe und glaubwürdige Wahrscheinlichkeit besteht, dass durch den Mechanismus bewirkte Steuereffekte die Solvabilität des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens signifikant schwächen könnten.
(10) Es sollte sichergestellt werden, dass für Wirtschaftsbeteiligte im Versicherungssektor die gleichen Wettbewerbsbedingungen herrschen wie für Wirtschaftsbeteiligte in anderen Finanzsektoren. Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollten daher die Möglichkeit haben, nach vorheriger aufsichtsrechtlicher Genehmigung Eigenmittelbestandteile innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Emissionsdatum zurückzuzahlen oder zu tilgen, falls die aufsichtsrechtliche Einstufung eines Eigenmittelbestandteils unerwartet geändert wird und dies dazu führen dürfte, dass der Bestandteil von den Eigenmitteln ausgenommen wird, oder falls die geltende steuerliche Behandlung des betreffenden Bestandteils unerwartet geändert wird.
(11) Der Look-Through-Ansatz sollte sicherstellen, dass die Risiken, denen das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ausgesetzt ist, unabhängig von den Investitionsstrukturen des Unternehmens ordnungsgemäß erfasst werden. Daher sollte der Ansatz auf mit dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen verbundene Unternehmen angewandt werden, deren Hauptzweck es ist, Vermögenswerte im Namen des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens zu halten oder zu verwalten.
(12) Ist es nicht möglich, den Look-Through-Ansatz auf Organismen für gemeinsame Anlagen oder Anlagen in Fondsform anzuwenden, so sollte es dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen gestattet sein, einen vereinfachten Ansatz auf der Grundlage der letzten gemeldeten Vermögenswertallokation des Organismus für gemeinsame Anlagen oder des Fonds zu verwenden, sofern dieser vereinfachte Ansatz der Art, dem Umfang und der Komplexität der betreffenden Risiken angemessen ist.
(13) Die Untermodule für das Stornorisiko erfordern komplexe Berechnungen auf Ebene der einzelnen Versicherungsverträge. Ist diese Komplexität der Art, dem Umfang und der Komplexität der unter diese Untermodule fallenden Risiken nicht angemessen, sollte es möglich sein, die Berechnungen für diese Untermodule nicht auf der Grundlage einzelner Versicherungsverträge, sondern auf der Grundlage von Gruppierungen von Versicherungsverträgen vorzunehmen, es sei denn, eine solche Gruppierung würde einen wesentlichen Fehler verursachen.
(14) Die Berechnung des Naturkatastrophenrisikos nach der Standardformel sollte der Art, dem Umfang und der Komplexität der betreffenden Risikoexponierung des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens Rechnung tragen. Die Berechnung des Naturkatastrophenrisikos nach der Standardformel setzt voraus, dass die Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ihre Versicherungssumme nach Risikozonen aufteilen. Doch verfügen nicht alle Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen in ihren internen Systemen über die für diese Berechnung erforderlichen Angaben zu den einzelnen Risikozonen und könnte sich die Ermittlung dieser Angaben für solche Unternehmen als kostspielig erweisen. Die betreffenden Unternehmen sollten ihre Berechnung deshalb auf der Grundlage von Gruppierungen von Risikozonen vornehmen können, sofern eine solche Gruppierung gut begründet und mit Blick auf die Exponierung verhältnismäßig ist.
(15) Für die Berechnung der Kapitalanforderung für das Untermodul Feuerrisiko im Rahmen der Standardformel müssen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die größte Feuerrisikokonzentration ermitteln. Um ihren Berechnungsaufwand in Grenzen zu halten, sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihr Verfahren zur Ermittlung der größten Feuerrisikokonzentration auf den Bereich ihrer größten Risikopositionen gegenüber dem Feuerrisiko beschränken können, sofern dieser Ansatz der Art, dem Umfang und der Komplexität der Exponierung des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens gegenüber dem Feuerrisiko angemessen ist.
(16) Die vereinfachten Berechnungen der Kapitalanforderung für die Untermodule Sterblichkeitsrisiko der Lebensversicherung und Sterblichkeitsrisiko der Krankenversicherung im Rahmen der Standardformel sollten dahin gehend geändert werden, dass sie dem Umstand Rechnung tragen, dass das Risikokapital von Versicherungsverträgen im Laufe der Zeit schwanken kann.
(17) Die Kosten, die mit der Anforderung eines Ratings für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung anhand der Standardformel verbunden sind, sollten der Art, dem Umfang und der Komplexität des mit dem Vermögenswert verbundenen Risikos angemessen sein. Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die eine externe Ratingagentur benannt haben, sollten daher für jene Teile des Schuldenportfolios, für die diese Agentur keine externen Ratings bereitstellt, eine vereinfachte Berechnung vornehmen können.
(18) Bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko nach der Standardformel müssen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der Frage Rechnung tragen, wieviel Prozent der Vermögenswerte der Gegenpartei zum Zwecke der Besicherung gebunden sind. Eine unverhältnismäßige Belastung bei der Berechnung nach der Standardformel sollte vermieden werden. Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko die Standardformel verwenden, sollten die Solvenzkapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko deshalb unter der Annahme berechnen können, dass mehr als 60 % der Vermögenswerte der Gegenpartei zum Zwecke der Besicherung gebunden sind.
(19) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko die Standardformel verwenden, müssen eine spezifische Formel für die Berechnung der Kapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko für Typ-1-Exponierungen verwenden, falls die Standardabweichung der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen unter 7 % liegt. Bei der Berechnung dieser Anforderung sollte eine unverhältnismäßige Belastung vermieden werden. Die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollten daher in der Lage sein, die Kapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko für Typ-1-Exponierungen anhand derselben Formel zu berechnen, die angewandt wird, falls die Standardabweichung der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen zwischen 7 % und 20 % liegt.
(20) Die Berechnung des risikomindernden Effekts auf das versicherungstechnische Risiko ist komplex und kann für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die in Geschäftsbereichen der Nichtlebensversicherung tätig sind, eine unverhältnismäßige Belastung darstellen. Es ist daher angemessen, Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zu ermöglichen, eine vereinfachte Formel zu verwenden, vorausgesetzt, dass die Verwendung dieser vereinfachten Formel der Art, dem Umfang und der Komplexität des Risikoprofils der Gegenpartei des Unternehmens angemessen ist.
(21) Um dem geringeren Risiko, das mit künftigen Prämien aus Verträgen mit längeren Laufzeiten verbunden ist, Rechnung zu tragen, sollte die Risikokapitalanforderung für Prämien bei künftigen Verträgen Verträge mit einer anfänglichen Laufzeit von über einem Jahr nicht unangemessen benachteiligen. Aus diesem Grund sollte bei künftigen Verträgen mit mehr als einjähriger Laufzeit das Volumenmaß für das Nichtlebensversicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko und für das Prämien- und Rückstellungsrisiko der Krankenversicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben wird wie die Schadenversicherung, lediglich 30 % der künftigen Prämien ausmachen.
(22) Bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel sollte der tatsächlichen Exponierung des Unternehmens gegenüber dem Naturkatastrophenrisiko Rechnung getragen werden. Aus diesem Grund sollten bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung für das Naturkatastrophenrisiko nach der Standardformel die vertraglichen Grenzen für die Entschädigung bei Naturkatastrophen berücksichtigt werden.
(23) Die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung für das Risiko vom Menschen verursachter Katastrophen sollte die Risiken für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen widerspiegeln. Die szenariogestützten Berechnungen der Solvenzkapitalanforderung für das Seefahrtrisiko, das Luftfahrtrisiko und das Feuerrisiko sollten daher auf den - nach Abzug der im Rahmen von Rückversicherungen oder Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge - größten Risikopositionen basieren.
(24) Es ist nicht angebracht, das Szenario einer Tankerkollision des Untermoduls Seefahrtrisiko auf Sportboote oder RIB-Schlauchboote anzuwenden. Dieses Szenario sollte deshalb ausschließlich auf Schiffe mit einer Versicherungssumme von mindestens 250.000 EUR anwendbar sein.
(25) Direktinvestitionen von Versicherern in nicht notierte Aktien können zu dem von der Union angestrebten langfristigen, nachhaltigen Wachstum beitragen und sollten daher erleichtert werden. Bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderung für das Aktienrisiko nach der Standardformel sollten Portfolios aus Anlagen in nicht notierte Aktien hoher Qualität deshalb die gleiche Behandlung erfahren können wie Aktien, die an geregelten Märkten notiert sind. Es sollten Kriterien festgelegt werden, um sicherzustellen, dass das systemische Risiko eines Portfolios mit hochwertigen nicht notierten Aktien entsprechend gering ist.
(26) Versicherer spielen als langfristige Anleger eine wichtige Rolle und Aktieninvestitionen sind für die Finanzierung der Realwirtschaft von großer Bedeutung. Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollten deshalb zu langfristigen Aktieninvestitionen ermutigt werden; zu diesem Zweck sollten langfristige und strategische Aktieninvestitionen bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel sowie bei den Korrelationsmatritzen gleich behandelt werden. Um den langfristigen Charakter der Investitionen sicherzustellen, sollte in das Untermodul Aktienrisiko ein Portfolio aus langfristigen Aktieninvestitionen und anderen Vermögenswerten aufgenommen werden, das einem Portfolio genau bestimmter Versicherungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen entspricht. Um Regulierungsarbitrage zu verhindern, sollten das Portfolio mit den Vermögenswerten und das Portfolio mit den Verpflichtungen ähnliche Werte aufweisen und sollte keines von ihnen mehr als die Hälfte des Gesamtumfangs der Bilanz des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens ausmachen.
(27) Im EWR notierte einzelne Aktien und über bestimmte Arten von Fonds getätigte Anlagen sollten gleich behandelt werden. Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollten deshalb die für langfristige Investitionen geltenden Regeln auch auf qualifizierte Fonds für soziales Unternehmertum, qualifizierte Risikokapitalfonds, geschlossene, nicht hebelfinanzierte alternative Investmentfonds und europäische langfristige Investmentfonds anwenden dürfen, sofern der Fondsmanager im EWR zugelassen ist.
(28) Die Berechnung der Kapitalanforderung für das Untermodul Spread-Risiko anhand der Standardformel sollte Investitionen von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen in hochwertige Privatplatzierungen, für die häufig kein Rating verfügbar ist, nicht im Wege stehen. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen eine Vereinbarung mit einem Kreditinstitut oder einer Wertpapierfirma über eine Koinvestition in Anleihen oder Darlehen getroffen hat, für die kein Rating einer benannten ECAI verfügbar ist. In diesem Fall sollte es dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen gestattet sein, zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung die Ergebnisse des genehmigten auf internen Ratings basierenden Ansatzes dieses Kreditinstituts oder dieser Wertpapierfirma zu verwenden, vorausgesetzt, der Hauptsitz des Kreditinstituts oder der Wertpapierfirma befindet sich im Europäischen Wirtschaftsraum. Dies gilt ebenfalls, wenn ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen eine Vereinbarung mit einem anderen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen getroffen hat, das ein genehmigtes internes Modell nach Maßgabe von Artikel 100 der Richtlinie 2009/138/EG verwendet.
(29) Die auf den Finanzsektor anwendbaren Rechtsvorschriften sollten kohärent sein und gleichzeitig den unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die in den verschiedenen Bereichen des Sektors verwendet werden, sowie abweichenden Elementen bei der Bestimmung der Kapitalanforderungen oder weiteren Faktoren Rechnung tragen. Daher sollten die für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen geltenden Regelungen hinsichtlich der Anerkennung von Garantien, die von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften gewährt werden, den für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen geltenden Regelungen angeglichen werden.
(30) Derivate setzen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen einem Gegenparteiausfallrisiko aus, unabhängig davon, ob die Derivate zu Absicherungs- oder zu Spekulationszwecken gehalten werden. Im Modul Gegenparteiausfallrisiko der Standardformel sollten daher alle Derivate als Typ-1-Exponierungen behandelt werden.
(31) Bei den Berechnungen für die Kapitalanforderung für Marktrisikokonzentrationen nach der Standardformel sollten Abweichungen von der vorgegebenen Berechnungsabfolge vermieden werden. Daher sollten die einzelnen Risikoexponierungen zunächst Bonitätsstufen und Konzentrationsschwellen zugeordnet werden, und im Anschluss sollten auf Ebene der Einzeladressen Risikofaktoren angewandt werden.
(32) Bei der Projektion der künftigen steuerpflichtigen Gewinne nach einem Szenario mit außergewöhnlichen Verlusten sollten sich Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen nicht auf übermäßig optimistische Annahmen stützen. Aus diesem Grund sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen bei der Berechnung der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern anhand der Standardformel ihre Solvabilitäts- und Finanzlage nach dem unmittelbaren Verlust sowie die gestiegene Unsicherheit hinsichtlich der Projektion der künftigen steuerpflichtigen Gewinne berücksichtigen. Darüber hinaus sollten für die Projektion der künftigen steuerpflichtigen Gewinne nach dem unmittelbaren Verlust, einschließlich der angenommen Renditen für die Investitionen des Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmens, keine günstigeren Annahmen zugrunde gelegt werden als jene, die bei der Bewertung der latenten Steuern in der Bilanz angewandt werden, und der projizierte Gesamtbetrag neuer Geschäfte sollte nicht den in der Geschäftsplanung vorgesehenen Betrag überschreiten. Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollten lediglich dann von höheren Renditen als den von der maßgeblichen Zinskurve implizierten Renditen ausgehen, wenn sie nachweisen können, dass diese Renditen nach dem unmittelbaren Verlust realisiert werden.
(33) Bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel sollte Entwicklungen bei der Risikomanagementpraxis, insbesondere beim Einsatz von Risikominderungstechniken, Rechnung getragen werden. Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollten deshalb den Effekt von Risikominderungstechniken auch dann berücksichtigen dürfen, wenn diese Techniken durch eine ähnliche Regelung ersetzt werden, sie auslaufen oder angepasst werden, um Änderungen bei der erfassten Risikoposition Rechnung zu tragen, vorausgesetzt, eine solche Ersetzung oder Anpassung wird höchstens einmal wöchentlich vorgenommen. Die Standardformel sollte außerdem Saldierungsvereinbarungen zwischen Derivaten und Absicherungsstrategien ermöglichen, wenn mehrere vertragliche Vereinbarungen zusammengenommen den Effekt einer Risikominderungstechnik haben. In der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung sollte möglichen Diskrepanzen zwischen dem in der Standardformel berücksichtigten Risikominderungseffekt einerseits und dem tatsächlichen Risikominderungseffekt andererseits sowie einer Bewertung des Basisrisikos Rechnung getragen werden.
(34) Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen sollten nicht unangemessen benachteiligt werden, wenn eine Gegenpartei eines Rückversicherungsvertrags nicht mehr ihre Solvenzkapitalanforderung, jedoch weiterhin ihre Mindestkapitalanforderung erfüllt. Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen sollte es daher gestattet sein, für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten den risikomindernden Effekt der mit der einschlägigen Gegenpartei eingegangenen Rückversicherungsvereinbarungen partiell zu berücksichtigen. Erfüllt eine Gegenpartei eines Rückversicherungsvertrags ihre Mindestkapitalanforderung nicht mehr, so sollte das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen etwaige risikomindernden Effekte der mit der einschlägigen Gegenpartei eingegangenen Rückversicherungsvereinbarungen nicht mehr berücksichtigen.
(35) Jahresüberschaden-Rückversicherungsverträge sollten bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel ähnlich behandelt werden wie Schadenexzedenten-Rückversicherungsverträge. Aus diesem Grund sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die Risikominderung durch Jahresüberschaden-Rückversicherungsverträge bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderung nach der Standardformel mit unternehmensspezifischen Parametern berücksichtigen können, indem eine standardisierte Methode zur Berechnung eines unternehmensspezifischen Parameters festgelegt wird, der den Standardparameter für die nichtproportionale Rückversicherung ersetzt.
(36) Die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern wirkt sich signifikant auf die Solvabilität von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen aus. Das Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan der Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen sollte daher eine Risikomanagementstrategie im Hinblick auf latente Steuern annehmen, die die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern berücksichtigt. Insbesondere sind in dieser Strategie die Zuständigkeiten für die Bewertung der zugrunde liegenden Annahmen festzulegen, die auf die Projektion der künftigen steuerpflichtigen Gewinne angewandt werden.
(37) Die Berechnungen der Solvenzkapitalanforderung auf Einzel- und Gruppenbasis sollten kohärent sein. Wird der Look-Through-Ansatz auf Einzelbasis auf Organismen für gemeinsame Anlagen oder Anlagen in Fondsform, die mit den Unternehmen eines beteiligten Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens verbunden sind, angewandt, so sollte der Look-Through-Ansatz auch auf Gruppenbasis angewandt werden. Handelt es sich bei diesen Organismen für gemeinsame Anlagen oder Fonds um Tochterunternehmen von Versicherungs- oder Rückversicherungsgruppen, sollte die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung unter der Annahme einer vollständigen Diversifizierung mit anderen konsolidierten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten vorgenommen werden.
(38) Die Berechnung der Kapitalanforderung für das Währungsrisiko für eine Gruppe sollte die spezifische wirtschaftliche Lage dieser Gruppe widerspiegeln, insbesondere in Fällen, in denen die Versicherungs- oder Rückversicherungstätigkeiten auf verschiedene Währungen lauten. Aus diesem Grund sollten beteiligte Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften in der Lage sein, eine nicht bei der Erstellung des konsolidierten Abschlusses verwendete Währung als Referenzwährung auszuwählen, wenn das Währungsrisiko der konsolidierten Solvabilitätskapitalanforderung der Gruppe auf der Grundlage der Standardformel berechnet wird. Diese Auswahl sollte auf objektiven Kriterien basieren; so sollte etwa die Währung ausgewählt werden, auf die ein wesentlicher Betrag der versicherungstechnischen Rückstellungen oder Eigenmittel der Gruppe lautet.
(39) Die Standardformel-Berechnung für die Untermodule für das Nichtlebensversicherungsprämien- und -rückstellungsrisiko, die Untermodule für das Prämien- und Rückstellungsrisiko der Krankenversicherung und die Untermodule für das Naturkatastrophenrisiko sollte dahin gehend geändert werden, dass sie den jüngsten empirischen Nachweisen zu Prämienrückstellungen und Schadenrückstellungen Rechnung trägt.
(40) Die Berechnung der Kapitalanforderung für Massenunfallrisiko und Unfallkonzentrationsrisiko sollte so komplex sein, wie es der Art, dem Umfang und der Komplexität des Risikos von Unternehmen, die Krankenversicherungen anbieten, angemessen ist. Aus diesem Grund sollte die Ereigniskategorie, die sich auf eine zehnjährige Invalidität durch Unfall bezieht, von dieser Berechnung ausgenommen werden.
(41) Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission 3 enthält eine Reihe typografischer Fehler, wie etwa falsche interne Verweise, die korrigiert werden sollten.
(42) Um insbesondere für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die nur in einem Geschäftsbereich tätig sind, Störungen auf dem Markt für Nichtlebens- und Krankenversicherungen zu vermeiden, sollte den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen genügend Zeit eingeräumt werden, um sich auf die Änderungen bei der Berechnung des Prämien- und des Rückstellungsrisikos der Nichtlebens- und Krankenversicherungen vorzubereiten. Derartige Änderungen sollten folglich nicht vor dem 1. Januar 2020 Anwendung finden.
(43) Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 sollte daher entsprechend geändert werden
- hat folgende Verordnung erlassen:
Artikel 1 Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35
Die Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 1 werden die folgenden Nummern 59 bis 63 angefügt:
"59. 'CCP' eine zentrale Gegenpartei im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 1;
60. 'insolvenzgeschützt' in Bezug auf Kundenvermögenswerte den Umstand, dass wirksame Vereinbarungen bestehen, die verhindern, dass bei Insolvenz einer CCP oder eines Clearingmitglieds die Gläubiger dieser CCP bzw. dieses Clearingmitglieds auf jene Vermögenswerte zugreifen können, oder dass das Clearingmitglied auf die Vermögenswerte zugreifen kann, um Verluste abzudecken, die es aufgrund des Ausfalls eines oder mehrerer anderer Kunden als jener, die diese Vermögenswerte eingebracht haben, erlitten hat;
61. 'Kunde' einen Kunden im Sinne von Artikel 2 Nummer 15 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder ein Unternehmen, das gemäß Artikel 4 Absatz 3 der genannten Verordnung indirekte Clearingvereinbarungen mit einem Clearingmitglied getroffen hat;
62. 'Clearingmitglied' ein Clearingmitglied im Sinne von Artikel 2 Nummer 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012;
63.'CCP-bezogenes Geschäft' einen Kontrakt oder ein Geschäft nach Artikel 301 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zwischen einem Kunden und einem Clearingmitglied, der/das unmittelbar mit einem in jenem Absatz aufgeführten Kontrakt oder Geschäft zwischen diesem Clearingmitglied und einer CCP in Beziehung steht.
___
1) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.07.2012 S. 1).";"
2. Artikel 18 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 5 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:
"Verpflichtungen, die sich nicht auf bereits gezahlte Prämien beziehen, gehören nur dann zu einem Versicherungs- oder Rückversicherungsvertrag, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
b) Absatz 6 erhält folgende Fassung:
"(6) Kann ein Versicherungs- oder Rückversicherungsvertrag in zwei Teile entbündelt werden und erfüllt einer dieser Teile die in Absatz 5 Buchstaben a, b und c genannten Voraussetzungen, so gehören alle etwaigen Verpflichtungen, die sich nicht auf die für diesen Teil bereits gezahlten Prämien beziehen, nicht zum Vertrag.";
3. Artikel 43 erhält folgende Fassung:
"Artikel 43 Allgemeine Bestimmungen
(1) Die Sätze der risikolosen Basiszinskurve müssen alle folgenden Kriterien erfüllen:
Die Sätze der maßgeblichen risikolosen Zinskurve werden für jede Währung und Fälligkeit getrennt auf der Grundlage aller relevanten Daten und Informationen über die betreffende Währung und Fälligkeit berechnet.
(2) Die Techniken, Datenspezifikationen und Parameter, die zur Bestimmung der in Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG genannten technischen Informationen über die maßgebliche risikolose Zinskurve herangezogen werden, wie der endgültige Forwardzinssatz, der letzte Fälligkeitstermin, für den die maßgebliche risikolose Zinskurve nicht extrapoliert wird, und die Dauer ihrer Konvergenz gegen den endgültigen Forwardzinssatz sind transparent, vorsichtig, verlässlich, objektiv und im Zeitverlauf konsistent.
(3) Die EIOPA unterrichtet die Kommission über jede wesentliche Änderung bei den zur Bestimmung der technischen Informationen über die maßgebliche risikolose Zinskurve herangezogenen Daten. Als wesentlich gilt jede Änderung, die bewirkt, dass die Techniken, Datenspezifikationen oder Parameter wie der endgültige Forwardzinssatz, der letzte Fälligkeitstermin, für den die maßgebliche risikolose Basiszinskurve nicht extrapoliert wird, oder die Dauer ihrer Konvergenz gegen den endgültigen Forwardzinssatz, ihren Zweck nicht mehr erfüllen.
(4) Sollte es zu einer wesentlichen Datenänderung gemäß Absatz 3 kommen, kann die EIOPA der Kommission einen Vorschlag vorlegen, in dem diese Techniken, Datenspezifikationen oder Parameter soweit geändert werden wie es erforderlich ist, damit sie ihren Zweck erneut erfüllen, wobei die Änderungen in einem proportionalen Verhältnis zu der betreffenden wesentlichen Änderung stehen müssen. Diesem Vorschlag ist eine Angemessenheits- und Folgenabschätzung beizufügen.
(5) Um zu gewährleisten, dass die Sätze der maßgeblichen risikolosen Zinskurve auf transparente, vorsichtige, verlässliche und objektive, im Zeitverlauf konsistente Weise bestimmt werden, wird die Änderung einer Technik, einer Datenspezifikation oder eines Parameters wie des endgültigen Forwardzinssatzes, des letzten Fälligkeitstermins, für den die risikolose Basiszinskurve nicht extrapoliert wird, oder der Dauer ihrer Konvergenz gegen den endgültigen Forwardzinssatz auf Aufforderung der Kommission von der EIOPA vorgenommen.";
4. Artikel 71 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Buchstabe e Ziffern i und ii erhalten folgende Fassung:
"i) der Nominal- oder Kapitalbetrag des Basiseigenmittelbestandteils wird gemäß den Absätzen 5 und 5a abgeschrieben;
ii) wie in den Absätzen 6 und 6a ausgeführt, wird der Basiseigenmittelbestandteil automatisch in einen Basiseigenmittelbestandteil gemäß Artikel 69 Buchstabe a Ziffer i oder ii umgewandelt;";
b) Folgender Absatz 5a wird eingefügt:
"(5a) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i gewährleisten die für die Abschreibung des Nominal- oder Kapitalbetrags des Basiseigenmittelbestandteils maßgeblichen Bestimmungen alles Folgende:
Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet 'Solvabilitätsquote' die Quote aus den zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung anrechenbaren Eigenmitteln und der Solvenzkapitalanforderung unter Verwendung der aktuellsten verfügbaren Werte.";
c) Folgender Absatz 6a wird eingefügt:
"(6a) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii gewährleisten die für die Umwandlung in die in Artikel 69 Buchstabe a Ziffer i oder ii genannten Basiseigenmittelbestandteile maßgeblichen Bestimmungen alles Folgende:
Für die Zwecke dieses Absatzes hat der Begriff 'Solvabilitätsquote' die gleiche Bedeutung wie für die Zwecke des Absatzes 5a.";
d) Die folgenden Absätze 10 und 11 werden angefügt:
"(10) Unbeschadet der Anforderung in Absatz 1 Buchstabe e, wonach bei Eintritt des in Absatz 8 festgelegten Auslöseereignisses der Kapitalverlustausgleichsmechanismus greifen muss, kann der Basiseigenmittelbestandteil es zulassen, dass von dieser Anforderung abgesehen wird, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
(11) Unbeschadet der Anforderung in Absatz 1 Buchstabe f Ziffer ii kann der Basiseigenmittelbestandteil eine Rückzahlung oder Tilgung vor diesem Zeitraum zulassen, wenn alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind:
5. In Artikel 73 wird folgender Absatz 5 angefügt:
"(5) Unbeschadet der Anforderung in Absatz 1 Buchstabe c kann der Basiseigenmittelbestandteil eine Rückzahlung oder Tilgung vor Ablauf der fünf Jahre zulassen, wenn alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind:
6. In Artikel 77 wird folgender Absatz 5 angefügt:
"(5) Unbeschadet der Anforderung in Absatz 1 Buchstabe c kann der Basiseigenmittelbestandteil eine Rückzahlung oder Tilgung vor Ablauf der fünf Jahre nach der Emission zulassen, wenn alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind:
7. Artikel 84 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
"(3) Ist Artikel 88 erfüllt und kann der Look-Through-Ansatz auf Organismen für gemeinsame Anlagen oder Anlagen in Fondsform nicht angewandt werden, darf die Solvenzkapitalanforderung auf der Grundlage der Zielallokation der Basiswerte oder für den Fall, dass dem Unternehmen die Zielallokation der Basiswerte nicht bekannt ist, auf der Grundlage der zuletzt von dem Organismus für gemeinsame Anlagen oder dem Fonds gemeldeten Basiswertallokation berechnet werden, sofern in beiden Fällen die Basiswerte entsprechend dieser Zielallokation bzw. zuletzt gemeldeten Basiswertallokation verwaltet werden und nicht erwartet wird, dass Risikopositionen und Risiken auf kurze Sicht wesentlichen Schwankungen unterworfen sind.
Für die Zwecke dieser Berechnung dürfen Datengruppierungen verwendet werden, sofern diese eine vorsichtige Berechnung aller maßgeblichen Untermodule und Szenarien der Standardformel ermöglichen und auf höchstens 20 % des Gesamtwerts der Vermögenswerte des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens angewandt werden.";
b) Folgender Absatz 3a wird eingefügt:
"(3a) Bei der Bestimmung des prozentualen Anteils der Vermögenswerte, bei denen gemäß Absatz 3 Datengruppierungen verwendet werden, lassen die Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen Vermögenswerte, die dem Organismus für gemeinsame Anlagen oder Anlagen in Fondsform zugrunde liegen und fondsgebundene oder indexgebundene Verpflichtungen, bei denen das Marktrisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird, besichern, unberücksichtigt.";
c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
"(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beteiligungen an verbundenen Unternehmen außer für solche, bei denen alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
Für die Zwecke dieses Absatzes gelten für die Begriffe "verbundenes Unternehmen" und "beteiligtes Unternehmen" die Begriffsbestimmungen in Artikel 212 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2009/138/EG.";
8. Artikel 88 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:
"Für die Zwecke des Artikels 109 der Richtlinie 2009/138/EG stellen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen fest, ob die vereinfachte Berechnung der Art, dem Umfang und der Komplexität der Risiken angemessen ist, indem sie eine Beurteilung durchführen, die alles Folgende umfasst:";
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
"(2) Eine vereinfachte Berechnung wird nicht als der Art, dem Umfang und der Komplexität der Risiken angemessen angesehen, wenn der in Absatz 1 Buchstabe b genannte Fehler zu einer falschen Darstellung der Solvenzkapitalanforderung führt, die die Adressaten der Informationen über die Solvenzkapitalanforderung in ihren Entscheidungen oder Beurteilungen beeinflussen könnte, es sei denn, die vereinfachte Berechnung führt zu einer höheren Solvenzkapitalanforderung als die Standardberechnung.";
9. Die folgenden Artikel 90a, 90b und 90c werden eingefügt:
"Artikel 90a Vereinfachte Berechnung für die Beendigung von Versicherungsverträgen im Untermodul Nichtlebensversicherungsstornorisiko
Für die Zwecke von Artikel 118 Absatz 1 Buchstabe a dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, wenn Artikel 88 erfüllt ist, die Versicherungsverträge, bei denen eine Beendigung eine Erhöhung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne die Risikomarge zur Folge hätte, auf der Basis von Vertragsgruppen bestimmen, sofern die Gruppierung den in Artikel 35 Buchstaben a, b und c festgelegten Anforderungen entspricht.
Artikel 90b Vereinfachte Berechnung der Versicherungssumme für Naturkatastrophenrisiken
(1) Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 121 Absatz 6 Buchstabe b und Artikel 121 Absatz 7 genannte Versicherungssumme für das Sturmrisiko ausgehend von Risikozonengruppen berechnen. Alle Risikozonen einer Gruppe müssen in derselben, in Anhang V aufgeführten Region liegen. Wird die in Artikel 121 Absatz 6 Buchstabe b genannte Versicherungssumme für das Sturmrisiko ausgehend von einer Risikozonengruppe errechnet, so ist das in Artikel 121 Absatz 6 Buchstabe a genannte Risikogewicht für das Sturmrisiko von den in Anhang X aufgeführten Sturmrisikogewichten der Risikozone dieser Gruppe das höchste.
(2) Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 122 Absatz 3 Buchstabe b und Artikel 122 Absatz 4 genannte Versicherungssumme für das Erdbebenrisiko ausgehend von Risikozonengruppen berechnen. Alle Risikozonen einer Gruppe müssen in derselben, in Anhang VI aufgeführten Region liegen. Wird die in Artikel 122 Absatz 3 Buchstabe b genannte Versicherungssumme für das Erdbebenrisiko ausgehend von einer Risikozonengruppe errechnet, so ist das in Artikel 122 Absatz 3 Buchstabe a genannte Risikogewicht für das Erdbebenrisiko von den in Anhang X aufgeführten Erdbebenrisikogewichten der Risikozone dieser Gruppe das höchste.
(3) Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 123 Absatz 6 Buchstabe b und Artikel 123 Absatz 7 genannte Versicherungssumme für das Überschwemmungsrisiko ausgehend von Risikozonengruppen berechnen. Alle Risikozonen einer Gruppe müssen in derselben, in Anhang VII aufgeführten Region liegen. Wird die in Artikel 123 Absatz 6 Buchstabe b genannte Versicherungssumme für das Überschwemmungsrisiko ausgehend von einer Risikozonengruppe errechnet, so ist das in Artikel 123 Absatz 6 Buchstabe a genannte Risikogewicht für das Überschwemmungsrisiko von den in Anhang X aufgeführten Überschwemmungsrisikogewichten der Risikozone dieser Gruppe das höchste.
(4) Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 124 Absatz 6 Buchstabe b und Artikel 124 Absatz 7 genannte Versicherungssumme für das Hagelrisiko ausgehend von Risikozonengruppen berechnen. Alle Risikozonen einer Gruppe müssen in derselben, in Anhang VIII aufgeführten Region liegen. Wird die in Artikel 124 Absatz 6 Buchstabe b genannte Versicherungssumme für das Hagelrisiko ausgehend von einer Risikozonengruppe errechnet, so ist das in Artikel 124 Absatz 6 Buchstabe a genannte Risikogewicht für das Hagelrisiko von den in Anhang X aufgeführten Hagelrisikogewichten der Risikozone dieser Gruppe das höchste.
(5) Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 125 Absatz 2 genannte gewichtete Versicherungssumme für das Bodensenkungs- und Erdrutschrisiko ausgehend von Risikozonengruppen berechnen. Wird die in Artikel 125 Absatz 2 genannte gewichtete Versicherungssumme ausgehend von einer Risikozonengruppe errechnet, so ist das in Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe a genannte Risikogewicht für das Bodensenkungs- und Erdrutschrisiko von den in Anhang X aufgeführten Risikogewichten für das Bodensenkungs- und Erdrutschrisiko der Risikozone dieser Gruppe das höchste.
Artikel 90c Vereinfachte Berechnung der Kapitalanforderung für das Feuerrisiko
(1) Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 132 Absatz 1 genannte Kapitalanforderung für das Feuerrisiko wie folgt berechnen:
SCR fire = max(SCR firei; SCR firec; SCR firer)
dabei bezeichnet:
(2) Die größte industrielle Feuerrisikokonzentration eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens errechnet sich wie folgt:
SCR firei = max(E 1,i; E 2,i; E 3,i; E 4,i; E 5,i)
dabei bezeichnet E k,i die Gesamtexponierung im Umkreis der k-größten industriellen Feuerrisikoexponierung.
(3) Die größte gewerbliche Feuerrisikokonzentration eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens errechnet sich wie folgt:
SCR firec = max(E 1,c; E 2,c; E 3,c; E 4,c; E 5,c)
dabei bezeichnet E k,c die Gesamtexponierung im Umkreis der k-größten gewerblichen Feuerrisikoexponierung.
(4) Die größte private Feuerrisikokonzentration eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens errechnet sich wie folgt:
SCR firer = max(E 1,r; E 2,r; E 3,r; E 4,r; E 5,r; ϑ)
dabei bezeichnet:
(5) Für die Zwecke der Absätze 2, 3 und 4 ist die Gesamtexponierung im Umkreis der k-größten industriellen, gewerblichen oder privaten Feuerrisikoexponierung eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens die Summe, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen für eine Gruppe von Gebäuden versichert hat, die alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt:
Bei der Bestimmung der Versicherungssumme für ein Gebäude berücksichtigen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen alle Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften, die bei mit diesem Gebäude zusammenhängenden Versicherungsforderungen Zahlungen leisten würden. Unberücksichtigt bleiben Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften, für die Bedingungen gelten, die nicht mit diesem Gebäude zusammenhängen.
(6) Die auf dem Marktanteil basierende private Feuerrisikoexponierung errechnet sich wie folgt:
ϑ= SIav · 500 · max(0,05; max c(market Share c))
dabei bezeichnet:
10. Artikel 91 wird wie folgt geändert:
a) Die Formel erhält folgende Fassung:
"";
b) Buchstabe a erhält folgende Fassung:
"a) CAR k bezeichnet das gesamte Risikokapital im Jahr k, d. h. die Summe über alle Verträge von dem höheren Betrag von entweder null oder der Differenz - in Relation zu jedem Vertrag - zwischen den folgenden Beträgen:
c) Buchstabe b erhält folgende Fassung:
"b) q bezeichnet die mit der Versicherungssumme gewichtete erwartete durchschnittliche Sterblichkeitsrate bei allen Versicherten über alle künftigen Jahre.";
11. Folgender Artikel 95a wird eingefügt:
"Artikel 95a Vereinfachte Berechnung der Kapitalanforderung für Risiken im Untermodul Lebensversicherungsstornorisiko
Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen jede der nachstehend genannten Kapitalanforderungen auf der Basis von Vertragsgruppen berechnen, sofern die Gruppierung den in Artikel 35 Buchstaben a, b und c festgelegten Anforderungen entspricht:
12. Folgender Artikel 96a wird eingefügt:
"Artikel 96a Vereinfachte Berechnung für die Beendigung von Versicherungsverträgen im Untermodul Stornorisiko der Krankenversicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben wird wie die Schadenversicherung
Für die Zwecke von Artikel 150 Absatz 1 Buchstabe a dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, wenn Artikel 88 erfüllt ist, die Versicherungsverträge, bei denen eine Beendigung eine Erhöhung der versicherungstechnischen Rückstellungen ohne die Risikomarge zur Folge hätte, auf der Basis von Vertragsgruppen bestimmen, sofern die Gruppierung den in Artikel 35 Buchstaben a, b und c festgelegten Anforderungen entspricht.";
13. Artikel 97 wird wie folgt geändert:
a) Die Formel erhält folgende Fassung:
"";
b) Buchstabe a erhält folgende Fassung:
"a) CAR kbezeichnet das gesamte Risikokapital im Jahr k, d. h. die Summe über alle Verträge von dem höheren Betrag von entweder null oder der Differenz - in Relation zu jedem Vertrag - zwischen den folgenden Beträgen:
c) Buchstabe b erhält folgende Fassung:
"b) qbezeichnet die mit der Versicherungssumme gewichtete erwartete durchschnittliche Sterblichkeitsrate bei allen Versicherten über alle künftigen Jahre.";
14. Folgender Artikel 102a wird eingefügt:
"Artikel 102a Vereinfachte Berechnung der Kapitalanforderung für Risiken im Untermodul Stornorisiko der Krankenversicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben wird wie die Lebensversicherung
Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen jede der nachstehend genannten Kapitalanforderungen auf der Basis von Vertragsgruppen berechnen, sofern die Gruppierung den in Artikel 35 Buchstaben a, b und c festgelegten Anforderungen entspricht:
15. Folgender Artikel 105a wird eingefügt:
"Artikel 105a Vereinfachte Berechnung für den Risikofaktor im Untermodul Spreadrisiko und im Untermodul Marktrisikokonzentrationen
Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften einer Anleihe, die nicht in die Berechnungen nach Artikel 180 Absätze 2 bis 16 einzubeziehen ist, einen Risikofaktor stressi zuordnen, was für die Zwecke von Artikel 176 Absatz 3 der Bonitätsstufe 3 entspricht, und dieser Anleihe für die in Artikel 182 Absatz 4 dargelegte Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Bonitätseinstufung die Bonitätsstufe 3 zuordnen, wenn alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind:
____
1) Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 der Kommission vom 2. Dezember 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Meldebögen für die Übermittlung von Informationen an die Aufsichtsbehörde gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347/1 vom 02.12.2015 S. 1214).";"
16. In Artikel 107 Absatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:
"Ist Artikel 88 erfüllt und der beste Schätzwert der aus einer Rückversicherungsvereinbarung oder Verbriefung einforderbaren Beträge und der entsprechenden Forderungen nicht negativ, dürfen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen den in Artikel 196 genannten risikomindernden Effekt dieser Rückversicherungsvereinbarung oder Verbriefung auf das versicherungstechnische Risiko wie folgt berechnen:";
17. In Artikel 108 Absatz 1 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:
"Ist Artikel 88 erfüllt und der beste Schätzwert der aus einer proportionalen Rückversicherungsvereinbarung einforderbaren Beträge und der entsprechenden Forderungen für eine Gegenpartei i nicht negativ, dürfen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen den in Artikel 196 genannten risikomindernden Effekt der proportionalen Rückversicherungsvereinbarung auf das versicherungstechnische Risiko jfür Gegenpartei i wie folgt berechnen:";
18. Artikel 110 erhält folgende Fassung:
"Artikel 110 Vereinfachte Berechnung - Zusammenfassung von Einzeladressen-Forderungen zu Gruppen
Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen den in Artikel 192 genannten Verlust bei Ausfall einschließlich des risikomindernden Effekts auf versicherungstechnische Risiken und Marktrisiken und des risikobereinigten Werts der Sicherheit für eine Gruppe von Einzeladressen-Forderungen berechnen. In diesem Fall wird der Gruppe von Einzeladressen-Forderungen die Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet, die von den Ausfallwahrscheinlichkeiten, die gemäß Artikel 199 den zu der Gruppe gehörenden Einzeladressen-Forderungen zugeordnet wurden, die höchste ist.";
19. Artikel 111 Buchstabe a erhält folgende Fassung:
"a) Summe der hypothetischen Kapitalanforderungen für die von dem risikomindernden Instrument betroffenen Untermodule der Module versicherungstechnisches Risiko und Marktrisiko des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, die gemäß dem vorliegenden Abschnitt und den Abschnitten 2 bis 5 berechnet werden, als wären die Rückversicherungsvereinbarung, die Verbriefung oder das Derivat nicht vorhanden;";
20. Folgender Artikel 111a wird eingefügt:
"Artikel 111a Vereinfachte Berechnung des risikomindernden Effekts auf das versicherungstechnische Risiko
Wenn Artikel 88 erfüllt ist und die Rückversicherungsvereinbarung, die Verbriefung oder das Derivat nur Verpflichtungen aus einem der in Anhang II oder gegebenenfalls Anhang XIV genannten Segmente (Segment s) abdeckt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen den risikomindernden Effekt dieser Rückversicherungsvereinbarung, dieser Verbriefung oder dieses Derivats für die Zwecke des Artikels 196 wie folgt berechnen:
dabei bezeichnet:
21. Die folgenden Artikel 112a und 112b werden eingefügt:
"Artikel 112a Vereinfachte Berechnung des Verlusts bei Ausfall bei der Rückversicherung
Ist Artikel 88 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen den in Artikel 192 Absatz 2 Unterabsatz 1 genannten Verlust bei Ausfall für eine Rückversicherungsvereinbarung oder eine Versicherungsverbriefung wie folgt berechnen:
LGD= max[90 % · (Recoverables + 50 % · RMre) - F· Collateral; 0]
dabei bezeichnet:
Artikel 112b Vereinfachte Berechnung der Kapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko bei Typ-1-Exponierungen
Ist Artikel 88 erfüllt und liegt die gemäß Artikel 200 Absatz 4 bestimmte Standardabweichung der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen bei oder unter 20 % der gesamten Verluste bei Ausfall bei allen Typ-1-Exponierungen, dürfen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen die in Artikel 200 Absatz 1 genannte Kapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko wie folgt berechnen:
SCRdef,1= 5 · σ
dabei bezeichnet σ die gemäß Artikel 200 Absatz 4 bestimmte Standardabweichung der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen.";
22. Artikel 116 Absatz 3 Buchstabe d erhält folgende Fassung:
"d) FP(future,s) bezeichnet bei Verträgen, deren Ersterfassungszeitpunkt in den darauffolgenden Zwölfmonatszeitraum fällt, folgenden Betrag:
23. Artikel 121 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
i) Die Formel erhält folgende Fassung:
"";
ii) Buchstabe a wird gestrichen;
b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
i) Die Formel erhält folgende Fassung:
" WSI(windstorm,r,i) = Q(windstorm,r) · W(windstorm,r,i) · SI(windstorm,r,i)";
ii) Folgender Buchstabe c wird angefügt:
"c) Q(windstorm,r) bezeichnet den in Anhang V aufgeführten Sturmrisikofaktor für die Region r.";
iii) folgender Unterabsatz wird angefügt:
"Ist der nach Unterabsatz 1 für eine bestimmte Risikozone bestimmte Betrag höher als der Betrag (in diesem Unterabsatz 'der niedrigere Betrag' genannt), der der Summe der potenziellen Verluste ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge entspricht, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen aufgrund des Sturmrisikos in dieser Risikozone erleiden könnte, so darf das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der in seinen spezifischen Versicherungsverträgen aufgeführten Geschäftsbedingungen, einschließlich etwaiger vertraglich festgelegter Zahlungsobergrenzen, als alternative Berechnung die gewichtete Versicherungssumme für das Sturmrisiko in dieser Risikozone als niedrigeren Betrag bestimmen.";
24. Artikel 122 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
i) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung:
"Für alle in Anhang VI aufgeführten Regionen entspricht die Kapitalanforderung für das Erdbebenrisiko einer bestimmten Region r dem Verlust an Basiseigenmitteln der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, der sich durch einen plötzlichen Schaden in einer Höhe ergäbe, die sich ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge wie folgt errechnet:";
ii) Die Formel erhält folgende Fassung:
"";
iii) Buchstabe a wird gestrichen;
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
i) Die Formel erhält folgende Fassung:
" WSI(earthquake,r,i) = Q(earthquake,r) · W(earthquake,r,i) · SI(earthquake,r,i)";
ii) Folgender Buchstabe c wird angefügt:
"c) Q(earthquake,r) bezeichnet den in Anhang VI aufgeführten Erdbebenrisikofaktor für die Region r.";
iii) folgender Unterabsatz wird angefügt:
"Ist der nach Unterabsatz 1 für eine bestimmte Risikozone bestimmte Betrag höher als der Betrag (in diesem Unterabsatz 'der niedrigere Betrag' genannt), der der Summe der potenziellen Verluste ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge entspricht, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen aufgrund des Erdbebenrisikos in dieser Risikozone erleiden könnte, so darf das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der in seinen spezifischen Versicherungsverträgen aufgeführten Geschäftsbedingungen, einschließlich etwaiger vertraglich festgelegter Zahlungsobergrenzen, als alternative Berechnung die gewichtete Versicherungssumme für das Erdbebenrisiko in dieser Risikozone als niedrigeren Betrag bestimmen.";
25. Artikel 123 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
i) Die Formel erhält folgende Fassung:
"";
ii) Buchstabe a wird gestrichen;
b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
i) Die Formel erhält folgende Fassung:
" WSI(flood,r,i) = Q(flood,r) · W(flood,r,i) · SI(flood,r,i)";
ii) Folgender Buchstabe c wird angefügt:
"c) Q(flood,r) bezeichnet den Überschwemmungsrisikofaktor für die Region r nach Maßgabe des Anhangs VII.";
iii) folgender Unterabsatz wird angefügt:
"Ist der nach Unterabsatz 1 für eine bestimmte Risikozone bestimmte Betrag höher als der Betrag (in diesem Unterabsatz,der niedrigere Betrag" genannt), der der Summe der potenziellen Verluste ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge entspricht, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen aufgrund des Überschwemmungsrisikos in dieser Risikozone erleiden könnte, so kann das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der in seinen spezifischen Versicherungsverträgen aufgeführten Geschäftsbedingungen, einschließlich etwaiger vertraglich festgelegter Zahlungsobergrenzen, als alternative Berechnung die gewichtete Versicherungssumme für das Überschwemmungsrisiko in dieser Risikozone als niedrigeren Betrag bestimmen.";
c) in Absatz 7 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:
"Für alle in Anhang VII aufgeführten Regionen und alle in Anhang IX aufgeführten Risikozonen dieser Regionen errechnet sich die Versicherungssumme für das Überschwemmungsrisiko in einer bestimmten Risikozone ieiner bestimmten Region rwie folgt:";
26. Artikel 124 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
i) Die Formel erhält folgende Fassung:
"";
ii) Buchstabe a wird gestrichen;
b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
i) Die Formel erhält folgende Fassung:
" WSI(hail,r,i) = Q(hail,r) · W(hail,r,i) · SI(hail,r,i)";
ii) Folgender Buchstabe c wird angefügt:
"c) Q(hail,r)bezeichnet den Hagelrisikofaktor für die Region r nach Maßgabe des Anhangs VIII.";
iii) folgender Unterabsatz wird angefügt:
"Ist der nach Unterabsatz 1 für eine bestimmte Risikozone bestimmte Betrag höher als der Betrag (in diesem Unterabsatz,der niedrigere Betrag" genannt), der der Summe der potenziellen Verluste ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge entspricht, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen aufgrund des Hagelrisikos in dieser Risikozone erleiden könnte, so kann das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der in seinen spezifischen Versicherungsverträgen aufgeführten Geschäftsbedingungen, einschließlich etwaiger vertraglich festgelegter Zahlungsobergrenzen, als alternative Berechnung die gewichtete Versicherungssumme für das Hagelrisiko in dieser Risikozone als niedrigeren Betrag bestimmen."
27. Artikel 125 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 erhält die Formel folgende Fassung:
"";
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
i) Die Formel erhält folgende Fassung:
" WSI(subsidence,i) = 0,0005 · W(subsidence,i) · SI(subsidence,i)";
ii) folgender Unterabsatz wird angefügt:
"Ist der nach Unterabsatz 1 für eine bestimmte Risikozone bestimmte Betrag höher als der Betrag (in diesem Unterabsatz 'der niedrigere Betrag' genannt), der der Summe der potenziellen Verluste ohne Abzug der aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einforderbaren Beträge entspricht, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen aufgrund des Bodensenkungs- und Erdrutschrisikos in dieser Risikozone erleiden könnte, so kann das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung der in seinen spezifischen Versicherungsverträgen aufgeführten Geschäftsbedingungen, einschließlich etwaiger vertraglich festgelegter Zahlungsobergrenzen, als alternative Berechnung die gewichtete Versicherungssumme für das Bodensenkungs- und Erdrutschrisiko in dieser Risikozone als niedrigeren Betrag bestimmen."
28. Artikel 130 erhält folgende Fassung:
"Artikel 130 Untermodul Seefahrtrisiko
(1) Die Kapitalanforderung für das Seefahrtrisiko errechnet sich wie folgt:
Dabei gilt:
(2) Die Kapitalanforderung für das Risiko einer Schiffskollision entspricht dem Verlust an Basiseigenmitteln der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die sich aus einem plötzlichen Schaden in einer Höhe ergäbe, die sich wie folgt errechnet:
Lvessel = maxv (SI(hull,v) + SI(liab,v) + SI(pollution,v))
Dabei gilt:
Bei der Bestimmung von SI(hull,v), SI(liab,v) and SI(pollution,v) berücksichtigen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen lediglich Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften, die bei Versicherungsforderungen im Zusammenhang mit Schiff v Zahlungen leisten würden. Unberücksichtigt bleiben Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften, bei denen die Leistung der Zahlung von Versicherungsforderungen abhängt, die nicht mit Schiff v zusammenhängen.
Würde der Abzug der einforderbaren Beträge dazu führen, dass die Kapitalanforderung für das Risiko einer Schiffskollision das für das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen bestehende Risiko einer Schiffskollision nur unzureichend erfasst, berechnet das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen SI(hull,v), SI(liab,v) bzw. SI(pollution,v) ohne Abzug der einforderbaren Beträge.
3. Die Kapitalanforderung für das Risiko einer Plattformexplosion entspricht dem Verlust an Basiseigenmitteln der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, der sich durch einen plötzlichen Schaden in einer Höhe ergäbe, die sich wie folgt errechnet:
Lplatform = max p( SIp)
Dabei gilt:
Bei der Bestimmung von SIp berücksichtigen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen lediglich Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften, die bei Versicherungsforderungen im Zusammenhang mit der Plattform p Zahlungen leisten würden. Unberücksichtigt bleiben Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften, bei denen die Leistung der Zahlung von Versicherungsforderungen abhängt, die nicht mit Plattform p zusammenhängen.
Würde der Abzug der einforderbaren Beträge dazu führen, dass die Kapitalanforderung für das Risiko einer Plattformexplosion das für das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen bestehende Risiko einer Plattformexplosion nur unzureichend erfasst, berechnet das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen SIp ohne Abzug der einforderbaren Beträge.";
29. Artikel 131 wird wie folgt geändert:
a) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung:
"Die Kapitalanforderung für das Luftfahrtrisiko entspricht dem Verlust an Basiseigenmitteln der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, der sich durch einen plötzlichen Schaden in einer Höhe ergäbe, die sich wie folgt errechnet:";
b) Buchstabe b erhält folgende Fassung:
"b) SIa ist die Versicherungssumme des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens für die Luftfahrt-Kaskoversicherung und -rückversicherung und die Luftfahrthaftpflichtversicherung und -rückversicherung in Bezug auf Luftfahrzeug a nach Abzug der Beträge, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einfordern kann.
Für die Zwecke dieses Artikels berücksichtigen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen lediglich Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften, die bei mit Luftfahrzeug a zusammenhängenden Versicherungsforderungen Zahlungen leisten würden. Unberücksichtigt bleiben Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften, bei denen die Leistung der Zahlung von Versicherungsforderungen abhängt, die nicht mit Luftfahrzeug a zusammenhängen.
Würde der Abzug der einforderbaren Beträge dazu führen, dass die Kapitalanforderung für das Luftfahrtrisiko das für das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen bestehende Luftfahrtrisiko nur unzureichend erfasst, berechnet das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen SIa ohne Abzug der einforderbaren Beträge.";
30. Artikel 132 Absätze 1 und 2 erhält folgende Fassung:
"(1) Die Kapitalanforderung für das Feuerrisiko entspricht dem Verlust an Basiseigenmitteln der Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, der sich durch einen plötzlichen Schaden in einer Höhe ergäbe, die der vom Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen für die größte Feuerrisikokonzentration versicherten Summe entspricht.
(2) Die größte Feuerrisikokonzentration eines Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens ist die Gebäudegruppe mit der höchsten Versicherungssumme nach Abzug der Beträge, die das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen aus Rückversicherungsverträgen und von Zweckgesellschaften einfordern kann, die alle folgenden Bedingungen erfüllt:
Bei der Bestimmung der Versicherungssumme für eine Gebäudegruppe berücksichtigen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen lediglich Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften, die bei mit dieser Gebäudegruppe zusammenhängenden Versicherungsforderungen Zahlungen leisten würden. Unberücksichtigt bleiben Rückversicherungsverträge und Zweckgesellschaften, bei denen die Leistung der Zahlung von Versicherungsforderungen abhängt, die nicht mit dieser Gebäudegruppe zusammenhängen.
Würde der Abzug der einforderbaren Beträge dazu führen, dass die Kapitalanforderung für das Feuerrisiko das für das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen bestehende Feuerrisiko nur unzureichend erfasst, berechnet das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen die Versicherungssumme für eine Gebäudegruppe ohne Abzug der einforderbaren Beträge.";
31. Artikel 147 Absatz 3 Buchstabe d erhält folgende Fassung:
"d) FP(future,s)bezeichnet bei Verträgen, deren Ersterfassungszeitpunkt in den darauffolgenden Zwölfmonatszeitraum fällt, folgenden Betrag:
32. Artikel 168 Absatz 6 wird wie folgt geändert:
a) Unter Buchstabe c erhält der Einleitungssatz folgende Fassung:
"was geschlossene alternative Investmentfonds mit Sitz in der Union betrifft oder - sollte dies nicht der Fall sein - entsprechende Fonds, die in der Union gemäß Artikel 35 oder 40 der Richtlinie 2011/61/EU vertrieben werden und die in beiden Fällen nach der in Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission 1 beschriebenen Commitment-Methode nicht hebelfinanziert sind:
_____
1) Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung (ABl. L 83 vom 22.03.2013 S. 1).";"
b) folgender Buchstabe e wird angefügt:
"e) qualifizierte nicht notierte Aktienportfolios im Sinne des Artikels 168a.";
33. Folgender Artikel 168a wird eingefügt:
"Artikel 168a Qualifizierte nicht notierte Aktienportfolios
(1) Für die Zwecke des Artikels 168 Absatz 6 Buchstabe e handelt es sich bei einem qualifizierten nicht notierten Aktienportfolio um eine Gruppe von Aktieninvestitionen, die alle folgenden Voraussetzungen erfüllt:
(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe i ist der Betafaktor einer Gruppe von Investitionen der Durchschnitt der Betafaktoren für jede Investition in dieser Gruppe, gewichtet nach den Buchwerten dieser Investitionen. Der Betafaktor einer Investition in ein Unternehmen wird wie folgt bestimmt:
Dabei gilt:
____
1) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.06.2013 S. 19)."
34. Artikel 169 erhält folgende Fassung:
"Artikel 169 Untermodul Standardaktienrisiko
(1) Die Kapitalanforderung für Typ-1-Aktien nach Artikel 168 entspricht dem Verlust an Basiseigenmitteln, der sich aus folgenden unmittelbaren Rückgängen ergäbe:
(2) Die Kapitalanforderung für Typ-2-Aktien nach Artikel 168 entspricht dem Verlust an Basiseigenmitteln, der sich aus folgenden unmittelbaren Rückgängen ergäbe:
(3) Die Kapitalanforderung für qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur nach Artikel 168 entspricht dem Verlust an Basiseigenmitteln, der sich aus folgenden unmittelbaren Rückgängen ergäbe:
(4) Die Kapitalanforderung für qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen nach Artikel 168 entspricht dem Verlust an Basiseigenmitteln, der sich aus folgenden unmittelbaren Rückgängen ergäbe:
35. Folgender Artikel 171a wird eingefügt:
"Artikel 171a Langfristige Aktieninvestitionen
(1) Für die Zwecke dieser Verordnung kann eine Untergruppe von Aktieninvestitionen als langfristige Aktieninvestitionen behandelt werden, wenn das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen der Aufsichtsbehörde gegenüber hinreichend nachweist, dass alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
(2) Werden Aktien von den in Artikel 168 Absatz 6 Buchstaben a bis d genannten Organismen für gemeinsame Anlagen oder alternativen Investmentfonds gehalten, so können die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels festgelegten Bedingungen auf Fondsebene und nicht auf Ebene der in diesen Fonds gehaltenen Basiswerte beurteilt werden.
(3) Wenn Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen eine Untergruppe von Aktieninvestitionen gemäß Absatz 1 als langfristige Aktieninvestitionen behandeln, können sie nicht zu einer Verfahrensweise ohne langfristige Aktieninvestitionen zurückkehren. Wenn ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das eine Untergruppe von Aktieninvestitionen gemäß Absatz 1 als langfristige Aktieninvestitionen behandelt, die in Absatz 1 festgelegten Bedingungen nicht mehr erfüllen kann, setzt es die Aufsichtsbehörde umgehend hierüber in Kenntnis und wendet Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 169 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 169 Absatz 3 Buchstabe b und Artikel 169 Absatz 4 Buchstabe b 36 Monate lang auf keine seiner Aktieninvestitionen mehr an."
36. In Artikel 176 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
"(4a) Ungeachtet des Absatzes 4 wird auch Anleihen und Darlehen, denen nach Artikel 176a Absatz 1 oder 2 bzw. Artikel 176c Absatz 1 eine Bonitätsstufe zugeordnet wurde, in Abhängigkeit von der Bonitätseinstufung und der modifizierten Duration duri der Anleihe bzw. des Darlehens i gemäß der in Absatz 3 aufgeführten Tabelle ein Risikofaktor stressi zugeordnet."
37. Die folgenden Artikel 176a bis 176c werden eingefügt:
"Artikel 176a Interne Bewertung der Bonitätsstufen von Anleihen und Darlehen
(1) Anleihen oder Darlehen, für die keine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist und für die die Schuldner keine den Kriterien nach Artikel 214 entsprechende Sicherheit hinterlegt haben, können der Bonitätsstufe 2 zugeordnet werden, wenn in Bezug auf die Anleihe oder das Darlehen alle in den Absätzen 3 und 4 genannten Kriterien erfüllt sind.
(2) Anleihen oder Darlehen, für die keine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist und für die die Schuldner keine den Kriterien nach Artikel 214 entsprechende Sicherheit hinterlegt haben und die nicht zu den unter Absatz 1 fallenden Anleihen oder Darlehen mit der zugeordneten Bonitätsstufe 2 zählen, können der Bonitätsstufe 3 zugeordnet werden, wenn in Bezug auf die Anleihe oder das Darlehen alle in den Absätzen 3 und 5 genannten Kriterien erfüllt sind.
(3) Es gelten folgende Kriterien:
(4) Die Rendite der Anleihe oder des Darlehens und die Rendite etwaiger Anleihen und Darlehen mit ähnlichen Vertragsbedingungen, die vom selben Unternehmen in den letzten drei Geschäftsjahren begeben wurden, sind nicht höher als folgende Werte:
(5) Die Rendite der Anleihe oder des Darlehens und die Rendite von Anleihen und Darlehen mit ähnlichen Vertragsbedingungen, die vom selben Unternehmen in den letzten drei Geschäftsjahren begeben wurden, sind nicht höher als folgende Werte:
(6) Für die Zwecke des Absatzes 4 bestimmt das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen für die in Absatz 1 genannte Anleihe oder das Darlehen die Rendite zweier Indizes zum Zeitpunkt der Emission dieser Anleihe oder dieses Darlehens, die alle folgenden Anforderungen erfüllen:
(7) Für die Zwecke des Absatzes 5 bestimmt das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen für die in Absatz 2 genannte Anleihe oder das Darlehen die Rendite zweier Indizes zum Zeitpunkt der Emission dieser Anleihe oder dieses Darlehens, die alle folgenden Anforderungen erfüllen:
(8) Für die Zwecke des Absatzes 4 nimmt das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in dem Fall, dass die in Absatz 1 genannte Anleihe oder das in Absatz 1 genannte Darlehen andere Merkmale aufweist als die Merkmale zu Kreditrisiko und Illiquidität und diese sich wesentlich von den Merkmalen der nach Absatz 6 bestimmten Indizes unterscheiden, eine entsprechende Anpassung an der Rendite der Anleihe oder des Darlehens vor.
(9) Für die Zwecke des Absatzes 5 nimmt das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in dem Fall, dass die in Absatz 2 genannte Anleihe oder das in Absatz 1 genannte Darlehen andere Merkmale aufweist als die Merkmale zu Kreditrisiko und Illiquidität und diese sich wesentlich von den Merkmalen der nach Absatz 7 bestimmten Indizes unterscheiden, eine entsprechende Anpassung an der Rendite der Anleihe oder des Darlehens vor.
Artikel 176b Anforderungen an die eigenen internen Bonitätsbewertungen von Anleihen und Darlehen durch ein Unternehmen
Für die Zwecke des Artikels 176a Absatz 3 Buchstabe a müssen bei der eigenen internen Bonitätsbewertung einer Anleihe oder eines Darlehens durch ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Artikel 176c Bonitätseinstufung von Anleihen und Darlehen auf Basis eines genehmigten internen Modells
(1) Dieser Artikel gilt in den folgenden Fällen:
(2) Sind sämtliche in den Absätzen 3 bis 6 genannten Kriterien erfüllt, werden die in Absatz 1 Buchstabe c genannten Anleihen und Darlehen Bonitätsstufen zugeordnet, die wie folgt bestimmt werden:
(3) Es gelten folgende Kriterien:
(4) Es gelten folgende Kriterien:
(5) Fällt der Koinvestor unter Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i,
(6) Fällt der Koinvestor unter Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii, stellt das interne Modell sicher, dass die für die betreffende Anleihe oder das betreffende Darlehen resultierende Kapitalanforderung für das in Artikel 105 Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe d der Richtlinie 2009/138/EG genannte Untermodul Spread-Risiko angemessen ist.
______
1) Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 der Kommission vom 7. Oktober 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Zuordnung der Bonitätsbeurteilungen des Kreditrisikos durch externe Ratingagenturen gemäß Artikel 136 Absatz 1 und Artikel 136 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 275 vom 12.10.2016 S. 3)";"
38. Artikel 180 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird der folgende Unterabsatz angefügt:
"Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe b sind Risikoexponierungen in Form von Anleihen und Darlehen, die vollständig, vorbehaltlos und unwiderruflich von den in Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 der Kommission 1 aufgeführten regionalen und lokalen Gebietskörperschaften garantiert sind, sofern die Garantie die in Artikel 215 festgelegten Anforderungen erfüllt, als Risikoexponierungen gegenüber dem Zentralstaat zu betrachten.
___
1) Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 der Kommission vom 11. November 2015 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf die Verzeichnisse regionaler und lokaler Gebietskörperschaften, für die gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates gilt, dass Risiken ihnen gegenüber als Risiken gegenüber dem Zentralstaat zu betrachten sind (ABl. L 295 vom 12.11.2015 S. 3).";"
b) die folgenden Absätze 3a und 3b werden eingefügt:
"(3a) Risikoexponierungen in Form von Anleihen und Darlehen an regionale und lokale Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten, die in Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 nicht aufgeführt sind, wird ein Risikofaktor stressi aus der Tabelle in Absatz 3 zugeordnet, der der Bonitätsstufe 2 entspricht.
(3b) Risikoexponierungen in Form von Anleihen und Darlehen, die vollständig, vorbehaltlos und unwiderruflich von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der Mitgliedstaatenden garantiert sind, die in Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 nicht aufgeführt sind, wird, sofern die Garantie die in Artikel 215 festgelegten Anforderungen erfüllt, ein Risikofaktor stressi aus der Tabelle in Absatz 3 zugeordnet, der der Bonitätsstufe 2 entspricht.";
39. Artikel 182 wird wie folgt geändert:
a) in Absatz 5 wird der letzte Satz gestrichen;
b) die folgenden Absätze 6 bis 11 werden angefügt:
"(6) Für die Zwecke des Absatzes 4 werden Risikoexponierungen gegenüber einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, für das keine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist, falls das Unternehmen die betreffende Mindestkapitalanforderung erfüllt, je nach Solvabilitätsquote des Unternehmens anhand der folgenden Aufteilung nach Solvabilitätsquoten und Bonitätseinstufungen einer Bonitätsstufe zugeordnet:
Solvabilitätsquote |
196 % |
175 % |
122 % |
100 % |
95 % |
Bonitätsstufe |
1 |
2 |
3 |
3,82 |
5 |
Liegt die Solvabilitätsquote zwischen den in der vorstehenden Tabelle angegebenen Solvabilitätsquoten, wird die Bonitätsstufe aus den am nächsten liegenden Bonitätsstufen, die den am nächsten liegenden Solvabilitätsquoten in vorstehender Tabelle entsprechen, linear interpoliert. Bei Solvabilitätsquoten unter 95 % ist die Bonitätsstufe gleich 5. Bei Solvabilitätsquoten über 196 % ist die Bonitätsstufe gleich 1.
Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet 'Solvabilitätsquote' die Quote aus den zur Bedeckung der Solvenzkapitalanforderung anrechenbaren Eigenmitteln und der Solvenzkapitalanforderung unter Verwendung der aktuellsten verfügbaren Werte.
(7) Für die Zwecke des Absatzes 4 werden Risikoexponierungen gegenüber einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, für das keine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist, falls das Unternehmen die betreffende Mindestkapitalanforderung nicht erfüllt, der Bonitätsstufe 6 zugeordnet.
(8) Die Absätze 6 und 7 finden erst ab dem ersten Tag der Offenlegung des Berichts über die Solvabilität und Finanzlage nach Artikel 51 der Richtlinie 2009/138/EG durch das der Risikoexponierung entsprechende Unternehmen Anwendung. Vor diesem Tag werden die Risikoexponierungen der Bonitätsstufe 3,82 zugeordnet.
(9) Für die Zwecke des Absatzes 4 werden Risikoexponierungen gegenüber einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in einem Drittland, für das keine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist und das in einem Land ansässig ist, dessen Solvabilitätssystem gemäß Artikel 227 der Richtlinie 2009/138/EG als dem in der genannten Richtlinie niedergelegten System gleichwertig angesehen wird, und das die Solvabilitätsanforderungen jenes Drittlands erfüllt, der Bonitätsstufe 3,82 zugeordnet.
(10) Für die Zwecke des Absatzes 4 werden Risikoexponierungen gegenüber Kredit- und Finanzinstituten im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummern 1 und 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die die Solvabilitätsanforderungen nach der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen und für die keine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist, der Bonitätsstufe 3,82 zugeordnet.
(11) Risikoexponierungen, denen keine Bonitätsstufe nach den Absätzen 5 bis 10 zugeordnet wird, erhalten für die Zwecke des Absatzes 4 die Bonitätsstufe 5.";
40. Artikel 184 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
"(3) Die Forderungshöhe bei Ausfall in Bezug auf eine Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse i wird um den Betrag der Forderungshöhe bei Ausfall gegenüber Gegenparteien, die zu dieser Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse gehören und für die sich der Risikofaktor für Marktrisikokonzentrationen nach den Artikeln 186 und 187 auf 0 % beläuft, reduziert.";
41. in Artikel 186 werden die Absätze 2 bis 6 gestrichen;
42. Artikel 187 wird wie folgt geändert:
a) in Absatz 3 wird der folgende Unterabsatz angefügt:
"Für die Zwecke des Buchstabens b sind Risikoexponierungen, die vollständig, vorbehaltlos und unwiderruflich von den in Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 aufgeführten regionalen und lokalen Gebietskörperschaften garantiert sind, sofern die Garantie die in Artikel 215 festgelegten Anforderungen erfüllt, als Risikoexponierungen gegenüber dem Zentralstaat zu betrachten.";
b) die folgenden Absätze 4a und 4b werden eingefügt:
"(4a) Risikoexponierungen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten, die in Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 nicht aufgeführt sind, wird gemäß Absatz 4 ein Risikofaktor gi für Marktrisikokonzentrationen zugeordnet, der der Bonitätsstufe 2 entspricht.
(4b) Risikoexponierungen, die vollständig, vorbehaltlos und unwiderruflich von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats garantiert sind, die in Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2011 nicht aufgeführt ist, wird, sofern die Garantie die in Artikel 215 festgelegten Anforderungen erfüllt, gemäß Absatz 4 ein Risikofaktor gi für Marktrisikokonzentrationen zugeordnet, der der Bonitätsstufe 2 entspricht.";
43. Artikel 189 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
i) Buchstabe a erhält folgende Fassung:
"a) risikomindernden Verträgen, einschließlich Rückversicherungsvereinbarungen, Zweckgesellschaften und Versicherungsverbriefungen;";
ii) der folgende Buchstabe f wird angefügt:
"f) anderen Derivaten als Kreditderivaten, die vom Untermodul Spread-Risiko abgedeckt werden.";
b) in Absatz 6 wird der folgende Buchstabe e angefügt:
"e) das Kreditrisiko bei insolvenzgeschützten Vermögenswerten, die als Sicherheit bei einer CCP oder einem Clearing-Mitglied hinterlegt wurden.";
44. Artikel 192 wird wie folgt geändert:
a) in Absatz 1 wird der folgende Unterabsatz angefügt:
"Haben Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen vertragliche Nettingvereinbarungen über mehrere Derivate geschlossen, die ein Kreditrisiko gegenüber derselben Gegenpartei darstellen, dürfen sie den Verlust bei Ausfall für diese Derivate gemäß den Absätzen 3 bis 3c auf Basis der wirtschaftlichen Gesamtwirkung all dieser unter ein und dieselbe Nettingvereinbarung fallenden Derivate berechnen, sofern in Bezug auf das Netting die Artikel 209 und 210 erfüllt sind.";
b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
"(3) Der Verlust bei Ausfall für ein Derivat, das unter Artikel 192a Absatz 1 fällt, errechnet sich wie folgt:
LGD = max(18 % · (Derivative + 50 % · RMfin) - 50 % · F' · Value; 0)
Dabei gilt:
c) die folgenden Absätze 3a bis 3d werden eingefügt:
"(3a) Unbeschadet des Absatzes 3 errechnet sich der Verlust bei Ausfall für ein Derivat, das unter Artikel 192a Absatz 2 fällt, wie folgt:
LGD = max(16 % · (Derivative + 50 % · RMfin) - 50 % · F'' · Value; 0)
Dabei gilt:
(3b) Der Verlust bei Ausfall für andere als die in den Absätzen 3 und 3a genannten Derivate errechnet sich wie folgt, sofern der Derivatekontrakt die Anforderungen des Artikels 11 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 erfüllt:
LGD = max(90 % · (Derivative + 50 % · RMfin) - 50 % · F'' · Value; 0)
Dabei gilt:
(3c) Der Verlust bei Ausfall für Derivate, die nicht unter die Absätze 3, 3a und 3b fallen, errechnet sich wie folgt:
LGD = max(90 % · (Derivative + RMfin) - F''' · Collateral; 0)
Dabei gilt:
(3d) Ist der Verlust bei Ausfall für Derivate auf der in Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Basis zu berechnen, gelten für die Zwecke der Absätze 3 bis 3c die folgenden Regeln:
d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
"(4) Der Verlust bei Ausfall für ein Hypothekendarlehen errechnet sich wie folgt:
LGD = max( Loan - (80 % × Mortgage + Guarantee); 0)
Dabei gilt:
Für die Zwecke des Buchstabens c wird eine Garantie nur dann anerkannt, wenn sie von einer in Artikel 180 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d genannten Gegenpartei gestellt wird und die in Artikel 209, Artikel 210 und Artikel 215 Buchstaben a bis e festgelegten Anforderungen erfüllt.";
45. der folgende Artikel 192a wird eingefügt:
Artikel 192a Risikoexponierung gegenüber Clearing-Mitgliedern
(1) Für die Zwecke des Artikels 192 Absatz 3 fällt ein Derivat unter diesen Absatz, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt sind:
(2) Für die Zwecke des Artikels 192 Absatz 3a fällt ein Derivat unter diesen Absatz, wenn die in Absatz 1 festgelegten Anforderungen mit der Ausnahme erfüllt sind, dass das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen für den Fall, dass das Clearing-Mitglied und ein anderer Kunde des Clearing-Mitglieds gemeinsam ausfallen, nicht gegen Verluste geschützt sein muss.";
46. Artikel 196 erhält folgende Fassung:
"Artikel 196 Risikomindernder Effekt
Der risikomindernde Effekt auf versicherungstechnische Risiken oder Marktrisiken einer Rückversicherungsvereinbarung, einer Verbriefung oder eines Derivats ist - je nachdem, welcher Betrag der größere ist - entweder gleich null oder entspricht der Differenz zwischen den folgenden Kapitalanforderungen:
47. Artikel 197 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
"Sind die in Artikel 214 festgelegten Kriterien erfüllt, entspricht der risikobereinigte Wert einer in Form eines Sicherungsrechts bereitgestellten Sicherheit gemäß Artikel 1 Absatz 26 Buchstabe b der Differenz zwischen dem Wert der als Sicherheit gehaltenen Vermögenswerte, die im Einklang mit Artikel 75 der Richtlinie 2009/138/EG bewertet werden, und der Anpassung für das Marktrisiko nach Absatz 5, sofern die beiden folgenden Anforderungen erfüllt sind:";
b) Absatz 7 erhält folgende Fassung:
"(7) Wird im Falle einer Insolvenz der Gegenpartei bei der Ermittlung des verhältnismäßigen Anteils des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens an der über die Sicherheit hinausreichenden Insolvenzmasse der Gegenpartei nicht berücksichtigt, dass das Unternehmen die Sicherheit erhält, so belaufen sich die Faktoren F, F', F'' und F''' nach Artikel 192 Absätze 2 bis 3c allesamt auf 100 %. In allen anderen Fällen belaufen sich diese Faktoren auf 50 %, 18 %, 16 % bzw. 90 %.";
48. In Artikel 199 werden die folgenden Absätze 12 und 13 angefügt:
"(12) Ungeachtet der Absätze 2 bis 11 wird den in Artikel 192 Absatz 3 genannten Risikoexponierungen eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,002 % zugeordnet.
(13) Ungeachtet der Absätze 2 bis 12 wird den in Artikel 192 Absatz 3a genannten Risikoexponierungen eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,01 % zugeordnet.";
49. Artikel 201 Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung:
"a) die Summe umfasst alle möglichen Kombinationen (j,k) der Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen gemäß Artikel 199;";
50. Artikel 207 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
"(2) Unbeschadet der Absätze 2a, 2b und 2c ist der Wert der latenten Steuern für die Zwecke des Absatzes 1 gemäß Artikel 15 Absätze 1 und 2 zu ermitteln.";
b) die folgenden Absätze 2 a bis 2d werden eingefügt:
"(2a) Kommt es infolge des in Absatz 1 genannten Verlusts zu einem Anstieg der latenten Steueransprüche, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen diesen Anstieg nicht für die Zwecke der dort genannten Anpassung nutzen, es sei denn, sie können der Aufsichtsbehörde gegenüber hinreichend nachweisen, dass in der Zukunft wahrscheinlich steuerpflichtige Gewinne anfallen, gegen die der Anstieg aufgerechnet werden kann, wobei allem Folgenden Rechnung getragen wird:
(2b) Um nachzuweisen, dass künftig wahrscheinlich steuerpflichtige Gewinne anfallen, legen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen keine günstigeren Annahmen zugrunde als bei der Bewertung und Inanspruchnahme latenter Steueransprüche nach Artikel 15.
(2c) Um nachzuweisen, dass künftig wahrscheinlich steuerpflichtige Gewinne anfallen, müssen die von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen zugrunde gelegten Annahmen folgende Bedingungen erfüllen:
(2d) Sind die Bestimmungen des Artikels 23 erfüllt, dürfen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen annehmen, dass nach dem in Absatz 1 genannten Verlust Maßnahmen des Managements eingeleitet werden.";
51. Artikel 208 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
"(2) Wenn Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen versicherungstechnische Risiken unter Nutzung von Finanzrückversicherungsverträgen gemäß der Definition in Artikel 210 Absatz 3 der Richtlinie 2009/138/EG, die die Anforderungen der Artikel 209, 211 und 213 dieser Verordnung erfüllen, übertragen, werden diese Verträge in den szenariobasierten Berechnungen nach Titel I Kapitel V Abschnitte 2, 3 und 4 dieser Verordnung lediglich in dem Umfang anerkannt, in dem versicherungstechnische Risiken auf die Gegenpartei des Vertrags übertragen werden. Unbeschadet des vorstehenden Satzes werden Finanzrückversicherungsgeschäfte oder ähnliche Vereinbarungen, bei denen die wirksame Risikoübertragung jener eines Finanzrückversicherungsgeschäfts ähnelt, nicht für die Zwecke der Ermittlung der Volumenmaße für das Prämien- und Rückstellungsrisiko gemäß den Artikeln 116 und 147 oder für die Zwecke der Berechnung unternehmensspezifischer Parameter gemäß Abschnitt 13 dieses Kapitels berücksichtigt.";
52. Artikel 209 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
"(3) Wenn vertragliche Vereinbarungen über die Risikominderungstechniken eine kürzere Geltungsdauer als die nächsten zwölf Monate haben und das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen beabsichtigt, die betreffende Risikominderungstechnik bei Ablauf durch eine ähnliche Vereinbarung zu ersetzen, oder diese Risikominderungstechnik angepasst wird, um Änderungen hinsichtlich der von ihr erfassten Risikoposition zu berücksichtigen, wird die Risikominderungstechnik in voller Höhe in der Basissolvenzkapitalanforderung berücksichtigt, sofern alle folgenden qualitativen Kriterien erfüllt sind:
53. In Artikel 210 wird folgender Absatz 5 angefügt:
"(5) Wenn ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen verschiedene vertragliche Vereinbarungen zur Übertragung von Risiken nutzt, erfüllt jede der vertraglichen Vereinbarungen die in den Absätzen 1 und 4 festgelegten Anforderungen und erfüllen die vertraglichen Vereinbarungen zusammengenommen die in den Absätzen 2 und 3 festgelegten Anforderungen.";
54. Artikel 211 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung:
"c) ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen aus einem Drittland, dessen Solvabilitätssystem nicht gemäß Artikel 172 der Richtlinie 2009/138/EG als gleichwertig oder vorläufig gleichwertig angesehen wird, mit einer Bonität, die der Bonitätseinstufung 3 oder besser gemäß Abschnitt 2 Kapitel I dieses Titels entspricht.";
b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
"(3) Wenn eine Gegenpartei eines Rückversicherungsvertrags ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ist, das nach Abschluss des Rückversicherungsvertrags die Solvenzkapitalanforderung nicht mehr erfüllt, kann die durch die Risikominderungstechnik der Versicherung geleistete Absicherung für maximal sechs Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem die Gegenpartei die Solvenzkapitalanforderung nicht mehr erfüllt, teilweise anerkannt werden. In diesem Fall wird die Wirkung der Risikominderungstechnik um den Prozentsatz herabgesetzt, um den die Solvenzkapitalanforderung unterschritten wird. Sobald die Gegenpartei die Solvenzkapitalanforderung wieder erfüllt, wird die Wirkung der Risikominderungstechnik nicht länger herabgesetzt. Wenn es der Gegenpartei binnen dieses Sechsmonatszeitraums nicht gelingt, die Solvenzkapitalanforderung wieder zu erfüllen, wird die Wirkung der Risikominderungstechnik nicht länger anerkannt. Wenn das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen vor Ablauf des Sechsmonatszeitraums feststellt, dass eine erneute Erfüllung der Solvenzkapitalanforderung durch die Gegenpartei innerhalb dieses Zeitraums unwahrscheinlich ist, erkennt es die Wirkung der Risikominderungstechnik in der Basissolvenzkapitalanforderung nicht länger an.";
c) Folgender Absatz 3a wird eingefügt:
"(3a) Unbeschadet des Absatzes 3 wird in Fällen, in denen eine Gegenpartei eines Rückversicherungsvertrags ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen ist, das nach Abschluss des Rückversicherungsvertrags die Mindestkapitalanforderung nicht mehr erfüllt, die Wirkung der Risikominderungstechnik in der Basissolvenzkapitalanforderung nicht länger anerkannt.";
55. Artikel 212 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
"(1) Wenn Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen Risiken übertragen, damit die Risikominderungstechnik in der Basissolvenzkapitalanforderung in anderen als den in Artikel 211 Absatz 1 genannten Fällen berücksichtigt wird, einschließlich Übertragungen durch den Kauf oder die Ausgabe von Finanzinstrumenten, so werden zusätzlich zu den in den Artikeln 209 und 210 bestimmten Kriterien die in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten qualitativen Kriterien erfüllt.";
56. Artikel 213 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
"(1) Werden die in Artikel 211 Absatz 1 oder Artikel 212 Absätze 4 und 5 genannten qualitativen Kriterien nicht eingehalten, so berücksichtigen die Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen bei der Berechnung der Basissolvenzkapitalanforderung lediglich diejenigen Risikominderungstechniken, die eines der folgenden Kriterien erfüllen:
57. Artikel 218 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert:
i) Buchstabe a Ziffer iii erhält folgende Fassung:
"iii) der Korrekturfaktor für nichtproportionale Rückversicherung nach Artikel 117 Absatz 3, sofern für das betreffende Segment ein anerkennungsfähiger Schadenexzendenten-Rückversicherungsvertrag oder ein anerkennungsfähiger Jahresüberschaden-Rückversicherungsvertrag nach Absatz 2 besteht;";
ii) Buchstabe c Ziffer iii erhält folgende Fassung:
"iii) der Korrekturfaktor für nichtproportionale Rückversicherung nach Artikel 148 Absatz 3, sofern für das betreffende Segment ein anerkennungsfähiger Schadenexzendenten-Rückversicherungsvertrag oder ein anerkennungsfähiger Jahresüberschaden-Rückversicherungsvertrag nach Absatz 2 besteht;";
b) Absatz 2 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert:
i) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung:
"Ein Schadenexzedenten-Rückversicherungsvertrag oder ein Jahresüberschaden-Rückversicherungsvertrag für ein Segment gelten als anerkennungsfähig, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:";
ii) Buchstabe a erhält folgende Fassung:
"a) handelt es sich um einen Schadenexzedenten-Rückversicherungsvertrag, so sieht dieser für die Schäden des Zedenten, die sich entweder auf Einzelschadensfälle oder auf alle Schadensfälle unter demselben Versicherungsvertrag in einem festgelegten Zeitraum beziehen und einen festgelegten Selbstbehalt übersteigen, eine vollständige Übernahme dieser Schäden bis zu einer bestimmten Deckungsgrenze oder ohne Deckungsgrenze vor;";
iii) Folgender Buchstabe aa wird eingefügt:
"(aa) handelt es sich um einen Jahresüberschaden-Rückversicherungsvertrag, so sieht dieser für die aggregierten Schäden des Zedenten, die sich auf alle Schadensfälle in dem Segment oder homogene Risikogruppen innerhalb des Segments in einem festgelegten Zeitraum beziehen und einen festgelegten Selbstbehalt übersteigen, eine vollständige Übernahme dieser Schäden bis zu einer bestimmten Deckungsgrenze oder ohne Deckungsgrenze vor;";
c) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:
"Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff, Schadenexzedenten-Rückversicherung" auch Vereinbarungen mit Zweckgesellschaften, die eine mit einem Schadenexzedenten-Rückversicherungsvertrag vergleichbare Risikoübertragung vorsehen;, Jahresüberschaden-Rückversicherungsvertrag" bezeichnet auch Vereinbarungen mit Zweckgesellschaften, die eine mit einem Jahresüberschaden-Rückversicherungsvertrag vergleichbare Risikoübertragung vorsehen.";
d) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
"(3) Wenn ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen mehrere Schadenexzedenten-Rückversicherungsverträge oder mehrere Jahresüberschaden-Rückversicherungsverträge abgeschlossen hat, von denen jeder einzelne die in Absatz 2 Buchstabe d genannten Anforderung erfüllt und die zusammen die in Absatz 2 Buchstaben a, b und c genannten Anforderungen erfüllen, werden diese Verträge zusammen als ein einziger anerkennungsfähiger Schadenexzedenten-Rückversicherungsvertrag oder gegebenenfalls als ein einziger Jahresüberschaden-Rückversicherungsvertrag betrachtet.";
58. Artikel 220 Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung:
"c) besteht ein anerkennungsfähiger Schadenexzedenten-Rückversicherungsvertrag, ersetzen die nichtproportionale Rückversicherungsmethode 1 oder, sofern ein anerkennungsfähiger Jahresüberschaden-Rückversicherungsvertrag besteht, die nichtproportionale Rückversicherungemethode 2 für unternehmensspezifische Parameter die in Artikel 218 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii und Buchstabe c Ziffer iii genannten Standardparameter;";
59. in Artikel 260 Absatz 1 wird folgender Buchstabe h angefügt:
"h) Latente Steuern:
60. Artikel 297 wird wie folgt geändert:
a) in Absatz 1 wird folgender Buchstabe i angefügt:
"i) Informationen zu latenten Steuern, die mindestens alles Folgende enthalten:
b) in Absatz 2 wird folgender Buchstabe i angefügt:
"i) Informationen zur Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern, die mindestens die beiden folgenden Angaben enthält:
61. Artikel 311 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe d angefügt:
"d) Informationen zu latenten Steuern, die mindestens alles Folgende enthalten:
b) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe d angefügt:
"d) für die künftigen Gewinne, die gemäß Artikel 207 für die Zwecke der Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern projiziert werden:
62. Artikel 326 Absatz 4 Buchstabe d erhält folgende Fassung:
"d) die Zahlungen betreffen keine Ausgaben, die von der aggregierten maximalen Risikoposition im Sinne von Artikel 1 Absatz 44 ausgenommen sind.";
63. Artikel 335 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe e erhält folgende Fassung:
"e) verhältnismäßiger Anteil der nach den maßgeblichen Branchenvorschriften im Sinne von Artikel 2 Absatz 7 der Richtlinie 2002/87/EG berechneten Eigenmittel der Unternehmen für Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Kreditinstitute, Wertpapierfirmen und Finanzinstitute, Verwalter alternativer Investmentfonds, OGAW-Verwaltungsgesellschaften und nicht regulierte Unternehmen, die Finanzgeschäfte durchführen, handelt, zusammen mit dem in Artikel 17 der Richtlinie 2003/41/EG genannten verhältnismäßigen Anteil der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel der Unternehmen für Beteiligungen an verbundenen Unternehmen, bei denen es sich um Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung handelt;";
b) Buchstabe f erhält folgende Fassung:
"f) nach Artikel 13 die Daten aller verbundenen Unternehmen, einschließlich Nebendienstleistungsunternehmen, Organismen für gemeinsame Anlagen und Anlagen in Fondsform, die nicht unter den Buchstaben a bis e dieses Absatzes genannt sind.";
64. Artikel 336 wird wie folgt geändert:
a) Buchstabe a erhält folgende Fassung:
"a) einer auf der Grundlage der konsolidierten Daten nach Artikel 335 Absatz 1 Buchstaben a, b und c, der Daten von Organismen für gemeinsame Anlagen und Anlagen in Fondsform, die Tochterunternehmen des Mutterunternehmens sind, gemäß den Bestimmungen von Titel I Kapitel VI Abschnitt 4 der Richtlinie 2009/138/EG berechneten Solvenzkapitalanforderung;";
b) Buchstabe d erhält folgende Fassung:
"d) für Unternehmen nach Artikel 335 Absatz 1 Buchstabe f, die nicht unter Buchstabe e dieses Absatzes fallen, dem gemäß Artikel 13, den Artikeln 168 bis 171a, den Artikeln 182 bis 187 und Artikel 188 ermittelten Betrag;";
c) folgender Buchstabe e wird angefügt:
"e) für die in Artikel 335 Absatz 1 Buchstabe f dieser Verordnung genannten verbundenen Organismen für gemeinsame Anlagen oder Anlagen in Fondsform, die keine Tochterunternehmen des beteiligten Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens sind und auf die Artikel 84 Absatz 1 dieser Verordnung auf Einzelbasis angewandt wird, der gemäß Titel I, Kapitel V und Artikel 84 Absatz 1 dieser Verordnung bestimmte Betrag.";
65. Artikel 337 erhält folgende Fassung:
"Artikel 337 Methode 1: Bestimmung der lokalen Währung für die Zwecke der Berechnung des Wechselkursrisikos
(1) Wird die konsolidierte Solvenzkapitalanforderung für die Gruppe ganz oder teilweise auf der Grundlage der Standardformel berechnet, so ist die in Artikel 188 Absatz 1 genannte lokale Währung die bei der Erstellung des konsolidierten Abschlusses verwendete Währung.
(2) Wenn unbeschadet des Absatzes 1 ein wesentlicher Betrag der konsolidierten versicherungstechnischen Rückstellungen oder der konsolidierten Eigenmittel der Gruppe auf eine andere Währung lautet als die zur Erstellung des konsolidierten Abschlusses verwendete, kann diese Währung als lokale Währung nach Artikel 188 Absatz 1 betrachtet werden.";
66. Anhang II erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung;
67. Anhang III wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert;
68. Anhang V erhält die Fassung des Anhangs III der vorliegenden Verordnung;
69. Anhang VI wird gemäß Anhang IV der vorliegenden Verordnung geändert;
70. Anhang VII wird gemäß Anhang V der vorliegenden Verordnung geändert;
71. Anhang VIII erhält die Fassung des Anhangs VI der vorliegenden Verordnung;
72. Anhang IX wird gemäß Anhang VII der vorliegenden Verordnung geändert;
73. Anhang X wird gemäß Anhang VIII der vorliegenden Verordnung geändert.
74. Anhang XIV erhält die Fassung des Anhangs IX der vorliegenden Verordnung;
75. Anhang XVI wird gemäß Anhang X der vorliegenden Verordnung geändert;
76. Anhang XVII wird gemäß Anhang XI der vorliegenden Verordnung geändert;
77. Anhang XXI wird gemäßAnhang XII der vorliegenden Verordnung geändert;
78. Anhang XXII wird gemäß Anhang XIII der vorliegenden Verordnung geändert;
79. Anhang XXIII wird gemäß Anhang XIV der vorliegenden Verordnung geändert;
80. Anhang XXIV wird gemäß Anhang XV der vorliegenden Verordnung geändert;
81. Anhang XXV wird gemäß Anhang XVI der vorliegenden Verordnung geändert.
Artikel 2 Inkrafttreten und Geltungsbeginn
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Artikel 1 Nummern 50, 59 bis 61, 66 und 74 gelten ab dem 1. Januar 2020.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 8. März 2019
2) COM(2018) 439 final.
3) Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 12 vom 17.01.2015 S. 1).
Anhang I |
"Anhang II
Segmentierung der Nichtlebensversicherungs- und -Rückversicherungsverpflichtungen und Standardabweichungen für das Untermodul Nichtlebensversicherungsprämien- und Rückstellungsrisiko
Segment | Geschäftsbereiche gemäß Anhang I, die das Segment umfasst | Standardabweichung für das Bruttoprämienrisiko des Segments | Standardabweichung für das Rückstellungsrisiko des Segments | |
1 | Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung |
4 und 16 |
10 % |
9 % |
2 | Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rückversicherung |
5 und 17 |
8 % |
8 % |
3 | See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Rückversicherung |
6 und 18 |
15 % |
11 % |
4 | Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Rückversicherung |
7 und 19 |
8 % |
10 % |
5 | Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung |
8 und 20 |
14 % |
11 % |
6 | Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rückversicherung |
9 und 21 |
19 % |
17,2 % |
7 | Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversicherung |
10 und 22 |
8,3 % |
5,5 % |
8 | Beistand und proportionale Rückversicherung |
11 und 23 |
6,4 % |
22 % |
9 | Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale Rückversicherung |
12 und 24 |
13 % |
20 % |
10 | Nichtproportionale Unfallrückversicherung |
26 |
17 % |
20 % |
11 | Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung |
27 |
17 % |
20 % |
12 | Nichtproportionale Sachrückversicherung |
28 |
17 % |
20 % |
".
Anhang II |
Anhang III Nummer 8 wird wie folgt geändert:
(1) "Puerto Rico" wird aus der Liste der Gebiete gestrichen, aus denen die Region 16 (Südosten der Vereinigten Staaten von Amerika) besteht;
(2) In der Liste der Gebiete, aus denen die Region 16 (Südosten der Vereinigten Staaten von Amerika) besteht, wird "Georgia" durch "Georgia (USA)" ersetzt.
Anhang III |
"Anhang V
Parameter für das Untermodul Sturmrisiko
Regionen und Sturmrisikofaktoren
Kürzel der Region |
Region r |
Sturmrisikofaktor |
AT | Republik Österreich |
0,06 % |
BE | Königreich Belgien |
0,16 % |
CZ | Tschechische Republik |
0,04 % |
CH | Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein |
0,09 % |
DK | Königreich Dänemark |
0,25 % |
FI | Republik Finnland |
0,04 % |
FR | Französische Republik 1; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra |
0,12 % |
DE | Bundesrepublik Deutschland |
0,07 % |
HU | Republik Ungarn |
0,02 % |
IS | Republik Island |
0,03 % |
IE | Irland |
0,22 % |
LU | Großherzogtum Luxemburg |
0,12 % |
NL | Königreich der Niederlande |
0,18 % |
NO | Königreich Norwegen |
0,08 % |
PL | Republik Polen |
0,04 % |
SI | Republik Slowenien |
0,04 % |
ES | Königreich Spanien |
0,01 % |
SE | Königreich Schweden |
0,085 % |
UK | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
0,17 % |
GU | Guadeloupe |
2,74 % |
MA | Martinique |
3,19 % |
SM | Gebietskörperschaft Saint Martin |
5,16 % |
RE | Réunion |
2,50 % |
1) ohne Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion |
Sturmrisiko-Korrelationskoeffizienten für Regionen
AT | BE | CH | CZ | DE | DK | ES | FI | FR | UK | HU | IE | IS | LU | NL | NO | PL | SE | SI | GU | MA | SM | RE | |
AT | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BE | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CZ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DE | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DK | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ES | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FR | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
UK | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
HU | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IE | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LU | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NL | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PL | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SI | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
MA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
SM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
RE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 ". |
Anhang IV |
In Anhang VI erhält der Abschnitt "Regionen und Erdbebenrisikofaktoren" folgende Fassung:
"Regionen und Erdbebenrisikofaktoren
Kürzel der Region r |
Region r |
Erdbebenrisikofaktor |
AT | Republik Österreich |
0,10 % |
BE | Königreich Belgien |
0,02 % |
BG | Republik Bulgarien |
1,60 % |
CR | Republik Kroatien |
1,60 % |
CY | Republik Zypern |
2,12 % |
CZ | Tschechische Republik |
0,10 % |
CH | Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein |
0,25 % |
FR | Französische Republik 1; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra |
0,06 % |
DE | Bundesrepublik Deutschland |
0,10 % |
HE | Hellenische Republik |
1,75 % |
HU | Republik Ungarn |
0,20 % |
IT | Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt |
0,77 % |
MT | Republik Malta |
1,00 % |
PT | Portugiesische Republik |
1,20 % |
RO | Rumänien |
1,70 % |
SK | Slowakische Republik |
0,16 % |
SI | Republik Slowenien |
1,00 % |
GU | Guadeloupe |
4,09 % |
MA | Martinique |
4,71 % |
SM | Gebietskörperschaft Saint Martin |
5,00 % |
1) ohne Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion". |
Anhang V |
In Anhang VII erhält der Abschnitt "Regionen und Überschwemmungsrisikofaktoren" folgende Fassung:
"Regionen und Überschwemmungsrisikofaktoren
Kürzel der Region r | Region r | Überschwemmungsrisikofaktor Q(flood, r) |
AT | Republik Österreich |
0,13 % |
BE | Königreich Belgien |
0,10 % |
BG | Republik Bulgarien |
0,15 % |
CZ | Tschechische Republik |
0,30 % |
CH | Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein |
0,30 % |
FR | Französische Republik 1; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra |
0,12 % |
DE | Bundesrepublik Deutschland |
0,20 % |
HU | Republik Ungarn |
0,25 % |
IT | Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt |
0,15 % |
PL | Republik Polen |
0,16 % |
RO | Rumänien |
0,30 % |
SK | Slowakische Republik |
0,35 % |
SI | Republik Slowenien |
0,30 % |
UK | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland |
0,12 % |
1) ohne Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion". |
Anhang VI |
"Anhang VIII
Parameter für das Untermodul Hagelrisiko
Regionen und Hagelrisikofaktoren
Kürzel der Region r | Region r | Hagelrisikofaktor Q(hail, r) |
AT | Republik Österreich | 0,08 % |
BE | Königreich Belgien | 0,03 % |
CZ | Tschechische Republik | 0,045 % |
CH | Schweizerische Eidgenossenschaft; Fürstentum Liechtenstein | 0,06 % |
FR | Französische Republik 1; Fürstentum Monaco; Fürstentum Andorra | 0,01 % |
DE | Bundesrepublik Deutschland | 0,02 % |
IT | Italienische Republik; Republik San Marino; Staat Vatikanstadt | 0,05 % |
LU | Großherzogtum Luxemburg | 0,03 % |
NL | Königreich der Niederlande | 0,02 % |
ES | Königreich Spanien | 0,01 % |
SI | Republik Slowenien | 0,08 % |
1) ohne Guadeloupe, Martinique, Gebietskörperschaft Saint Martin und Réunion |
Hagelrisiko-Korrelationskoeffizienten für Regionen
AT | BE | CZ | FR | DE | IT | LU | NL | CH | SI | ES | |
AT | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BE | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CZ | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LU | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NL | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
SI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 ". |
Anhang VII |
Anhang IX wird wie folgt geändert:
(1) Der Titel erhält folgende Fassung:
"Geografische Aufteilung der Regionen gemäss den Anhängen V bis VIII in Risikozonen".
(2) Der erste Satz erhält folgende Fassung:
"Die in den Anhängen X bis XIII genannten Risikozonen der in den Anhängen V bis VIII aufgeführten Regionen entsprechen den in den folgenden Tabellen genannten Postleitzahlgebieten oder Verwaltungsbezirken.".
(3) Nummer 1 des Abschnitts "Aufteilung in Risikozonen bei Regionen, in denen die Zonen anhand der Postleitzahl abgegrenzt werden" erhält folgende Fassung:
"Bei den Regionen AT, CZ, CH, DE, HE, IT, NL, NO, PL, PT, ES und SK erfolgt die Aufteilung in Risikozonen anhand der ersten beiden Stellen der Postleitzahl.".
(4) Der Abschnitt "Aufteilung in Risikozonen bei Regionen, in denen die Zonen anhand der Verwaltungsbezirke abgegrenzt werden - Teil 2" erhält folgende Fassung:
"Aufteilung in Risikozonen bei Regionen, in denen die Zonen anhand der Verwaltungsbezirke abgegrenzt werden - Teil 2
Bei der Region SE erfolgt die Aufteilung in Risikozonen anhand der den Provinzen zugeordneten Zahlen.
Region/Risikozone | CH | CY | IE | NO | SE |
1 | 1 | 1 | CE | 01 | 1 |
2 | 2 | 2 | CK | 02 | 3 |
3 | 3 | 3 | CN | 03 | 4 |
4 | 4 | 4 | CW | 04 | 5 |
5 | 5 | 5 | DL | 05 | 6 |
6 | 6 | 6 | DN | 06 | 7 |
7 | 7 | GY | 07 | 8 | |
8 | 8 | KE | 08 | 9 | |
9 | 9 | KK | 09 | 10 | |
10 | 10 | KY | 10 | 12 | |
11 | 11 | LD | 11 | 13 | |
12 | 12 | LH | 12 | 14 | |
13 | 13 | LK | 14 | 17 | |
14 | 14 | LM | 15 | 18 | |
15 | 15 | LS | 16 | 19 | |
16 | 16 | MH | 17 | 20 | |
17 | 17 | MN | 18 | 21 | |
18 | 18 | MO | 19 | 22 | |
19 | 19 | OY | 20 | 23 | |
20 | 20 | RN | 24 | ||
21 | 21 | SO | 25 | ||
22 | 22 | TY | |||
23 | 23 | WD | |||
24 | 24 | WH | |||
25 | 25 | WW | |||
26 | 26 | WX". |
".
(5) Folgender Abschnitt wird angefügt:
"Aufteilung in Risikozonen für die Republik Finnland
Bei der Region FI erfolgt die Aufteilung in Risikozonen anhand der ersten beiden Stellen der Postleitzahl.
Risikozone | Postleitzahlgebiet | ||||||||||
1 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
2 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||
3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 38 | |||||
4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 31 | |||||
5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | |||||
6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
7 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||
8 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | ||||||
9 | 50 | 51 | 52 | 57 | 58 | 76 | |||||
10 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 78 | 79 | |||
11 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | ||||||
12 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||
13 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||||||
14 | 64 | 65 | 66 | 68 | |||||||
15 | 67 | 69 | |||||||||
16 | 84 | 85 | 86 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||||
17 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
18 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |||||
19 | 22". |
Anhang VIII |
Anhang X wird wie folgt geändert:
(1) Der Abschnitt "Risikogewichte für das Sturmrisiko" erhält folgende Fassung:
"Risikogewichte für das Sturmrisiko
Zone/Region | AT | BE | CH | CZ | DE | DK | ES | FI | FR | HU | IE | NL | NO | PL | SE | SI | UK |
1 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 2,3 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,9 |
2 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,1 |
3 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 3,6 | 1,7 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,4 | 0,7 |
4 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
5 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 |
6 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 1,8 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 0,9 |
7 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
8 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 0,9 |
9 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 1,9 |
10 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 3,5 | 0,9 | 0,7 | |
11 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 2,8 | 1,0 | 5,2 | 0,7 | 1,3 | |
12 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 0,9 | 2,4 | 1,2 | |||
13 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 2,9 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,7 | 3,6 | 0,8 | 0,6 | 1,6 | |||
14 | 1,1 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 3,7 | 3,3 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | |||
15 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 7,9 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | |||
16 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 7,0 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 0,4 | 1,3 | |||
17 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 2,4 | |||
18 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 3,2 | |||
19 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 3,8 | 1,2 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | |||
20 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 2,5 | 1,3 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 2,0 | |||||
21 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | |||||
22 | 2,0 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | ||||||
23 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | 2,3 | ||||||
24 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 2,7 | 2,3 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | ||||||
25 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | |||||||
26 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 1,6 | |||||||
27 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | |||||||||
28 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 2,3 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | |||||||||
29 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 3,4 | 0,9 | 0,5 | 3,8 | |||||||||
30 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | |||||||||
31 | 3,2 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | |||||||||
32 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | |||||||||
33 | 3,1 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | |||||||||
34 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,7 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | |||||||||
35 | 2,4 | 1,1 | 1,4 | 0,0 | 2,5 | 1,7 | 0,5 | 0,8 | |||||||||
36 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 1,9 | |||||||||
37 | 1,8 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 0,4 | 1,1 | |||||||||
38 | 1,6 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 2,4 | |||||||||
39 | 2,2 | 1,1 | 1,8 | 2,5 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | |||||||||
40 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | |||||||||
41 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | |||||||||
42 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 3,1 | |||||||||
43 | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | |||||||||
44 | 2,1 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 2,7 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | |||||||||
45 | 2,0 | 0,8 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | |||||||||
46 | 2,2 | 0,9 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | |||||||||
47 | 2,4 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | |||||||||
48 | 2,6 | 0,7 | 1,2 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | |||||||||
49 | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 0,8 | 0,9 | 1,9 | |||||||||
50 | 2,1 | 0,5 | 1,3 | 1,9 | 4,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
51 | 2,7 | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | ||||||||||
52 | 1,6 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | ||||||||||
53 | 1,9 | 0,4 | 1,2 | 3,1 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | ||||||||||
54 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | ||||||||||
55 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 2,5 | ||||||||||
56 | 1,3 | 0,6 | 1,7 | 3,3 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | ||||||||||
57 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | ||||||||||
58 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | ||||||||||
59 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | ||||||||||
60 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 1,7 | 1,1 | |||||||||||
61 | 1,6 | 1,1 | 3,2 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | |||||||||||
62 | 1,7 | 1,1 | 2,2 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | |||||||||||
63 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | |||||||||||
64 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | |||||||||||
65 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 0,8 | 2,0 | 3,2 | |||||||||||
66 | 2,3 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | |||||||||||
67 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,3 | 1,2 | |||||||||||
68 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 0,6 | |||||||||||
69 | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 6,1 | |||||||||||
70 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | |||||||||||
71 | 1,9 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 3,4 | 1,1 | |||||||||||
72 | 1,9 | 0,9 | 2,4 | 0,9 | 3,6 | 0,5 | |||||||||||
73 | 1,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 3,6 | 0,7 | |||||||||||
74 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 2,9 | 1,2 | |||||||||||
75 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 3,0 | 1,4 | |||||||||||
76 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 3,3 | 1,4 | |||||||||||
77 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 3,2 | 1,5 | |||||||||||
78 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 0,5 | ||||||||||||
79 | 0,9 | 2,2 | 1,8 | 3,0 | 0,8 | ||||||||||||
80 | 0,8 | 2,4 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | ||||||||||||
81 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 2,7 | 1,3 | ||||||||||||
82 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 3,2 | ||||||||||||
83 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | ||||||||||||
84 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,9 | 2,1 | ||||||||||||
85 | 0,8 | 3,4 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | ||||||||||||
86 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||
87 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||
88 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | ||||||||||||
89 | 0,8 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | ||||||||||||
90 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | ||||||||||||
91 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 2,1 | |||||||||||||
92 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | |||||||||||||
93 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | |||||||||||||
94 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||||||||||
95 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||
96 | 0,7 | 0,6 | |||||||||||||||
97 | 0,7 | 1,5 | |||||||||||||||
98 | 0,9 | 1,1 | |||||||||||||||
99 | 0,9 | 1,6 | |||||||||||||||
100 | 0,8 | ||||||||||||||||
101 | 4,8 | ||||||||||||||||
102 | 1,2 | ||||||||||||||||
103 | 0,5 | ||||||||||||||||
104 | 1,8 | ||||||||||||||||
105 | 1,6 | ||||||||||||||||
106 | 1,3 | ||||||||||||||||
107 | 1,2 | ||||||||||||||||
108 | 1,3 | ||||||||||||||||
109 | 1,7 | ||||||||||||||||
110 | 2,4 | ||||||||||||||||
111 | 0,8 | ||||||||||||||||
112 | 0,8 | ||||||||||||||||
113 | 0,8 | ||||||||||||||||
114 | 0,4 | ||||||||||||||||
115 | 1,1 | ||||||||||||||||
116 | 0,4 | ||||||||||||||||
117 | 0,9 | ||||||||||||||||
118 | 1,0 | ||||||||||||||||
119 | 1,1 | ||||||||||||||||
120 | 1,4 | ||||||||||||||||
121 | 0,8 | ||||||||||||||||
122 | 0,8 | ||||||||||||||||
123 | 2,0 | ||||||||||||||||
124 | 1,5". |
(2) Der Abschnitt "Risikogewichte für das Erdbebenrisiko" erhält folgende Fassung:
"Risikogewichte für das Erdbebenrisiko
Zone/Region | AT | BE | BG | CZ | CH | CR | CY | DE | FR | HE | HU | IT | PT | RO | SI | SK |
1 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 1,7 | 0,0 | 1,4 | 1,8 |
2 | 3,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 1,8 | 0,4 | 2,0 | 2,3 | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
3 | 3,2 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 0,0 | 6,8 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 1,3 |
4 | 4,0 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 3,1 | 0,7 | 2,0 | 1,1 | 3,1 | 2,7 | 0,8 | 6,0 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 0,6 |
5 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 3,8 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 3,2 | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 0,6 |
6 | 1,6 | 2,4 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 4,1 | 2,1 | 1,0 | 5,0 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 0,6 |
7 | 2,4 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 2,7 | 1,1 | 1,8 | 0,6 | 4,7 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | |
8 | 3,4 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 2,2 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | |
9 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 4,9 | 2,1 | 0,6 | 0,0 | 3,4 | 0,2 | 1,7 | 1,0 | |
10 | 3,8 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 1,3 | 3,2 | ||
11 | 3,6 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 2,9 | 3,5 | 0,4 | 1,9 | 1,6 | 0,1 | 1,0 | 2,9 | ||
12 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 3,2 | 0,0 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 3,2 | |||
13 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 2,7 | 3,1 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 3,2 | |||
14 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 2,6 | |||
15 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 2,3 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 2,6 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | |||
16 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2,6 | 0,0 | 1,6 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | |||
17 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 3,8 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 0,2 | 1,9 | |||
18 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | |||
19 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 7,2 | 0,7 | 3,2 | 2,6 | 0,9 | 1,8 | |||
20 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 2,8 | 0,0 | 4,0 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | |||
21 | 0,4 | 0,4 | 2,5 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 4,8 | 0,2 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | |||
22 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 2,1 | 0,1 | 0,2 | 6,8 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 2,2 | ||||
23 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 2,7 | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 0,2 | ||||
24 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | ||||
25 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 2,0 | 1,6 | 4,3 | 0,1 | 0,1 | ||||||
26 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 2,5 | 3,1 | 4,5 | 0,1 | 0,3 | ||||||
27 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 3,4 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||
28 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 1,9 | 0,1 | 0,5 | |||||||
29 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 3,6 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | ||||||||
30 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,9 | 3,2 | 0,3 | 2,1 | ||||||||
31 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 3,1 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | ||||||||
32 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 2,6 | 2,0 | 8,0 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
33 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 4,8 | 5,3 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
34 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 1,7 | 4,3 | 0,2 | 0,0 | ||||||||
35 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 3,4 | 0,1 | 0,4 | ||||||||
36 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 2,2 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
37 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,8 | 6,5 | 0,2 | 0,1 | ||||||||
38 | 0,4 | 0,1 | 1,9 | 3,0 | 4,1 | 5,0 | 0,1 | 1,0 | ||||||||
39 | 0,5 | 0,1 | 6,4 | 0,8 | 1,9 | 2,5 | 0,3 | 0,6 | ||||||||
40 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 5,5 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 5,2 | ||||||||
41 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 5,9 | 0,1 | 2,5 | ||||||||
42 | 2,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 6,1 | 0,2 | |||||||||
43 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 6,0 | 0,1 | |||||||||
44 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 5,1 | 0,1 | |||||||||
45 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 5,5 | 0,1 | |||||||||
46 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 2,3 | 0,3 | |||||||||
47 | 1,0 | 0,1 | 5,8 | 0,1 | 0,6 | 3,6 | 0,1 | |||||||||
48 | 2,0 | 7,6 | 2,1 | 0,2 | 0,6 | 6,4 | 0,1 | |||||||||
49 | 1,4 | 8,8 | 8,1 | 0,5 | 0,5 | 6,4 | 0,1 | |||||||||
50 | 1,8 | 10,5 | 3,4 | 0,4 | 0,6 | 5,5 | 0,8 | |||||||||
51 | 1,2 | 11,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 6,3 | 0,4 | |||||||||
52 | 3,1 | 10,5 | 1,9 | 0,1 | 1,0 | 4,2 | 0,5 | |||||||||
53 | 1,7 | 11,3 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | 3,2 | 0,1 | |||||||||
54 | 3,4 | 9,5 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 5,9 | 0,5 | |||||||||
55 | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 5,1 | 1,3 | |||||||||
56 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 4,2 | 0,9 | |||||||||
57 | 0,4 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | |||||||||
58 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | 1,9 | 0,3 | |||||||||
59 | 1,1 | 6,6 | 1,1 | 1,8 | 0,6 | 6,7 | 0,7 | |||||||||
60 | 1,0 | 2,0 | 0,1 | 3,1 | 5,3 | 2,9 | ||||||||||
61 | 0,3 | 2,2 | 0,2 | 3,1 | 5,0 | 1,4 | ||||||||||
62 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 2,5 | 5,7 | 3,1 | ||||||||||
63 | 0,6 | 2,5 | 0,4 | 2,6 | 6,0 | 1,9 | ||||||||||
64 | 2,2 | 2,7 | 16,5 | 2,5 | 5,9 | 1,9 | ||||||||||
65 | 1,1 | 2,0 | 23,4 | 0,9 | 5,4 | 1,3 | ||||||||||
66 | 0,8 | 3,1 | 13,5 | 1,5 | 3,7 | 1,4 | ||||||||||
67 | 0,2 | 3,4 | 5,0 | 2,6 | 10,9 | 4,6 | ||||||||||
68 | 0,7 | 6,4 | 10,4 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | ||||||||||
69 | 0,7 | 2,3 | 0,5 | 1,2 | 5,5 | 1,3 | ||||||||||
70 | 0,5 | 1,7 | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||
71 | 0,6 | 2,8 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | |||||||||||
72 | 0,6 | 5,0 | 0,3 | 1,4 | 0,1 | |||||||||||
73 | 0,9 | 6,1 | 4,5 | 3,1 | 0,1 | |||||||||||
74 | 1,6 | 3,4 | 7,2 | 3,7 | 0,3 | |||||||||||
75 | 1,2 | 7,1 | 0,2 | 3,1 | 0,8 | |||||||||||
76 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 7,0 | 1,0 | |||||||||||
77 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 6,3 | 1,4 | |||||||||||
78 | 1,1 | 0,1 | 2,8 | 2,1 | ||||||||||||
79 | 2,3 | 0,7 | 5,3 | 1,7 | ||||||||||||
80 | 0,2 | 0,1 | 6,6 | |||||||||||||
81 | 0,4 | 0,2 | 9,1 | |||||||||||||
82 | 0,7 | 0,1 | 7,9 | |||||||||||||
83 | 4,0 | 0,5 | 10,5 | |||||||||||||
84 | 3,6 | 3,5 | 6,3 | |||||||||||||
85 | 2,2 | 0,6 | 2,5 | |||||||||||||
86 | 0,1 | 0,7 | 2,1 | |||||||||||||
87 | 0,1 | 0,2 | 3,6 | |||||||||||||
88 | 0,2 | 0,5 | 5,3 | |||||||||||||
89 | 0,2 | 0,1 | 8,4 | |||||||||||||
90 | 0,1 | 4,1 | 7,7 | |||||||||||||
91 | 0,4 | 0,1 | 6,3 | |||||||||||||
92 | 0,2 | 0,2 | 10,1 | |||||||||||||
93 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||
94 | 0,3 | 0,2 | ||||||||||||||
95 | 0,3 | 0,1". |
(3) Der Abschnitt "Risikogewichte für das Überschwemmungsrisiko" erhält folgende Fassung:
"Risikogewichte für das Überschwemmungsrisiko
Zone/Region | AT | BE | BG | CH | CZ | DE | FR | IT | HU | PL | RO | SI | SK | UK |
1 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 8,0 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
2 | 0,1 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 4,2 | 0,1 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,5 |
3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 4,9 | 0,1 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
4 | 0,0 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 3,8 | 7,8 |
5 | 0,9 | 3,8 | 0,2 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 10,5 |
6 | 4,0 | 0,5 | 0,1 | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 5,8 |
7 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 4,8 | 0,3 | 2,4 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 1,3 |
8 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 11,9 | 1,5 | 1,5 | 3,3 |
9 | 0,5 | 2,8 | 0,3 | 4,2 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,3 |
10 | 1,0 | 0,8 | 3,0 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 3,4 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | |
11 | 0,2 | 0,1 | 3,0 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 4,8 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 6,0 | |
12 | 0,3 | 0,7 | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | ||
13 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 6,1 | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 2,0 | 0,5 | 4,3 | ||
14 | 0,5 | 0,2 | 3,8 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 2,8 | ||
15 | 0,9 | 0,2 | 4,5 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 3,2 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 7,0 | ||
16 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 2,5 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | ||
17 | 1,4 | 0,1 | 2,8 | 4,5 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 3,3 | 1,1 | 1,5 | ||
18 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 4,0 | 1,3 | 1,5 | ||
19 | 3,6 | 0,8 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | 0,4 | 0,8 | 4,9 | 1,4 | 3,3 | 0,9 | 2,0 | ||
20 | 2,2 | 0,9 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 1,8 | 0,7 | 0,3 | 2,8 | ||
21 | 0,5 | 7,5 | 2,0 | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 3,1 | 0,0 | 0,7 | 2,8 | 3,0 | ||
22 | 1,6 | 4,2 | 5,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 1,3 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | ||
23 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | 4,6 | 0,1 | 3,3 | ||
24 | 3,6 | 0,8 | 3,3 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 1,3 | ||
25 | 1,8 | 7,5 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 0,7 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | ||||
26 | 0,8 | 5,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 1,1 | 1,6 | 0,2 | 2,0 | 5,5 | ||||
27 | 2,0 | 3,3 | 3,1 | 4,3 | 1,2 | 3,2 | 0,8 | 1,3 | 8,5 | |||||
28 | 2,4 | 2,5 | 1,1 | 2,8 | 0,5 | 3,2 | 3,6 | 2,0 | 3,0 | |||||
29 | 0,7 | 3,3 | 2,9 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 5,9 | 4,0 | 1,3 | |||||
30 | 4,4 | 1,7 | 0,8 | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | ||||||
31 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 4,8 | 0,6 | 3,3 | 2,0 | ||||||
32 | 3,3 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 4,8 | 0,1 | 2,6 | 2,5 | ||||||
33 | 0,9 | 2,0 | 1,0 | 2,8 | 1,6 | 5,9 | 1,3 | 0,3 | ||||||
34 | 4,6 | 2,2 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | 9,8 | 1,3 | 3,5 | ||||||
35 | 1,5 | 1,4 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 7,3 | 4,6 | 3,0 | ||||||
36 | 0,3 | 1,8 | 2,3 | 0,7 | 2,4 | 0,5 | 2,0 | 2,8 | ||||||
37 | 0,4 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 2,2 | 7,9 | 2,8 | ||||||
38 | 4,4 | 2,6 | 3,3 | 1,4 | 6,4 | 7,3 | 2,0 | 3,3 | ||||||
39 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,4 | 10,6 | 1,3 | 3,5 | ||||||
40 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 1,2 | 5,4 | 2,6 | 1,8 | ||||||
41 | 0,2 | 3,9 | 0,3 | 1,4 | 6,4 | 0,0 | 1,3 | 2,5 | ||||||
42 | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | |||||||
43 | 0,1 | 1,2 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 3,0 | |||||||
44 | 0,2 | 1,5 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 3,1 | 7,5 | |||||||
45 | 0,6 | 0,8 | 3,5 | 1,7 | 1,6 | 0,3 | 2,8 | |||||||
46 | 0,1 | 1,1 | 2,0 | 0,8 | 4,8 | 2,8 | 1,0 | |||||||
47 | 0,1 | 0,7 | 4,5 | 2,3 | 3,2 | 1,1 | 19,5 | |||||||
48 | 1,5 | 3,6 | 2,5 | 0,2 | 0,4 | 5,6 | 0,5 | |||||||
49 | 0,1 | 2,1 | 0,3 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | |||||||
50 | 2,4 | 1,9 | 3,3 | 0,9 | 3,6 | 3,0 | 5,8 | |||||||
51 | 2,8 | 1,0 | 2,0 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 3,3 | |||||||
52 | 0,4 | 2,2 | 4,3 | 0,6 | 3,2 | 2,1 | 0,0 | |||||||
53 | 0,3 | 1,2 | 6,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 2,0 | |||||||
54 | 0,0 | 2,8 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 2,5 | |||||||
55 | 0,1 | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | |||||||
56 | 0,1 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 4,8 | 4,9 | 4,0 | |||||||
57 | 0,1 | 4,8 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 4,9 | 3,8 | |||||||
58 | 0,3 | 3,3 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | |||||||
59 | 0,9 | 2,4 | 3,8 | 0,9 | 0,8 | 4,6 | 1,8 | |||||||
60 | 0,1 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | ||||||||
61 | 0,1 | 3,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 10,0 | ||||||||
62 | 0,1 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 13,3 | ||||||||
63 | 0,1 | 4,0 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 2,8 | ||||||||
64 | 0,4 | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 2,8 | ||||||||
65 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 0,8 | ||||||||
66 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 0,1 | 8,5 | ||||||||
67 | 0,9 | 0,3 | 4,3 | 2,4 | 2,9 | 1,0 | ||||||||
68 | 0,0 | 1,5 | 2,9 | 3,2 | 4,6 | 6,0 | ||||||||
69 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | 1,2 | 4,6 | 4,3 | ||||||||
70 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 8,8 | 3,3 | ||||||||
71 | 0,0 | 0,8 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | ||||||||
72 | 0,0 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | ||||||||
73 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 2,2 | 2,0 | ||||||||
74 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 1,6 | 6,8 | ||||||||
75 | 0,0 | 1,0 | 6,2 | 6,4 | 8,8 | 1,5 | ||||||||
76 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 4,5 | ||||||||
77 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 2,4 | 0,3 | 1,3 | ||||||||
78 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 2,0 | |||||||||
79 | 3,0 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 3,8 | |||||||||
80 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | |||||||||
81 | 2,3 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 2,8 | |||||||||
82 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 12,6 | 2,0 | |||||||||
83 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 3,9 | 5,5 | |||||||||
84 | 0,5 | 2,7 | 3,2 | 0,1 | 0,8 | |||||||||
85 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | |||||||||
86 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | 2,5 | |||||||||
87 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 2,0 | |||||||||
88 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 2,8 | |||||||||
89 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | |||||||||
90 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | |||||||||
91 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 6,5 | |||||||||
92 | 2,5 | 6,1 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | |||||||||
93 | 5,0 | 1,4 | 0,2 | 1,5 | ||||||||||
94 | 0,8 | 5,0 | 0,1 | 3,5 | ||||||||||
95 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 2,8 | ||||||||||
96 | 0,8 | 1,0 | ||||||||||||
97 | 0,8 | 2,5 | ||||||||||||
98 | 1,3 | 1,8 | ||||||||||||
99 | 2,1 | 2,0 | ||||||||||||
100 | 1,0 | |||||||||||||
101 | 1,5 | |||||||||||||
102 | 1,0 | |||||||||||||
103 | 1,5 | |||||||||||||
104 | 3,5 | |||||||||||||
105 | 3,0 | |||||||||||||
106 | 13,3 | |||||||||||||
107 | 1,0 | |||||||||||||
108 | 3,0 | |||||||||||||
109 | 3,8 | |||||||||||||
110 | 0,8 | |||||||||||||
111 | 3,8 | |||||||||||||
112 | 2,8 | |||||||||||||
113 | 1,5 | |||||||||||||
114 | 1,3 | |||||||||||||
115 | 6,8 | |||||||||||||
116 | 0,3 | |||||||||||||
117 | 0,3 | |||||||||||||
118 | 5,0 | |||||||||||||
119 | 3,8 | |||||||||||||
120 | 3,5 | |||||||||||||
121 | 2,0 | |||||||||||||
122 | 2,3 | |||||||||||||
123 | 2,3". |
(4) Der Abschnitt "Risikogewichte für das Hagelrisiko" erhält folgende Fassung:
"Risikogewichte für das Hagelrisiko
Zone/Region | AT | BE | CH | CZ | ES | DE | FR | IT | NL | SI |
1 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 4,1 | 7,5 | 0,5 | 12,6 | 3,7 | 4,0 | 3,7 |
2 | 3,4 | 2,7 | 1,6 | 4,7 | 1,7 | 0,0 | 1,9 | 3,7 | 5,8 | 2,7 |
3 | 1,8 | 2,0 | 0,3 | 5,1 | 6,7 | 0,0 | 5,7 | 3,7 | 5,3 | 2,1 |
4 | 23,6 | 3,1 | 2,1 | 5,7 | 0,0 | 0,8 | 8,7 | 0,0 | 1,4 | 3,6 |
5 | 0,2 | 2,0 | 6,7 | 4,6 | 1,7 | 0,4 | 5,4 | 0,0 | 6,6 | 2,8 |
6 | 1,9 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 2,7 | 3,9 | 0,8 | 0,1 | 2,1 |
7 | 8,3 | 2,0 | 0,1 | 5,1 | 16,7 | 0,4 | 12,3 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
8 | 0,3 | 2,8 | 0,2 | 5,2 | 2,5 | 0,8 | 2,7 | 0,0 | 2,9 | 3,0 |
9 | 1,4 | 2,4 | 1,5 | 5,0 | 1,7 | 0,2 | 27,6 | 0,0 | 9,6 | 3,6 |
10 | 0,8 | 0,3 | 3,8 | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 3,1 | |
11 | 3,1 | 6,1 | 2,7 | 7,5 | 0,9 | 6,8 | 10,8 | 6,1 | 2,6 | |
12 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | 8,7 | 10,8 | 2,8 | ||
13 | 1,0 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 10,8 | 2,0 | ||
14 | 17,4 | 2,7 | 2,7 | 6,7 | 0,1 | 0,3 | 10,8 | 0,6 | ||
15 | 0,2 | 4,4 | 4,1 | 1,7 | 0,0 | 3,7 | 10,8 | 0,2 | ||
16 | 0,9 | 0,3 | 4,5 | 10,0 | 0,0 | 8,5 | 10,8 | 2,0 | ||
17 | 1,7 | 1,4 | 4,3 | 5,0 | 0,2 | 0,6 | 10,8 | 0,1 | ||
18 | 1,4 | 1,9 | 4,9 | 2,5 | 0,0 | 7,2 | 10,8 | 0,1 | ||
19 | 0,3 | 5,9 | 3,0 | 10,0 | 0,1 | 12,4 | 10,8 | 3,4 | ||
20 | 0,3 | 0,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 10,8 | 1,5 | ||
21 | 0,4 | 1,3 | 3,4 | 3,3 | 0,0 | 8,1 | 7,5 | 5,6 | ||
22 | 1,1 | 1,3 | 4,2 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 7,5 | 0,5 | ||
23 | 0,2 | 1,4 | 2,7 | 3,3 | 0,0 | 10,2 | 7,5 | 0,5 | ||
24 | 5,3 | 1,2 | 2,3 | 6,7 | 5,5 | 2,0 | 7,5 | 4,2 | ||
25 | 15,9 | 1,3 | 2,6 | 5,0 | 0,5 | 8,3 | 7,5 | 1,4 | ||
26 | 5,8 | 4,9 | 3,2 | 3,3 | 0,1 | 25,3 | 7,5 | 11,6 | ||
27 | 1,6 | 2,9 | 8,4 | 0,1 | 1,0 | 7,5 | 12,0 | |||
28 | 3,8 | 3,2 | 0,0 | 3,3 | 4,7 | 7,5 | 1,3 | |||
29 | 5,4 | 4,6 | 5,0 | 1,7 | 0,0 | 10,8 | 4,3 | |||
30 | 7,9 | 3,4 | 6,7 | 3,1 | 3,6 | 7,5 | 2,6 | |||
31 | 16,5 | 3,9 | 3,3 | 17,4 | 14,0 | 3,3 | 0,4 | |||
32 | 5,6 | 2,8 | 6,7 | 1,8 | 7,7 | 3,3 | 13,4 | |||
33 | 5,9 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 5,8 | 3,3 | 12,0 | |||
34 | 2,4 | 2,8 | 6,7 | 1,7 | 0,3 | 3,3 | 0,3 | |||
35 | 2,7 | 2,8 | 1,7 | 2,1 | 0,2 | 3,3 | 3,2 | |||
36 | 14,1 | 4,3 | 10,0 | 2,2 | 1,3 | 3,3 | 0,2 | |||
37 | 0,4 | 2,9 | 2,5 | 6,1 | 7,6 | 3,3 | 10,6 | |||
38 | 3,5 | 4,1 | 0,0 | 19,7 | 10,6 | 3,3 | 3,4 | |||
39 | 6,1 | 3,0 | 2,5 | 5,4 | 11,6 | 3,3 | 3,1 | |||
40 | 3,1 | 3,7 | 7,5 | 7,9 | 2,8 | 3,3 | 0,2 | |||
41 | 10,4 | 4,8 | 2,5 | 3,7 | 2,3 | 7,5 | 5,9 | |||
42 | 5,4 | 4,6 | 3,3 | 3,5 | 10,4 | 7,5 | 7,2 | |||
43 | 1,1 | 4,2 | 6,7 | 3,0 | 4,8 | 7,5 | 3,8 | |||
44 | 5,9 | 3,8 | 3,3 | 9,8 | 0,1 | 7,5 | 3,5 | |||
45 | 11,3 | 5,0 | 12,5 | 3,4 | 3,4 | 7,5 | 3,9 | |||
46 | 4,5 | 3,2 | 1,7 | 2,7 | 12,2 | 3,3 | 3,2 | |||
47 | 0,3 | 2,3 | 6,7 | 13,2 | 18,1 | 7,5 | 1,2 | |||
48 | 3,3 | 2,8 | 0,1 | 11,9 | 13,7 | 7,5 | 2,5 | |||
49 | 1,3 | 2,7 | 0,5 | 8,7 | 2,1 | 7,5 | 0,6 | |||
50 | 2,1 | 4,0 | 1,2 | 13,9 | 1,9 | 3,7 | 4,7 | |||
51 | 11,4 | 4,5 | 11,2 | 6,4 | 3,7 | 2,9 | ||||
52 | 2,7 | 5,0 | 2,1 | 10,9 | 3,7 | 4,6 | ||||
53 | 0,2 | 3,0 | 6,0 | 4,7 | 3,7 | 0,3 | ||||
54 | 0,4 | 3,2 | 5,0 | 2,0 | 3,7 | 2,4 | ||||
55 | 7,9 | 3,0 | 3,3 | 0,8 | 3,7 | 5,8 | ||||
56 | 0,4 | 3,0 | 11,2 | 0,1 | 3,7 | 2,4 | ||||
57 | 0,2 | 4,1 | 0,3 | 2,7 | 3,7 | 5,2 | ||||
58 | 8,2 | 2,8 | 4,3 | 19,9 | 3,7 | 2,1 | ||||
59 | 3,6 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 3,7 | 8,5 | ||||
60 | 4,7 | 3,0 | 1,9 | 0,8 | 9,7 | |||||
61 | 1,5 | 0,7 | 16,1 | 0,8 | 8,9 | |||||
62 | 3,9 | 18,2 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | |||||
63 | 2,6 | 5,3 | 2,6 | 0,8 | 0,1 | |||||
64 | 2,4 | 4,9 | 15,3 | 0,8 | 7,4 | |||||
65 | 4,8 | 0,3 | 20,0 | 0,8 | 4,1 | |||||
66 | 0,8 | 8,0 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | |||||
67 | 1,2 | 15,3 | 4,6 | 0,8 | 0,3 | |||||
68 | 0,4 | 11,7 | 12,1 | 0,0 | 3,2 | |||||
69 | 10,7 | 7,7 | 17,1 | 0,0 | 1,5 | |||||
70 | 1,3 | 1,7 | 13,6 | 0,0 | 1,6 | |||||
71 | 4,5 | 6,4 | 12,1 | 0,0 | 2,9 | |||||
72 | 15,0 | 5,6 | 0,7 | 0,0 | 7,1 | |||||
73 | 0,3 | 5,0 | 15,3 | 0,0 | 4,1 | |||||
74 | 1,2 | 7,8 | 9,5 | 0,0 | 1,6 | |||||
75 | 1,3 | 8,0 | 6,2 | 0,0 | 1,4 | |||||
76 | 0,2 | 55,9 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | |||||
77 | 4,2 | 41,6 | 1,9 | 0,0 | 0,4 | |||||
78 | 7,9 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | ||||||
79 | 10,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
80 | 8,7 | 4,6 | 0,8 | 5,1 | ||||||
81 | 7,8 | 3,7 | 0,0 | 0,7 | ||||||
82 | 15,8 | 20,4 | 0,0 | 0,3 | ||||||
83 | 5,2 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | ||||||
84 | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | ||||||
85 | 12,4 | 1,3 | 0,0 | 5,1 | ||||||
86 | 9,1 | 1,3 | 0,0 | 2,5 | ||||||
87 | 4,2 | 1,7 | 0,0 | 1,8 | ||||||
88 | 8,5 | 3,2 | 0,0 | 0,3 | ||||||
89 | 3,9 | 3,3 | 0,0 | 4,4 | ||||||
90 | 6,4 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | ||||||
91 | 2,7 | 2,3 | 0,0 | |||||||
92 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||
93 | 2,5 | 4,0 | ||||||||
94 | 2,5 | 0,7 | ||||||||
95 | 1,4 | 2,3". |
Anhang IX |
"Anhang XIV
Segmentierung der Versicherungs- und -Rückversicherungsverpflichtungen der Krankenversicherung, die auf vergleichbarer versicherungstechnischer Basis betrieben wird wie die Schadenversicherung, und Standardabweichungen für das Untermodul Prämien- und Rückstellungsrisiko einer solchen Krankenversicherung
Segment |
Geschäftsbereiche gemäß Anhang I, die das Segment umfasst |
Standardabweichung für das Bruttoprämienrisiko des Segments |
Standardabweichung für das Rückstellungsrisiko des Segments | |
1 | Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung |
1 und 13 |
5 % |
5,7 % |
2 | Berufsunfähigkeitsversicherung und proportionale Rückversicherung |
2 und 14 |
8,5 % |
14 % |
3 | Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung |
3 und 15 |
9,6 % |
11 % |
4 | Nichtproportionale Krankenrückversicherung |
25 |
17 % |
17 % |
".
weiter . |