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Delegierte Verordnung (EU) 2020/1229 der Kommission vom 29. November 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die operativen Standards von Verbriefungsregistern für die Sammlung, die Aggregierung und den Vergleich von Daten, den Zugang zu Daten sowie die Überprüfung der Vollständigkeit und der Konsistenz von Daten
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 289 vom 03.09.2020 S. 335)
s.a.: Liste zur Ergänzung / Festlegung der VO (EU) 2017/2402/EG ...
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 1, insbesondere auf Artikel 10 Absatz 7 Buchstabe a und Artikel 17 Absatz 2 Buchstaben b, c und d,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen sollten in der Lage sein, ihre jeweiligen Aufgaben, Mandate und Verpflichtungen zu erfüllen. Folglich sollten die Informationen, die diesen Stellen von den Verbriefungsregistern zur Verfügung gestellt werden, eine hohe Qualität aufweisen und sich fristgerecht, umfassend und strukturiert aggregieren und über Verbriefungsregister hinweg vergleichen lassen. Die Verbriefungsregister sollten daher bewerten, ob die einschlägigen Informationen vollständig und kohärent sind, bevor sie den betreffenden Stellen zur Verfügung gestellt werden, und sie sollten diesen Stellen Tagesabschlussberichte und eine Bewertung der allgemeinen Vollständigkeit der Daten bereitstellen.
(2) Die Verfahren zur Überprüfung der Vollständigkeit und Kohärenz der Informationen, die den Verbriefungsregistern von Originatoren, Sponsoren oder Verbriefungszweckgesellschaften gemeldet wurden, sollten den verschiedenen Verbriefungsarten, -merkmalen und -praktiken Rechnung tragen. Daher sollten Überprüfungsverfahren vorgesehen werden, bei denen die gemeldeten Informationen mit ähnlichen Verbriefungen verglichen werden, etwa mit Verbriefungen desselben oder eines verbundenen Originators oder mit Verbriefungen, denen dieselbe Risikopositionsart zugrunde liegt oder die dieselben strukturellen oder geografischen Merkmale aufweisen.
(3) Um die Qualität der gemeldeten Informationen zu gewährleisten, sollten auch die Vollständigkeit und Kohärenz der Unterlagen, die diesen Informationen zugrunde liegen, Gegenstand von Überprüfungsverfahren sein. Da es jedoch relativ schwierig ist, die Vollständigkeit und Kohärenz dieser Unterlagen zu überprüfen, sollten die Verbriefungsregister die meldenden Einrichtungen ersuchen, schriftlich zu bestätigen, dass die ihnen zur Verfügung gestellten zugrunde liegenden Verbriefungsunterlagen vollständig und kohärent sind. Wesentliche Aktualisierungen von bereits vorgelegten Unterlagen sollten als neue Verbriefungsdokumente betrachtet werden, für die eine schriftliche Bestätigung einzuholen ist.
(4) Damit die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen ihre jeweiligen Aufgaben, Mandate und Verpflichtungen erfüllen können, sollten die Einzelheiten der Verbriefungen, zu denen diese Stellen direkten und unmittelbaren Zugang haben müssen, auf harmonisierte und kohärente Weise über Verbriefungsregister hinweg vergleichbar sein. Solche Einzelheiten sollten daher im XML-Format bereitgestellt werden, da dieses Format in der Finanzbranche breite Anwendung findet.
(5) Bei jedem Datenaustausch zwischen Verbriefungsregistern und den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen sollte die Vertraulichkeit gewährleistet sein. Ein solcher Datenaustausch sollte daher über eine sichere Machineto-machine-Verbindung unter Verwendung von Datenverschlüsselungsprotokollen erfolgen. Um gemeinsame Mindeststandards zu gewährleisten, sollte ein SSH-Dateiübertragungsprotokoll (SFTP) eingesetzt werden.
(6) Daten zu den aktuellen einer Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen, Anlegerberichte, Insiderinformationen und Informationen über signifikante Ereignisse sowie Indikatoren für die Qualität und Aktualität dieser Daten sind von wesentlicher Bedeutung für die laufende Überwachung von Anlagen in Verbriefungspositionen und potenziellen Anlagen sowie für die Finanzstabilität und das Systemrisiko. Die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen sollten daher ad hoc oder in vordefinierten regelmäßigen Zeitabständen und in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem jeweiligen Bedarf Zugang zu diesen Daten haben.
(7) Verbriefungen sind komplex und heterogen, und es gibt ein breites Spektrum an Nutzern, die auf Informationen aus Verbriefungsregistern zugreifen. Infolgedessen ist es von maßgeblicher Bedeutung, den direkten und unmittelbaren Zugang zu bestimmten Datensätzen und Informationen zu erleichtern. Dazu gehört auch, dass der Zugang zu Informationen in einem maschinenlesbaren Format bereitgestellt wird und diese Informationen Daten sowie sämtliche aktuellen und historischen Informationen zu einer in einem Register gespeicherten Verbriefung umfassen. Zu diesem Zweck sollte ein Rahmen für kombinierbare Adhoc-Anträge zur Einholung spezifischer Informationen geschaffen werden. Die Fristen, innerhalb deren Verbriefungsregister den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen Daten zur Verfügung bereitzustellen haben, sollten harmonisiert werden, um solchen Stellen und den Verbriefungsregistern eine effiziente Datenverarbeitung zu erleichtern. Gleichzeitig sollte sichergestellt werden, dass Daten innerhalb von Fristen eingeholt werden können, die den betreffenden Stellen ermöglichen, wirksam ihre Aufgaben zu erfüllen.
(8) Die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen benötigen die von Verbriefungsregistern verwalteten Daten, einschließlich für den Vergleich aktueller Verbriefungen mit früheren Verbriefungen. Im Einklang mit Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 und Artikel 80 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 ist es daher angemessen, dass Verbriefungsregister Aufzeichnungen über eine Verbriefung für einen Zeitraum von zehn Jahren nach deren Beendigung aufbewahren sollten.
(9) Die Bestimmungen dieser Verordnung sind eng miteinander verknüpft, da sie Standards und Verfahren für die Erhebung und Verarbeitung von Informationen, die von Verbriefungsregistern gehalten werden, sowie den Zugang zu diesen Informationen regeln. Es ist daher angebracht, diese Bestimmungen in einer einzigen Verordnung zusammenzufassen.
(10) Diese Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurde.
(11) Die ESMA hat zu diesem Entwurf eine offene öffentliche Konsultation durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 3 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt
- hat folgende Verordnung erlassen:
Artikel 1 Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck
Artikel 2 Tagesabschlussbericht
(1) Verbriefungsregister erstellen täglich einen einzigen aggregierten Tagesabschlussbericht für sämtliche ihnen gemeldeten Verbriefungen, in dem jedoch keine gemeldeten Verbriefungen berücksichtigt werden, die nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 6 zurückgewiesen worden sind. Ein solcher Bericht stützt sich auf die neuesten gemeldeten Informationen, wobei sämtliche gemeldeten Verbriefungen, die nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 6 zurückgewiesen wurden, unberücksichtigt bleiben, und enthält mindestens folgende Informationen:
(2) Der Tagesabschlussbericht wird von den Verbriefungsregistern im XML-Format zur Verfügung gestellt.
(3) Die Zeitstempel, auf die in diesem Artikel verwiesen wird, dürfen maximal um eine Sekunde von der koordinierten Weltzeit (UTC) abweichen, die von einem der Zeitzentren aus dem aktuellsten Jahresbericht zu Zeitaktivitäten des Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) festgelegt und aufrechterhalten wird.
Artikel 3 Bewertung der Vollständigkeit der Daten
(4) Für jede Datenübermittlung nehmen die Verbriefungsregister anhand der Bewertungsmatrix in Tabelle 1 des Anhangs und der folgenden Angaben eine Bewertung der Vollständigkeit der Daten vor.
Dabei bezeichnet
die Gesamtzahl der Felder einer Datenübermittlung mit den jeweiligen Werten der "No data"-Optionen ("ND-Werte"), die gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 gemeldet werden;
N die Gesamtzahl der Felder einer Datenübermittlung, bei der sämtliche Werte der "No data"-Optionen (ND1 bis ND4) gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 gemeldet werden können.
Bei der Berechnung der Bewertung der Datenvollständigkeit gelten Felder, die unter Verwendung des Formats "ND4-JJJJ-MM-TT" ausgefüllt wurden, als "ND4"-Felder.
Artikel 4 Überprüfung der Vollständigkeit und Kohärenz der Informationen
(1) Bei der Überprüfung der Vollständigkeit und Kohärenz der ihnen gemeldeten Informationen verifizieren die Verbriefungsregister Folgendes:
(2) Darüber hinaus überprüfen die Verbriefungsregister die Vollständigkeit und Kohärenz der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a, e, f und g der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Informationen, indem sie
Für ABCP-Verbriefungen gelten Verweise auf zugrunde liegende Risikopositionen in diesem Absatz als Verweise auf Arten von zugrunde liegenden Risikopositionen.
(3) Verbriefungsregister überprüfen die Vollständigkeit und Kohärenz der ihnen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung gestellten Unterlagen, indem sie die meldenden Einrichtungen ersuchen, Folgendes schriftlich zu bestätigen:
(4) Um die schriftliche Bestätigung nach Absatz 3 wird innerhalb folgender Fristen ersucht:
Ein Verbriefungsregister, das innerhalb von 14 Tagen nach dem Datum eines Ersuchens nach Unterabsatz 1 keine schriftliche Bestätigung erhalten hat, fordert die meldende Einrichtung auf, die schriftliche Bestätigung innerhalb von 14 Tagen zu übermitteln.
(5) Verbriefungsregister überprüfen, ob die STS-Meldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/2402, die dem betreffenden Verbriefungsregister zur Verfügung gestellt wurde, der Struktur und dem Format der Meldebögen nach den Anhängen der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission 6 entspricht.
(6) Eine Übermittlung von Informationen, die im Sinne der Absätze 1, 2 und 5, ausgenommen Absatz 2 Buchstabe b Ziffern iii und iv, unvollständig oder inkohärent sind, wird vom Verbriefungsregister zurückgewiesen. Das Verbriefungsregister ordnet nach diesem Absatz zurückgewiesene Übermittlungen einer der in Tabelle 2 des Anhangs aufgeführten Kategorien zu.
(7) Das Verbriefungsregister unterrichtet die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen unverzüglich, wenn
(8) Die Verbriefungsregister übermitteln den meldenden Einrichtungen binnen einer Stunde nach Eingang der Informationen nach Artikel 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 eine ausführliche Rückmeldung zu den Ergebnissen der gemäß den Absätzen 1, 2, 3 und 5 durchgeführten Überprüfungen, einschließlich der nach Absatz 6 zugeordneten Kategorie bei einer etwaigen Ablehnung. Darüber hinaus umfasst diese Rückmeldung mindestens Folgendes:
(9) Die Verbriefungsregister erstellen jeden Montag bis 19:00:00 UTC einen Bericht über alle Informationen, die sie seit dem vorangehenden Montag um 19:00:00 UTC zurückgewiesen haben. Der Bericht enthält mindestens folgende Angaben:
Artikel 5 Einzelheiten der Informationen, zu denen Zugang zu gewähren ist
Die Informationen nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten folgende Einzelheiten:
Artikel 6 Bedingungen für den Zugang zu Einzelheiten der Informationen
(1) Der Zugang zu den in Artikel 5 aufgeführten Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag auf Zugang muss folgende Angaben enthalten:
(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 müssen Verbriefungsregister
(3) Zu den in Artikel 5 genannten Informationen wird innerhalb der folgenden Zeitrahmen Zugang gewährt:
(4) Verbriefungsregister gewähren den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen Zugang zu den Informationen nach Artikel 5 auf der Grundlage einer beliebigen Kombination der folgenden Kriterien:
(5) Folgende Informationen werden von den Verbriefungsregistern im XML-Format zur Verfügung gestellt:
Artikel 7 Standards für Datenerhebung und Datenzugang
(1) Verbriefungsregister verwenden elektronische Signaturen und Datenverschlüsselungsprotokolle für die Entgegennahme von Daten meldender Einrichtungen oder anderer Verbriefungsregister und die Übermittlung von Daten an die in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen.
(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 richten Verbriefungsregister eine sichere Machineto-machine-Schnittstelle ein, halten diese aufrecht und stellen sie den meldenden Einrichtungen und den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen zur Verfügung. Bei dieser Schnittstelle wird das SSH-Dateiübertragungsprotokoll eingesetzt.
(3) Verbriefungsregister verwenden standardisierte XML-Mitteilungen, um über die in Absatz 2 genannte Schnittstelle zu kommunizieren und um die in Artikel 6 Absatz 5 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen den in Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Stellen zur Verfügung zu stellen.
Artikel 8 Aufbewahrungspflichten
(1) Verbriefungsregister zeichnen Folgendes auf:
(2) Jede Aufzeichnung wird für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Beendigung der Verbriefung, auf die sich die Aufzeichnung bezieht, aufbewahrt.
(3) Das Meldeprotokoll nach Absatz 1 Buchstabe d enthält die eindeutige Kennung der Verbriefung, den Positionscode, den Zeitstempel der betreffenden Übermittlung, den Zeitstempel der Änderungen und eine klare Beschreibung der Änderungen der übermittelten Informationen, einschließlich des vorherigen und neuen Inhalts dieser Informationen.
Artikel 9 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 29. November 2019
2) Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.07.2012 S. 1).
3) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010 S. 84).
4) Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).
5) Durchführungsverordnung (EU) 2020/1225 der Kommission vom 29. Oktober 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format und die standardisierten Meldebögen, die vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft zur Bereitstellung der Einzelheiten von Verbriefungen zu verwenden sind (siehe Seite 217 dieses Amtsblatts).
6) Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission vom 12. November 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung (siehe Seite 315 dieses Amtsblatts).
Matrix für die Bewertung der Datenvollständigkeit und Kategorien für Ablehnungen | Anhang |
Tabelle 1: Matrix für die Bewertung der Datenvollständigkeit
Input 1: Anteil der als "ND1" ausgewiesenen Felder | |||||
Input 1 = 0 % |
0 % < Input 1 ≤ 10 % |
10 % < Input 1 ≤ 30 % |
Input 1 > 30 % | ||
Input 2: Anteil der als "ND2"," ND3", oder "ND4-YYYY-MM-DD" ausgewiesenen Felder |
Input 2 = 0 % |
A1 |
B1 |
C1 |
D1 |
0 % < Input 2 ≤ 20 % |
A2 |
B2 |
C2 |
D2 | |
20 % < Input 2 ≤ 40 % |
A3 |
B3 |
C3 |
D3 | |
Input 2 > 40 % |
A4 |
B4 |
C4 |
D4 |
Tabelle 2: Kategorien für Ablehnungen
Kategorien für Ablehnungen |
Grund |
Schema | Schema nicht vorschriftsmäßig |
Berechtigung | Die meldende Einrichtung ist nicht zur Meldung im Namen des Originators, des Sponsors oder der Verbriefungszweckgesellschaft berechtigt. |
Logik | Der Positionscode entspricht nicht den verfügbaren Werten in Tabelle 3 des Anhangs I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission. |
Geschäft | Die Datenübermittlung entspricht in einem oder mehreren Punkten nicht den Vorgaben. |
Repräsentativität | Ablehnung der Datenübermittlung nach Artikel 4 Absatz 6. |
ENDE |